Арбитраж криптовалюты: Арбитраж криптовалют – реально ли заработать новичку — HUB

Арбитраж криптовалют – Обзор 5 лучших роботов

Существует много способов зарабатывать на заработок на разнице курсов bitcoin. Некоторые из них, в том числе и арбитраж, пришли на рынок цифровых активов из классического трейдинга. Редакция BeInCrypto решила разобраться, как работает этот способ заработка и как увеличить доход при помощи роботов.

Что такое арбитраж криптовалют

В двух словах, арбитраж криптовалют – это заработок на разнице цен цифровых активов. Например, на бирже №1 биткоин (BTC) стоит $10 тыс. На другой торговой платформе монета торгуется по $10 300. Покупая криптовалюту на первой бирже и продавая на второй, можно получить прибыль. Такой заработок на разнице курсов bitcoin легко спроецировать и на другие монеты.

Каждая биржа учитывает спрос собственных покупателей на цифровой актив, а разбег цен на одну и ту же монету на рынке объясняется разницей спроса предложения на торговых платформах. Кроме того, на цену криптовалюты влияют и другие факторы.

Например – разница принятого биржей курса доллара и статус площадки.

Контролировать динамику стоимости криптовалют можно на бесплатных ресурсах, таких как CoinMarketCap. На платформе можно найти актуальную информацию о ценах монет на разных биржах.

Данные по стоимости биткоина на разных торговых платформах. Источник: CoinMarketCap

Примечательно, что арбитраж – явление отнюдь не новое. Еще в древней Вавилонии, согласно исследованию канадского ученого Джоффри Пойтраса, купцы зарабатывали на разнице цен. Они торговали контрактами на поставку зерна – аналогами современных фьючерсов.

Купцы вавилонского царства остались на страницах летописей, а их дело живо и по сей день. В отличие от древних людей, выбор активов для современного арбитража стал значительно шире. В том числе, в список вошли криптовалюты.

Несмотря на то, что с арбитражем справлялись даже жители древней Вавилонии, неверно думать, что это путь к легким деньгам. Криптоарбитраж дает ряд преимуществ, но при этом начинающие трейдеры часто сталкиваются с трудностями. Рассмотрим плюсы и минусы арбитража криптовалют.

Подводные камни

Ориентированный на криптовалюты арбитражник должен четко понимать, чем цифровые монеты отличаются от фиата и на какие особенности рынка цифровых активов нужно обращать внимание. Например, курс монеты может быстро измениться на фоне выхода негативной или позитивной новости о проекте. Понимая, как тот или иной инфоповод влияет на цифровой актив, можно повысить доход. Занимаясь арбитражем криптовалют, нужно учитывать следующие нюансы:

• Большой стартовый капитал. Зачастую разница в курсах криптовалют невелика, поэтому чтобы получить ощутимый доход, потребуется вложить крупную сумму денег.
• Высокие риски. Криптовалюта – волатильный финансовый инструмент, это значит, что цена на него может упасть быстрее, чем трейдер успеет ее выгодно продать.
• Сложные расчеты. Важно держать под рукой информацию о комиссиях и лимитах конкретных платформ. Сведения необходимы для того, чтобы трейдер мог в кратчайшие сроки посчитать профит от сделки и спланировать риски.

Информацию о комиссиях и других особенностях сделок на популярных в России, Украине и Беларуси биржах можно найти в нашем материале.

• Непредвиденные обстоятельства. Время проведения сделки на бирже может меняться. Если на подтверждение операции уходит слишком много времени, трейдер рискует потерять часть дохода.

Кроме того, никто не отменял неожиданные выходы бирж в оффлайн. Вне зависимости от того, что послужило причиной – технические проблемы, или другие сложности – потеря доступа к торговой платформе может повлечь за собой срыв операции. Несмотря на наличие ряда подводных камней, арбитраж криптовалют продолжает привлекать трейдеров рядом преимуществ.

Положительные моменты

У криптовалютного арбитража есть ряд преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

• Возможность много заработать за короткий срок.
• Неограниченный доход. Лимиты на число операций отсутствуют.
• Работа есть всегда. По состоянию на 11 сентября 2020 года в официальном листинге ресурса CoinMarketCap представлено 200 монет. Фактическое количество криптовалют на рынке значительно выше. Перед арбитражником всегда будет большой выбор вариантов для работы.
• Арбитраж может быть анонимным. Для этого необходимо использовать ориентированные на конфиденциальность площадки. Например, Stormgain.

Кроме того, арбитраж криптовалют предполагает свободный график. Он может быть как основным видом деятельности, так и источником дополнительного дохода.

Стратегии для криптоарбитражников

Арбитраж криптовалют – пластичный вид работы. Каждый пользователь может подстраивать его под себя при помощи разных стратегий. Среди популярных можно выделить следующие:

1. Простой арбитраж. Задача – купить на одной бирже дешевле определенный актив, и продать его подороже на другой торговой платформе.
2. Схема с конвертацией. В некоторых случаях при покупке монеты доход можно увеличить через ее предварительный перевод в другой актив. Стратегию можно применять, когда перед арбитражником открывается возможность заработать на конвертации активов внутри биржи. Пример: за $10 тыс. можно купить 1 BTC. 1 BTC равен 42786 XRP. 42786 XRP, в свою очередь, из-за разницы курсов, могут стоить больше изначально вложенных $10 тыс. В схеме может участвовать больше криптовалют.
3. Работа с биржевыми депозитами. Для арбитража потребуется создать учетные записи на интересующих торговых платформах и заранее пополнить кошельки. В момент, когда на одной бирже криптовалюта дорожает, а на другой дешевеет, нужно провести операцию: купить там, где цена ниже, и продать там, где курс выше. После нужно выровнять депозиты.

Схемы можно использовать параллельно. Понимание стратегий позволяет использовать лучший вариант, в зависимости от конкретных условий.

5 лучших роботов для арбитража криптовалют

Заработок на разнице курсов криптовалют можно автоматизировать.

Для этого многие трейдеры используют специальные программы – роботы, или боты. Популярные программы:

Blackbird

Бот ориентирован на межбиржевой арбитраж биткоина. Сервис для арбитража криптовалют сравнивает показатели бирж цифровых активов и подбирает варианты для проведения сделки.

При помощи платформы, в том числе, можно зарабатывать на коротких позициях. Многие считают, что Blackbird – лучший бот для заработка биткоинов.

Triangular Arbitrage

Арбитражный бот позволяет зарабатывать на схемах с конвертацией криптовалют для повышения профита от сделки.

Bitsgap

Особенность бота – совместимость с большим количеством торговых платформ и высокая скорость проведения операций.

Gimmer

Арбитражный бот с собственной криптовалютой. Отличается широким спектром настроек торговых стратегий.

MultiTrader.io

Особенность бота – простой интерфейс, с которым сможет справиться даже новичок. В программе доступно три стратегии арбитража криптовалют для 90 торговых пар.

Также в сети можно встретить предложения о приобретении авторского программного обеспечения для арбитража криптовалют:

Предложение о продаже софта для арбитража криптовалют из сети

Предложение о продаже софта в сети

Выводы

Межбиржевой арбитраж криптовалют доступен всем. Этот вид заработка полностью легален, однако при работе могут возникнуть некоторые трудности, которые нужно учитывать.  К другим выводам:

• Для хорошего дохода потребуются крупные вложения.
• Эффективность работы арбитражника во многом зависит от понимания особенностей рынка цифровых активов.
• На рынке в открытом доступе есть все необходимые для начала заработка на разнице курсов инструменты.

Альтернатива заработка на арбитраже – трейдинг. Узнайте все о нем из нашего материала.

Дисклеймер

Вся информация на нашем сайте публикуется, основываясь на принципах добросовестности и только для общего ознакомления. Любые действия, основанные на информации, публикуемой на этом сайте, предпринимаются читателем исключительно под его собственную ответственность.

В разделе «База знаний» нашей приоритетной задачей является предоставление высококачественной информации. Мы тщательно определяем, изучаем и создаем образовательный контент, полезный для наших читателей. Для поддержания этих стандартов на высоком уровне и дальнейшего создания качественного контента наши партнеры могут выплачивать нам вознаграждение за размещение информации о них в наших статьях. Однако такие выплаты никак не влияют на процессы создания объективного, честного и полезного контента.

Арбитраж криптовалют – рабочая стратегия

Часто задаваемые вопросы

Вывод. Стоит ли пытаться заниматься арбитражем?

Тот факт, что каждая биткойн-биржа показывает разную цену на биткойн, породил крипто арбитраж.

Арбитраж Криптовалют — это одновременная и синхронизированная покупка и продажа актива, с целью получить прибыль от неравенства в цене на двух разных рынках.

Сканер арбитража криптовалют тут

В этом посте мы подробно объясним, что такое арбитраж и как он проводится.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Крипто арбитраж — это процесс покупки биткойнов на одной бирже и продажи их на другой, где цена выше. Разные биржи будут иметь разные цены на биткойн, и некоторые люди умудряются воспользоваться этим и получать прибыль из воздуха.

Это про арбитраж в двух словах. Если вы хотите получить более подробное объяснение крипто-арбитража и того, как он проводится, продолжайте читать.

Арбитраж между биржами криптовалют (пространственный)

Межбиржевой арбитраж криптовалют — очень похож на арбитраж по кросс курсам на рынке Forex. Нужно воспользоваться разницей в ценах на одну и ту же монету, но на разных биржах. Например, посмотрите различные цены на btc в долларах США для разных бирж на рисунке, где цена за 1 биткоин колеблется между 10045$ и 10600$. Теоретически такая разница позволяет получить $555 прибыли за одну транзакцию.

Звучит заманчиво, правда? Но не спешите потирать руки.

Вам может быть интересно: как купить криптовалюту?

Процесс торговли

1. Регистрация на обеих биржах по вашему выбору.
2. Внесение фиата на одну биржу и покупка криптовалюты.
3. Перевод криптовалюты на другую биржу.
4. Продажа криптовалюты за фиат.
5. Снятие прибыли.

Арбитраж криптовалюты между биржами в 2020 уже не так прост: криптовалюта становится менее волатильной, и цены на разных платформах разнятся незначительно. Профессиональные криптотрейдеры остаются в выигрыше счет больших объемов торгов. Это позволяет минимизировать комиссионные.

Почему важно работать с крупным объемом денег? Практически на каждом шагу вы должны платить комиссию за операции. В процессе всех переводов вы можете заплатить от 3% до 15% от своих криптоактивов в зависимости от бирж.

Есть еще один подвох: перевод между биржами может занять до 5 дней. Поскольку волатильность криптовалюты высока, прибыль за это время может уменьшиться. Как мы уже говорили, смысл пространственного арбитража заключается в том, что покупка и продажа валюты осуществляется практически одновременно. Чем быстрее трейдер провернет сделку, тем меньше риск снижения цены актива. Если тянуть с операциями, в худшем случае купленная криптовалюта может быть продана в убыток.

Как уменьшить сумму сборов и время ожидания? Вот что делают опытные трейдеры:

• зарегистрируйтесь на биржах 1 и 2;
• пополните счет на бирже 1;
• внесите депозит на биржу 2;
• за часть депозита купите криптовалюту на бирже 1 и 2. Теперь у вас на счету есть готовые фиат и криптовалюта.

Когда появляется выгодная схема, купите криптовалюту на бирже 1 и продайте ту же сумму криптовалюты на платформе 2 одновременно. Здесь нет непосредственного обмена криптовалют между биржами, что означает минимальное время ожидания и отсутствие комиссий за межбиржевой перевод. Тем не менее, останется комиссия за снятие средств.

Как выбрать биржи

Арбитраж между биржами связан с рисками, поэтому крайне важно работать с надежными платформами. Как выбрать достойную компанию? Обратите внимание на следующие пункты:

1. Ликвидность. Разница в объемах торгов на разных биржах, то есть разница в спросе и предложении, влияет на цены. На крупных и популярных биржах цены колеблются меньше, чем на менее популярных или новых.
2. Расположение (география). Пока американские трейдеры и биржи «спят», на азиатских платформах вовсю кипят торги – отсюда и разница в цене.
3. Листинги (разница в цене, когда криптомонета попадает в список на одной из основных бирж).

Как определяется цена биткойна

Прежде чем мы сможем говорить об арбитраже (т. е. покупке по низкой цене и продаже по высокой цене), нам нужно понять, что на самом деле означает «цена биткойна».

ЧИТАЙТЕ:

Что определяет цену 1 Биткойна?

На любой бирже цена биткойна определяется последней сделкой, совершенной на этой бирже. Поскольку разные биржи имеют разное количество покупателей и продавцов с разными предпочтениями, вполне естественно, что цены не будут коррелировать на 100%.

Вы можете рассматривать биржи как закрытые рынки, которые не связаны напрямую. Кроме того, некоторые биржи имеют очень низкую торговую активность на них, что делает цену биткойна на них гораздо более волатильной.

В результате некоторые люди пытаются купить Биткоины «по дешевке» на одной бирже, а затем продать их по более высокой цене на другой.

Причины разницы курсов криптовалют, pump&dump и ловушка в Зимбабве

Вот основные причины, по которым курс на одну и ту же криптовалюту различается на биржах.

Причина	Комментарий
Обстановка в стране, на территории которой находятся сервера биржи	Изменения регулирования криптовалют или политическая атмосфера могут значительно повлиять на курс. Чтобы узнавать о таких событиях, арбитражникам нужно читать экономические календари и понимать последствия фундаментальных факторов.
Способы вывода денежных средств	У бирж есть установленный порядок вывода прибыли, и если конвертация криптовалюты в фиат происходит быстро и без проблем, это приводит к снижению курса. Множество людей начинают продавать криптовалюту на этой площадке и сразу же выводить деньги.
Спекуляции	Самая простая и популярная – это стратегия pump&dump, то есть «накачивай и беги».

С пампом и дампом стоит разобраться подробнее, потому что это влияет на прибыль всех арбитражников. Схему нужно знать, чтобы использовать ее в своих интересах и не потерять на этом деньги.

Накрутка курса проводится так:

1. Выбирается монета, обычно это не самый известный альткоин, такой как b3 coin криптовалюта.
2. Она скупается памперами по низкой цене.
3. Создается множество инфоповодов, статей и сообщений о перспективности этой криптовалюты, о том, что на ней можно сделать много иксов (увеличить прибыль в несколько раз).
4. Аутсайдеры, то есть, люди, не имеющие доступа к реальной информации, верят этим сообщениям и начинают скупать монету.
5. Курс растет, рекламная кампания продолжается.
6. На пике курса памперы по высокой цене распродают свои активы.
7. Через некоторое время прекращают информационную раскрутку монеты.
8. Курс начинает падать, люди спешат продавать криптовалюту.
9. В результате инвесторы, которые вошли на подъеме курса, уже не могут отыграть свои вложения и продают в убыток.
10. В финале курс криптовалюты падает обычно еще ниже того значения, которое было до начала пампа.

Памперы обычно объединяются в группы, но очень состоятельные инвесторы могут работать и в одиночку.

Арбитражник может заработать на пампе, если будет покупать и продавать криптовалюту быстро и активно и избавится от нее до того, как курс пойдет вниз.

В редких случаях внезапный рост курса криптовалюты в несколько раз не связан с пампом. Классический пример, который полезно рассмотреть всем начинающим арбитражникам – это ситуация на африканской бирже Golix.

Golix.io.

В ноябре 2020 года курс биткоина на ней был более чем в 3 раза выше среднего по рынку, в пиковые моменты доходил до 34 000 USD за 1 BTC.

Курс биткоина на Голикс.

Это породило большой ажиотаж среди арбитражников и просто трейдеров, которые захотели немедленно войти на эту платформу и перепродать там свои биткоины.

Гиперинфляция в Зимбабве.

Такой высокий курс был спровоцирован гиперинфляцией и напряженной политической обстановкой в Зимбабве. В то время, как покупательная способность местного доллара ZWD стремительно падала, спрос на биткоины рос.

Однако, желающих заработать ждало несколько неприятных сюрпризов:

1. Вывод средств с верифицированного аккаунта на Golix разрешен только на счет в банке Зимбабве, причем открытый в национальной валюте.
2. Для регистрации счета нужно лично прилететь в страну.
3. Банки не обналичивают крупные суммы в связи с катастрофической ситуацией с местной валютой, то есть, вывести в фиат напрямую биткоины невозможно.
4. В стране отключена система Swift, нельзя отправить перевод со счета в банке Зимбабве на счет любого другого банка.
5. Доллар Зимбабве продолжает обесцениваться.

Те, кто по неосмотрительности завел свои биткоины на биржу Golix столкнулись с многочисленными техническими сбоями в работе торговой площадки.

По неподтвержденным слухам, биржу атаковали китайские хакеры, которые взломали верифицированные аккаунты и некоторое время вели сверхвыгодную для себя торговлю. Весной 2020 года курс биткоина на Golix все еще составляет 9500 – 10 000 USD, но с работой сайта биржи по-прежнему есть проблемы.

В интернете ходят легенды, что каким-то трейдерам удалось заработать состояние на Golix. Вероятнее всего, единственные, кто получает доход – это сами владельцы биржи и хакеры.

Упрощенный пример арбитражной торговли криптовалютами

Давайте возьмем простой пример арбитража, чтобы проиллюстрировать, как это делается. На момент написания статьи, цена биткойна на Binance — $ 6,856 в то время как цена биткоина на CREX24 $ 6,954.

Разница между ценами составляет $ 99, и это вполне приличная возможность для арбитража. Допустим, вы покупаете 100 биткойнов на Binance по курсу $6,856 каждый, а затем продаете их на CREX24 по курсу $6,954 долларов каждый.

Давайте перейдем к расчётам:

• Количество биткойнов, купленных на Binance – 100
• Цена каждого биткоина – $6,856
• Общие расходы – $6,856 * 100 – $685,600
• Количество проданных биткойнов CREX24 -100
• Цена каждого биткоина – $6,954
• Общий доход – $6,954 * 100 = $695,400
• Общая прибыль – $ 695,400 – $685,600 = $9,800

Интересно отметить из приведенного выше примера, что нам нужен относительно большой объем капитала, чтобы получить существенную прибыль с помощью арбитража. Однако в реальной жизни все гораздо сложнее, чем в приведенном выше упрощенном примере.

Пространственный арбитраж

Говоря о рыночном арбитраже в узком смысле, прежде всего следует иметь в виду пространственный арбитраж.

Простейший алгоритм осуществления таких операций выглядит следующим образом: допустим, на двух разных криптовалютных биржах котировки заметно отличаются. Соответственно, купив актив на первой бирже по меньшей котировке и продав на второй по более выгодной, трейдер получит свою прибыль.

По своей сути, биржевой арбитраж – это эксплуатация неэффективности котирования отдельного брокера/биржи или финансовой системы в целом. При этом, чем менее централизована финансовая система, чем хуже налажена межбиржевая связь — тем больше возможностей для арбитражера. Именно поэтому арбитражные операции с криптоктивами в настоящий момент достаточно актуальны.

Что ж, давайте перейдем к конкретике и разберем несколько арбитражных схем, а также проанализируем их особенности.

