Алгоритмический трейдинг: Алгоритмический трейдинг, торговые роботы — Справка по MetaTrader 5

Книги и образовательные ресурсы по алгоритмической торговле

Алгоритмическая торговля — интересная область, которая позволяет ИТ-специалистам применить свои технические знания на фондовом рынке и извлечь из этого ту или иную выгоду. В нашем блоге мы неоднократно рассматривали различные темы, связанные с созданием торговых роботов, но недостаточно внимания уделяли теоретическим вопросам, с которыми сталкиваются начинающие трейдеры.

В нашем сегодняшнем материале — подборка книг, которые помогут лучше подготовиться к началу работы на фондовом рынке и написанию механических торговых систем. Для достижения наибольшей эффективности материала, мы приводим советы экспертов, которые занимаются алгоритмической торговлей на российском и зарубежных фондовых рынках.

Майкл Халлс-Мур, эксперт по Quantitative trading (цитата из поста в блоге)

Я считаю, что прежде чем человек поймет базовые понятия торговли на биржи и алгоритмической торговли, стоит избегать погружения в сложную математику.

На мой взгляд, с помощью следующих книг хорошо заниматься как раз изучением основ:

• Quantitative Trading, Ernest Chan — в этой книге подробно описывается процесс создания «ритейловой» торговой системы (то есть принадлежащей частному лицу, а не, скажем, фонду — прим. перев.) с помощью MatLab или Excel. После прочтения книги у начинающего трейдера возникает ощущение реальности решения задачи заработка на рынке с помощью создания специальных программ. Работа Эрнеста Чана — хороший гид по тому, как устроена алгоритмическая торговля, и позволяет усвоить самые базовые понятия вроде «торговой модели», «риск-менеджмента» и так далее.
• Inside the Black Box, Rishi K. Narang — в этой книге в подробностях рассказано о том, как работают хеджевые фонды в области quantitative trading. Изначально книга нацелена на инвесторов, которые сомневаются, инвестировать ли свои финансы в такой «черный ящик». Несмотря на кажущуюся нерелевантность для частного алгоритмического торговца, в работе представлен исчерпывающий материал о том, как должна работать «правильная» торговая система.
  В частности, обсуждаются вопросы важности учета транзакционных издержек и риск-менеджмента.
• Algorithmic Trading & DMA, Barry Johnson — автор книги Барри Джонсон работает разработчиком торгового программного обеспечения в инвестиционном банке. С помощью данной книги частные торговцы могут лучше понять, как работают биржи, и усвоить «рыночную микроструктуру» — все это позволяет повысить эффективность собственных торговых стратегий. Читается тяжело, но того стоит.

После усвоения базовых понятий, необходимо переходить к разработке торговых стратегий. В наше время найти стратегию не особенно сложно, но ее эффективность будет зависеть в том числе и от личностных характеристик трейдера, поэтому необходимо постоянно пробовать новые стратегии и тестировать их на исторических данных. В следующих книгах как раз обсуждаются вопросы создания торговых движков и связанные с этим сложности:

• Algorithmic Trading, Ernest Chan — вторая книга доктора Чана. В своей первой книге он касался тем рыночных импульсов, теории движения цены к среднему значению (mean reversion), а также привел некоторые высокочастотные стратегии. Во второй книге эти темы развиты глубже, представлено большое количество информации по имплементации стратегий с большей математической сложностью. Для написания торговых систем используется MatLab, но код может быть легко модифицирован на C++, Python или R.
• Trading and Exchanges, Larry Harris — основной темой книги является микроструктура рынка — это «наука» о том, как участники рынка взаимодействуют друг с другом и динамике в биржевом стакане. Это помогает понять, как на самом деле работают биржи, и что происходит, после выставления заявки на покупку или продажу ценных бумаг и других финансовых инструментов.

После изучения представленной литературы, трейдер будет более подготовлен к проведению исследований и изучению различных компонентов торговых систем и их взаимосвязи (каждому из этих элементов посвящены отдельные книги).

---

Алексей Афанасьевский, руководитель направления алгоритмического трейдинга АО «Финам»

Если вы собрались писать своего первого робота, то вам необходимо иметь более-менее твердые точки опоры в трех областях — математика хотя бы на уровне первого-второго курса технического ВУЗа средней паршивости, понимание финансовых конструкций и владение какими-либо средствами программирования.

1) Математика штука важнейшая и без нее вообще никак. И желательно, чтобы знания были широки и многообразны. Лишним не будет ничего из основных дисциплин — матанализ, линейная алгебра, аналитическая геометрия, теория функции комплексной переменной, дифференциальные уравнения и в частности диффуры в частных производных второй степени, функциональный анализ, математическая статистика и теория вероятности. Вся эта красота живет в «Курсе высшей математики и математической физики» под редакцией А.Н. Тихонова, В.А. Ильина, А.Г. Свешникова.

Избыточным, но возможно нелишним для внутреннего развития будет незабвенный Ландавшиц — курс теоретической физики от Ландау-Лифшица. Это не даст немедленного эффекта в разработке роботов, но будет способствовать повышению остроты разума и эффективности в достижении результатов.

Понятно, что далеко не у всех есть академические знания и тем более все вышеназнванное потребует много времени для освоения, чего всегда не хватает. Поэтому обязательный минимум это — линейная алгебра, теория вероятности и математическая статистика.

Без этого никак.

2) Программирование является вторым обязательным столпом. Если у человека есть деньги, и он не хочет «заморачиваться», то ему, конечно проще нанять команду. Если же вы хотите участвовать в процессе — вам по-любому придется программировать самому. Это может быть глубокое погружение в процесс, вплоть до отлавливания микросекундных раундтрипов на низкоуровневом языке, а может быть медленная и затратная в плане ресурсов симуляция, но так или иначе в программирования в чем-то придется участвовать лично.

Здесь же в зависимости от роли, которую Вы займете в проекте и от типа робота, которого Вы будете разрабатывать могут быть варианты.

Если вы делаете среднесрочного статарбитражного робота или робота совершающего малое количество сделок, робота нечувствительного к проскальзываниям, то вполне можно воспользоваться такими языками как Python или R для описания его логики, а также для создания собственного механизма бэк-тестирования. При этом часть отвечающую за исполнение вполне можно реализовать на языках достаточно высокого уровня, например принадлежащих к семейству .

Net

Если создается менее навороченный, но более скоростной робота, то понадобятся языки более «приближенные» к железу — С++, возможно, обычный С, а может даже и ассемблер.

В любом случае выбор языков не тема данного обзора, но я настоятельно рекомендую получить именно практическое знакомство с парой-тройкой желательно максимально далеких друг от друга языков. Если совсем лень или мало времени то освойте хотя бы один. Как максимальный компромисс между легкостью в обучении, простотой в написании и эффективностью исполнения пожалуй наилучшим на сегодня является С# — все характеристики у него на четверку иногда с минусами, иногда с двумя-четырьмя жирными плюсами (простите за каламбур).

В качестве пособий по языкам существует огромное количество учебников самых разных издателей и авторов. Как один вариантов можем порекомендовать книги по языкам программирования, изданные O’Reilly (часто всяким зверьем на обложках). На русском они также переиздаются.

3) Финансовая математика по уровню сложности очень сильно уступает п. 1, т.е. высшей математике, но это важный источник понимания предмета рынка. Книг по финансовой математике множество и все они примерно об одном. Какая-нибудь «Финансовая инженерия» Галица вполне подойдет для начального знакомства.

4) Опционы — Если вы решили заняться опционами, но раньше не были с ними знакомы, то это Коннолли, Коннолли и ничего кроме Коннолли. Книга «Торговля волатильностью»,— обязательное начало.

5) Спецификации контрактов, условия расчетов, правила торговли, учет дивидендов — короче, учите матчасть, читайте правила клиринга, лазайте по сайтам бирж, регуляторов и прочее. Продираться сложно, но полезно.