Арбитраж криптовалюты между биржами на практике

При попытке арбитража вы, вероятно, столкнетесь с четырьмя препятствиями:

1. Межбиржевой арбитраж может занять некоторое время для проверки транзакций (для ввода на биржи и вывода с бирж), и за это время цена биткойна может измениться.
2. Многие биржи требуют верификацию для того, чтобы торговать большим количеством криптовалют.
3. Биржевые комиссии, которые мы упустили из виду в данном примере, могут съесть вашу прибыль (ниже мы приведем ссылку на комиссии бирж).
4. Объем сделок должен быть достаточно высок на обеих биржах, чтобы удовлетворить крупные заказы на покупку и продажу.

Имейте в виду, что разница в цене может также отражать технические проблемы или проблемы репутации биржи.

Интересным примером может служить то, что произошло в последние дни существования биржи МТ.Gox, где цена Биткойна была чрезвычайно низкой, так как трейдеры не доверяли бирже. (т. е. на бирже было не так много покупателей).

ЧИТАЙТЕ:

крах Mt.Gox и других бирж, чтобы выбрать биржу с хорошей репутацией.

Как заработать на биржевом арбитраже?

Как бы невыгодно казалось заниматься биржевым арбитражем, многие все равно умудряются на нем заработать. Что же нужно сделать, чтобы получить максимальный заработок на разнице курсов за короткий срок?

Шаг 1. Оцените арбитражные ставки криптовалют на разных площадках и выберите несколько бирж с самой большой разницей курсов. Создайте там свои аккаунты и пройдите верификацию (если нужно). Шаг 2. Почитайте внимательнее об условиях ввода и вывода денег, узнайте о комиссиях. Шаг 3. Изучите, как менялись цены, и продумайте план действий. Идеальное время для арбитража — время спокойствия на рынке. Шаг 4. Обозначьте сумму, которую планируете использовать. В отличие от обычной торговли здесь может понадобиться больший стартовый капитал. Идеальной прибыльно считается получение суммы, которая превышает все комиссии в 2-3 раза. Шаг 5. Наберитесь терпения. Оно пригодится, чтобы можно было спокойно следить за изменением курса криптовалют. Также изучайте объемы покупки и продажи на биржах. Кстати, отслеживать динамику курсов на разных торговых площадках одновременно помогают различные сервисы, а также мобильные приложения для телефонов. Хорошо зарекомендовали себя ресурсы Coinmarketcap, Bitinfocharts. Владельцы смартфонов пользуются zTrader, TabTrader и другими мини-терминалами. Шаг 6. Купите монеты по доступной цене на одной бирже. Шаг 7. Переведите купленные деньги на счет той биржи, где зафиксировали самый выгодный курс. Шаг 8. Продайте монеты и переведите прибыль в подходящие фиатные деньги. Разница вложенных и полученных денег — и есть ваша прибыль.

Покупать монеты по наименьшему курсу и продавать по более выгодному можно бесконечное количество раз. Вот только не все биржи позволяют выводить деньги со счета быстро.

Зачастую, многие трейдеры совершают ошибки, покупая или продавая свои монеты трейдерам, которые искусственно изменяют курс. Чтобы предотвратить “слив” ваших активов рекомендуем статью к прочтению: Сигналы криптовалют

Подробный Калькулятор Арбитража Биткойнов

Теперь, когда вы знаете, с чем вы столкнетесь в реальной арбитражной крипто-торговле, давайте возьмем пример, который включает в себя все различные варианты и комиссия, связанные с этим.

Соответствующие комиссии включают в себя:

• Комиссия за депозит фиатных средств (традиционных денег)
• Комиссия за вывод фиатных средств
• Комиссия за депозит в BTC
• Комиссия за вывод BTC
• Торговые комиссии

Мы взяли на себя смелость создать своего рода калькулятор арбитража, используя Google-таблицы, чтобы показать вам, как не просто на самом деле генерировать прибыль.

Взгляните: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9Wbn5aVNywI7xDOOeiaCdSM99V9sHOTP54Pez0Q3Ew/edit?usp=sharing

Если вы хотите клонировать этот калькулятор для себя, не стесняйтесь сделать копию, используя эту ссылку.

Как вы можете видеть, наша «реальная прибыль» составляет около 2 тысяч долларов убытка, в то время как нам понадобится более 1,1 миллиона долларов капитала. Все это говорит о том, что получение прибыли через арбитраж – это довольно непростая задача.

В приведенном выше случае главное, что съедает нашу прибыль, — это комиссия за вывод средств с биржи. Как только вы получите возможность работать с такими большими суммами, вы сможете снизить ваши комиссии, воспользовавшись OTC (Over The Counter) сервисами.

ЧИТАЙТЕ:

Сравнение комиссий самых популярных криптовалютных бирж

Комиссия за транзакцию Биткоина? Как ее сделать дешевле?

Имейте в виду, что чем больше спред (разница между значениями покупки и продажи), тем выгоднее арбитраж. Однако это все равно не имеет большого значения, если только вы не обладаете большими суммами денег.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что фиатные депозиты могут появиться на бирже до 2 дней из-за того, насколько медленно работает традиционная банковская система.

За это время спред может резко измениться и исключить любую возможность арбитража.

Таким образом, лучшей тактикой было бы сохранить некоторую фиатную валюту на бирже и выбрать правильное время для выполнения арбитража.

Наконец, каждый раз, когда вы держите деньги на бирже, вы подвергаете свои деньги риску, так как биржи взламывают или они выходят из строя. Это к сожалению, все еще распространено в эти дни.

ЧИТАЙТЕ:

Кража Биткойнов: ТОП-50 крупнейших краж на биржах [2011-2020]

Как мы уже продемонстрировали, вам нужно будет держать большую сумму денег на бирже, чтобы арбитраж был прибыльным, поэтому мы не уверен, что это стоит риска.

Плюсы и минусы межбиржевого арбитража

Достоинства и недостатки межбиржевой торговли
Плюсы:

Хорошая доходность.

При этом основной заработка является быстродействие программного обеспечения. Чем выше скорость исполнения сделок, тем больше доход. При этом многое зависит и быстроты работы самих бирж.

Низкие риски.

Даже в случае, если сделка по той или иной причине завершилась неудачей, убытки будут минимальны.

Минусы:

Высокий порог входа.

Безусловно, начинать можно и со $100, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому при межбиржевом арбитраже конечный заработок зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше и прибыль.

Необходимость постоянного мониторинга.

Конечно, бот – дело хорошее и крайне полезное, но это ещё не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг курсов на биржах никто не отменяет. Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах.

Комиссии.

Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше.

☝️

Рекомендуем почитать: Как торговать на бирже

Программа для межбиржевого арбитража криптовалют

Существует множество программ и ботов. Необходимо тщательно изучать условия и комиссии каждого из них.

Примеры:

https://bitsgap.com/arbitrage-tool/

https://www.cryptohopper.com/documentation/types-of-bots/the-arbitrage-bot

Вот некоторые из известных ботов:

Bitcoin Dealer

Биткойн-дилер — это внутрибиржевой бот, который можно использовать только для одной конкретной биржи. В данном случае это биржа Bitstamp. Биткойн-дилер также можно найти на GitHub, хотя, похоже, бот не получал каких-либо значительных обновлений для разработчиков в течение достаточно долгого времени.

Bitcoin Arbitrage

Нетрудно увидеть сходство между Bitcoin Arbitrage и Bitcoin Dealer. Тем не менее, когда дело доходит до бирж, Bitcoin Arbitrage является более гибким, с поддержкой бирж Bitstamp, Paymium и Coinbase. Использование нескольких бирж увеличивает шансы на нахождение успешных возможностей биткойн-арбитража.

Gekko

Мы кратко затронули тему Gekko в нашей статье о ботах, но, похоже, бот также обладает некоторыми функциями арбитража. Он поддерживает широкий спектр бирж, включая Kraken, CEX и Bitstamp. Весь проект с открытым исходным кодом и может быть найден на GitHub.

Blackbird

Blackbird — это арбитражный бот с открытым исходным кодом, написанный на языке C ++. Что делает этот проект таким привлекательным, так это то, что BlackBird поддерживает несколько платформ, включая Bitfinex, OKCoin, Kraken и Gemini. Blackbird — очень простой в использовании арбитражный бот, как только все будет настроено. На самом деле, есть четкие инструкции о том, как все настроить, что делает бота вполне доступным.

Арбитраж криптовалют: как заработать на межбиржевой торговле в 2021 году

Арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют является одним из видов трейдинга, который в сферу криптовалют перешел из фондового рынка. Имеет второе название – межбиржевой арбитраж.

Подобно другим стратегиям, арбитраж криптовалют основан на статистических данных, то есть на динамике актива, анализе его нынешнего положения и так далее.

В этой статье будет подробно рассказано, что такое межбиржевой трейдинг, как он работает и подробно расскажем о схемах, их видах, а также том, какие биржи предлагают такой вид торговли.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют (межбиржевой арбитраж) – это покупка и продажа криптовалют, которые приводят к прибыли за счет спреда между курсами криптовалют на разных биржах. В таких сделках зачастую все решается за доли секунд, а то и миллисекунд, поэтому заработок зависит от быстроты реакции и простого везения.

На криптовалютный рынок понятие арбитраж пришло всего пару лет назад, тогда как на фондовом этой стратегией пользуются уже давно. В общем арбитражную торговлю можно описать как стратегию, в которой практически отсутствует рыночный риск. Можно сказать, что трейдер спекулирует на рентабельности.

☝️

И если рыночный риск при арбитраже действительно стремится к нулю, то технический риск находится на высоком уровне.

Сбои в работе бирж криптовалют, проблемы с интернетом, различные ошибки, ограничения на ввод и вывод и многое другое, приводят как минимум к незавершенной сделке, а то и к потере средств.

И поскольку к настоящему моменту человеческий фактор, фактически, полностью исключили из арбитража, всю работу делают роботы. Называется это высокочастотным трейдингом (High-frequency trading, HFT).

Это программы, работающие по специальному алгоритму. Они выискивают разницу курсов одинаковых торговых пар сразу на нескольких площадках и проводят сделки в автоматическом режиме. Но конечная прибыль все равно зависит от внутрибиржевых комиссий.

Межбиржевая торговля криптовалютами

☝️

Говоря совсем простыми словами, то суть стратегии арбитража криптовалют заключается в том, чтобы приобрести актив на одной бирже дешевле, а после продать на другой дороже.

Именно разница между сделками и является заработком трейдера при внутрибиржевом арбитраже криптовалют.

Но от чего зависит разница? Давайте разберем несколько причин:

• Ликвидность бирж. Стоимость криптовалюты на биржах определяется спросом и предложением. Если брать в пример биткоин, то разница курсов обычно составляет несколько десятков долларов, но иногда и сотни;
• Задержки транзакций. Не все криптовалютные биржи способны полностью обеспечить спрос на ту или иную монету, из-за чего приходится прибегать к таким методам. В результате цена на монету может повыситься, что создает благоприятную почву для арбитражников. Однако это, скорее, касается не самых популярных площадок;
• Вход крупных игроков в позицию или выход из неё. Бывает и так, что держатели серьезных объемов криптовалюты могут скинуть большое количество той или иной монеты по заниженной цене. Это сразу нарушает торговый баланс и создает хаос на рынке.

Виды арбитража криптовалют

В общей сложности есть два типа арбитража – пространственный и временной. Первый подразумевает собой моментальные сделки, а второй – сделки в разное время. В остальном стратегии обоих видов примерно одинаковы.

Перейдем к схемам арбитража криптовалют, из самых популярных можно выделить три основные:

Предположим, на бирже Binance биткоин торгуется по $10 000, а на Exmo – по $10 500. По этой стратегии трейдер приобретает 1 BTC на первой площадке, переводит на вторую и продает. В результате из разницы между покупкой и продажей получает прибыль $500.  

Но не все так просто. Хоть на первый взгляд схема выглядит чуть ли не идеалом, нельзя забывать про комиссии, которые берутся практически за каждое действие. Издержки будут за создание ордеров на первой и второй бирже, за перевод криптовалюты и последующий вывод.

В результате вместо вероятных $500 прибыли трейдер получит значительно меньше. Эти расходы нельзя не учитывать при межбиржевом спреде, а, значит, если разница между стоимостью монет меньше 3%, то и смысла в таком арбитраже нет.

Главным недостатком же в этой схеме является проблема ликвидности. Поскольку разница курсов топовых монет мала, использовать их для арбитража криптовалют бессмысленно. В большинстве случаев разница котировок наблюдается у альткоинов:

Разница курсов на примере Bitcoin Cash // Источник: CoinMarketCap

Именно отсюда и возникает проблема ликвидности, которая у монет «второго эшелона» довольно низкая. Крупными объемами купить или продать такие токены быстро не получится.

При этом же нужно понимать, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная и широко известная стратегия. И, как мы помним, здесь используются боты, а, значит, при возникновении достаточной для арбитража разницы курсов объемы скупаются мгновенно. Соответственно, вся прибыль зависит от быстродействия.

Игра на криптобирже

В данная схема процесс арбитража проходит быстрее, поскольку здесь нет нужды переводить средства с одной площадки на другую, поскольку в её основе лежит хранение криптовалют сразу на двух площадках, между которыми и будут проводиться сделки.

Предположим, на биржах А и Б у вас имеется по 1 BTC и 100 EOS. При появлении разницы курсов в паре EOS/BTC, покупаем EOS на первой бирже за BTC и продаем все EOS на второй.  Далее выравниваем балансы обеих площадок, переведя купленные монеты с площадки А на Б. В тот же момент со второй биржи перекидываем на первую недостающую часть в BTC. В итоге спред между этими переводами и составит прибыль.

В данной схеме трейдер не тратит время на перекидывание средств с одной площадки на другую, но вот проблема комиссий не решена.

При этом есть здесь и ряд недостатков. Во-первых, в этой схеме отсутствует возможность выбора бирж, поскольку средства хранятся максимум на трех площадках. Далеко не каждый трейдер может позволить себе работать по этой схеме, используя большее количество бирж.

Во-вторых, расходы на перевод между биржами повышаются в два раза, ведь для выравнивания депозитов приходится вновь переводить средства.

Отметим, что в этой схеме второй минус можно нивелировать. Например, если работать исключительно с одной парой криптовалют. Предположим – BTC/USD или BTC/стейблкоин, поскольку не все биржи дают возможность торговать фиатом.

В этом случае, если на одной бирже мы видим сильное отличие курса от другой, предположим, в меньшую сторону, то покупаем биткоин, а на другой продаем. Чтобы уравновесить балансы, необходимо дождаться момента для обратного арбитража криптовалют. Таким образом, на обеих площадках будет сохранен равный баланс средств, а комиссии придется платить лишь за создание ордеров, но не за перевод криптовалюты между площадками.

Виды арбитража криптовалют

Иногда случаются такие ситуации, когда внутри одной биржи возникает возможность сыграть на разнице курсов.

Однако это касается не одной пары криптовалют, а котировок сразу нескольких токенов. Именно отсюда и пошло название треугольник. В идеале сделка проводится по такому принципу – покупка BTC за доллары – покупка EOS за Bitcoin – продажа EOS за доллары.

Конечно, обычно рынок отчасти сбалансирован и разница между курсами не больше накладных расходов, то есть комиссии и спреда. Но на биржах все же происходят подобные ситуации, дающие возможность для арбитража криптовалют.

☝️

И тут нужно понимать, что самостоятельно рассчитать все возможные варианты для такого рода сделки практически нереально. Поэтому и в этом случае трейдеры прибегают к помощи ботов.

Идеальный бот для арбитража должен одновременно просчитывать варианты для обмена между несколькими парами, сравнивать их и подбирать наиболее выгодные цепочки сделок.

Вот несколько примеров хороших ботов:

• Crypto Arbitrage;
• CryptoMedics;
• Gimmer;
• HaasOnline. 

Главный же недостаток треугольника заключается в имеющихся рисках – если реагировать на изменения медленно, то котировки могут поменяться и тогда прибыли не получится.

Биржи обмена криптовалют

Ранее мы уже отметили, что межбиржевой арбитраж криптовалют – вполне законная схема заработка, и сами площадки ничего не имеют против данной стратегии. При этом биржам арбитражники скорее помогают, чем наоборот, поскольку обеспечивают большое количество сделок, а, значит – повышают ликвидность.

☝️

Сами же боты не имеют прямого доступа к балансу пользователя, совершая операции с помощью API.

Соответственно, для работы через бота необходимо выбирать площадку, которая поддерживает этот инструмент.

Из всего этого получается, что то, какие биржи выбрать, решаем сам трейдер. При этом необязательно отслеживать котировки на сотне площадок, достаточно выбрать 4-5 наиболее удобных и надежных, поскольку разница курсов появляется на всех без исключения.

Подбирая биржу, пользователям из России следует изучить её политику, поскольку на данный момент некоторые площадки дискриминируют юзеров из этой страны. Стоит смотреть и на размер комиссий и возможность минимизировать их. Например, на Binance имеется возможность оплаты комиссии в внутрибиржевом токене Binance Coin (BNB). Таким образом размер комиссии сократится на 25%.

Достоинства и недостатки межбиржевой торговли

Плюсы:

Хорошая доходность. При этом основной заработка является быстродействие программного обеспечения. Чем выше скорость исполнения сделок, тем больше доход. При этом многое зависит и быстроты работы самих бирж.

Низкие риски. Даже в случае, если сделка по той или иной причине завершилась неудачей, убытки будут минимальны. 

Минусы:

Высокий порог входа. Безусловно, начинать можно и со $100, но тогда максимальная прибыль при удачной сделке составит несколько долларов. Именно поэтому при межбиржевом арбитраже конечный заработок зависит от вложенных средств, чем больше депозит, тем больше и прибыль.

Необходимость постоянного мониторинга. Конечно, бот – дело хорошее и крайне полезное, но это ещё не значит, что за ним не нужно следить. И, несмотря на бота, мониторинг курсов на биржах никто не отменяет. Пускать на самотек ситуацию нельзя, ведь речь идет о ваших средствах.

Комиссии. Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше. 

Правила межбиржевой торговли

Если говорить вкратце, то главное правило межбиржевого арбитража сводится к простой формуле – опоздавшие платят деньги тем, кто пришел первым. Эта стратегия требует немало сил, кропотливой работы и сбора информации. И нельзя целиком и полностью рассчитывать на робота, ведь алгоритм для него писал человек.

☝️

Однако ввиду роста рынка и количества арбитражников, действовать вручную практически невозможно.

Трейдер просто не в состоянии одновременно отслеживать ситуацию на рынке и в тоже время быстро реагировать на изменения.

Из всего вышесказанного можно отметить пять правил межбиржевой торговли, исходя из которых трейдер может минимизировать риски и получать прибыль:

1. Автоматизация процесса арбитража с помощью робота/бота.
2. Работа на надежных площадках. Конечно, большая разница курсов чаще появляется на не очень популярных биржах. Но это не значит, что стоит слепо бежать туда и покупать. Технические работы, ограничения на ввод и вывод, низкая скорость проведения транзакций и в конце концов маленькая ликвидность. Все это может существенно повлиять на заработок.
3. Торговля большими объемами. Как было сказано ранее, чем больше депозит, тем выше заработок.
4. Использование криптовалют с высокой пропускной способностью сети. Именно поэтому альткоины наиболее предпочтительны при межбиржевом арбитраже. Ведь биткоин не славится быстротой, а транзакция может идти с биржи на биржу от 10 минут до часа.
5. Вход и выход в правильное время. Использовать стратегию арбитража криптовалют лучше на спокойном рынке, нежели когда он находится в состоянии хаоса.

Отзывы об арбитраже криптовалют

Вот что говорят отзывы пользователей, который испытали на себе арбитраж криптовалют:

Арбитраж – дело тонкое // Источник: bitcointalkПроблемы межбиржевого арбитража // Источник: bitcointalkЧто нужно знать // Источник: bitcointalkРиски арбитража // Источник: bitcointalk

Видео ниже от опытного трейдера расскажет еще больше об арбитраже криптовалют, а также подробно объяснит важные моменты этой стратегии:

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Отзывы о межбиржевом арбитраже криптовалют сходятся в одном – это сложный инструмент, требующий много сил и времени. При этом прогореть на этой стратегии тоже можно. Всему виной задержки при переводе между биржами и всевозможные комиссии.

Читайте также:

Биржи без верификации: ТОП-5 торговых площадок

Лучшая биржа криптовалют: список топовых площадок для трейдинга

Биржи Bitcoin: ТОП-10 лучших площадок для торговли

Арбитраж криптовалют – описание, виды и стратегии

Главная задача трейдера — конвертировать свои риски в прибыль. Для этого разработано множество стратегий торговли и одной из наиболее популярных считается арбитражная. Это малорисковая стратегия, прибыль от которой, в первую очередь, зависит от финансовой грамотности, продуманности и оперативности действий. Подробности рассказывает гайд от ProstoCoin.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют — вид стратегической торговли цифровыми активами, требующий последовательного заключения цепи логически связанных между собой сделок с целью моментального получения прибыли на разнице курса.

При арбитражной торговле отпадает необходимость отслеживать тенденции рынка и графика курса каждой криптовалюты. Задача трейдера – превратить текущую разницу стоимости и продажи актива в свою прибыль, при этом ему заранее известно, какой профит он получит, совершив сделку.

Данная стратегия не несет в себе чисто рыночного риска. Арбитражнику необходимо учитывать только технические риски. Например, сбой в работе криптовалютной биржи или долгое поступление транзакций могут привести к потере прибыли по намеченной сделке.

Также арбитражная торговля требует скорости реакции. Выгодность сделки может напрямую зависеть от того, насколько быстро арбитражник успел сдать купленный актив.

Немаловажную роль в рентабельности арбитражной торговли играет правильный подбор инструментов и продуманность действий. Нужно учитывать комиссии, способы ввода и вывода средств, скорость транзакций.

Некоторые ограничения способов пополнения и снятия депозитов со счетов бирж могут создавать условия с максимальной выгодой, но не все из них позволяют совершить хорошую сделку. Так, некогда на бирже Golix за одну монету ВТС давали по 28 тысяч долларов, при этом ее средняя стоимость на других биржах варьировалась в пределах $8000 за 1 ВТС. Такой парадокс в стоимости объясняется тем, что вывести деньги с данной торговой площадки можно исключительно на банковский счет в Зимбабве, а переслать деньги за рубеж и вовсе невозможно.

Для биржевой торговли арбитражники дополнительно выполняют несколько важных миссий. С помощью таких сделок выравнивается курс цифровых активов, создается дополнительная ликвидность, а криптовалютный рынок приводится к единому консенсусу по стоимости активов.

Арбитраж на бирже криптовалют разделяют на три основных типа:

1. внутрибиржевой арбитраж;
2. арбитраж между биржами криптовалют;
3. статический арбитраж.

Внутрибиржевой арбитраж

Внутрибиржевой арбитраж выполняется в рамках одной криптовалютной биржи и заключается в заработке на неправильных биржевых котировках. Данный феномен возможен благодаря тому, что администрация криптовалютной биржи не всегда успевает подтянуть стоимость криптовалют до среднего показателя на рынке. Чаще всего, неправильные котировки возникают в торговых парах криптовалют и фиата.

Задача трейдера в этом случае – составить и выполнить цепочку сделок, которые принесут ему прибыль. Например, внести на биржу депозит в 1000 долларов, купить за него 1428 монет Ripple, обменять Ripple на 142 токена EOS, которые, в свою очередь, обменять на 1040 долларов. Данная схема была актуальна два года назад. Прибыль за цепочку из сделок составила $40, при этом трейдер ничем не рисковал и мог просчитать доход заранее.

Данная схема достаточно простая и трейдеру нужно учитывать только два важных аспекта:

• администрация биржи постарается максимально быстро выявить и устранить так называемое «арбитражное окно», поэтому длительность его существования может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов;
• на некоторых биржах реализована система предотвращения внутрибиржевой арбитражной торговли: руководство биржи намеренно задерживает исполнение ордеров на 10-20 минут и этот факт нужно обязательно учитывать при выборе платформы для торговли.

Межбиржевой арбитраж

Классическая схема межбиржевой арбитражной торговли включает в себя цепь из меньшего количества сделок, но в процессе участвует уже несколько торговых площадок, что немного усложняет задачу трейдера. Чтобы получить прибыль, арбитражнику следует:

1. выбрать платформу с низким курсом криптовалюты и совершить покупку;
2. вывести купленную криптовалюту на биржу с большей котировкой по активу;
3. продать криптовалюту по курсу биржи и “положить” разницу себе в карман.

Например, на бирже EXMO токен XPR стоит $0,7. Текущий курс на рипл на бирже BitFit — $0.74. Так, купив 1000 токенов на EXMO и продав их на BitFit, арбитражник может получить $40 всего за две заключенные сделки.

В данном случае обязательно следует учитывать все комиссии, которые придется уплатить, а именно – комиссии на ввод и вывод средств на биржах и за торговые сделки.

Возможен также более сложный межбиржевой арбитраж, который подразумевает разделение активов, как минимум, по двум торговым площадкам и постоянный мониторинг рынка. Сложный межбиржевой арбитраж включает в себя не только разницу между курсами по криптовалюте на разных биржах, но и прибыль по внутрибиржемому арбитражу.

Статический арбитраж

Этот вид арбитражной торговли достаточно сложный и подойдет трейдерам с опытом. Прибыль от статического арбитража состоит в разнице стоимости между коррелирующими криптовалютами. Например, Bitcoin и Litecoin являются коррелирующими, то есть, статически взаимосвязаны: и когда стоимость одного актива растет, курс другого, как правило, снижается.

Например, когда курс Биткоина по отношению к Лайткоину сильно падает, то опытные трейдеры закупают ВТС по самой низкой цене, а затем продают на бирже по более высокой стоимости.

Зачастую разница между коррелирующими парами не слишком высока и просто покрывает расходы на торговые комиссии, но бывают и ситуации, когда возникает достаточно существенная разница. В данном методе самое главное — точно определить момент изменения тенденции.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

Среди всех преимуществ арбитражной торговли можно выделить несколько основных:

• Скорость. Свою прибыль арбитражник получает сразу же после завершения логической цепочки действий. Обычным же трейдерам приходиться просчитывать рыночные ситуации, закупаться активами и выжидать, пока ситуация на рынке изменится.
• Минимальные риски. При торговле по данной стратегии трейдер может определить свой доход еще до совершения сделки, в то время как другим приходится полагаться на прогнозы и коммерческое чутье. По словам специалистов, в худшем случае на неудачных арбитражных сделках можно потерять порядка 10% вложенных средств – и это существенно меньше, чем по другим торговым стратегиям.
• Легкость. Арбитражная стратегия подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам. Можно даже не обладать углубленными знаниями рынка, не уметь просчитывать стаканы и выставлять ордера. Достаточно просто своевременно выявить арбитражное окно и воспользоваться моментом. Отсутствует и финансовый порог входа. Начать торговать можно с минимальных вложений и постепенно наращивать торговые мощности.

Арбитражные сделки считаются одними из малорисковых. Задача трейдера заключается в том, чтобы правильно распорядиться своими финансами, просчитать реальный профит от сделок и не забыть включить в расчеты все сопутствующие расходы на комиссии, чтобы вычислить чистую прибыль от цепи сделок. К недостаткам же можно отнести:

• Трудоемкость. Как бы просто не звучала стратегия, на деле это сопряжено с огромным количеством сопутствующих действий. Трейдеру нужно выбрать правильные инструменты, постоянно следить за котировками на различных биржах, быстро просчитывать рентабельность сделок и постоянно перекидывать деньги и активы между собой.
• Стартовый капитал. Начать арбитражную торговлю можно с минимальных сумм, но прибыль по сделкам напрямую зависит от того, какой был объем сделки.
• Ограничения. Часто за привлекательной стоимостью криптовалюты на той или иной торговой площадке стоят некие ограничения. Например, монета продается намного дешевле, но ее осталось всего несколько десятков и высокой прибыли это не принесет, или же на бирже установлены неудобные способы ввода и вывода средств, которые не позволят продать ее с выгодой на другой платформе.

Как начать арбитражную торговлю

Начать арбитражную торговлю следует с выбора торговых площадок. При выборе криптовалютных бирж важно обратить внимание на следующие параметры:

• возможность торговли в странах СНГ;
• сложность верификации;
• лимиты и способы ввода и вывода средств;
• лимит на торговые операции в сутки;
• комиссии платформ;
• системы обработки ордеров на биржах.

Торговая платформа должна быть удобной и понятной в использовании, удовлетворять все требования трейдера. Первым делом следует пройти регистрацию на каждой из бирж, которая будет задействована и, по необходимости, процесс верификации тоже.

В качестве основной биржи команда ProstoCoin рекомедует Binance. На этой бирже большой объем торгов, минимальные комиссии и высокая скорость вывода. Верификация не требуется, если не планируете превышать лимит на вывод средств – 2 BTC в сутки.

Следующим шагом следует выбрать криптовалютные активы, по которым возможна арбитражная торговля. Арбитражные окна имеют свойство быстро закрываться, поэтому важно учитывать скорость транзакций и комиссии сети за мгновенные сделки. Например, перекидывать средства в Биткоин не рекомендуется, поскольку сеть сильно загружена, а за моментальную транзакцию придется отдать всю прибыль по сделке.

Прежде чем приступить к фактической торговле, нужно тщательно продумать все технические вопросы, определиться с инструментами и торговым капиталом.

Бот для арбитража криптовалют

Арбитражная торговля – достаточно утомительный процесс, требующий постоянных просчетов и мониторинга котировок на различных торговых площадках. Начинающие арбитражники могут проводить за торговлей до 9 часов в день. Упростить торговлю может ее автоматизация при помощи специального программного обеспечения.

Бот для арбитражной торговли обязательно должен отвечать таким основным требованиям:

• работать со всеми криптовалютными биржами;
• содержать сканер для аналитического и прогностического расчета сделки;
• вести круглосуточный мониторинг рынка и самостоятельно открывать и закрывать сделки, когда соблюдены условия рентабельности.

Продвинутые версии способны самостоятельно просчитывать выгодность, открывать и закрывать сделки. В них можно задать параметры, по которым операции будут осуществляться автоматически. Все это существенно упрощает торговлю, но стоит понимать, что боты платные. Качественная программа стоит от 15 долларов в месяц.

Советы начинающему арбитражнику

Арбитражная торговля, как и трейдинг, в целом, требует детального просчета и несовместима с действиями “наощупь”. Важно помнить, что каждую цепочку сделок нужно детально просчитать, какой бы выгодной она не показалась на первый взгляд.

Также для успешной торговли следует придерживаться определенных правил:

• Нужно выбирать криптовалютные активы с высокой скоростью транзакций по системе – для того, чтобы исключить риски срыва сделки.
• Нужно детально изучить несколько отобранных торговых площадок. Важно учитывать все комиссии, способы переводов и особенности алгоритма работы каждой биржи. По мнению опытных трейдеров, с вычетом всех комиссий, чистая прибыль от сделки должна составлять не менее 3%.
• Рассчитывать разницу курса и заключать сделки только с рентабельностью более 8%, ведь все комиссионные сборы составят порядка 5% и данный порог необходимым, чтобы выйти на рекомендованную рентабельность по сделке.
• Наращивать торговый капитал. Для начальной торговли достаточно будет иметь 100 долларов, которые можно запустить в оборот, но некоторое время прибыль рекомендуется направлять на увеличение капитала для торговли, ведь чем больший объем сделки, тем больше прибыли получает арбитражник.
• Следует научиться определять выгодные моменты. Как правило, выгодная закупка проводится тогда, когда рынок спокоен, а продажа – когда начинается ажиотаж. Для этого трейдеру нужно отслеживать последние новости криптовалютного рынка, которые укажут на моменты, когда те или иные резонансные события смогут изменить основные тенденции.

3 схемы арбитража с криптовалютами — Финансовый журнал ForTrader.org

Для многих трейдеров арбитражная торговля на валютном рынке Форекс уже давно не является секретом, а источником стабильной прибыли. Между тем, такая стратегия может с успехом применяться и на рынке криптовалют.

Мы рассмотрим три самых распространенных схемы арбитража биткоином и другими альткоинами и оценим их преимущества и недостатки.

Что такое арбитраж?

Арбитраж – это совершение нескольких операций покупки и продажи одинаковых активов, прибыль их которых извлекается за счет разницы в их стоимости.

Существует два вида арбитража:

• пространственный – когда торговые операции проводятся на разных торговых площадках, но в одно время;
• временной – операции проводятся на одной торговой площадке, но в разное время.

Пространственный арбитраж

Наиболее распространенным видом на финансовых рынках является пространственный арбитраж. Простыми словами его схема выглядит так: цена на один и тот же актив на двух биржах существенно отличается. Трейдер покупает этот актив там, где дешевле, и продает его там, где он стоит дороже. Разница в цене актива уходит в прибыль трейдеру.

Стоит отметить, что пространственный арбитраж возможен исключительно из-за низкой эффективности котирования активов в рамках отдельной торговой площадки в частности и всей системы в целом. Также существует ключевая зависимость: чем меньше сама система централизована, тем хуже налажено взаимодействие между биржами. За счет того, что в основе всей системы криптовалют лежит децентрализация, это дает отличную возможность для криптовалютного арбитража.

Схема №1. Межбиржевой спред

Использование разницы в цене криптовалюты выглядит примерно так:

На криптовалютной бирже EXMO, например, 1 биткоин торгуется по цене 8500 долларов за монету. На бирже Livecoin цена биткоина составляет 9000 долларов. Трейдер покупает 1 BTC на первой бирже, переводит его на вторую биржу и там продает. В итоге получает прибыль в размере 500 долларов, которая и является межбиржевым спредом.

Арбитраж на криптовалютах «Межбиржевой спред»

Недостатки арбитражной схемы №1

В идеале все выглядит замечательно, но на практике полученная прибыль будет намного меньше, поскольку любая криптовалютная биржа взымает с операций трейдера определенную комиссию.

Комиссионные издержки

Комиссии могут начисляться на следующие операции:

• при переводе средств с личного кошелька на торговый депозит на бирже №1;
• за депонирование средств на бирже;
• за покупку криптовалюты на бирже №1;
• за перевод криптовалюты с биржи №1 на биржу №2;
• за продажу крипты на бирже №2;
• при выводе средств с торгового депозита на бирже №2 на личный кошелек.

Трейдеры, использующие арбитражные операции, в обязательном порядке учитывают эти расходы, предпочитая работать с межбиржевым спредом в размере от 2-3%. Дополнительно существуют различные способы для уменьшения комиссий.

Недостаток ликвидности

Как правило, разница в котировках топовых криптовалют довольно незначительна, что затрудняет их использование для арбитража. Намного большая разница в цене наблюдается среди альткоинов, образно говоря, монет «второго эшелона». Но здесь появляется достаточно серьезная проблема. Ликвидность альткоинов довольно низкая – их невозможно купить или продать крупными объемами.

Криптотрейдеры-профессионалы увеличивают свою прибыль за счет больших торговых объемов, что, кстати, дает возможность свести к минимуму комиссии за торговые и транзакционные операции. Со многими альткоинами, обладающими привлекательной разницей в котировках, такой номер не пройдет.

Кроме того, следует учесть, что арбитраж ни для кого не является секретом, и вы не один такой умный и хитрый. То есть, если в каких-то криптомонетах появляется достаточная для арбитражных операций разница, доступные объемы такого актива очень быстро выкупаются. В результате, межбиржевой спред также быстро сужается и может оставить трейдера без прибыли.

Риск упущенного времени

Как мы уже говорили, суть пространственного арбитража состоит в том, что операции по покупке и продаже должны проводиться практически в одно и то же время. То есть, чем меньше временной интервал между покупкой криптовалюты на одной бирже и продажей на другой, тем меньше риск того, что цена этого актива изменится, сократив или лишив трейдера прибыли, в лучшем случае. В худшем случае, такую купленную криптовалюту придется продавать себе в убыток.

Схема с межбиржевым спредом буквально кишит рисками упустить время.

Вы переводите криптовалюту с биржи №1 на биржу №2, но пока вы осуществляли покупку, на второй площадке начались незапланированные технические работы, что для криптовалютных бирж далеко не редкость. Время упущено – деньги потеряны.

Кроме того, возросшая популярность криптовалют привела к негативному эффекту. Перегруженность сети привела к тому, что скорость исполнения транзакций существенно упала. Пока ваши средства дойдут до необходимого места, ситуация на рынке может кардинально изменится, сделав бессмысленным арбитраж по выбранной криптовалюте.

Схема №2. Использование биржевых депозитов

Вторая схема призвана решить ключевую проблему быстрого перевода криптовалюты между биржей покупки и биржей продажи. В основе схемы №2 лежит хранение средств, используемых для арбитража, на депозитах криптобирж. Наиболее эффективным ее использование будет при инвестировании в среднесрочной и долгосрочных перспективах, а также в схеме «Памп и дамп».

Простыми словами, средства никуда не нужно переводить, поскольку они и так уже находятся на нужных торговых площадках.

Например, на двух криптовалютных биржах у вас имеется депозиты, на которых находится по 2 BTC и по 100 Ripple. При появлении межбиржевого спреда в паре риппл/биткоин, покупаем XRP на первой бирже за биткоины, а на второй бирже все XRP продаем. После этого выравниваем свои депозиты на обеих криптобиржах.

Схематически это выглядит следующим образом:

Арбитраж на криптовалютах «Использование биржевых депозитов»

Результатом таких арбитражных операций стала прибыль в размере 0,08 BTC. Таким образом, в схеме №2 исключены риски потери времени на выполнение переводов, но необходимо учитывать, что комиссии за торговые операции и транзакции никуда не делись, поэтому реальная прибыль будет меньше расчетной.

Недостатки арбитражной схемы с использованием биржевых депозитов

Несмотря на то, что схема №2 более привлекательна, чем схема №2, она обладает рядом недостатков:

Если в схеме №1 трейдер свободен в выборе торговых площадках и, в принципе, может использовать любые две биржи при возникновении на них благоприятной ситуации, то в схеме №2 исключено наличие такого оперативного простора.

Действительно, держать депозиты в нескольких криптовалютах на большом количестве бирж может себе позволить далеко не каждый трейдер. Поэтому пространство для арбитража по схеме №2 ограничено двумя-тремя биржами. В этом случае трейдер не ищет для себя лучшего момента, а сидит и ждет его появления на «своих» площадках.

Расходы на транзакции повышаются в два раза, поскольку итогом такого арбитража является двойной перевод между криптобиржами.