6) Специи и приправы. Захотите чего-нибудь необычного — покопайтесь в околоторговых технологиях, в адаптивной математике. Вейвлеты, фракталы, нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети и прочие биг-дата и дата-майнинг. Скорее всего это не добавит вам заработка, и однозначно не добавит его немедленно. Но это хороший способ саморазвития… И, возможно, вы все же там что-нибудь найдете

7) Совсем для «гиков» — программирование Cuda, FPGA и т. п. Зайдите на сайт NVidia, на сайты разработок всяких FPGA и почитайте. Возможно это вас зацепит. Если Вы будете делать супер-пупер-мега-быстрый-HFT то возможно FPGA это то, что позволит обойти конкурентов. А если будете делать арбитраж опционов на западных рынках (да и не только), то скорее всего пригодится Cuda. Источники здесь все открытые и легко ищутся в Google, главное правильно придумать для чего их использовать.

---

Андрей Горьковенко, создатель механических торговых систем, разработчик терминала SmartX

По роду занятий я читаю довольно специфическую литературу, в основном, связанную со сложными моделями математической статистики. А поскольку в РФ эта тема не очень развита, то литература моя, в основном, на английском.

Из более «популярных» по жанру книг читал «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», но так и не применил никакие из перечисленных там идей на практике.

Всем начинающим трейдерам (неважно, алгоритмическим, или «простым»), я бы рекомендовал почитать Нассима Талеба, особенно книгу «Одураченные случайностью» — она тонкая, но на многие вещи заставляет взглянуть по-новому.

Из того, что мне реально помогло, могу посоветовать следующие материалы:

---

Помимо книг и статей перечисленных экспертами, существует еще огромное количество полезных образовательных ресурсов. Некоторые из них представлены ниже:

Книги для понимания устройства фондового рынка

Посты на Хабре

На хабре (в основном, в нашем блоге) было довольно много интересных постов о создании торговых роботов:

Образовательные курсы StockSharp

Компания-разработчик торговых роботов StockSharp также занимается обучением алготрейдерова. В частности, внимания заслуживают два дистанционных курса:
На сегодня все, спасибо за внимание! Если вы считаете, что какая-то отличная книга, пост в блоге или образовательный курс были незаслуженно забыты в нашем топике — пишите в комментариях, так мы сможем собрать наиболее полную базу ресурсов по алгоритмической торговле!

P. S. Скоро мы проводим два интересных образовательных мероприятия (семинар и вебинар), посвященные началу работы на фондовом рынке и покупке акций зарубежных компаний вроде Tesla Motors. Почитайте описание на Мегамозге и записывайтесь!

Алгоритмический трейдинг: преимущества и недостатки

Алгоритмическая торговля или алготрейдинг — это торговля при помощи так называемых роботов или советников, математических алгоритмов, которые с высокой точностью могут предсказать поведение валютной пары. Торговые советники сегодня на пике популярности, потому что автоматизированный трейдинг значительно экономит время, силы и нервы, не требует глубоких рыночных знаний и подходит даже новичкам. Но можно ли считать алготрейдинг идеальным инструментом заработка на Форекс? Не кроется ли в этом какой-то подвох? С этим стоит разобраться.

История алготрейдинга

Algo Trading берет начало в 2000-х годах. Как ни странно, но изначально торговые роботы создавались не с целью получить максимум прибыли, а для того, чтобы автоматизировать исполнение крупных заявок. Поначалу такими алгоритмами пользовались инвестиционные и паевые фонды, банки, институциональные инвесторы, которые просто не могли себе позволить лишние риски в работе с огромными денежными суммами. Раньше приходилось обращаться в специальные компании, в которых работали очень опытные и квалифицированные сотрудники, специализирующиеся именно на открытии ордеров. Но работа через посредников была очень неудобной, и когда программисты разработали автоматические движки для открытия сделок, сложные заявки стали исполняться намного удобнее. И хотя комиссия за использование такого движка была выше, чем стоимость услуг посредников, это было все равно выгодно.

Затем индустрия торговых роботов стала расширяться, и появились специальные программы, которые предназначались уже непосредственно для трейдинга на Форекс. Это торговые роботы, в основе которых лежит какая-нибудь прибыльная стратегия.

Сегодня существует два типа алготрейдинга: механический и автоматический. Механический алгоритмический трейдинг — это такой способ торговли, когда робот на основе анализа рынка дает торговые сигналы, а трейдер сам принимает решение, следовать им или нет. Автоматический трейдинг предполагает полное устранение трейдера от процесса торговли: советник все делает сам — открывает и закрывает позиции на основании заложенного в нем алгоритма.

Преимущества алготрейдинга

1. Круглосуточная работа Очевидно, что трейдер не может постоянно торговать. Каким бы выносливым ни был человек, ему как минимум нужно 8 часов для здорового сна и отдыха. А если добавить сюда работу, домашние дела, общение с семьей и т. д., то окажется, что на трейдинг остается совсем мало времени. Но ведь на Форекс постоянно возникают выгодные ситуации для совершения прибыльных сделок, и большинство трейдеров их просто упускает. А вот торговый робот работает 24 часа в сутки. У него нет других дел и ему не нужно делать передышки, поэтому даже если в 3 часа ночи появится хорошая возможность открыть хорошую сделку, советник непременно ею воспользуется.

2. Никаких эмоций Любой трейдер в той или иной степени зависим от эмоций, которые порой очень мешают торговать. Страх, неуверенность или наоборот, самоуверенность, азарт, жадность — вот то, что мешает достичь успеха в торговле. Алготрейдинг позволяет исключить человеческий фактор, потому что автоматическая система действует исключительно по правилам той стратегии, на которой она базируется. В общем, если и есть самый дисциплинированный в мире трейдер, то это торговый советник.

3. Широкие возможности Обычному трейдеру сложно работать со множеством индикаторов и валютных пар, приходится выбирать 1-2 рыночных актива и несколько самых удобных инструментов теханализа. Алгоритмический трейдинг намного расширяет возможности заработка, так как робот может работать с индикаторами и валютными парами в любом количестве. Единственный нюанс — необходимо задать советнику правильные настройки и время от времени корректировать свои стратегии алгоритмической торговли.

4. Не нужен опыт Даже те, кто пока еще не обладает достаточными знаниями в области трейдинга, может начать зарабатывать при помощи советников. Ведь автоматические системы все делают вместо трейдера, который не обязан вникать во все торговые нюансы.

5. Точность и скорость Программы-советники не способны поставить запятую не в том месте или лишний ноль, что является частой человеческой ошибкой. Аналогично робот не вступает не в ту сделку. ПО будет вести деятельность исключительно на основе порядка действий, заданного разработчиком. Дополнительно бот способен для вас открыть несколько сделок сразу, что позволит увеличить потенциальную прибыль.

Но, разумеется, не все так гладко и просто, и у алготрейдинга криптовалют и на рынке Форекс тоже есть свои подводные камни.

Во-первых, робот не может перестроиться. Он отлично работает в те периоды, когда рыночная ситуация не меняется, но стоит только произойти чему-то непредвиденному, как алгоритм дает сбой. Когда на первый план выходят фундаментальные, а не технические факторы, советник продолжает работать по все той же схеме, которая в новых рыночных условиях уже не эффективна. Прибыльность советника снижается, когда публикуются неожиданно хорошие или плохие экономические данные, когда происходят политические изменения в стране, когда случаются природные катаклизмы, которые также влияют на курс валют, и так далее. В этих случаях острый человеческий ум куда более предпочтителен.

Во-вторых, найти действительно надежного торгового робота не так-то просто. По статистике, из всей массы предложений в интернете лишь 10-15% являются достойными, остальное же — или уже нерабочие советники, или просто мошеннические схемы. Поэтому если вы хотите использовать торгового робота, то выбирайте только те, которые предлагаются надежными разработчиками.

Третий недостаток заключается в отсутствии возможности импровизировать. Алгоритм работает исключительно на основе заданных параметров без отклонений. Иногда возникает возможность заключить выгодную сделку, которую бот просто пропустит.

Написание самих программ является трудоёмкой и длительной процедурой, требующей тщательного изучения поведения реальных трейдеров, психологии рынка, котировок и других факторов, прямо влияющих на результативность. Постоянные изменения на рынке приводят к потребности обновления алгоритмов.