Схема №3. Внутрибиржевой треугольник

Иногда возможности для арбитражных сделок возникают внутри самой торговой площадки. Например при расхождении котировок нескольких криптовалют. Такая схема арбитража называется внутрибиржевой или треугольной.

Схематически она выглядит так:

Арбитраж на криптовалютах «Внутрибиржевой треугольник»

В результате такой арбитражной схемы прибыль составит 8235 – 8000 = 235 долларов, без учета комиссий, которые биржа взимает с торговых операций.

Второе название схемы – треугольная – носит условный характер, поскольку в цепочке может быть больше трех активов.

Недостатком внутрибиржевого или треугольного арбитража является риск того, что за время подбора оптимальной цепочки криптовалют их котировки могут поменяться. Для его минимизации трейдеры применяют своеобразных криптовалютных торговых роботов.

В свою очередь, на некоторых криптовалютных площадках существуют специальные задержки для таких ордеров, что может негативно сказаться на прибыли от такого арбитража.

Выводы

На самом деле, на рынке существует намного больше арбитражных схем. Все они, в том или ином виде, уже опробованы на Форекс. Однако шагающий семимильными шагами рынок криптовалют, на котором торгуются более полутора тысяч криптовалют, с его децентрализацией, на данный момент, выглядит для арбитражных операций намного привлекательнее.

Вам также будет интересно

Арбитраж на биржах криптовалют | Finliners

Введение

Торговля криптовалютами предполагает многообразные возможности заработка. Можно заработать ни на одной криптобирже, а используя несколько. Трейдеры пользуются  волатильностью на рынках криптовалют и разницей курсов на биржах в целях получить прибыль. Наличие хорошей торговой стратегии — важный фактор для выгодного арбитража.

Что такое криптовалютный арбитраж?

Изображение: Unsplash

Криптовалютный арбитраж — это покупка и продажа крипто-активов одновременно на различных биржах с целью заработка на разнице курсов.

Прибыль от арбитража обусловлена нестабильностью рынка. Кроме того, арбитраж означает безрисковую прибыль из-за расхождений курсов.

На первый взгляд, арбитраж между биржами криптовалют — очень простой способ заработка: купить дешевле на одной бирже, а затем продать дороже на другой. Однако, чтобы найти подходящую возможность арбитража, нужно знать арбитражные стратегии и уметь их реализовать, используя соответствующие знания и опыт, а также регулярно проверять таблицы курсов.

Арбитраж криптовалюты между биржами можно провести по любому крипто-активу, который торгуется по разным курсам, по крайней мере, на двух биржах. Отметим, что арбитраж существовал и ранее, до появления криптовалют. Данная торговая операция проводилась на фондовых рынках и биржах с ценными бумагами, иностранной валютой, золотом, драгметаллами, товарами. Там, где есть несколько рынков, торгующих одинаковыми активами, будет возможность арбитража. С появлением криптовалют трейдеры стали использовать арбитраж на криптобиржах, руководствуясь его принципами.

Пример арбитража на фондовом рынке

Скажем, трейдер из Нью-Йорка видит, что курс акций компании Х на лондонской фондовой бирже на $1 дешевле, чем на токийской. Поэтому он сразу покупает 1000 акций на лондонской бирже, мгновенно продавая их токийской. Данная сделка приносит трейдеру $1000 почти мгновенно и без риска. Однако для получения прибыли и реализации данной стратегии необходим капитал и осведомленность.
Те же самые принципы применяются в отношении криптовалют. После приобретения койна на одной бирже, его можно перепродать на другой. Для этого криптоактивы можно вывести себе на личный кошелек, а затем депонировать на другую биржу, где и завершить транзакцию. Но здесь важно, чтобы аккаунт пользователя был зарегистрирован и верифицирован на двух биржах. В противном случае регистрация и верификация займет очень много времени (до нескольких недель), что негативно скажется на прибыльности.

Преимущества арбитража

Изображение: Unsplash

Низкий риск. Но это не означает, что риска не будет вовсе. У арбитража низкий риск ввиду того, что арбитраж выполняется почти мгновенно — рыночные силы воздействуют на крипто-активы только в течение нескольких секунд, необходимых для завершения транзакции.

Большой выбор криптобирж. На момент написания данной статьи существует 217 криптобирж, согласно Coinmarketcap. Чтобы зарегистрироваться на большинстве из них требуется только телефон и email.

Возможность быстрой прибыли. Криптовалютный рынок позволяет совершать арбитражные сделки менее чем за 20 минут. Это позволяет гораздо быстрее реализовывать активы, чем в случае с традиционными рынками.

Два принципа заработка на арбитраже

1. Большое количество транзакций

Разница в ценах на биржах может быть незначительной, поэтому в день нужно совершать в среднем от 100 транзакций, чтобы получить $700-1000 прибыли. Но здесь можно использовать специальные торговые боты, которые либо присылают трейдеру уведомления об удачных возможностях арбитража, либо торгуют самостоятельно. Однако заработок только от ботов при этом минимальный (в среднем $5-20$ в день).

2. Капитал

Другой способ заработать на арбитраже — совершать сделок меньше, но использовать больше капитала для каждой транзакции. Но здесь нужно найти выгодные сделки и правильно распорядиться средствами. Кроме того, начинающим трейдерам первое время сложно привлечь и использовать большой капитал. Как вариант — торговля с плечом, но этот навык требует умений и опыта.

Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж (или кросс-валютный арбитраж; трехточечный арбитраж) — это получение прибыли, используя ценовые расхождения в трех различных криптовалютах.  В данном случае трейдер должен торговать, используя три валюты. Здесь будут три сделки: обмен начальной валюты на вторую, второй на третью валюту, а затем третьей снова на первую. Заработать можно, если есть хорошая разница курсов.

Криптовалюты здесь представляют собой вершины треугольника.

Пример: треугольный арбитраж Bitcoin, Litecoin и Ethereum

Описание: В данном случае трейдер сначала меняет 1 BTC на 200 LTC. Затем дожидается удачной возможности, чтобы обменять 200 LTC на 28 ETH, которые затем снова меняются на Биткойн и получается 1,04864014 BTC. Итого прибыль: 0,04864014 BTC.

Обычно трейдеры пользуются криптоботами для реализации треугольного арбитража. Данный тип стратегии эффективен при низких транзакционных издержках на биржах.

Как используются криптоботы для арбитража?

У трейдеров нет времени изучать курсы всех доступных бирж и койнов, сравнивая их и анализируя возможности арбитража. Для этого существуют криптоботы. Они могут найти лучшие криптобиржи для арбитража. Компьютеры и искусственный интеллект делают это быстрее человека. Это удобно — криптобот оперативно предоставляет отчет и указывает арбитражные возможности. Ниже представлена пошаговая схема использования криптобота для арбитража.

Шаг 1: Создать сравнительную диаграмму между одной и той же монетой на двух биржах.

Шаг 2: Наблюдать (или поставить уведомления) за тем, когда происходит несоответствие цен. Существуют также другие инструменты, используемые в данных целях.

Шаг 3: Купить криптоактив на бирже по цене ниже и продать его на бирже по цене выше.

Недостатки крипто-арбитража

На первый взгляд, почти безрисковые сделки арбитража на криптобиржах выглядят заманчиво. Однако здесь есть подводные камни.

KYC / AML

Следует отметить политику “Знай своего клиента” (KYC, англ know your customer) и борьбу с отмыванием денег (AML, англ anti-money laundering), которые в настоящее время распространены среди бирж. Исходя из вашей юрисдикции или используемой биржи, вам нужно будет пройти процедуру верификации аккаунта. Для этого может понадобится паспорт, селфи с паспортом, телефон, фактический адрес, электронная почта, сведения о прописке, а иногда даже…  счет за ЖКХ!

Зачем это нужно?

Биржи устанавливают контроль за выводом средств на счетах, которые кажутся подозрительными. Некоторые биржи проверяют запросы на вывод средств на предмет объема и скорости транзакций, чтобы предотвратить случаи мошенничества. Так что, будьте осторожны — бдительность бирж может сократить вашу арбитражную прибыль. Для этого лучше предоставить бирже все документы по требованию, чтобы аккаунт был верифицирован и не вызывал подозрений.

Безопасность

Криптобиржи взламывали с самого начала их существования. Некоторые биржи обанкротились или потеряли миллионы долларов из-за хакерских атак. Есть вероятность, что биржу, которую вы будете использовать во время арбитража, взломают. Вы потеряете все свои средства.

По данным TheBlock, в 2012 году были взломаны 42 криптовалютные биржи, не считая небольших торговых площадок. Общая сумма похищенных средств составила $1,35 млрд. После взлома страдают не только биржи, но и пользователи. Нередки случаи, когда после кибер-атаки на биржу происходило падение курса BTC или других украденных криптовалют.

Комиссия

Еще один недостаток крипто-арбитража: комиссия за вывод средств при биржевой торговле. Сейчас у крипто-рынка нет полноценного законодательного регулирования, поэтому биржи легко могут установить высокие комиссии за вывод средств. Так трейдеры теряют прибыль. Чтобы предотвратить это нужна стратегия с системой минимизации комиссий за вывод средств в целях максимизации прибыли от крипто-арбитража.

Заключение

Арбитраж является удобной стратегией заработка на криптовалютах. Однако трейдер не может одновременно отслеживать ситуацию на рынке и  оперативно реагировать на изменения, пользуясь возможностью арбитража.

Из вышесказанного можно выделить пять правил межбиржевой торговли, благодаря которым трейдер может минимизировать риски и получить прибыль:

• Использование робота/бота для автоматизации поиска возможностей арбитража.

• Работа на надежных площадках. Большая разница между курсами чаще всего появляется на малопопулярных биржах. Однако не стоит сразу покупать именно там. На данных биржах зачастую часто проводятся технические работы, есть ограничения на ввод и вывод средств. Как следствие, у транзакций низкая скорость. Это существенно влияет на прибыль от арбитража.

• Большой объем торговли. Чем больше используемый капитал, тем больше прибыль. Заработать используя небольшие транзакции сложно.

• Криптовалюты с высокой пропускной способностью сети. Лучше всего использовать альткоины при межбиржевом арбитраже. У биткойна не самая быстрая сесть — транзакция может идти с биржи на биржу от 10 минут до часа. Из-за этого трейдер может понести убытки.

• Вход и выход в правильное время. Торговать с помощью арбитража лучше всего на спокойном рынке, а не когда он находится в хаосе.

Программа Для Арбитража Криптовалют Можно Ли Проводить Арбитраж Для Криптовалют? Статистический Арбитраж

Главные темы статьи

А это примерно 1 процент, и не 2, как рекомендует стратегия. Проводить сделки в том случае, если вы нашли разницу в цене не менее двух процентов. Перевести средства на площадку, на которой была приобретена криптовалюта по выгодной стоимости.

Главное выбрать лучшие биржи криптовалют, сейчас слишком много мошенников и проблем в работе ресурсов. В рамках одной биржи проводить сделки чуть сложнее, потому что подыскать подходящие торговые пары тяжело. Первым делом нужно внести депозит, а затем мониторить котировки в поисках лучших условий. Даже новички скупают и перепродают цифровые монеты. Причем долго ждать роста их курса не обязательно, можно поймать момент и мгновенно прокрутить свои деньги. Опосредованный арбитраж имеет место в том случае, если возникают ограничения по торгуемым видам активов. Если ценовые диспропорции присутствуют, но их не всегда можно выявить напрямую, то для обхода таких «невозможностей» привлекают третий актив в качестве промежуточного носителя стоимости.

Иногда арбитражники самостоятельно заказывают разработку программного обеспечения, но найти его в открытой продаже невозможно. Если вернуться к способам арбитража, то первый выглядит проще, но на деле он гораздо сложнее и осуществить его трудно. Просто потому, что не все криптовалюты поддерживают моментальные транзакции и временной отрезок может быть очень велик. Есть и другие причины, о которых мы поговорим в следующем разделе. Но нужно быть готовым к тому, что придется постоянно следить за изменениями курсов. Окно, когда спред будет положительным, может быть очень небольшим и если его пропустить, ждать можно долго. Да, иногда подобные сделки проворачивают за несколько часов, но иногда могут ждать пару дней, что в арбитраже крайне нежелательно.

Арбитраж В Мире  Bitcoin

Главное условие – одна и та же стоимость одного и того же актива, но на разных биржах. Такая ситуация часто встречается в городах, где верхняя цена доллара у одного обменника ниже, чем у соседних. На бирже всего один курс, сервис для арбитража криптовалют благодаря чему отслеживание информации упрощается с визуальной точки зрения. Надо просто искать более дешёвые криптовалюты, а затем продавать их дороже. Стоимость, разница изучаются при помощи биржи, либо сразу нескольких.

И если очень хочется попробовать провернуть арбитражную сделку, то вначале потренируйтесь с небольшой суммой. Сделайте это не прибыли ради, а для того, чтобы понять, как работают схемы, которые будут изложены в этой статье. Даже если Вас постигла неудача, и получить большую еторо отзывы прибыль не удалось, отчаиваться не стоит. Вы не потеряете больше 10% от вложенной суммы, что является вполне приемлемым уровнем потерь. Нужно помнить, что криптовалютная биржа – это не богадельня. Люди приходят сюда зарабатывать и не всегда честными способами.

Биткоин Новости. Stocksharp

Из-за чего трейдеры остаются без прибыли в нужный момент. форекс инвестиции Остаётся только понять, как заработать на разнице курсов.

• Поэтому арбитраж есть, но только не для расслабона, а для рабыоты и анализа.
• Профессия трейдера переполнена рисками, которые игрок пытается минимизировать.
• Такой арбитраж на криптовалютах требует аккумулирования значительных средств в разных системах, но обычно в любом бизнесе, чтобы хорошо заработать, надо хорошо вложиться.
• Можно использовать раздел арбитража bitcoinity.org, главное не забывать просчитывать затраты на комиссии, они не отражаются в таблицах.
• Он также оснащен многими типами ордеров, как трейлинг стоп, технический анализ, шаблоны и тестирование с помощью исторических данных.

Например, на Binance имеется возможность оплаты комиссии в внутрибиржевом токене Binance Coin . Таким образом размер комиссии сократится на 25%. Идеальный бот для арбитража должен одновременно просчитывать варианты для обмена между несколькими парами, сравнивать их и подбирать наиболее выгодные цепочки сделок. И тут нужно понимать, что самостоятельно рассчитать все возможные варианты для такого рода сделки практически нереально. Поэтому и в этом случае трейдеры прибегают к помощи ботов. Отметим, что в этой схеме второй минус можно нивелировать.

Плюсы И Минусы Межбиржевого Арбитража

Что же получается, на арбитраже невозможно заработать? Возможно, но только при выгодных условиях на рынке и при грамотном подборе торговых площадок. Арбитражем в криптовалюте называется перепродажа монет по более выгодному курсу. Внутрибиржевой арбитраж проходит на одной торговой площадке, а межбиржевой – на разных.

Тем не менее, включает возможность проводить арбитражные сделки из трёх криптопар внутри одной биржи. Правила межбиржевой торговлиЕсли говорить вкратце, то главное правило межбиржевого арбитража сводится к простой формуле – опоздавшие платят деньги тем, кто пришел первым. Эта стратегия требует немало сил, кропотливой работы и сбора информации. И нельзя целиком и полностью рассчитывать на робота, ведь алгоритм для него писал человек. Именно они съедают наибольшую часть дохода от арбитража. Поэтому подбирать площадку нужно, исходя из сборов площадки. И именно из-за комиссий наиболее предпочтительной является вторая схема, рассмотренная нами выше.

Схема 3 Внутрибиржевой Треугольник

ACX для обмена биткоинов и иных видов криптовалюты поддерживает 0 торговых пар. Интерфейс площадки поддерживает английский и китайский языки. ACX является крупнейшей по объему торгов биткоином австралийской биржей.

Однако процесс проведения арбитражных сделок лишь на первый взгляд кажется простым. Рост « гаражного арбитража » (вместе с « гаражным майнингом ») привел к тому, что энтузиасты стали создавать инструменты для отслеживания цен. К примеру, один индикаторы без перерисовки из блогеров на Medium в ноябре 2017 года рекламировал самообновляемую таблицу, которая подсказывала пользователю выгодные комбинации бирж для сделок по Ethereum. Сервисы соревнуются друг с другом за право поставки информации на рынок.

Статистический Арбитраж

Также к этой категории можно отнести и временные особенности, поскольку торговля некоторыми криптами быстрее, чем другими. В частности, причина падения популярности биткоина для арбитражной торговли в том, что у рипл, скорость транзакции в несколько раз быстрее. А в этом хорошем видео показано, как правильно выбирать криптовалюту для арбитража, как работать со спредом и проводить технический анализ.

На самом деле практическое воплощение идеи сталкивается с рядом финансово-технических сложностей и ограничений. Частным видом временной стратегии является т.н. В ходе реализации этого метода выявляются статистически подтверждаемые закономерности движения стоимости различных инструментов. Метод считается более гибкой, хотя и не столь прибыльной формой заработка. Но высокая волатильность криптовалют даёт возможность торговать ими с большей выгодой (хотя и с большими рисками), чем более стабильными активами. В результате децентрализованного определения ценовой политики часто оказывается, что на одной торговой площадке цена покупки криптовалюты выше, чем на другой – цена ее продажи. Поэтому трейдер, обнаруживший такую «вилку», сразу видит, что, купив в точке №2 за условных 100 $ один альткоин, он тут же может его продать в точке №1 за 103 $.

Торги основных валют с долгосрочными перспективами лучше всего осуществлять на таких площадках, как Bithumb и Kraken. Трейдеры, желающие производить операции между фитом и криптовалютой, лучше всего пользоваться сервисом Exmo, Bitfinex или Livecoin. сервис для арбитража криптовалют Большим количеством валютных пар отличаются YoBit, Poloniex, Bittrex. Если вы уже освоили алгоритм монет и пойдете на риск ради хороших профитов, то такие площадки станут для вас идеальным стартом. Установка дополнительного программного обеспечения.

Разумеется, не все, а с высокой капитализацией и крупным суточным объёмом сделок. То есть , занимающие верхние строчки рейтинга криптовалют.

Но на биржах все же происходят подобные ситуации, дающие возможность для арбитража криптовалют. В случае обнаружения перекоса, покупаем валюту на одной бирже и продаем на другой. Обе операции должны пройти одномоментно, но непосредственно сервис для арбитража криптовалют переводов между биржами мы не совершаем. Теперь, чтобы вернуть балансы к равновесию, нужно дождаться ситуации обратного арбитража, и провести такой же обмен — так мы сохраняем примерно равный баланс средств между валютами.

У каждой биржи сложился определенный контингент покупателей и продавцов. Тех, кто регистрируется и одновременно торгует на нескольких площадках, очень мало. Трейдеры тщательно выбирают для себя надежную удобную биржу с подходящими комиссиями на ввод и вывод фиатных денег и на операции по торгам, с достаточным количество криптовалютных пар. На этапе выбора площадки сравниваются по разным критериям и в итоге остается одна, которая наиболее подходит трейдеру.

Схемы Работы

Они могут предоставлять криптовалюту трейдерам в заем. При этом комиссия за использование средств представляет собой элементарную статью дохода. Это универсальный сервис, активно использующий более 240 юзеров.

Больше всего придется заниматься слежкой за курсом и вовремя ловить момент, который позволит быстро совершить покупку и продажу активов. Способ позволяет работать не только в паре фиат – крипта, но еще и крипта – крипта. Он корректно работает, если изначально вы не покупаете монеты, а работаете с припасенными ранее, убирая излишки на комиссии и потраченное время на покупку токенов. Арбитраж – традиционный метод торговли, не зря обозначается, как справедливый метод торговли. Фактически, такой тип стратегии является базовым в спекулятивном сегменте. Арбитраж в последний год стал менее выгодным, чем раньше, и судя по тенденции, скоро на нем смогут зарабатывать только крупные инвесторы.

Основное различие между криптовалютой и традиционными рынками — волатильность — также играет важную роль. Чрезвычайная волатильность, которая существует на рынке криптовалют, приводит к разнице в ценах, которую можно использовать форекс для генерации дохода с арбитража. Арбитраж появился давно, он существует и на фондовых и валютных рынках. Но на традиционных биржах торговать по этой схеме сложнее, потому что цены держатся примерно на одном уровне.

Выбирайте самую выгодную монету для совершения сделки в данный момент. Мгновенная фильтрация и сортировка по 10 параметрам в наличии. Прежде чем приступать к арбитражу, важно помнить о правовых, технических и финансовых препятствиях, а также учитывать возможные комиссии и волатильность на крипторынке. Однако наличие платформ, не знающих границ и соединяющих покупателей и продавцов напрямую, может вдохновить возобновлённый интерес к арбитражу. Последний, но отнюдь не самый малозначимый метод, – статистический арбитраж. Это высокотехнологичная стратегия, обычно включающая математическое моделирование. Этот метод более рискованный, чем другие, так как в нём могут использоваться торговые алгоритмы, извлекающие выгоду из расхождений цен, которые существуют очень короткое время.

Как арбитраж штурмует криптоиндустрию

В быстро развивающейся экосистеме блокчейнов использование новых финансовых возможностей имеет важное значение для достижения долгосрочного успеха. Давно прошли те времена, когда криптоинвесторы просто держали свои монеты и токены в кошельке и ждали, пока цена вырастет.

В настоящее время энтузиасты блокчейнов в таких странах, как SA, могут максимизировать свой крипто-доход за счет арбитражной торговли. Но что такое арбитражная торговля на самом деле и почему она становится такой популярной?

Узнайте больше об автоматическом арбитражном сервисе Ovex >>>

Что такое арбитражная торговля?

Арбитражная торговля означает получение прибыли от разницы в ценах на разных биржах криптовалют в разных странах.В зависимости от конкретной валютной пары, покупка биткойнов может быть более или менее дорогой.

Разница в ценах между странами вызвана различной политикой страны в отношении криптовалют, а также разным уровнем предложения валют, таких как доллар США или евро.

Например, покупка биткойна (BTC) за доллары США (USD) немного дешевле, чем покупка биткойна за ранд (ZAR). За последние несколько лет цена биткойна, оцениваемая в ZAR, была в среднем почти на 5% ниже, чем стоимость BTC в долларах США.

Другими словами, криптоинвесторы в SA могут легко получить прибыль, просто купив BTC за доллары США на внешнем рынке, а затем продав их за ZAR на местном уровне.

Узнайте, как Ovex делает возможным этот процесс для повседневных жителей ЮАР >>>

Безопасна ли арбитражная торговля?

Основная проблема арбитражной торговли заключалась в том, что высокая волатильность рынка могла поставить под угрозу прибыльность торговли криптовалютой между разными рынками.Однако благодаря таким биржам, как Ovex, предоставляющим профессиональные услуги арбитражной торговли, можно получать прибыль от арбитражной торговли максимально безопасным способом с полностью сниженным риском.

С Ovex прибыль от арбитражной торговли всегда гарантирует вам прирост капитала. Даже если на международных рынках криптовалюты происходят резкие колебания цен и прибыльность арбитража в это время снижается, любые потенциальные убытки покрывает Ovex — проще говоря, служба арбитража Ovex — это продукт с гарантированной прибылью.

«Овекс» способен снизить риск и гарантировать прибыльность за счет полного рыночного хеджирования. Продавая криптовалюту в кредит в SA, как только сделка на валютном рынке будет зарегистрирована, Ovex может снизить рыночный риск и может свести к нулю риск, связанный с высокой волатильностью рынка криптовалют.

Комиссии на платформе низкие, максимальная комиссия за арбитраж составляет 1% — комиссия никогда не будет выше этой. Но если прибыльность арбитражной торговли временно снизится, комиссия будет снижена до менее 1%, чтобы сделка оставалась прибыльной для клиента.

Ovex предлагает низкие торговые комиссии для всех внебиржевых клиентов, а также быстрые расчеты и немедленное снятие средств. Вы можете мгновенно получать прибыль от арбитражной торговли и снимать прибыль, когда захотите.

Как начать арбитражную торговлю с Ovex

Ovex предоставляет криптоинвесторам в SA возможность получать дополнительный доход на основе блокчейна, используя разницу между ценами на криптовалюту на разных рынках. Использовать арбитражный сервис Ovex просто и не требуется никаких технических знаний или огромных начальных вложений.

Платформа Ovex отличается гибкостью, и вы можете самостоятельно установить размер и время инвестирования. Клиентам всегда будут гарантированы нулевые торговые потери, а комиссия, которую они платят, никогда не будет превышать 1%.

Чтобы узнать больше о том, как работает арбитражный сервис Ovex, посетите веб-сайт Ovex, чтобы узнать, как начать получать прибыль от арбитражной торговли уже сегодня.

Эта статья была оплачена Ovex.

Руководство по криптоарбитражу — что это такое и как его найти

Почему происходит криптоарбитраж?

Согласно большинству финансовых учебников, считается, что рынки эффективны и, следовательно, возможность арбитража просто невозможна.(Не) К счастью, реальность далека от теории, и трейдеры нашли способ ее использовать.

Существует множество причин возникновения криптоарбитража, и я выделил самые известные из них:

Разница ликвидности на нескольких биржах

Большинство бирж имеют свои собственные книги заказов, которые, как правило, различаются в зависимости от ликвидности для конкретного актива. Для новичков в торговле книга заказов представляет собой автоматический список текущих позиций на продажу и покупку определенного актива.

Например, если мы покупаем биткойн, может быть проще конвертировать его в наличные на конкретной бирже, не вызывая убытков. Это может иметь какое-то отношение к книге заказов биржи.

Если одна биржа имеет широкий портфель заявок, а другая — более заполненный, для нас было бы разумно купить наш актив на последней, поскольку первая в конечном итоге приведет к тому, что мы будем платить более высокую цену.

Но почему это происходит, если обе книги заказов показывают одинаковую цену на наш актив?

Что ж, одна биржа (с широкой книгой заявок) может состоять из небольших ордеров BTC по самой верхней части его балансовой цены.

После покупки этих заказов мы автоматически переходим на нижние уровни книги заказов, чтобы выполнить оставшуюся часть нашего заказа, и, таким образом, платим более высокую цену.

Разные виды обменов

Не все биржи одинаковы. Некоторые из них больше всего подходят для розничных инвесторов, в то время как другие построены с предпочтением институциональных инвесторов.

Если мы посмотрим на различное поведение и предпочтения этих двух типов трейдеров, появится возможность крипто-арбитража.

Например, институциональные трейдеры обычно имеют разрывы между своими крупными лимитными рыночными ордерами, а розничные трейдеры — нет.

Этот разрыв позволяет нам купить определенный актив на бирже розничных трейдеров, а затем зафиксировать позицию на продажу по другому. Благодаря мощи алгоритмической торговли большинство арбитражей могут предложить мгновенную прибыль.

Время вывода и депозита зависит от биржи

Поскольку на биржах разное время ввода и вывода средств, возможности для крипто-арбитража растут.Если бы мы могли мгновенно перемещать наши фиатные и криптоактивы, рыночные различия между несколькими биржами сгладились бы.

Это означает, что биржи с более быстрым временем перевода догоняют рынок раньше, в то время как другие медленно ползут до обновленных уровней настроений рынка.

Кроме того, стоимость перевода наших фиатных / криптовалютных холдингов также варьируется, что создает еще больше возможностей для арбитража.

Спрос и предложение в разных странах различаются

Поскольку страны могут иметь разные уровни спроса и предложения, мы можем использовать возможности крипто-арбитража.

Если у Японии вялые настроения в отношении Ethereum, в то время как в США наблюдается оптимистичный настрой, мы можем купить ETH в Японии и продать его США.

Курсы иностранных валют

Например, если мы торгуем литием, различные курсы обмена валют могут создавать возможности для арбитража.

Представьте сценарий, в котором доллар США растет по отношению к иене, в то время как цена актива на литий остается неизменной на биржах Японии и США.

Это создает возможность арбитража, когда мы конвертируем доллары США в JPY, покупаем литий на японской бирже, а затем продаем литий на бирже США.

Вот некоторые из других важных причин:

• Жесткий контроль за капиталом за пределами США и ЕС
• Отсутствие трейдеров (т. Е. Маркет-мейкеров)
• Регулирование между биржами
• Спреды
• Затраты

Пространственный арбитраж без передачи

Этот метод используется для сокращения времени и стоимости перевода. Его также предпочитают большинство арбитражников дневной криптовалютной торговли.

Метод 1

В этом случае мы открываем длинную позицию по ETH и короткую по ETH по другому, затем мы ждем, пока цена ETH не сойдется с той же ценой.

Затем мы закрываем обе сделки.

Обратной стороной этого метода является необходимость сближения неправильного ценообразования.

Метод 2

Эта тактика предполагает наличие баланса на двух разных биржах, скажем, Binance и BitMex.

Изучив спреды актива ETH-USD, мы решаем купить актив на Binance и продать его на BitMex. Это можно сделать, переведя наши доллары на Binance, а ETH на BitMex.

Тогда мы будем ждать, когда разница в цене увеличится на X% на BitMex.Когда это произойдет, мы совершим заказ на покупку ETH за доллары США от Binance и одновременно зафиксируем заказ на продажу ETH за доллары США на BitMex.

Давайте теперь добавим несколько цифр к этому примеру, чтобы было понятнее. Допустим, мы купили 1 ETH за 6,06 доллара на Binance, мы бы потратили 606 долларов.

Если бы мы затем продали наш 1 ETH одновременно на BitMex по цене 6,20 долларов, мы бы продали его за 620 долларов.

Это означает, что мы одновременно купили 1 ETH и продали 1 ETH. Мы ни одного не потеряли и не приобрели.Прибыль, которую мы получили от этого, составляет 14 долларов, не включая комиссию за торговлю.

Треугольный арбитраж

Эта тактика использует одну или несколько бирж, используя различия между торговыми парами. Поскольку у многих бирж есть большое разнообразие рынков с различными вариантами валюты, мы можем использовать множество возможностей для треугольного арбитража.

Например, мы можем обменять BTC на ETH, ETH на LTC и LTC обратно на BTC. Если бы разница была существенной, мы бы получили прибыль.

Чтобы сделать этот пример более понятным, давайте рассмотрим метод шаг за шагом.

Во-первых, мы начнем с одного актива, а именно с BTC. Этот актив будет начальной и конечной точкой нашего арбитражного цикла.

Во-вторых, мы обменяем этот первый актив (BTC) на второй, в данном случае ETH. Убедитесь, что этот второй актив подключен к стартовому и следующему.

В-третьих, мы обменяем наш второй актив (ETH) на третий, здесь это LTC. Убедитесь, что этот третий актив подключен ко второму и первому.

И, наконец, все, что нам нужно, это конвертировать этот третий актив (LTC) обратно в стартовый (BTC).

Пример треугольного арбитража

Как показано на рисунке выше, мы начнем со значения 1000 BTC. Чтобы рассчитать возможность и ее стоимость, мы просто обойдем треугольник, вычислив цены спроса и предложения для каждой криптовалюты.

Для расчета коэффициента мы делим ETH на LTC. Как видите, я установил символы умножения и деления, которые вы используете при обходе треугольника.

Давайте посчитаем вместе:

1000 x 0,032 / 6,97 x 223,66 = 1026,85 BTC

Если мы сравним наше недавно вычисленное значение с начальным, мы можем вычислить размер нашей возможности.

Как алгоритмически воспользоваться арбитражем?

Поскольку возможности арбитража длятся от нескольких секунд до нескольких минут, трейдеру требуется слишком много времени, чтобы рассчитать все возможности. Вот тут-то и вмешиваются алгоритмические трейдеры со своими крутыми алгоритмами, которые быстро выполняют свою работу.

Некоторые трейдеры предпочитают принимать окончательное решение, когда дело доходит до их арбитража, и поэтому они создают программу предупреждений, которая сканирует несколько бирж и уведомляет трейдера о возможностях арбитража.

Есть даже стороннее программное обеспечение, которое специализируется на уведомлении подписанных трейдеров о возможностях арбитража. Но будьте осторожны! Когда дело доходит до этого программного обеспечения, существует множество мошенников, поэтому я бы посоветовал провести подробное исследование, прежде чем выбирать одно из них.

Поскольку в этой статье больше внимания уделяется тому, как найти неправильную оценку, я не буду вдаваться в подробности того, как кодируются эти алгоритмы.

Я бы посоветовал читателю ознакомиться с нашими руководствами по Binance и BitMex API, чтобы вы получили представление о том, как построить арбитраж.

Метод 1

Первый метод предполагает использование API обмена с двух разных бирж для сравнения цен актива. Этот метод точен, но его нельзя масштабировать.

Позвольте мне показать вам, как это сделать. Я буду использовать для этого BitMex и Coinbase. Имейте в виду, что мы будем искать только неправильные цены, мы не будем открывать сделки.

Если вы хотите совершить сделку, ознакомьтесь с нашими руководствами по Coinbase и BitMex API.

Начнем с импорта необходимых нам библиотек:

  импорт Bitmex
запросы на импорт
импортировать json
дата и время импорта
из Coinbase. wallet.client Импорт Клиента
от времени импорт сна  

Следующим шагом является проверка наших ключей API и секретов API:

  bitmex_api_key = 'EeE092m3lwJism5mAFc4plfX'
bitmex_api_secret = 'kgRLOsB7QOfauIyyNj5VOvPQ8ueLCuWWxwXTAI4ABcqqEMqk'

coinbase_API_key = 'cTgYvXpaksr5fFgr'
coinbase_API_secret = 'Css2cMN9kTjPNh3XvuHLM9HrdVcX3ty5'  

Теперь давайте настроим клиентов:

  клиент = bitmex.bitmex (api_key = bitmex_api_key, api_secret = bitmex_api_secret)

clientb = Клиент (coinbase_API_key, coinbase_API_secret)  

Следующим шагом является создание цикла, который будет проверять процентное изменение между ценами двух криптовалют (BTC). Если процент достигнет отметки 1,5%, мы захотим, чтобы программа уведомила нас.

Имейте в виду, что для BitMex нам нужно обработать результат конечной точки позиции, чтобы получить то, что нам нужно. Когда дело доходит до Coinbase, нам нужно преобразовать полученную строку JSON в значение с плавающей запятой, чтобы вычислить процент.

В зависимости от вашего пакета API и ограничений вы можете свободно настраивать время ожидания между вызовами API.

  пока True:
    position = client.Position.Position_get (filter = json.dumps ({"symbol": 'XBTUSD'})). result () [0] [0]
    bitmex_btc = {}
    
    bitmex_btc ["markPrice"] = позиции ["markPrice"]
    print ('BitMex:', bitmex_btc ['markPrice'])
    
    coinbase_btc = clientb.get_spot_price (currency_pair = 'BTC-USD')
    print ('Coinbase:', coinbase_btc ['amount'])
    
    процент = float (((float (coinbase_btc ['amount']) - bitmex_btc ['markPrice']) * 100) / bitmex_btc ['markPrice'])
    
    спать (1)
    
    если процент <1.5:
        print ('Нет возможности арбитража')
        Продолжать
    
    еще:
        если процент == 1,5:
            print ('ВРЕМЯ АРБИТРАЖА')
            сломать
    сон (1)  

Метод 2

Второй метод предполагает использование API извлечения данных и веб-сайтов, которые могут сканировать на нескольких биржах, например CoinGecko или CoinMarketCap. Этот метод менее точен, чем предыдущий, но имеет широкие возможности масштабирования.

В этом примере мы будем использовать CoinGecko, который является поставщиком данных и веб-сайтом для отслеживания криптовалют.Если вы хотите узнать больше о CoinGecko и ознакомиться с их API, перейдите по следующей ссылке:

Начнем с импорта необходимых нам библиотек:

  импорт json
от времени импортный сон
из pycoingecko импортировать CoinGeckoAPI
cg = CoinGeckoAPI ()  

Теперь мы вызовем функцию API CoinGecko, которая извлекает данные Биткойн для всех бирж:

  coin_tickers = cg.get_coin_ticker_by_id (id = 'биткойн')
coin_tickers  

Следующее, что мы хотим увеличить, - это часть «тикеры», поскольку она содержит последнее значение ценовых данных.Я также сделаю новую переменную «btc», по которой мы будем производить сбор данных и вычисления.

  btc = coin_tickers ['тикеры']
btc  

Далее необходимо создать список всех обработанных последних ценовых значений. Так как я хочу видеть валюты, которые отклоняются на 1,5% от указанной валюты, мы сделаем среднюю начальную цену для сравнения с остальными.

Обратите внимание, как последняя часть оператора if отсеивает выбросы. Без него один экземпляр BTC стоил более 500 тысяч долларов.Об этом следует помнить и реализовывать, поскольку данные могут содержать ошибки или ошибки.

  all_prices = []
для i в btc:
    если i ['target'] == 'USDT' или i ['target'] == 'USD' и i ['last'] <500000:
        all_prices.append (i ['последний'])
        
начальная_цена = сумма (all_prices) / len (all_prices)
обработано = []  

Следующее, что нужно сделать, это создать цикл, который будет извлекать данные, вычислять процентное соотношение и добавлять их в обработанный список. После этого мы хотим, чтобы программа показывала нам только те значения, которые соответствуют нашим критериям.

Если данные не соответствуют нашим критериям, мы запустим цикл по истечении указанного периода времени.

  пока True:
    для обмена в биткойнах:
        если обменять ['target'] == 'USDT' или обменять ['target'] == 'USD' и обменять ['last'] <500000:
            процент = float (((начальная_цена - обмен ['последний']) * 100) / обмен ['последний'])
            если процент> = 1,5 и обмен ['last']> = 100:
                processing.append (str (exchange ['market'] ['name']) + ':' + str (exchange ['last']))
        если len (обработано) == 0:
            сон (30)
            Продолжать
        еще:
            сломать
    
обработано  

В чем опасность криптоарбитража?

Методы криптовалютного арбитража несут в себе некоторую опасность, и я поделюсь с вами самыми известными из них:

Высокие комиссии

Многие трейдеры знают о комиссиях за снятие средств, взимаемых биржами, но некоторые биржи даже взимают комиссию за депозит.И эти комиссии могут легко накапливаться и доходить до 20 долларов за обмен.

Время

Большинство возможностей крипто-арбитража недолговечны, потому что рынки колеблются и приспосабливаются. Если рынок меняется, пока вы находитесь в процессе криптоарбитража, чаще всего вас ждут убытки.