Кстати, существует распространенное мнение, что платные советники априори лучше, чем бесплатные: ведь качество всегда стоит денег. Однако на практике не всегда так выходит. Бывают случаи, когда обычные бесплатные советники, основанные на довольно простой и непритязательной стратегии при правильной настройке дают хорошие результаты. А бывает и так, что дорогие роботы быстро сливают депозит.

Так стоит или не стоит пользоваться торговыми алгоритмами?

Очевидно, что при всех преимуществах роботов на них нельзя полностью положиться, поэтому специалисты не рекомендуют постоянно торговать в автоматическом режиме. Наилучший вариант — это совмещать ручной и алгоритмический трейдинг и использовать роботов в качестве подсказки и инструмента диверсификации рисков. Все-таки никакая математическая модель не может полностью заменить человека, его ум, знания и умение быстро ориентироваться в изменчивой рыночной среде. Среди основных рисков использования алгоритмической торговли можно выделить:

• повышенную волатильность. В некоторых ситуациях на бирже возникает перепад стоимости активов, который не был предусмотрен в программном коде. Такие проблемы называют «флэш-крешем» — они проявляются при постоянной эксплуатации трейдерами роботов, которые составляют большой процент среди общего числа биржевых операций;
• операционный риск. Никакой программный продукт не может гарантировать 100% надёжности и отказоустойчивости. Это касается как роботов, созданных пользователями, так и биржевых серверов. Баги в ПО и другие мелкие ошибки способны привести к потере потенциальной прибыли. Трейдер Марсель Тазетдинов ещё в октябре 2015 года говорил, что данный тип проблем способен «обнулить» депозиты многих торговцев вне зависимости от их опыта;
• манипуляции на рынке. Крупные разработчики алгоритмов могут манипулировать ценами на активы, что приводит к выгодному для них повышению или снижению цен. Некоторые боты могут просто вводить в заблуждение доверчивого трейдера фальшивой информацией о потенциальных направлениях котировок;
• снижение ликвидности. Сильная зависимость биржи от деятельности роботов ведёт к резкому падению уровня прибыли при внезапном уходе с рынка, отключения от сети или программных сбоях. Подобное приводит к панике среди живых трейдеров и усилению колебаний;
• увеличение затрат на содержание оборудования серверов. Постоянное возрастание количества трейдеров, использующих роботов повлекло за собой необходимость вкладывания денег в аппаратуру, способную выдержать наплыв необходимого количества юзеров. Это даёт в итоге повышение комиссий для всех участников торгов вне зависимости от наличия робота в арсенале.

Чтобы понять, насколько вам подходит тот или иной робот, его необходимо протестировать, предварительно пройдя обучение алготрейдингу. Лучший способ сделать это — запустить тестер стратегий, если вы торгуете в MetaTrader. Тестер позволяет прогнать алгоритм на исторических котировках и понять, какую прибыльность продемонстрировал бы этот робот, если бы это был реальный рынок. Но учитывайте, что даже такой проверки не вполне достаточно, так как алгоритм может прекрасно продемонстрировать себя на архивных котировках, но быть менее эффективным в настоящем, так как рыночная картина за это время могла измениться. В любом случае лучше самому контролировать работу советника и держать руку на пульсе, чтобы в любой ситуации иметь успех.

Выбирайте надежного брокера с выгодной для вас комиссией, чтобы получать максимально возможную прибыль, которая будет покрывать эксплуатацию дополнительного программного обеспечения. При возникновении проблем с роботом, проявляющихся в большом количестве безуспешных сделок подряд, следует взять управление в свои руки и приостановить процесс торгов на некоторое время. Обязательно открывайте терминал один раз в несколько часов, чтобы контролировать трейдинг.

Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

Комментарии пользователей МОФТ

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

voron222qwe 09.05.2020

Живая торговля не сможет сравниться с роботами. Конечно новичкам она может помочь, но опять же — лучше учиться на своих ошибках, набивая шишки, но получая опыт.

jevw6 07.05.2020

Нельзя однозначно ответить хорош Алгоритмический трейдинг или плох) Я думаю, что каждый для себя сам решает, кому удобно тот и пользуется. Я лично выбираю ручную торговлю, а вот новичкам может даже очень полезным быть такой вид торговли.

Зарегистрироваться сейчас

Алгоритмический трейдинг MetaTrader 4

Одной из ключевых особенностей MetaTrader 4 является алгоритмический трейдинг — автоматическая торговля при помощи торговых роботов (экспертов). Эти приложения способны самостоятельно анализировать котировки валютных пар и совершать торговые операции. Иными словами, MetaTrader 4 способен полностью освободить вас от рутины трейдинга и наблюдения за рынком.

Где взять торгового робота?

Вы можете бесплатно скачать торговых роботов (и технические индикаторы) в Библиотеке, купить или арендовать в Маркете, а также заказать опытным разработчикам через сервис Фриланс:

А если вы предпочитаете делать все своими руками — напишите торгового робота своей мечты самостоятельно. Для опытных разработчиков в MetaTrader 4 есть среда разработки, тестирования, оптимизации и торговых роботов — MQL4 IDE. Благодаря ей вы сможете создавать роботов любой сложности для собственных нужд или для продажи в Маркете. MQL4 IDE включает в себя:

• Платформа MetaTrader 4 — модуль исполнения торговых роботов
  
• MetaQuotes Language 4 (MQL4) — язык программирования торговых стратегий высокого уровня
• MetaEditor — редактор и компилятор советников
• Тестер стратегий — модуль тестирования и оптимизации экспертов

На сайте MQL5.community создана инфраструктура для взаимодействия MQL4/5 разработчиков с трейдерами на Форексе. Здесь очень много полезной информации для экспертописателей: полная документация по языку, большая база статей прикладного характера и форум для общения с другими разработчиками. Кроме того, на базе этого портала действует ряд сервисов, с помощью которых вы сможете монетизировать свои программистские навыки.

Таким образом, в MetaTrader 4 есть все условия для создания и использования торговых роботов. Воспользуйтесь ими, чтобы сделать свой трейдинг по-настоящему успешным!

Алгоритмический трейдинг — AMP Futures

Автоматизация технического анализа и торговых операций

Управление торговым счетом при помощи специальных приложений в MetaTrader 5 называется алгоритмическим, или автоматическим трейдингом. Такие приложения получили название торговых роботов и могут самостоятельно анализировать котировки финансовых инструментов, а также совершать торговые операции. Таким образом роботы способны полностью заменить трейдера при работе на финансовых рынках.

Все компоненты алгоритмического трейдинга в MetaTrader 5 объединены в специализированную среду разработки (MQL5 IDE, Integrated Development Environment). Она покрывает весь цикл работы с торговыми приложениями и позволяет самостоятельно создавать, отлаживать, тестировать, оптимизировать и исполнять торговых роботов.

Где взять торгового робота для MetaTrader 5?

Даже не имея навыков программирования, вы можете в полной мере пользоваться всеми преимуществами торговых роботов. В MetaTrader 5 советников можно не только написать самостоятельно, но бесплатно скачать, арендовать или купить тысячи готовых приложений. Если и этого вам покажется мало, вы всегда можете заказать разработку вашего собственного робота у опытных программистов.

MetaTrader Market — это крупнейший магазин, где можно купить или арендовать сотни самых разных приложений на любой вкус и кошелек. Все продукты в Маркете можно протестировать перед покупкой. Прямо в платформе вы можете оплатить нужного робота любым удобным способом и сразу же запустить его в торговлю.

Тысячи роботов и индикаторов, которые вы можете бесплатно загружать и использовать, также опубликованы в Библиотеке (CodeBase). Прямой доступ к ней встроен прямо в платформу, и вы можете качать приложения даже не отрываясь от трейдинга. Если вы не нашли приложение с нужными характеристиками в Маркете или Библиотеке, его создание можно поручить опытным программистам. Сотни разработчиков на Фриланс-бирже готовы будут написать робота вашей мечты в кратчайшие сроки и за разумную плату.  

Скачайте MetaTrader 5 и используйте роботов в трейдинге

 

Самостоятельная разработка торгового робота

Среда разработки торговых роботов MQL5 IDE обладает огромным функционалом и дружелюбна к разработчикам разной квалификации. Для новичков предназначен MQL5 Визард, в котором можно сгенерировать несложного робота всего в несколько кликов.