Объем

Если вы не будете достаточно осторожны, вы можете в конечном итоге попытаться продать исключенные из списка монеты без объема. Это заставит вас застрять, и вы потеряете большую часть своих стартовых денег.

Более того, монета может иметь объем, но объем может быть таким, который вы не предпочитаете для своих цен покупки и продажи. Также помните о глубине обмена, так как они могут быть раздуты.

Проблемы с транзакциями

На биржах

могут возникать ошибки, и именно здесь в игру вступают забавы, связанные с перегрузкой биржи, проблемами вывода средств, сбоями, проблемами с кошельком и т. Д. Это может испортить ваш арбитражный процесс, который зависит от скорости и эффективности.

Как извлечь выгоду из крипто-арбитража

Арбитражные возможности становятся все более распространенными в криптосекторе и предлагают трейдерам привлекательный способ максимизировать свою прибыль.Однако, как и у любой другой торговой стратегии, у криптоарбитража есть свои плюсы и минусы. В этом руководстве мы обсудим самые разумные способы участия в криптоарбитражной торговле. Но сначала давайте кратко рассмотрим концепцию арбитража в целом.

‍

Что такое арбитраж?

Трейдеры занимались арбитражем задолго до появления крипторынка. По сути, арбитраж означает, что трейдер извлекает выгоду из неоднородности цены актива на нескольких рынках.По сути, если цена актива x различается на двух разных биржах, трейдер может купить актив на одной бирже по более низкому курсу и продать его на другой платформе по немного более высокой цене.

Низкая корреляция в цене актива на нескольких биржах свидетельствует о неэффективности рынка, от которой трейдеры - в данном случае, в частности, арбитражёры - могут потенциально получить прибыль.

В то время как неэффективность рынка на традиционных финансовых рынках встречается гораздо реже, на криптовалютном рынке наблюдается обратное.Это связано с тем, как функционирует сектор обмена криптовалютой. На этих платформах обычно работают разрозненные системы, что приводит к некоррелированным ценам. Таким образом, с годами арбитраж стал одной из основных стратегий для криптотрейдеров.

‍

Что такое криптоарбитраж?

Как и традиционный арбитраж, криптоарбитраж - это процесс извлечения выгоды из низкой корреляции цен на криптоактивы на двух или более биржах. Например, если Binance продает Биткойн за 53000 долларов, а Coinbase продает Биткойн за 53 400 долларов, арбитражер может купить Биткойн на Binance, передать купленный BTC в Coinbase и продать его по более высокой цене.

Поскольку существует более 300 бирж спотового рынка, продающих криптоактивы, такие как биткойн, по немного разным ценам, возможности крипто-арбитража безграничны. Это объясняет, почему трейдеры все чаще ищут способы эффективно выявлять эти возможности и извлекать выгоду из разницы в цене за доли секунды на нескольких биржах.

Обратите внимание, что прибыль, получаемая от такой торговой деятельности, во многом зависит от скорости, с которой арбитражер может извлечь выгоду из некоррелированного ценообразования на активы.В большинстве случаев разница в цене на нескольких биржах существует лишь на мгновение. Чем больше арбитражёров извлекают выгоду из спреда между двумя биржами, тем выше вероятность схождения цен. Другими словами, вы должны воспользоваться возможностями криптовалютного арбитража раньше других трейдеров, иначе вы рискуете понести потенциально значительные убытки.

‍

Почему цены на криптобиржах не фиксируются?

Как отмечалось ранее, неэффективность рынка возникает в результате разрозненных операций обмена криптовалютой.За исключением небольших бирж с небольшим объемом, которые, как правило, отслеживают цены более устоявшихся платформ для криптовалютной торговли, большинство бирж имеют внутреннюю систему определения цен.

Криптообменники постоянно обновляют официальную цену данного криптоактива в соответствии с самой последней ценой, по которой актив был куплен или продан на их платформах. Следовательно, в зависимости от спроса и предложения данного цифрового актива в определенный момент цены на криптовалюты на нескольких рынках могут отличаться.

‍

Законен ли крипто-арбитраж?

Процесс извлечения выгоды из рыночной неэффективности полностью законен. Фактически, криптоарбитраж играет центральную роль в обеспечении единообразия крипторынка. Всякий раз, когда существует разница в ценах на нескольких биржах, торговая деятельность крипто-арбитражёров в конечном итоге приводит к сближению цен цифровых активов на биржах.

‍

Какие существуют типы крипто-арбитража?

Существует несколько видов арбитражной деятельности.Здесь мы выделим наиболее популярные среди криптотрейдеров:

‍

1. Детерминированный арбитраж. Это простейшая форма арбитража. В нем трейдеры одновременно покупают и продают цифровой актив на двух биржах таким образом, чтобы потенциально получить прибыль от неэффективности рынка. Здесь трейдер определяет возможности арбитража на двух конкретных биржах, покупает актив на платформе по более низкой цене и продает актив по более высокой цене на второй бирже.

2. Треугольный арбитраж. Существует также возможность получить прибыль от некоррелированного ценообразования трех пар криптовалют на бирже, особенно когда одна из криптовалют на данный момент недооценена на платформе. Например, трейдер может обменять BTC на ETH, конвертировать ETH в XRP, а затем обменять XRP обратно на BTC. В общем, этот процесс включает в себя перемещение средств через пары BTC / ETH, ETH / XRP и XRP / BTC с целью получения большего количества BTC.

3. Децентрализованный арбитраж. С помощью этой стратегии трейдеры стремятся совершать арбитражные сделки на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, Balancer или Curve. Арбитражеры могут покупать или продавать объединенные цифровые активы, которые могут быть недооценены или переоценены на этих различных платформах. Как и в случае с централизованными криптовалютными биржами, эти действия в конечном итоге приводят к единообразию цен на DEX.

4. Статистический арбитраж. Это включает использование количественных моделей данных и ботов для получения прибыли от масштабных арбитражных сделок.Поскольку процесс автоматизирован, арбитражер может совершать сотни сделок за считанные минуты, чтобы повысить свой потенциал прибыльности.

‍

Как оптимизировать вашу стратегию криптоарбитража

При участии в криптоарбитражном арбитраже первое, что вы должны помнить, это то, что вы торгуете на очень волатильном рынке. Следовательно, вы должны сделать все возможное, чтобы оптимизировать скорость ваших сделок, прежде чем ваше окно возможностей для получения прибыли закроется.Вы можете оптимизировать скорость, придерживаясь высоколиквидных бирж, которые могут мгновенно согласовывать и выполнять ваши заказы. Напротив, сделки на биржах с небольшим объемом могут занять несколько минут, прежде чем они будут согласованы. К тому времени возможность арбитража, возможно, истекла.

Также есть возможность использовать ботов, предназначенных для автоматизации и оптимизации криптоарбитражной торговли. Эти инструменты в сочетании с трекерами рыночной неэффективности рекомендуются крипто-арбитражёрам. Более того, если вы хотите переводить средства между двумя биржами, убедитесь, что вы придерживаетесь криптовалют с высокой скоростью транзакций.Следовательно, арбитражеру не рекомендуется переводить биткойны с одной биржи на другую, особенно в периоды высокой загруженности сети.

Еще один фактор, о котором следует помнить, - это возможные комиссии за транзакции. Вы не хотите, чтобы накладные расходы на выполнение сделок и переводов слишком сильно отнимали вашу прибыль. Чтобы смягчить влияние высоких комиссий за транзакции, вы можете разместить достаточное количество криптоактивов одновременно на нескольких биржах. Затем, когда вы захотите воспользоваться возможностью арбитража, вы можете перетасовать свой портфель таким образом, чтобы вы могли извлечь выгоду из этой возможности.

Например, арбитражер может держать 1 BTC на Coinbase и $ 53 000 USDT на Binance. Когда цена биткойнов составляет 53000 долларов на Binance и 53 200 долларов на Coinbase, логичный трейдер может продать свой биткойн на Coinbase за USDT и купить 1 BTC на Binance за свои активы в USDT. Это позволило бы трейдеру использовать разницу в 200 долларов в качестве прибыли.

Таким образом, трейдер избежал комиссии за ввод и вывод средств, а также сэкономил время, необходимое для обработки межбиржевых транзакций.Единственное, о чем нужно беспокоиться такому трейдеру, - это комиссии мейкера и тейкера, которые, однако, довольно низки для трейдеров с большим объемом. Обратите внимание, что крипто-арбитражёры почти всегда должны совершать крупные сделки, чтобы иметь возможность получать значительную прибыль от единственной возможности арбитража.

Последнее замечание по поводу крипто-арбитража: помните о рисках, связанных с горячими кошельками. Крипто-арбитражёры очень подвержены этим рискам, потому что они обязаны хранить криптоактивы в кошельках, предоставляемых биржами криптовалют.По этой причине рекомендуется, насколько это возможно, ограничить свою деятельность надежными и надежными биржами.

Соблюдение приведенных выше основных передовых методов и мер крипто-арбитража должно помочь вам максимально использовать многочисленные возможности арбитража, существующие на сегодняшнем криптовалютном рынке.

‍

Не забывайте всегда проводить собственное исследование, прежде чем инвестировать в криптовалюту.

‍

‍

Руководство по торговым стратегиям

Перемещение акций, криптовалюты стали новейшим и наиболее интересным рынком на планете.За последний год мы наблюдали, как рыночная капитализация криптовалют превышает 1 триллион долларов, а ежедневный объем торгов на биржах превышает 150 триллионов долларов. И хотя ей меньше десяти лет, криптовалютная индустрия уже расширила свою инфраструктуру и позволила трейдерам любого типа получить доступ к рынку в надежде определить успешные торговые стратегии.

Традиционные финансовые рынки строго регулируются и требуют, чтобы регулируемые посредники размещали сделки и выполняли заказы. С другой стороны, криптовалютой можно торговать множеством способов на множестве разных рынков.Это дает прекрасную возможность для арбитража, когда трейдеры могут получать прибыль от использования разницы в ценах между биржами и активами.

Давайте посмотрим, как работает криптовалютный арбитраж, как определять возможности арбитража и какие инструменты использовать при разработке торговой стратегии криптовалютного арбитража.

Криптовалютный арбитраж, объяснение

Идея арбитража существует с момента создания рынков. Арбитраж работает из-за разницы в информации и ценах на разных рынках.Когда рынки и их участники не используют всю доступную информацию, сделки могут проводиться по разным ценам для одного и того же актива одновременно. Таким образом, рынки криптовалюты, как и большинство рынков, не являются по-настоящему эффективными, потому что эффективный рынок будет иметь согласованные цены на разных биржах. Например, рынок золота считается эффективным, если золото продается по одной и той же цене на разных биржах.

С помощью арбитража трейдеры пользуются неэффективными рынками, обнаруживая расхождения в ценах на биржах и используя их для получения прибыли.Обычно это происходит, когда трейдер покупает актив по одной цене на одном рынке и продает его по более высокой цене на другом рынке в то же время или примерно в то же время. Успешные арбитражные трейдеры - это те, кто может быстро и эффективно выявлять эти ценовые различия.

Арбитражные трейдеры на самом деле служат важной цели для индустрии криптовалют. Чем больше цены на биржах различаются, тем более неэффективен рынок. Арбитражные трейдеры используют преимущества этих ценовых различий и при этом фактически сближают цены на разных биржах, создавая больший паритет на рынке и помогая процессу определения цен, чтобы сделать рынки более эффективными.

Поскольку рынок относительно новый, возможности для торгового арбитража в криптовалюте более распространены, чем на других рынках. Во-первых, маркет-мейкеры на небольших биржах криптовалюты часто следуют примеру более крупных бирж. Если эти небольшие биржи испытывают отставание в установлении цен, могут существовать возможности для арбитража.

Еще одна причина, по которой криптоарбитраж широко распространен, - это асимметричная информация на рынках для покупателей и продавцов. Например, предположим, что новый пользователь криптовалюты хочет купить биткойн на Coinbase.Скорее всего, они не будут тратить время на анализ различных цен на биржах, а вместо этого будут использовать свою учетную запись Coinbase для совершения покупок, не анализируя цену биткойнов на разных биржах. Арбитражный трейдер может воспользоваться этим информационным пробелом, используя разницу в ценах на рынках.

Поскольку на рынке криптовалют существуют возможности для арбитража, трейдеры разработали свои собственные стратегии систематической арбитражной торговли, чтобы воспользоваться преимуществами этих ценовых различий.

Законен ли арбитраж криптовалюты?

Тем, кто этого не понимает, арбитражная торговля может показаться теневым методом торговли. Однако это далеко от истины. Фактически, арбитражная торговля криптовалютой такая же, как и любой другой вид торговли, просто она происходит быстрее. Арбитражные трейдеры покупают и продают криптовалюты на основе заранее заданной стратегии, которая меняет направление сделок за считанные минуты или секунды. Этот тип торговли не меняет правовой статус криптоарбитража.Короче говоря, арбитражные трейдеры часто совершают сделки покупки и продажи намного быстрее, чем другие трейдеры, но арбитражная торговля полностью легальна для всех учетных записей и не сопряжена с регуляторным риском для трейдеров.

Одна область, в которой арбитражные трейдеры должны проявлять особую осторожность, заключается в уплате соответствующих налогов на свои сделки. Поскольку арбитражные трейдеры могут совершать несколько сделок за один день, им необходимо будет учитывать прибыль и убыток от каждой сделки, чтобы уплатить правильную сумму налогов государству.Эти сделки будут облагаться краткосрочным налогом на прирост капитала в соответствии с руководящими принципами IRS.

Определение возможностей криптовалютного арбитража

Возможности арбитража в криптовалютной индустрии можно найти во многих местах. Это связано с тем, что в отличие от традиционных финансовых рынков, криптобиржи не обладают таким же уровнем прозрачности. Кроме того, цены на криптовалюты, как правило, имеют высокую волатильность, что означает, что их цены постоянно движутся вверх и вниз. Это создает разницу в ценах между биржами криптовалют и, как следствие, возможности арбитража.

Цена предложения - это самая высокая цена, которую кто-то готов потратить на покупку криптовалюты, а цена предложения - это самая низкая цена, по которой кто-то готов продать. Разница между ценой покупки и продажи называется спредом, и именно здесь трейдеры могут определить возможности арбитража. Одновременный просмотр цен в книге заказов на разных биржах может выявить разницу между ценами покупки и продажи на этих биржах.

Глядя на типичную книгу заказов, вы получите информацию не только о ценах спроса и предложения для различных криптовалют, но и об объеме потенциальных сделок.Таким образом вы можете легко определить размер возможности крипто-арбитража, поскольку вы можете купить ровно столько, сколько другой трейдер готов продать, и наоборот.

Рассмотрим пример. Следующие скриншоты для рынка Ethereum-Bitcoin были сделаны одновременно. Первый - от Gemini, второй - от Coinbase Pro.

Gemini: ETH-BTC

Coinbase Pro: ETH-BTC

Обратите внимание на текущую рыночную цену для обеих бирж.Цена за 1 ETH на Gemini составляет 0,03769 BTC, а на Coinbase Pro - 0,03767 BTC. Следовательно, существует возможность арбитража при покупке BTC на Coinbase Pro и немедленной продаже их на Gemini. Правильное выполнение этой сделки принесет прибыль от спреда, который составляет 0,00002 BTC.

Простой и треугольный арбитраж криптовалюты: понимание разницы

Хотя на финансовых рынках существует множество стратегий арбитражной торговли, две наиболее распространенные в криптовалютной индустрии - простой и треугольный арбитраж.

Простой арбитраж

Простой арбитраж - это именно то, как кажется, просто. Большая часть того, что уже обсуждалось, относится к простому арбитражу, который включает прямой ордер на покупку и продажу между биржами или активами.

Давайте рассмотрим другой пример сценария:

• Цена продажи биткойнов на бирже A составляет 34 875 долларов США
• Цена предложения биткойнов на бирже B составляет 35 000 долларов США

Если вы покупаете биткойны по цене продажи на бирже A, вы может сразу продать его на бирже B с прибылью 125 долларов.Обратите внимание, что вы можете не увидеть такой большой разницы между ценой покупки и продажи на разных рынках. Вместо этого часто существуют простые возможности арбитража, когда цены различаются лишь незначительно, и когда торгуется достаточно большой объем, приносит трейдеру значительную прибыль.

Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж, немного более сложный по сравнению с методом торговли, включает в себя определение расхождений в ценах между тремя различными активами, которые можно использовать для получения прибыли. Для этого необходимо совершить три сделки между активами, что в конечном итоге принесет прибыль по исходному активу.

Рассмотрим пример. Представьте, что вы находитесь на бирже и замечаете следующие обменные курсы:

В этом сценарии существует возможность треугольного арбитража: использование BTC для покупки BCH, использование BCH для покупки ETH и, наконец, использование ETH для покупки BTC. Если сделать это мгновенно по этим ценам, вы сможете получить прибыль. Размещая эти сделки одновременно или в быстрой последовательности, вы можете превратить 1 BTC в 1,0125 BTC (без учета торговых комиссий) с помощью процесса треугольного арбитража.Сделки выглядят так:

• 1 BTC → 45 BCH
• 45 BCH → 67,5 ETH
• 67,5 ETH → 1,0125 ETH

Важно отметить, что этот пример треугольного арбитража может существовать на одной бирже, но более вероятно преобладать на нескольких биржах, где обнаруживаются расхождения в ценах. Например, возвращаясь к нашему предыдущему примеру, курс BCH / BTC может поступать с биржи A, курс BCH / ETH с биржи B, а курс BTC / ETH также с биржи A.Следовательно, вам придется торговать не только между активами, но и между биржами, чтобы воспользоваться этой возможностью треугольного арбитража.

Имейте в виду, что возможности треугольного арбитража труднее выявить и они очень редки (хотя также обычно требуют торговых алгоритмов), но когда они обнаруживаются, они могут обеспечить трейдерам путь к прибыли.

Преимущества арбитража в криптовалюте

Создание рыночной эффективности

Арбитражные трейдеры на самом деле служат ценной цели для всего рынка криптовалют.Используя разницу в ценах между биржами, арбитражные трейдеры сближают цены на разных рынках и, таким образом, приближают их к равновесию. Когда арбитражный трейдер покупает и продает криптовалюту на двух биржах, эти цены затем сближаются, создавая более эффективный рынок. Рынок в целом выигрывает от согласованности цен на биржах, и с помощью арбитражных трейдеров такая согласованность может быть лучше достигнута.

Прибыль от проверенной временем стратегии

Как уже упоминалось ранее, арбитражная торговля существует на всех мыслимых рынках, что делает ее проверенной временем стратегией для трейдеров.Криптовалюты просто представляют собой еще одну возможность для арбитража для трейдеров, которые могут использовать аналогичные стратегии арбитражной торговли с других рынков для получения прибыли.

Быстрая прибыль

Поскольку арбитражные сделки совершаются мгновенно, существует возможность получения прибыли в краткосрочной, а не в долгосрочной перспективе. Успешные трейдеры могут получить прибыль от нескольких арбитражных сделок за один день, если представятся возможности.

Растущее количество торгуемых активов и обменов

Индустрия криптовалюты растет день ото дня, а вместе с ней появляются новые криптовалюты и токены.Мало того, уже существует около 400 криптобирж на выбор, что создает море возможностей для арбитражных трейдеров. Чем больше криптовалют будет создано и чем больше будет бирж для торговли, тем больше будет возможностей для арбитражной торговли.

Риски арбитража в криптовалюте

Как и любая торговая стратегия, арбитраж имеет свой собственный набор рисков, которые могут очень быстро превратить потенциально хорошую сделку в убыток. Эти риски включают:

Проскальзывание цены

При размещении рыночного ордера вы можете рассчитывать на выполнение сделки по определенной цене с учетом ее цены на бирже в данный момент.Однако за время, необходимое для выполнения сделки (которое должно составлять всего долю секунды), цена может измениться, что повлияет на прибыльность вашей сделки. Это называется проскальзыванием цены.

Неожиданное движение цены

Возможности арбитражного ценообразования могут исчезнуть в мгновение ока. Если арбитражная сделка не выполняется мгновенно, цены могут неожиданно измениться, а также изменить потенциальную прибыль от сделки. Неправильный выбор времени для торговли может привести к торговому убытку вместо прибыли.

Недостаток ликвидности

Биржи различаются по торговой ликвидности. Следовательно, хотя цена актива на двух биржах выглядит подходящей для арбитражной сделки, это может быть не так просто, если объемы торговли между ними не совпадают. Как арбитражный трейдер, вы должны убедиться, что можете без проблем размещать ордера на покупку и продажу на биржах с одинаковым объемом торгов. Это, как правило, больше проблем на небольших биржах с меньшей торговой ликвидностью.

Торговые комиссии

Не забудьте учесть комиссии, связанные с размещением арбитражной сделки.Биржевые сборы различаются на разных биржах, но всегда будут играть важную роль в арбитражной сделке, тем самым уменьшая общий потенциал прибыли в любой конкретной арбитражной ситуации. Не забывайте обо всех применимых сборах, с которыми вы можете столкнуться, таких как сборы за конвертацию криптовалюты в фиат, депозиты / снятие средств и сборы, связанные с блокчейном.

Как создать систему арбитража криптовалюты

Вот пошаговое руководство по настройке системы арбитража криптовалюты.

1. Настройка нескольких учетных записей биржи - Как обсуждалось ранее, арбитраж криптовалюты чаще всего возникает из-за расхождений в ценах на разных биржах.Следовательно, чем больше у вас биржевых счетов, тем больше возможностей для выявления прибыльных арбитражных сделок. Наличие множества биржевых счетов позволяет вам воспользоваться максимально возможными возможностями арбитража.
2. Определите и количественно оцените возможности арбитража - Используйте рыночные данные в реальном времени и другие инструменты для определения возможности арбитража и потенциальной прибыли от сделки. Для этого может потребоваться использование данных о ценах на биржах.
3. Execute trades - После того, как сделка была идентифицирована, выполните сделку и рассчитайте свою прибыль / убыток.
4. Повторяйте и увеличивайте прибыль - Любой может получить удачу и получить прибыль от одной арбитражной сделки. Настоящий ключ - это иметь торговую стратегию, которую легко повторить, чтобы вы могли торговать, чтобы получать прибыль на регулярной основе. Анализируйте свои предыдущие сделки и ищите модели и тенденции, которые поддаются успешной долгосрочной торговой стратегии.

Этот процесс может показаться простым, но на самом деле это не так. Вот почему существует множество инструментов и ресурсов для арбитражных трейдеров, которые помогают им не только лучше определять возможности арбитража, но и реализовывать свою торговую стратегию.

Полезные инструменты для криптовалютного арбитража

Разработка выигрышной стратегии арбитражной торговли требует использования инструментов и ресурсов для повышения эффективности и своевременности торговли. Арбитражные трейдеры редко полагаются на свои собственные способности для выявления сделок и их своевременного исполнения. Вместо этого они полагаются на системы, которые могут помочь идентифицировать и размещать сделки на нескольких биржах, чтобы повысить эффективность торговли и использовать еще больше возможностей для арбитража. Фактически, многие из существующих инструментов для арбитражных трейдеров также помогут снизить риски этого типа торговли, такие как проскальзывание и движение цены.

Возможно, самый важный инструмент для арбитражной торговли - это управление несколькими биржами. Мониторинг цен на биржах - утомительный и трудоемкий процесс. Вот почему вам нужен инструмент, позволяющий отслеживать несколько бирж на одной платформе. Это упрощает мгновенное выявление торговых возможностей без перехода между разными биржами. Функции управления биржами на таких платформах, как Cove Markets, позволяют вам подключаться к некоторым из самых ликвидных бирж отрасли, таким как Coinbase, Kraken, Bittrex, Gemini и Bitstamp, и с легкостью размещать сделки между биржами.

К другим ключевым инструментам арбитражной торговли относятся:

Исторические данные обмена и обмен в реальном времени

Данные о ценах на биржах могут рассказать историю о том, где цены находятся в тренде и какие сделки были недавно выполнены. Эта информация имеет первостепенное значение для успешной арбитражной стратегии. Хорошие биржевые данные позволят вам в реальном времени видеть сделки, совершаемые между биржами, объемы обменов и спреды между покупателями и покупателями. Это поможет быстрее определять возможности арбитражной торговли, чем конкуренты.

Маршрутизация ордеров по лучшей цене

Эта функция направляет ваш ордер маркет-мейкеру, предлагая наилучшую возможную цену для данной сделки. Хорошее программное обеспечение для маршрутизации ордеров будет быстро размещать сделки и экономить ваши деньги в результате более эффективной торговли. Возможности арбитража появляются и исчезают в считанные секунды или миллисекунды, поэтому обеспечение своевременных сделок по лучшей цене может быть решающим фактором для любой стратегии арбитражной торговли.

Advanced Charting

Использование графиков цен может помочь вам обнаружить возможность арбитража до того, как она произойдет.Эти инструменты определяют модели ценообразования и используют технические индикаторы для прогнозирования движения цен на любом конкретном рынке. Использование технического анализа, такого как линии тренда, скользящие средние и свечи, может дать вам преимущество, необходимое для определения потенциальной возможности арбитража издалека. Чем больше индикаторов графиков в вашем распоряжении, тем больше информации вы получите для создания выигрышной стратегии арбитража.

Другая инфраструктура

Помимо этих инструментов для арбитража, вы по-прежнему хотите иметь прочную основу инфраструктуры криптовалюты.Это означает хранение вашей криптовалюты в безопасном кошельке и использование только авторитетных бирж для совершения сделок. К сожалению, некоторые биржи печально известны наличием уязвимостей в системе безопасности и / или завышением объемов торгов и книг заказов, чтобы привлечь больше клиентов. Лучше всего доверить свою торговлю хорошо известным биржам, таким как Coinbase, Gemini и Kraken.

Советы, если вы впервые торгуете криптовалютным арбитражем

Арбитражная торговля подходит не всем, но если вы хотите начать, помните эти советы для своей первой арбитражной сделки.

Не все сделки являются выигрышными

Вы можете подумать, что нашли идеальную арбитражную сделку только для того, чтобы выполнить сделку и получить небольшую прибыль или вообще ее не получить. Это хорошо. Арбитражная торговля происходит так быстро, что кажущаяся хорошей сделка может не сработать в вашу пользу. Привыкайте временами разочаровываться, так как не все ваши сделки будут работать так, как вы хотите.

Начните медленно

Даже если вы уверены в своей торговой стратегии, всегда лучше начинать медленно.Сначала уменьшите свой первоначальный объем арбитражной торговли, чтобы вы могли полностью понять торговый процесс, какие инструменты лучше всего подходят для вас и что может пойти не так. После того, как вы устраните изгибы своей арбитражной стратегии, вы сможете повысить ставку и начать работу с большими объемами торговли.

Попробуйте новые инструменты

Успех криптографического арбитража часто можно определить на основе качества инструментов, имеющихся в вашем распоряжении. Так что отправляйтесь туда и протестируйте ряд инструментов, таких как графики, маршрутизация заказов и обмен данными.Некоторые платформы, такие как Cove Markets, предоставляют вам все эти ресурсы в одном месте, что упрощает использование этих технологических инструментов.

Помните те сборы!

Это особенно важно для новичков, которые могут рисковать лишь небольшой суммой капитала в своих сделках. Торговую комиссию в 1 доллар пропорционально сложнее проглотить при сделке на 50 долларов, чем при сделке на 1000 долларов. Когда вы только начинаете, вам, возможно, придется признать, что торговые комиссии существенно уменьшат вашу прибыль.

Заключение

Арбитражная торговля доступна на всех рынках с незапамятных времен, и криптовалюты не исключение. Успешная стратегия арбитражной торговли может принести вам прибыль за счет разницы в ценах на криптовалютных биржах и / или активах.

В наши дни единственный реальный способ стать успешным арбитражным трейдером - это использовать программные инструменты, которые помогут реализовать вашу торговую стратегию в режиме реального времени. Cove Markets - прекрасный пример программного обеспечения для арбитражной торговли, которое ставит вас на место водителя.С Cove Markets вы получаете доступ к данным в реальном времени и историческим данным на нескольких криптобиржах, технологии маршрутизации заказов по лучшей цене, расширенным инструментам построения графиков и даже высокоуровневому шифрованию данных для обеспечения безопасности.

Если вы не используете такие инструменты, как Cove Markets, вы будете отставать от других трейдеров, использующих лучшее в своем классе программное обеспечение для арбитражной торговли.

Скотт Кнудсен - генеральный директор Cove Markets. Он проработал 14 лет в IMC Trading, работая в Чикаго, Амстердаме и Гонконге.Следуйте за ним в Твиттере здесь.

🔥 Как оставаться в курсе 🔥

Почему криптоарбитраж НЕ является стратегией гарантированного выигрыша

На момент написания этой статьи на рынке работало почти 1000 различных криптовалютных бирж. Такое количество покупателей и продавцов криптовалюты рассматривается как отличная возможность для тех, кто хочет воспользоваться преимуществами криптоарбитражной торговли. Но что такое арбитражная торговля и что вы должны учитывать, думая о реализации этой стратегии?

Создайте своих собственных торговых роботов для криптовалюты с Trality!

Ознакомьтесь с Trality Rule Builder, современным инструментом, который позволяет создавать собственных торговых ботов без написания кода.

Попробуйте Rule Builder бесплатно!

Коротко об арбитражной торговле криптовалютой

Арбитраж - это когда трейдер покупает актив в одном месте и продает его в другом, чтобы получить прибыль от разницы в цене между рынками. например 1 доллар BTC стоит 16000 долларов на Binance, но в настоящее время он также торгуется по цене 16 020 долларов на Kraken . Итак, вы покупаете биткойн на Binance и, надеюсь, вы сможете продать его достаточно быстро на Kraken, чтобы получить прибыль в размере 20 долларов.

Многие трейдеры воодушевлены перспективой заработать несколько долларов на несоответствиях между биржами, но прежде чем вы убежите, чтобы бросить свою работу и начать обналичивание, вы должны обязательно прочитать эту статью и понять, почему вам следует тщательно подумать о том, есть ли это для тебя.

Как и все другие инструменты для зарабатывания денег, использование крипто-арбитража сопряжено с определенными рисками, и есть много вещей, которые нужно изучить, чтобы эффективно использовать эту стратегию и постоянно приносить хорошую прибыль, поэтому сегодня мы поговорим о некоторых из наиболее распространенных ошибок, с которыми люди сталкиваются при торговле с помощью криптоарбитража.

Все методы торговли криптовалютой сопряжены со своими рисками.

1. Проекты с одинаковым названием

Существуют тысячи токенов криптовалюты, которые вы можете купить, и многие из них имеют похожие или в некоторых случаях идентичные символы тикера. Хорошим примером этого является проект «SIA», который представляет собой приложение для децентрализованного облачного хранилища, и его символ очень близок к другому проекту под названием «SAI», и вы потеряете все свои монеты, если перепутаете их. .Это может показаться базовым, если вы трейдер, но это становится значительно более тревожным и опасным, когда вы понимаете, что существует ряд проектов с одинаковыми тикерами, такими как Binance и проект CyberMiles с тикером $ CMT, на некоторых других криптовалютных биржах также есть $ CMT, но обычно это означает «Комета», совершенно другой проект. Есть еще много примеров этого, таких как $ HNC ( HellenicCoin ) и $ HNC ( Huncoin ) или ( BTCS ) Bitcoin Scrypt и ( BTCS ) Bitcoin Silver.Этот список можно продолжать некоторое время, чтобы вы начали понимать, что это распространенная проблема, особенно среди начинающих трейдеров. Еще хуже то, что биржи не предложат вам возврат средств, если вы совершите ошибку, отправив средства на неправильный адрес кошелька.

Чтобы избежать этой ошибки, просто хорошо подумайте о цене и объеме обоих вариантов. Если цена на одной бирже подозрительно низкая и у вас есть сомнения, то, вероятно, это неправильный символ. Последняя проверка, чтобы убедиться, что вы используете правильные символы, - это просто посмотреть на логотипы каждого проекта - если у них разные логотипы, то это не один и тот же проект.

2. Обмен кошельков в автономном режиме или в другом блокчейне

Иногда биржи выбирают отключение своих кошельков криптовалюты либо для всей платформы, либо по отдельности. Это могло быть по разным причинам, начиная от соображений безопасности и заканчивая общим обслуживанием кошелька. Это может произойти, когда вы хотите совершить выгодную сделку и вставить палку в колесо.

Большинство бирж криптовалюты имеют фиксированную страницу, на которой вы можете узнать, подключен ли нужный вам кошелек или нет, и они также могут сообщить вам, когда он должен быть снова в сети, поэтому всегда стоит проверять эту страницу, прежде чем совершать какие-либо сделки.

Второе, что вам следует сделать, это дважды проверить, предоставляют ли биржи токены в той же цепочке блоков . Причина этого в том, что иногда криптовалюты перемещаются из одной цепочки блоков в другую, например, когда EOS ($ EOS) перемещается из цепочки блоков Ethereum в свою собственную сеть и, следовательно, имеет два разных формата адреса кошелька.

Опять же, это лишь некоторые из факторов, которые вы должны учитывать, думая об использовании криптоарбитража.

3. Высокие комиссии за ввод и вывод средств

Это не секрет для трейдеров любого уровня, которые обменивают , любят , их комиссия за снятие средств, например, если вы хотите удалить свой биткойн из HitBit , с вас будет списано 0.00085 BTC за транзакцию, которая составляет значительную часть вашей криптовалюты.

Вот почему вы захотите узнать о комиссиях за ввод и вывод средств на обеих биржах, с которыми вы торгуете. Если вы этого не сделаете, вы можете потерять всю свою потенциальную прибыль (и даже больше) только на комиссионных, что сделает все это бессмысленным.

Чтобы решить эту проблему, вы можете просто рассчитать общие расходы перед выполнением арбитражной сделки. Откройте электронную таблицу или просто запишите числа на листе бумаги.Вот полезный инструмент, который поможет вам начать работу, в нем перечислены все комиссии для большинства крупных бирж.

4. Недостаток объема

Перед тем, как начать арбитраж, важно убедиться, что объем достаточен для эффективного выполнения сделки на соответствующей бирже. На сегодняшний день сотни криптовалют были исключены из списка из-за того, что объем торгов настолько низок. Это означает, что если вы покупаете монету X на Binance с намерением продать ее для получения прибыли на Kraken, но никто не покупает, вы можете получить кучу монет, которые вы не сможете продать, и потеряете много своих денег.

С арбитражем у вас может быть череда отличных сделок, но вам просто нужна одна, чтобы пойти не так, как надо, и вернуть вас на исходную позицию или даже хуже, чем когда вы начинали! Кроме того, у монеты может быть объем, и вы все равно не сможете продать ее по подходящей вам цене! Цена предложения, цена предложения и глубина намного важнее последней цены.

Вы можете избежать этой проблемы, следя за книгой заявок на обмен и убедившись, что транзакции движутся или все еще движутся.Убедитесь, что это важные транзакции, а не просто перемещается небольшое количество «пыли», заставляющее вас думать, что биржа занята.

Также проверьте объем монеты в ежедневной перспективе и посмотрите на объем с точки зрения транзакций. Если вы не можете найти объем ни в одном из них, просто не рассматривайте транзакцию.

5. Схемы накачки и сброса

Рынок криптовалюты не был бы прежним без так называемых схем «накачки и сброса».Это способ обмана трейдеров путем искусственного завышения цены актива путем подачи ложной информации, фальшивых положительных новостей и ценового действия с конечной целью продажи большого количества этих монет с большой прибылью.

Есть несколько групп, которые существуют только для реализации схем Pump and Dump, и каждый раз, когда они добиваются успеха, люди, купившие криптовалюту последними, остаются «держать сумку», практически не имея возможности продать после этого.

Один из способов проверить, покупаете ли вы в схеме P&D, - это провести небольшой технический анализ.Мы не собираемся учить вас техническому анализу прямо сейчас, поскольку для этой темы потребуется отдельная статья, но, вкратце, вы можете получить подсказки, посмотрев на объемные и 1-минутные графики среди других индикаторов T / A.

6. Ваш депозит застрял, требуется подтверждение вручную, или ваша учетная запись просто заблокирована

Это происходит постоянно в мире крипто-торговли, и любой, кто знает крипто-твиттер, знаком с разочарованными пользователями биржи, которые внесли средства, чтобы заработать сладкое. торговать, но упустить возможность, потому что бирже необходимо одобрить депозит.Часто для выяснения того, что произошло, может потребоваться несколько дней между пользователем и биржей, и обычно вам нужно предоставить какой-то документ, подтверждающий наличие средств, чтобы разблокировать свои средства. В любом случае вы теряете много ценного торгового времени, что неудобно на рынке, который так быстро движется.

Как правило, вы мало что можете с этим сделать, но некоторые люди сообщают, что у них меньше проблем, когда они вносят меньшую часть своих средств вместо единовременной суммы, так что это то, что нужно учитывать, но вы также в конечном итоге заплатите больше комиссии за депозит, поэтому Выбор ваш.

Некоторые обмены криптовалютой являются «нерегулируемыми», и, хотя это может быть хорошо, но также могут быть свои недостатки. Теоретически эти платформы могут забрать ваши активы и исчезнуть без уважительной причины или с неопределенными запросами на дополнительную информацию для доступа к вашим средствам. Есть также страшилки, когда биржи просто закрываются, удерживая деньги пользователей и исчезают. Хотя эти случаи определенно не являются нормой, они определенно не являются чем-то неслыханным. Это влияет на арбитражных трейдеров больше, чем на кого-либо другого, потому что они с гораздо большей вероятностью будут торговать на большом количестве платформ, причем некоторые из них не заслуживают такого доверия, как другие.

Сейчас хорошее время, чтобы напомнить всем криптотрейдерам, что они должны хранить свои средства в холодном кошельке. Это привычка, к которой должен привыкнуть каждый, и она является практическим правилом среди закаленных ветеранов криптовалюты. Полный контроль над вашими средствами означает, что никакие непослушные хакеры не смогут их достать.