Более опытным и профессиональным разработчикам MQL5 IDE предлагает намного большие возможности:

• Язык торговых стратегий MQL5. К его преимуществам можно отнести: объектно-ориентированную архитектуру, высочайшую скорость выполнения расчетов, C++-подобный синтаксис и многое другое.
• MetaEditor — редактор стратегий, с подсветкой кода, отладчиком и компилятором.
• Тестер стратегий с поддержкой визуального тестирования, оптимизации, генетических алгоритмов, распределенной сети агентов тестирования и много другого.
• Исполнительный модуль в виде платформы MetaTrader 5, где и будут запущены торговые приложения. Помимо высокой скорости исполнения роботов, платформа может похвастаться большим покрытием — и вы сможете запускать свои приложения, работая через сотни брокеров по всему миру.
• Документация — полное описание всех конструкций языка. Возникли затруднения? Смело открывайте Справочник!
• MQL5.community — сообщество экспертописателей, где вы найдете массу информации и дополнительные сервисы для монетизации ваших навыков. На сайте вы можете: читать статьи, общаться с другими разработчиками, выполнять заказы трейдеров за деньги, продавать свои разработки в Маркете и многое другое!

Используя все эти средства и сервисы, любой трейдер может самостоятельно начать разработку торговых роботов. Программы можно писать для себя, а можно — для других трейдеров, получая за это дополнительное вознаграждение. Начните разрабатывать торговых роботов, для этого у вас есть все условия!

Скачайте MetaTrader 5 и создайте своего первого робота!

MQL5.community

MQL5.com — международный интернет-портал для взаимодействия MQL5-разработчиков с трейдерами. В одном месте мы постарались собрать как можно больше информации для энтузиастов алгоритмического трейдинга. Если вы решили разрабатывать роботов самостоятельно и научиться делать их прибыльными, вам просто необходимо посетить MQL5.com — там вы наверняка найдете то, что ищете!

На сайте очень много информации для разработчиков торговых систем: полная документация, большая база статей прикладного характера и форум для общения с другими разработчиками. Кроме того, на базе этого портала действуют ряд сервисов, с помощью которых вы сможете монетизировать свои программистские навыки. Посетите сайт и узнайте, как продавать свои продукты в самом большом магазине роботов и сколько можно заработать, выполняя заказы трейдеров!

Посетите сайт MQL5. community

Алгоритмический трейдинг и торговые роботы в MetaTrader 4

Алгоритмический трейдинг (автоматический трейдинг) — одна из сильнейших сторон MetaTrader 4, позволяющая самостоятельно создавать, тестировать и использовать торговых советников и технические индикаторы. С его помощью любые границы в аналитических и торговых возможностях платформы просто стираются.

Прямо в платформу встроена собственная среда разработки MQL4 IDE (Integrated Development Environment), позволяющая создавать торговых экспертов (торговых роботов, Expert Advisors) и технические индикаторы практически любой сложности. Ее ядром является объектно-ориентированный язык разработки торговых стратегий MQL4, отличающийся высокой производительностью, гибкостью и функциональностью.

Собственный редактор MetaEditor предназначен для разработки торговых стратегий на языке MQL4 и снабжен отладчиком. Компиляция также происходит здесь, после чего приложение автоматически попадает в MetaTrader 4, где может быть протестировано или оптимизировано в Тестере стратегий — еще одном компоненте MQL4 IDE. И наконец, сама платформа MetaTrader 4 является непосредственным исполнителем торговых приложений и последним компонентом среды.

Итак, в MetaTrader 4 ваш индикатор будет анализировать рынки, а советник — торговать. Но это еще не все, готовый продукт можно также:

• бесплатно опубликовать в Code Base и миллионы трейдеров смогут его скачать
• опубликовать в качестве продукта в Маркете и заработать
• передать заказчику через сервис Фриланс и получить вознаграждение за выполненную работу

Automated Trading Championship — соревнование торговых роботов, проводившееся нашей компанией, наглядно продемонстрировало мощь языка. На протяжении 3 месяцев эксперты самостоятельно торговали в борьбе за призовой фонд в 80 000 USD и вы можете узнать, как это было.
2006   2007   2008   2010   2011   2012

Иными словами, MetaTrader 4 дает вам самые широкие возможности для разработки торговых советников и технических индикаторов. Кроме того, именно с MetaTrader 4 вы получите дополнительные сервисы, где сможете реализовать свои таланты разработчика в полной мере.

Скачайте MetaTrader 4 и создайте торгового робота

Алгоритмический трейдинг (Алгоритмическая торговля)

Алгоритмическая торговля (или алгоритмический трейдинг) — это метод исполнения большой заявки (слишком большой, чтобы быть исполненной за раз), когда с помощью особых алгоритмических инструкций большая заявка делится на несколько под-заявок со своими характеристиками цены и объема и каждая из под-заявок отправляется в определенное время на рынок для исполнения. Такие алгоритмы были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную.

Популярные алгоритмы биржевой торговли носят названия:

• Percentage of Volume;
• Pegged;
• VWAP»;
• TWAP;
• Implementation Shortfall;
• Target Close.

Алгоритмическая торговля не ставит целью получить прибыль. Её цель — уменьшить стоимость исполнения крупной заявки, минимизировать её влияние на рынок и уменьшить риск её неисполнения.

К сожалению, сегодня термин «алгоритмическая торговля» часто ошибочно используется в тех случаях, когда на самом деле речь идет об автоматизированных торговых системах. Перед такими системами действительно ставится цель получить прибыль. Они также известны под названием «торговых роботов», в которых торговые стратегии строятся на базе сложных математических формул и быстрой обработки данных.

Применение и реализация алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговля широко используется инвестиционными банками, пенсионными фондами, хедж-фондами и ПИФами, так как эти институциональные инвесторы в своей деятельности оперируют заявками большого объема и следовательно не могут выставить такие большие заявки на рынок целиком без риска потерь.

До появления программных комплексов алгоритмической торговли трейдеры институциональных инвесторов или трейдеры брокеров, получавших заявки от таких крупных инвесторов, должны были делить крупные заявки вручную. Существовала даже целая индустрия исполнения крупных заявок, когда сторонние компании принимали заявки от крупных инвесторов и исполняли их, опираясь на свой собственный опыт.

В середине 2000-х годов эту рутинную работу удалось автоматизировать с помощью создания алгоритмических «движков», которые самостоятельно исполняли все те же действия, что делал трейдер. Трейдеру достаточно было перенаправить заявку в такой «движок», выбрать алгоритм исполнения и дальше только отслеживать его работу, сконцентрировавшись на ручном исполнении лишь только некоторых сложных заявок.

С середины 2000-ых годов ведущие брокеры стали предоставлять доступ к своим алгоритмическим движкам крупным клиентам, так что клиентам не надо было больше создавать такие движки самостоятельно. Комиссия за пользование алгоритмическим движком брокера выше, чем за пользование услугой прямого доступа к рынку.

Реализация механизма алгоритмической торговли

Передача заявки между клиентом и брокером осуществляется, как правило, с помощью сообщения по протоколу FIX. Для передачи заявок, предназначенных для алгоритмических движков, в 2004 году был преложен стандарт FIXatdl (расширение протокола FIX), но до сих пор этот стандарт так и не получил широкого распространения. Сообщение регистрируется в системе управления заявками брокера и перенаправляется автоматически в алгоритмический движок брокера. Сообщение FIX содержит в особых тегах параметры исполнения алгоритма, например:

• время начала и конца исполнения;
• целевая цена исполнения;
• агрессивность/пассивность исполнения;
• участие/неучастие в аукционах открытия и закрытия торговых сессий.

По мере исполнения своей заявки на рынке инвестор получает FIX-сообщения от брокера об исполнении и в конце дня сообщение о полном исполнении заявки или отмене ее оставшейся неисполненной части.

Каждый брокер называет свои алгоритмы по-разному, что приводит к трудностям сравнения услуг алгоритмической торговли для выбора лучшей. Впрочем, у всех брокеров реализованы самые распространенные и хорошо известные алгоритмы (TWAP, VWAP, POV и др.) и отличия между их реализациями минимальны.

Фильмы

1. π; Пи; Pi; — 1998 год. (О сумасшедшем математике Максе, который открыл 216 значное число, помогающее точно предсказывать направление движения котировок рынка ценных бумаг).

Алгоритмический трейдинг

При правильном подходе алгоритмический трейдинг дает возможность получить больше прибыли, при этом не потребуется много усилий. По этой причине данное направление торговли является довольно перспективным.        Простыми словами, оно заключается в исполнении стратегии торговым роботом. При этом алгоритм программ могут быть разной степени сложности. Робот может просто выполнять открытие и закрытие сделок по каким-либо показателям индикатора. Также программа может осуществлять тех. анализ такой сложности, который не всегда осилит трейдер.

Эффективность алготрейдинга обусловлена выбранной торговой стратегией, состоянием рынка, настроением участников торговли и различными фундаментальными факторами. Рассмотрим подробнее, что такое алгоритмический трейдинг.

Суть алгоритмической торговли

Оптимальный вариант, когда программа для алгоритмического трейдинга разработана самим участником торговли, но бывает, что она составляется другими авторами. Как правило, эти программы являются советниками, установленными в торговую платформу МетаТрейдер 4.  Этот вид торговли не ограничен только роботами. Как правило, способствует автоматизации стратегии целый набор программ.

Советники бывают бесплатными и платными, причем от этого не зависит их качество. Часто вместо платных программ, обещающих высокую эффективность, можно приобрести банальные стратегии, которые не только находятся в свободном доступе в сети, но и способны очень быстро привести к полному сливу депозита участника торговли.

Чтобы понять суть алгоритмического трейдинга, достаточно представить ситуацию, в которой участвуют руководитель и исполнительный подчиненный, готовый исполнять все приказы и распоряжения руководителя. Причем программа, заложенная в исполнителя, позволяет ему самостоятельное принятие решений, которые намного эффективнее решений руководителя. В этом заключается сущность такого способа торговли, и он открывает перед трейдером большие перспективы.

Положительные стороны применения торговых роботов быстро поняли банковские структуры и различные фонды. Они используют данные преимущества для совершения операций с множеством ордеров за считанные минуты, причем эти операции сопряжены с низкой степенью рисков.

Появился алгоритмический трейдинг давно, еще в 2000 году. Начало такой торговли было достаточно эффективным. Роботы не могли лишь одного – принимать сложные торговые решения. Эта функция была возложена на человека. Однако для него тоже были свои плюсы, которые заключались в освобождении времени, затрачиваемом на выполнение несущественных задач.

Со временем алготрейдинг начал усложняться, что обусловлено обновлением программ. Но даже в настоящее время данная система не является идеальной. Это можно рассмотреть на примере компании Knight Capital, которая в 2012 году потерпела убытки на 460 млн американских долларов и обанкротилась в результате программной ошибки. Это говорит о том, что использование советников должно быть осторожным. Торговать можно и на сервере VPS.

Алгоритмический парный трейдинг на рынке Форекс имеет свои плюсы. Торговать можно 24 часа в сутки 5 дней в неделю. При этом торговля сопряжена с минимальным риском проскальзывания за счет того, что сервер физически расположен очень близко к мощностям брокерской компании, которая предоставляет услуги торговых роботов. Отсутствует привязка к месту торговли и есть возможность изменения настроек или выключения советника в любом месте, где бы не находился трейдер.

Количественный трейдинг

В буквальном понимании, этот термин означает торговлю, которая взаимосвязана с количественными показателями, то есть числами. В количественном трейдинге его участниками, обычно, являются специалисты, которые изучают точные науки. Например, экономисты, финансисты, программисты и математики. Они непрерывно проводят анализ инструментов рынка, стремятся выявить слабые стороны его работы.

Их цель – это создание математической модели, способной охарактеризовать ситуацию на рынке и спрогнозировать предстоящее ценовое движение.

Так как тех. анализ является системой математических моделей и закономерностей, к нему можно уверенно отнести количественный трейдинг. В то же время качественный относится к фундаментальному анализу, поскольку на его основании прогнозы делает только человек, роботам не под силу обработка качественных показателей.

Робот прекрасно справляется с тех. анализом. Он способен одновременно выполнить анализ огромного количества активов на основании множества индикаторов, свечных и графических паттернов. Сформировавшиеся на графике фигуры также относятся к математическим закономерностям.

В обширном понимании, участник рынка, который занимается количественным трейдингом – это специалист, работа которого направлена на усовершенствование тех. анализа и разработку алгоритмов и программ на основании моделей, созданных математиками и экономистами.

Виды стратегий алгоритмической торговли

Алгоритмический трейдинг применим на всех уровнях. Им могут заниматься не только обычные участники биржевой торговли, но и крупнейшие маркетмейкеры. Каждый из них применяет собственные стратегии, которые нацелены на выполнение задач, схожих между собой, однако, имеющих некоторые отличия. В целом, любую торговую стратегию можно отнести к алгоритмической.

Маркетмейкинг

Это, пожалуй, один из простейших методов заработка на валютном рынке. Большинство трейдеров замечало, что при начале уверенного движения цены в какую-либо сторону, особенно с усилением его скорости, происходит увеличение объемов торгов по мере продвижения цены.  Это и есть работа маркетмейкеров.

Целью их является усреднение. Иначе говоря, их задача – увеличение объема торгов при возникновении убыточной сделки в ожидании отката цены после того, как она достигнет областей перекупленности или перепроданности. Для чего маркетмейкер делает это? Это необходимо для того, чтобы сделать рынок более ликвидным, чтобы участники торговли могли совершать покупки и продажи. Для обеспечения данной стратегии нужны серьезные деньги.

В целом, для рядового алгоритмического трейдера такая работа является очень сложной, поскольку иногда приходится слишком долго ожидать отката и нести крупные потери.  По этой причине, использование роботов для работы с данной стратегией, нецелесообразно.

Трендследящие стратегии

Такие стратегии более популярны. Смысл их довольно простой – обнаружение момента, когда цена развернется в другом направлении. В этот момент открытие сделки считается оптимальным. К примеру, обнаружив, что цена направилась вниз, следует входить в медвежью позицию. Ее закрытие следует совершать при направлении цены вверх.

Следует помнить также о волатильности. По этой причине большая часть трендследящих стратегий предназначена для работы на средне- и долгосрочных таймфреймах.

Как правило, программы, предназначенные для торговли по направлению тренда, выполняют те же функции, что и трейдер. Это анализ свечных и графических фигур, показателей индикаторов.

Арбитраж

Данные стратегии базируются на получении прибыли на расхождениях между коррелирующими активами, в том числе между базовым и производным, а также между различными биржевыми площадками.

Обычно, это расхождение связано с тем, что актив, коррелирующий с базовым, не успел отреагировать. К примеру, российский рубль находится в положительной корреляции со стоимостью нефти. В связи с этим, при падении стоимости нефти можно ждать, что упадет цена рубля. В данном случае необходимо быстрое открытие позиции в необходимом направлении. Закрытие сделки следует выполнять, когда произойдет корректировка цены.

Алгоритмический трейдинг в арбитражных стратегиях применяется с особой активностью, поскольку важно быстрое выявление рыночной неэффективности. Это связано с тем, что при крупных объемах сделок цены корректируются практически сразу.

Помимо этого, получение прибыли лишь на одной рыночной неэффективности практически не представляется возможным, поскольку арбитраж пользуется большой популярностью. По этой причине следует открывать множество таких сделок, а это под силу только роботу.

Мартингейл

Очень много советников, гарантирующих крупную прибыль, базируются на стратегии мартингейла. Она заключается в повышении объемов сделок с последующим их открытием в обратном направлении, если предшествующая позиция являлась убыточной.

Мартингейл основан на принципе казино, то есть, существует вероятность, что последующий бросок костей принесет выигрыш больше предшествующего. В данном случае принцип остается тем же (1:6), однако, множество игроков на это отреагировали так, что казино стали получать огромные деньги. На валютном рынке такая вероятность может быть еще меньше. К примеру, если рынок отличается повышенной волатильностью.