7. Торговые сборы

Биржи имеют привычку постоянно корректировать свои торговые сборы, чтобы сегодня вы могли наслаждаться низкими комиссиями за свою любимую пару, а на следующий день вы будете раскошелиться на гораздо большую сумму.Например, в 2019 году Coinbase Pro повысила свои комиссии на 200% для трейдеров, которые, как они считали, имеют «низкий объем». Комиссии как для мейкеров, так и для тейкеров значительно увеличились в ходе капитального ремонта, что тоже привело к разочарованию. Единственный способ избежать этого - просто проверять структуру комиссионных каждый день.

8. Тайминг

Несмотря на то, что есть много возможностей поймать хорошую сделку и заработать немного денег с этой стратегией, время действительно то, что здесь нужно, и вы должны иметь возможность быстро выполнить свою сделку, если хотите пожинать плоды. награды.Криптовалютный рынок склонен к резким изменениям от одной секунды к другой, что вообще не идеально для арбитража, что приводит нас к нашему удобному выводу.

Эффективное инвестирование в криптовалюту часто требует много времени и терпения.

Крипто-арбитраж не идеален

Мы обсудили некоторые подводные камни, с которыми трейдеры столкнутся при участии в арбитраже в мире криптовалют, и, как вы можете видеть, они весьма значительны. И, прочитав это, вы можете спросить себя, стоит ли вообще участвовать.Хотя да, это правда, что некоторые трейдеры добились успеха в проведении арбитражных сделок ... по большей части биржи будут мешать в тот или иной момент. В пространстве торговли криптовалютой просто слишком много движущихся частей, которые должны гармонично и постоянно работать вместе, чтобы вы могли совершать сделки, и хотите ли вы пойти на этот риск? Нерегулируемые биржи могут довольно легко удерживать или просто забирать ваши деньги, а использование регулируемых платформ часто приводит к медленным депозитам и транзакциям, так что это тоже может помешать вам.

Вдобавок ко всему, вы сами должны иметь возможность постоянно видеть цены на широком спектре платформ и уметь быстро действовать. Как человек, вы физически неспособны обрабатывать всю эту информацию круглосуточно и без выходных, и, к сожалению, вы упустите множество возможностей из-за сна, еды или любых других повседневных дел.

Какие есть альтернативы?

Лучшей альтернативой было бы создать свою собственную стратегию, которая работает для вас, и иметь бота, работающего 24/7, чтобы выполнять ее, даже когда вы спите! Trality позволяет вам это сделать, и если вы уверенный трейдер, вы можете легко создать своего собственного автоматического торгового бота с помощью одного из наших инструментов - редактора кода Python или конструктора правил для тех, кто не разбирается в коде.

Редактор кода Python

Наш гибкий редактор кода позволяет продвинутым разработчикам Python использовать свои знания в области программирования и быстро и безопасно писать сложные творческие стратегии. Редактор кода поставляется с отладчиком и рядом самых популярных библиотек, включая Tulip, Pandas, NumPy и другие. Торговая система была недавно обновлена, чтобы включить в нее еще больше замечательных функций, поэтому обязательно прочтите об этом здесь, и вы сможете начать работу еще быстрее с нашим удобным шаблоном бота!

Попробуйте редактор кода бесплатно!

Rule Builder

Это наш единственный в своем роде инструмент, разработанный для тех, кто не хочет программировать.Наш интуитивно понятный интерфейс перетаскивания позволит вам воспользоваться всеми преимуществами алгоритмической торговли криптовалютой без необходимости знать код. Используя логическую логику, все, что вам нужно сделать, это выбрать, какие индикаторы и стратегии вы хотите использовать, и разместить их в желаемом порядке. Затем, как и в случае с редактором кода Python, вы можете запустить бэктесты, чтобы увидеть, насколько эффективен ваш торговый бот, прежде чем развертывать его на бирже .

Попробуйте Rule Builder бесплатно!

Trality в настоящее время поддерживает четыре ведущих криптовалютных биржи в мире: Binance, Coinbase Pro, Kraken и Bitpanda.Если вы чувствуете себя готовым, приступайте к работе и получите выгоду от того, что бот сделает за вас тяжелую работу!

Создайте свой бот для торговли криптовалютой

Минимизируйте риски, ограничивайте убытки и увеличивайте прибыль!

Попробуй бесплатно!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЙДИТЕ!

Создайте своего собственного бота для торговли криптовалютой БЕСПЛАТНО!

Минимизируйте риски, ограничивайте убытки и увеличивайте прибыль!

• Кураторские заранее определенные стратегии
• Знания в области кодирования не требуются
• Невероятно быстрый модуль тестирования на исторических данных

Зарегистрируйтесь сейчас Нам доверяют 40000+ КРИПТО ИНВЕСТОРОВ

Крипто-Арбитражная Торговля на Binance | автор: gk_ | Июнь 2021 г.

Изучение так называемой торговой стратегии «3-сторонний арбитраж» на криптовалютах Binance.Это ажиотаж или это выгодно?

Что за концепция! Совершите 3 сделки подряд, когда найдете выгодный обменный курс, и вуаля! Прибыль за секунды и отсутствие волатильности.

Как это работает?

Давайте разберемся с этим, используя смехотворно простой сценарий бартера. Когда мы обмениваем одну криптовалюту на другую, мы обмениваем взаимозаменяемые активы.

Представим себе следующий сценарий:

• У Джейн 10 миндальных орехов
• У Уилла ананасов , и они продают каждого за 5 миндальных орехов
• У Кристины манго и равномерно за ананас
• У Ксавьера миндальных орехов и 6 за каждый манго

Итак, в этой возможности арбитража Джейн обменивает 10 миндальных орехов на 2 ананаса, а это на 2 манго, которые затем она обменивает на 12 миндальных орехов.

У нее прибыли 2 миндаля на этих торгах из-за аномалий на биржах.

Выше представлен тот же тип трехстороннего арбитража с криптовалютами.

То, что на первый взгляд кажется простым, часто оказывается неверным.

Несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание в реальном мире криптовалютных рынков:

• расхождения в ценах между рынками - это аномалии , их нужно вынюхивать намеренно
• как только будет найдена возможность арбитража, это должно быть выполняется очень быстро или вы останетесь с неполным исполнением (1 или 2 сделки, а не 3)
• сделки должны быть выполнены как лимитный ордер по конкретной цене, указанной в исследовании арбитража (мы попробуйте это немного позже)
• комиссии за транзакции быстро снизят прибыльность этих сделок (мы исследуем это непосредственно в нашем коде)

Есть еще одна важная вещь, которую нужно понять об арбитражных сделках, но мы рассмотрим что, как только мы рассмотрим более подробную информацию…

Выявление возможностей арбитража

Нашим первым шагом является определение возможностей арбитража в режиме реального времени.Время здесь имеет существенное значение: как только мы выявили расхождение в обмене между рынками, оно должно быть выполнено быстро. Как быстро? Мы вернемся к этому позже ...

Наша записная книжка для сбора арбитражных данных: здесь :

т / г https://gist.github.com/Valian для начального кода

Давайте посмотрим на это более внимательно…

транзакция FEE здесь очень важна. Комиссия за спотовую сделку Binance VIP 0 составляет 0,075%, следовательно, значение FEE составляет 0,00075.Эта комиссия взимается за каждую сделку. Спот-сделки VIP 1 составляют 0,0675%

Внимательно посмотрите на экран торговых комиссий в Binance. Существуют отдельные комиссии для «Создателей» и «Тейкеров», последние являются нерыночными сделками (например, лимитными ордерами), и наши арбитражные ордера должны быть ограничены лимитными ордерами, иначе мы потеряем волатильность рынка.

Наши поля здесь будут очень тонкими.

Для ИТЕРАЦИЙ мы дадим ему поработать какое-то время, как хотите. Чтобы найти возможность для арбитража, могут потребоваться сотни итераций, так что позвольте этому вздохнуть.

ПЕРВИЧНЫЕ ручки для монет не являются исчерпывающими, но на данный момент их достаточно.

В разделе main () мы выполним итерацию и запишем результаты в файл .csv.

Мы определяем нашу start_coin как «USDT», это означает, что мы начинаем и заканчиваем стабильной монетой, не подверженной волатильности. Вы можете изменить это значение на BTC, если хотите.

Вам нужно будет создать файл config.py с информацией о Binance API следующего содержания:

 API_KEY = 'yourbinanceapikey' 
 API_SECRET = 'yourbinancesecretkey' 

Triangles!

Здесь - это Jupyter Notebook с некоторыми выводами...

 2021-06-08 17: 00: 29.599878 USDT-> BTC-> AR-> USDT 0,441% прибыль 
 BTC / USDT: 0,00002973 
 AR / BTC: 1937.23363038 
 USDT / AR: 17.20000000 
 ________ 
 2021- 06-08 17: 01: 43.204487 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0077% прибыль 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33504,13000000 
 
 ________ 
 2021-06-08 17: 01: 44.334160 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0.0458% прибыль 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33500.00000000 
 
 ________ 
 2021-06-08 17: 01: 44.966052 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0144% прибыли 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33509.70000000 
 
 ________ 
 2021-06-08 17: 01: 46.036212 USDT-> BTC-> BADGER-> USDT 0,1719% прибыль 
 BTC / USDT: 0,00002984 
 BADGER / BTC: 2573.34019557 
 USDT / BADGER: 12.87500000 
 
 2021-06-08 17: 01: 46.036612 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0242% прибыль 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT.4
00: 33500 
 2021-06-08 17: 01: 46.707569 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0329% прибыли 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33500.50000000 
 ________ 
 2021-06-08 17: 01: 47.427442 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0.0025% прибыль 
 SUSD / USDT: 0,99950025 
 BTC / SUSD: 0,00002970 
 USDT / BTC: 33502.60000000 
 
 ________ 
 2021-06-08 17: 01: 48.161421 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0282% прибыли 
 SUSD / USDT: 0.99950025 
 BTC / SUSD: 0.00002970 
 USDT / BTC: 33502.62000000 
 

Эти первые 6 тиков (разделенных ___) довольно интересны, давайте внимательно присмотримся:

 2021-06-08 17: 00: 29.599878 USDT- > BTC-> AR-> USDT 0.441% 

Треугольник, идентифицированный здесь, представляет собой сделку USDT на сделку BTC для сделки AR (Arweave) за USDT, генерирующую 0,441%, поэтому 100 USDT принесло бы 44 цента в этом арбитраже, что, возможно, заняло бы не более 2 секунд. Но затраченное время является частью проблемы здесь, , были ли эти лимитные сделки доступны так долго или нет? Это ключевой вопрос.

Разбитые треугольники?

Приведенные выше данные служат ключом к разгадке, поскольку в следующей строке не было такого же арбитража, доступного в 17:00:30, поэтому было , прошло .Если бы мы инициировали сделку на BTC, она могла бы быть выполнена, но тогда сделка на AR могла бы не состояться. Мы не можем быть уверены только в этой информации.

Возможно, что через секунду обмен USDT / BTC больше не будет доступен по лимитной цене: BTC / USDT: 0,00002973, но теперь, когда у нас есть BTC, возможно, оставшиеся 2 сделки все еще возможны. Мы просто не можем этого знать, когда инициируем арбитражный обмен.

 AR / BTC: 1937.23363038 ?  
 USDT / AR: 17.20000000 ?  

Каждый вызов Binance REST API занимает не менее 200 мс, в зависимости от того, где мы находимся (где выполняется ваш код). Серверы Binance расположены в Японии. Лимитный ордер («Taker») не является мгновенным, для возврата может потребоваться еще 500 мс +, поэтому наше общее время для 3 лимитных ордеров может реально увеличиться до ~ 2 секунд. Конечно, может быть некоторая неспособность выполнить лимитный ордер, как указано в этот момент, поэтому существует множество причин, по которым выполнение арбитража может не завершиться.

Существует множество способов, по которым выполнение арбитража может не завершиться в пределах окна, в котором существует возможность арбитража.

Более длинные окна

Но посмотрите на следующую возможность арбитража:

 2021-06-08 17: 01: 43.204487 USDT-> SUSD-> BTC-> USDT 0,0077% 

Он остается открытым в течение нескольких секунд, достаточно времени для выполнения всех 3 сделок, однако прибыль варьируется от 0,0077% до 0,0282%. Если бы мы использовали 100 долларов США, это привело бы к прибыли менее 1 цента после уплаты комиссионных.

Что такое арбитражная торговля? | Shrimpy Academy

Неустойчивые криптовалютные рынки продолжают захватывать воображение финансового мира. Быстрые колебания цен открыли ряд возможностей, когда дело доходит до арбитража и торговли криптовалютами. В отличие от традиционного финансового рынка, где последний рубеж, возможно, уже был исследован, когда речь идет о расширенных торговых функциях, криптопространство гораздо менее эффективно. Возможности для арбитража существуют повсюду - , но как мы можем воспользоваться этими возможностями?

В этой статье мы сосредоточимся на некоторых из самых простых возможностей арбитража, доступных на рынке.По завершении этой статьи вы не только лучше поймете, как работает арбитраж на рынке криптовалют, но и получите инструменты для реализации собственной стратегии арбитража.

Чтобы быть в курсе всех наших последних статей, присоединяйтесь к нашей группе Telegram здесь .

Что такое криптоарбитраж?

Прежде чем мы начнем, важно понять, как работает книга заявок на обмен. На иллюстрации выше мы видим, что заявки на покупку размещаются слева.С правой стороны мы должны размещать заказы Ask. Если вы хотите совершить мгновенную сделку, которая приводит к тому, что вы становитесь покупателем на бирже, вы можете разместить лимитный ордер на другой стороне спреда спроса и предложения (от вашей текущей позиции) или выполнить рыночный ордер.

Арбитраж - это процесс использования неэффективности рынков. В случае с криптовалютами это может происходить, поскольку цена активов колеблется с течением времени. Если существует разница между ценой актива на разных биржах (или даже потенциально внутри одной и той же биржи), возможно, можно будет купить и продать один и тот же актив таким образом, чтобы получить чистую прибыль.

Этот процесс будет рассмотрен более подробно в оставшейся части статьи. Мы обсудим, как рассчитать возможности арбитража, как воспользоваться этими ситуациями и даже как создать свою собственную торговую систему, предназначенную для арбитража на рынке.

Как рассчитывается возможность арбитража?

Возможность арбитража для любого рынка рассчитывается путем определения перекрытия между самой высокой ценой предложения и самой низкой ценой продажи. Когда цена покупки на одной бирже выше, чем цена продажи на другой бирже для криптовалюты, это возможность арбитража.

Теперь, прежде чем мы начнем бросать сделки в этой ситуации в надежде на быстрый заработок, давайте рассмотрим взвешенный подход, рассчитав размер возможности. При расчете стоимости возможности арбитража нам нужно помнить одну вещь: выполнение арбитража приведет к потере книги заказов. Например, давайте посмотрим на «Шаг 2» на иллюстрации слева. На этом этапе мы выделили сумму перекрывающейся книги заказов. Это означает, что цена предложения на одной бирже выше или равна цене продажи на другой бирже для выделенной области.

Однако, как только мы начинаем использовать возможность арбитража, на шагах 4 и 5 мы замечаем, что использование книги ордеров приводит к сокращению возможности арбитража после того, как берется каждое значение цены. Следовательно, мы не можем извлечь выгоду из всего значения, которое выделено желтым на шаге 2 (область глубины), а только из его части.

Поэтому при расчете размера возможности мы должны учитывать это поведение. Мы можем сделать это, систематически моделируя выполнение фактических покупок и продаж, которые мы фактически совершаем на бирже во время арбитража.

Как совершаются сделки, чтобы воспользоваться возможностью арбитража?

Теперь, когда мы концептуально понимаем, как происходит арбитраж, давайте обсудим наиболее популярные типы возможностей арбитража: простой и треугольный арбитраж .

Простой арбитраж

Простой арбитраж - это действие покупки и продажи, которое мы описывали в наших предыдущих примерах в этой статье. Простой арбитраж покупает и продает один и тот же криптоактив на разных биржах как можно быстрее, чтобы воспользоваться неэффективностью ценообразования на разных биржах.

Эта форма арбитража не требует каких-либо дополнительных сделок, кроме тех, которые необходимы для обмена двух активов, которые разделяются парой активов, которая демонстрирует возможность арбитража.

Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж - это событие, которое может происходить на одной бирже (или на нескольких биржах), когда разница в ценах между тремя разными криптовалютами приводит к возможности арбитража. Поскольку многие биржи имеют несколько рынков с различными вариантами котируемой валюты.Это открывает длинный список треугольных моделей торговли, которые можно использовать, чтобы воспользоваться неэффективностью ценообразования отдельной биржи.

На этой иллюстрации показано, как треугольный арбитраж может привести к возврату прибыли.

Чтобы лучше проиллюстрировать, как функции треугольного арбитража приносят прибыль, мы построили иллюстрацию справа. Как вы можете видеть в этом примере, у нас есть 3 разные пары активов на одной бирже. На этой бирже у нас есть пара LTC / BTC, LTC / ETH и ETH / BTC.Таким образом, торговая модель, позволяющая воспользоваться возможностью арбитража, следующая:

1. Начните с одного актива. Этот актив будет активом, к которому мы в конечном итоге вернемся после завершения цикла арбитража.
2. Сделайте сделку на вторую валюту, которая связана как с исходным активом, так и со следующим активом в цикле. Это необходимо для предотвращения пересечения по одному и тому же пути.
3. Сделайте торговлю в третьей валюте, которая связывает первый и второй актив. Эта вторая сделка фиксирует прибыль с нулевым риском из-за несоответствия ставок по 3 парам.
4. Конвертирует третью валюту обратно в исходный актив.

В проиллюстрированном примере мы начинаем со значения 1,0000 BTC. Чтобы рассчитать ценность возможности, обойдите треугольник и рассчитайте цены спроса и предложения для каждой торговой пары. Обратите внимание, что нижняя сделка использует цену предложения, и мы разделили ETH на LTC, чтобы рассчитать соотношение. После того, как каждое из этих значений было вычислено, мы просто обходим треугольник и умножаем или делим в зависимости от операции, которая продиктована на иллюстрации.Это будет выглядеть следующим образом:

1,00000 x 138,23611 ÷ 2,52871 x 0,01894 = 1,03539 BTC

Возвращаясь к BTC, мы можем сравнить конечное значение с нашим начальным значением, чтобы определить размер возможности. Как мы видим в этом примере, конечное значение было 1.03539 BTC. Если мы сравним это с начальным значением 1,00000 BTC, мы обнаружим, что значение этой возможности составляет 0,03539 BTC. Это означает, что, просто используя эту возможность арбитража, мы увеличиваем наши запасы BTC.

Примечание. Треугольный арбитраж может выполняться на нескольких биржах, но мы не будем касаться этих стратегий в этой статье.

Собираем все вместе

Теперь, когда мы знаем, как находить и количественно оценивать возможности арбитража, мы можем собрать все вместе, чтобы завершить нашу стратегию.

Первый - счета фондовой биржи

Разместите средства на двух разных биржах, которые будут отслеживаться на предмет возможности арбитража. Эти средства будут использоваться для выполнения простого арбитража, при котором один и тот же актив покупается и продается мгновенно, когда появляется возможность.В идеале вы хотели бы иметь средства на нескольких биржах, поскольку процесс перевода средств с одной биржи на другую занимает много времени и может стать дорогостоящим. Не говоря уже о том, что легче всего использовать возможности в ту долю секунды, когда они появляются.

Секунда - Определите возможности

Определите возможности, ища разницу в ценах на биржах.