Предположим, участник торговли открывает позицию на покупку, которая впоследствии оказалась убыточной.  Разумеется, по стратегии мартингейла, необходимо повышение объема примерно в 2,5 раза и открытие сделки на продажу. Однако ситуация на рынке внезапно поменялась, и сделка оказалась снова проигрышной.

Применение мартингейла является оптимальным в связке с тех. анализом. Использование робота в данной стратегии возможно при наличии огромного депозита, чтобы быть готовым к серии десятка и более проигрышных сделок.

Скальпинг

Такая стратегия с применением торговых роботов очень популярна, но сопряжена с высоким риском. Сущность ее состоит в торговле на незначительных трендах, которые свойственны краткосрочным торговым периодам. Наиболее эффективным скальпинг является в периоды повышенной волатильности рынка. В качестве примера можно привести валютную пару евро/американский доллар в период работы европейской торговой сессии.

Целесообразно ли использовать алготрейдинг

Алгоритмическая торговля не является эффективным средством от всех проблем, связанных с трейдингом. Почти всем роботам иногда свойственны ошибки. Трейдер должен обязательно сам контролировать свои торговые действия и ориентироваться на рыночную ситуацию. Если заметно, что сделка направлена против трейдера, ее необходимо немедленно отменить. Грамотный подход и торговля на стабильном рынке позволяет извлечь хорошую прибыль.

Обзор программ для алгоритмической торговли

От задачи трейдера зависит, какую конкретно программу выбрать для алготрейдинга, поскольку эта сфера очень обширна и требует множества приложений.

MQL4 IDE

Основным инструментом трейдера при этом стиле торговли является среда разработки Форекс-советников. Приняв решение создать и автоматизировать свою стратегию, необходимо получить навыки программирования.

Однако, эти затраты времени и средств того стоят – если советник будет эффективным, в будущем его можно продать, что позволит извлечь дополнительную прибыль.

Это своего рода полноценная программная система, которая может быть заменой других приложений. Она состоит из языка программирования, редактора скриптов, тестеров, позволяющих проверять эффективность стратегий. Также система включает в себя документацию и инструкцию по созданию советников на языке MQL 4.

Лучшие советники для торговли на валютном рынке

На рынке Форекс многим трейдерами признаны лучшими следующие готовые торговые советники:

1. Aladdin FX – он совершенно бесплатный и позволяет торговать несколькими валютными парами. Среди бесплатных роботов он является наилучшим.
2. Auto Profit – применение этого робота подходит для контроля торговли любыми активами. Он основан на стратегии, которая связана с низкой степенью риска.
3. Ilan – данный советник предусматривает фиксирование ордера Take Profit без приказа Stop Loss. В основе его лежит усреднение, поэтому для работы по данной стратегии нужен крупный депозит.
4. COBRA – робот базируется на Moving Average. Отложенный ордер устанавливается на определенном расстоянии от МА. Чтобы исключить убыточные сделки, применяется мартингейл, поэтому следует соблюдать осторожность.
5. GEPARD – этот робот позволяет торговать на 28 парах валют. Стратегия сопряжена хеджированием рисков и их диверсификацией.

Однако каким бы ни эффективным не являлся советник, трейдеру важно ориентироваться на свои навыки и знания, а также постоянно совершенствовать их.

Обучение алгоритмическому трейдингу

На валютном рынке обучение алгоритмической торговле основано на изучении языка программирования. Он является простым и понятным даже для начинающих. В вышеописанной программной среде существует своя справочная система. В сети также есть много сайтов, на которых рассматривается процесс создания советников.

Перед созданием их важно сначала уметь создавать свои торговые стратегии, а это более сложно, чем изучение языка программирования.

Положительные стороны и недостатки

Плюсы алготрейдинга заключается в следующем:

• возможность автоматизации простых действий для того, чтобы уделять внимание более значимым и сложным операциям;
• возможность снятия психологического напряжения для принятия обдуманных и правильных решений. Трейдер может по какой-либо причине перестать действовать обдуманно. К примеру, внезапный откат может являться составляющей стратегии, однако, он вдруг может необдуманно выйти из сделки. Однако действия робота в этом случае будут четкими;
• возможность получения пассивного дохода при стабильных рыночных условиях;
• возможность вести торговлю круглосуточно.

Минусы:

• в таком стиле торговли не хватает гибкости. При резком развороте робот будет открывать убыточные позиции.
• в программе может случиться сбой или ошибка, способствующая полному сливу депозита.
• процесс создания советников является трудоемким. Он требует идеального знания не только биржевой торговли, но и программирования.

Заключение

Алгоритмический трейдинг предоставляет множество возможностей. Однако он сопряжен и с немалыми рисками. По этой причине подход к такому виду торговли должен быть ответственным. Не стоит доверять разработчикам каких-либо алгоритмов, которые гарантируют, что их советник позволит получить чуть ли не миллионы в сутки. Насколько бы алгоритм не был эффективным, он не является решением всех проблем и не принесет миллионы.

Несмотря на общепринятое мнение, алготрейдинг не подходит для новичков. Данный вид трейдинга требует отличного знания и понимания рынка. Только это поможет трейдеру контролировать робота и избежать ошибки. Профессиональный алготрейдер должен быть не только торговцем, но и отличным программистом.

Важно также не забывать о ценности фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие движение цены. Ими являются индикатор настроения публики, изучение соотношения спроса и предложения на рынке, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Основы алгоритмической торговли: концепции и примеры

Алгоритмическая торговля (также называемая автоматической торговлей, торговлей методом черного ящика или алгоритмической торговлей) использует компьютерную программу, которая следует определенному набору инструкций (алгоритму) для размещения сделки. Теоретически торговля может приносить прибыль с такой скоростью и частотой, которые невозможны для трейдера-человека.

Определенные наборы инструкций основаны на времени, цене, количестве или любой математической модели. Помимо возможностей получения прибыли для трейдера, алгоритмическая торговля делает рынки более ликвидными и делает торговлю более систематической, исключая влияние человеческих эмоций на торговую деятельность.

Алгоритмическая торговля на практике

Предположим, трейдер следует этим простым торговым критериям:

• Купите 50 акций акции, когда ее 50-дневная скользящая средняя превышает 200-дневную скользящую среднюю. (Скользящее среднее — это среднее значение прошлых точек данных, которое сглаживает ежедневные колебания цен и тем самым определяет тенденции.)
• Продать акции, когда ее 50-дневная скользящая средняя опускается ниже 200-дневной скользящей средней.

Используя эти две простые инструкции, компьютерная программа будет автоматически отслеживать цену акций (и индикаторы скользящего среднего) и размещать ордера на покупку и продажу при соблюдении определенных условий.Трейдеру больше не нужно следить за ценами и графиками в реальном времени или выставлять ордера вручную. Система алгоритмической торговли делает это автоматически, правильно определяя торговую возможность.

Основы алгоритмической торговли

Преимущества алгоритмической торговли

Алго-трейдинг дает следующие преимущества:

• Сделки совершаются по оптимальным ценам.
• Trade ордер размещается мгновенно и точно (высока вероятность исполнения на желаемых уровнях).
• Сделки рассчитываются правильно и мгновенно, чтобы избежать значительных изменений цен.
• Снижение операционных издержек.
• Одновременные автоматизированные проверки на нескольких рыночных условиях.
• Снижен риск ручной ошибки при размещении сделок.
• Алгоритмическая торговля может быть протестирована на исторических данных и данных в реальном времени , чтобы убедиться, что это жизнеспособная торговая стратегия.
• Снижена вероятность ошибок трейдеров-людей на основе эмоциональных и психологических факторов.

Большинство алгоритмов торговли сегодня — это высокочастотная торговля (HFT), которая пытается извлечь выгоду из размещения большого количества заказов на высокой скорости на нескольких рынках и с несколькими параметрами решения на основе заранее запрограммированных инструкций.

Алго-трейдинг используется во многих формах торговой и инвестиционной деятельности, включая:

• Среднесрочные и долгосрочные инвесторы или фирмы-покупатели — пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, страховые компании — используют алгоритмическую торговлю для покупки акций в больших количествах, когда они не хотят влиять на цены акций с помощью дискретных крупных инвестиций .
• Краткосрочные трейдеры и участники продаж — маркет-мейкеры (например, брокерские конторы), спекулянты и арбитражёры — получают выгоду от автоматического исполнения сделок; Кроме того, алгоритмы торговли помогают создать достаточную ликвидность для продавцов на рынке.
• Систематические трейдеры — последователи тренда, хедж-фонды или парные трейдеры (нейтральная к рынку торговая стратегия, которая сопоставляет длинную позицию с короткой позицией в паре сильно коррелированных инструментов, таких как две акции, торгуемые на бирже фонды (ETF) или валюты ) — гораздо эффективнее программировать их правила торговли и позволить программе торговать автоматически.

Алгоритмическая торговля обеспечивает более систематический подход к активной торговле, чем методы, основанные на интуиции или инстинкте трейдера.

Алгоритмические торговые стратегии

Любая стратегия алгоритмической торговли требует идентифицированной возможности, которая является прибыльной с точки зрения увеличения прибыли или снижения затрат. Ниже приведены общие торговые стратегии, используемые в алгоритмической торговле:

Стратегии следования за трендами

Наиболее распространенные алгоритмические торговые стратегии следуют тенденциям в скользящих средних, прорывах каналов, движениях ценовых уровней и связанных с ними технических индикаторах.Это самые простые и простые стратегии для реализации посредством алгоритмической торговли, поскольку эти стратегии не предполагают никаких прогнозов или прогнозов цен. Торговля инициируется на основе появления желаемых тенденций, которые легко и просто реализовать с помощью алгоритмов, не вдаваясь в сложность прогнозного анализа. Использование 50- и 200-дневных скользящих средних — популярная стратегия следования за трендом.

Возможности арбитража

Покупка акций с двойным листингом по более низкой цене на одном рынке и одновременная продажа их по более высокой цене на другом рынке предлагает разницу в цене в виде безрисковой прибыли или арбитража.Эту же операцию можно повторить для акций и фьючерсных инструментов, поскольку время от времени действительно существует разница в цене. Внедрение алгоритма для определения такой разницы в ценах и эффективного размещения заказов открывает выгодные возможности.

Ребалансировка индексного фонда

Индексные фонды определили периоды ребалансировки, чтобы привести свои активы в соответствие с их соответствующими базовыми индексами. Это создает прибыльные возможности для алгоритмических трейдеров, которые извлекают выгоду из ожидаемых сделок, которые предлагают прибыль от 20 до 80 базисных пунктов в зависимости от количества акций в индексном фонде непосредственно перед ребалансировкой индексного фонда.Такие сделки инициируются через алгоритмические торговые системы для своевременного исполнения и лучших цен.

Стратегии на основе математических моделей

Проверенные математические модели, такие как дельта-нейтральная торговая стратегия, позволяют торговать комбинацией опционов и базовой ценной бумаги. (Дельта-нейтральный — это портфельная стратегия, состоящая из нескольких позиций с компенсирующими положительными и отрицательными дельтами — соотношение, сравнивающее изменение цены актива, обычно рыночной ценной бумаги, с соответствующим изменением цены его производного инструмента — так что общая дельта рассматриваемых активов равна нулю.)

Торговый диапазон (среднее изменение)

Стратегия возврата к среднему основана на концепции, согласно которой высокие и низкие цены актива являются временным явлением, которое периодически возвращается к своему среднему значению (среднему значению). Выявление и определение диапазона цен и реализация алгоритма на его основе позволяет автоматически размещать сделки, когда цена актива выходит за пределы определенного диапазона.

Средневзвешенная цена (VWAP)

Стратегия средневзвешенной цены по объему разбивает крупный ордер и выпускает на рынок динамически определенные меньшие части ордера с использованием исторических профилей объема для конкретных акций.Целью является исполнение ордера, близкого к средневзвешенной цене (VWAP).

Средневзвешенная по времени цена (TWAP)

Стратегия взвешенной по времени средней цены разбивает большой ордер и выпускает на рынок динамически определенные меньшие части ордера, используя равномерно разделенные временные интервалы между временем начала и окончания. Цель состоит в том, чтобы выполнить заказ, близкий к средней цене между временем начала и временем окончания, тем самым минимизируя влияние на рынок.

Процент объема (POV)

Пока торговый ордер не будет полностью исполнен, этот алгоритм продолжает отправлять частичные ордера в соответствии с определенным коэффициентом участия и в соответствии с объемом торгов на рынках.Соответствующая «пошаговая стратегия» отправляет заказы в процентном соотношении, определяемом пользователем, и увеличивает или уменьшает этот коэффициент участия, когда цена акций достигает заданных пользователем уровней.

Недостаточная реализация

Стратегия дефицита реализации направлена ​​на минимизацию затрат на исполнение ордера за счет торга на рынке в реальном времени, что позволяет сэкономить на стоимости заказа и получить выгоду от альтернативных издержек отсроченного исполнения. Стратегия увеличит целевой коэффициент участия, когда цена акций движется в благоприятную сторону, и уменьшит его, когда цена акции движется в неблагоприятном направлении.

За пределами обычных торговых алгоритмов

Есть несколько специальных классов алгоритмов, которые пытаются идентифицировать «события» на другой стороне. Эти «алгоритмы сниффинга», используемые, например, маркет-мейкером на стороне продавца, обладают встроенным интеллектом для определения наличия любых алгоритмов на стороне покупки большого ордера. Такое обнаружение с помощью алгоритмов поможет маркет-мейкеру определить возможности для крупных заказов и позволит им получить выгоду, выполняя заказы по более высокой цене.Иногда это называют опережением высоких технологий.

Технические требования для алгоритмической торговли

Реализация алгоритма с использованием компьютерной программы является последним компонентом алгоритмической торговли, сопровождаемым бэктестингом (испытанием алгоритма на исторических периодах прошлой работы фондового рынка, чтобы увидеть, было ли его использование прибыльным). Задача состоит в том, чтобы преобразовать идентифицированную стратегию в интегрированный компьютеризированный процесс, который имеет доступ к торговому счету для размещения заказов.Ниже приведены требования для алгоритмической торговли:

• Знание компьютерного программирования для программирования необходимой торговой стратегии, наемные программисты или готовое программное обеспечение для торговли.
• Подключение к сети и доступ к торговым платформам для размещения заказов.
• Доступ к потокам рыночных данных, которые будут отслеживаться алгоритмом на предмет возможности размещения заказов.
• Возможность и инфраструктура для тестирования системы после ее создания до того, как она будет запущена на реальных рынках.
• Доступные исторические данные для тестирования на истории в зависимости от сложности правил, реализованных в алгоритме.

Пример алгоритмической торговли

Royal Dutch Shell (RDS) котируется на Амстердамской фондовой бирже (AEX) и Лондонской фондовой бирже (LSE). Мы начинаем с создания алгоритма для определения возможностей арбитража. Вот несколько интересных наблюдений:

• AEX торгуется в евро, а LSE — в британских фунтах стерлингов.
• Из-за разницы во времени в один час AEX открывается на час раньше, чем LSE, после чего обе биржи торгуют одновременно в течение следующих нескольких часов, а затем торгуют только на LSE в течение последнего часа, когда AEX закрывается.

Можем ли мы изучить возможность арбитражной торговли акциями Royal Dutch Shell, котирующимися на этих двух рынках, в двух разных валютах?

Требования:

• Компьютерная программа, которая может считывать текущие рыночные цены.
• Информация о ценах поступает как с LSE, так и с AEX.
• Фид форекс (обменный курс) для GBP-EUR.
• Возможность размещения заказа, которая может направить заказ на правильную биржу.
• Возможность тестирования на исторических данных по ценам.

Компьютерная программа должна выполнять следующее:

• Считайте входящий поток цен акций RDS с обеих бирж.
• Используя доступные курсы обмена иностранной валюты, пересчитайте цену одной валюты в другую.
• Если существует достаточно большое расхождение в ценах (без учета брокерских расходов), ведущее к прибыльной возможности, то программа должна разместить ордер на покупку на более дешевой бирже и продать ордер на более дорогой бирже.
• Если ордера исполняются по желанию, то арбитражная прибыль последует.

Просто и легко! Однако практика алгоритмической торговли не так проста в поддержании и выполнении. Помните, что если один инвестор может разместить сделку, созданную алгоритмом, то это могут сделать и другие участники рынка. Следовательно, цены колеблются в миллисекундах и даже микросекундах. В приведенном выше примере, что произойдет, если сделка на покупку выполняется, а сделка на продажу не выполняется, потому что цены продажи изменяются к тому времени, когда ордер попадает на рынок? У трейдера останется открытая позиция, что сделает арбитражную стратегию бесполезной.

Существуют дополнительные риски и проблемы, такие как риски сбоя системы, ошибки подключения к сети, задержки между торговыми ордерами и исполнением и, что наиболее важно, несовершенные алгоритмы. Чем сложнее алгоритм, тем более жесткое тестирование на исторических данных необходимо перед его применением.

Выберите правильное программное обеспечение для алгоритмической торговли

Используя алгоритмическую торговлю, трейдеры доверяют свои с трудом заработанные деньги своему торговому программному обеспечению. По этой причине правильное компьютерное программное обеспечение необходимо для обеспечения эффективного и точного исполнения торговых приказов.С другой стороны, неисправное программное обеспечение — или программное обеспечение без необходимых функций — может привести к огромным потерям, особенно в молниеносном мире алгоритмической торговли.

Краткое руководство по алгоритмической торговле

Алгоритм определяется как конкретный набор пошаговых инструкций для выполнения определенной задачи. Будь то простая, но захватывающая компьютерная игра, такая как Pac-Man, или электронная таблица, предлагающая огромное количество функций, каждая программа следует определенному набору инструкций, основанных на базовом алгоритме.

Ключевые выводы

• Выбор правильного программного обеспечения имеет важное значение при разработке системы алгоритмической торговли.
• Торговый алгоритм — это пошаговый набор инструкций, которые будут направлять заявки на покупку и продажу.
• Неисправное программное обеспечение может привести к огромным потерям при торговле на финансовых рынках.
• Есть два способа получить доступ к программному обеспечению для алгоритмической торговли: купить или создать.
• Готовое программное обеспечение для алгоритмической торговли обычно предлагает бесплатные пробные версии с ограниченной функциональностью.

Алгоритмическая торговля — это процесс использования компьютерной программы, которая следует определенному набору инструкций для размещения торгового приказа. Целью программы алгоритмической торговли является динамическое определение прибыльных возможностей и размещение сделок для получения прибыли с такой скоростью и частотой, которые невозможно сопоставить с трейдером-человеком. Благодаря преимуществам более высокой точности и молниеносной скорости исполнения торговые операции, основанные на компьютерных алгоритмах, приобрели огромную популярность.

Кто использует программное обеспечение для алгоритмической торговли?

В алгоритмической торговле преобладают крупные торговые фирмы, такие как хедж-фонды, инвестиционные банки и собственные торговые фирмы. Учитывая наличие обильных ресурсов из-за их большого размера, такие фирмы обычно создают собственное запатентованное программное обеспечение для торговли, включая большие торговые системы с выделенными центрами обработки данных и вспомогательным персоналом.

На индивидуальном уровне опытные частные трейдеры и кванты используют алгоритмическую торговлю.Проприетарные трейдеры, которые менее технически подкованы, могут покупать готовое торговое программное обеспечение для своих нужд алгоритмической торговли. Программное обеспечение предлагается либо их брокерами, либо приобретается у сторонних поставщиков. Кванты обычно хорошо разбираются в торговле и компьютерном программировании и самостоятельно разрабатывают программное обеспечение для торговли.

Программное обеспечение для алгоритмической торговли: построить или купить?

Есть два способа получить доступ к программному обеспечению для алгоритмической торговли: построить или купить.

Покупка готового программного обеспечения обеспечивает быстрый и своевременный доступ, в то время как создание собственного программного обеспечения дает полную гибкость для настройки его в соответствии с вашими потребностями.Программное обеспечение для автоматической торговли часто является дорогостоящим и может содержать лазейки, игнорирование которых может привести к убыткам. Высокая стоимость программного обеспечения также может подорвать реальный потенциал прибыли от вашего предприятия по алгоритмической торговле. С другой стороны, самостоятельное создание программного обеспечения для алгоритмической торговли требует времени, усилий, глубоких знаний и, тем не менее, может быть небезопасным.

Ключевые особенности программного обеспечения для алгоритмической торговли

Риск, связанный с автоматической торговлей, высок, что может привести к большим убыткам.Независимо от того, решите ли вы купить или построить, важно знать основные необходимые функции.

Доступность данных о рынке и компании

Все торговые алгоритмы предназначены для работы с рыночными данными и котировками цен в режиме реального времени. Некоторые программы также настроены для учета основных данных компании, таких как прибыль и коэффициенты P / E. Любое программное обеспечение для алгоритмической торговли должно иметь поток рыночных данных в реальном времени, а также поток данных компании. Он должен быть доступен в качестве встроенного в систему или должен иметь возможность легкой интеграции из альтернативных источников.

Связь с различными рынками

Трейдеры, желающие работать на нескольких рынках, должны учитывать, что каждая биржа может предоставлять свой поток данных в другом формате, например TCP / IP, Multicast или FIX. Ваше программное обеспечение должно поддерживать каналы разных форматов. Другой вариант — обратиться к сторонним поставщикам данных, таким как Bloomberg и Reuters, которые собирают рыночные данные с разных бирж и предоставляют их конечным клиентам в едином формате. Программное обеспечение для алгоритмической торговли должно иметь возможность обрабатывать эти агрегированные потоки по мере необходимости.

Задержка

Это наиболее важный фактор для алгоритмической торговли. Задержка — это временная задержка, возникающая при перемещении точек данных от одного приложения к другому. Рассмотрим следующую последовательность событий. Ценовая котировка поступит с биржи в центр обработки данных (ЦОД) вашего поставщика программного обеспечения за 0,2 секунды, из центра обработки данных — за 0,3 секунды, чтобы перейти на ваш торговый экран, 0,1 секунды для вашего торгового программного обеспечения, чтобы обработать эту полученную котировку, 0,3 секунды для это для анализа и размещения сделки, 0.2 секунды для того, чтобы ваш торговый приказ достиг вашего брокера, 0,3 секунды для вашего брокера, чтобы направить ваш ордер на биржу.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Общее затраченное время = 0,2 + 0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,3 = Всего 1,4 секунды.

В сегодняшнем динамичном мире торговли исходная котировка изменилась бы несколько раз за этот 1,4-секундный период. Любая задержка может сделать или сломать ваше предприятие по алгоритмической торговле. Эту задержку необходимо поддерживать на минимально возможном уровне, чтобы гарантировать получение самой актуальной и точной информации без временного промежутка.

Задержка уменьшена до микросекунд, и нужно делать все возможное, чтобы удерживать ее как можно ниже в торговой системе. Несколько мер по уменьшению задержки включают прямое подключение к обмену для более быстрого получения данных за счет устранения промежуточного поставщика; улучшение торгового алгоритма таким образом, чтобы на анализ и принятие решений уходило менее 0,1 + 0,3 = 0,4 секунды; или исключив брокера и напрямую отправив сделки на биржу, чтобы сэкономить 0,2 секунды.

Возможность настройки и настройки

Большинство программного обеспечения для алгоритмической торговли предлагает стандартные встроенные торговые алгоритмы, например, основанные на пересечении 50-дневной скользящей средней (MA) с 200-дневной MA.Трейдер может захотеть поэкспериментировать, переключившись на 20-дневную скользящую среднюю со 100-дневной скользящей средней. Если программное обеспечение не предлагает такую ​​настройку параметров, трейдер может быть ограничен встроенными фиксированными функциями. Независимо от того, покупаете ли вы или строите, программное обеспечение для торговли должно иметь высокую степень настройки и конфигурируемости.

Функциональные возможности для написания пользовательских программ

Matlab, Python, C ++, JAVA и Perl — распространенные языки программирования, используемые для написания программного обеспечения для торговли.Большинство программного обеспечения для торговли, продаваемого сторонними поставщиками, предлагают возможность писать в нем свои собственные программы. Это позволяет трейдеру экспериментировать и пробовать любую торговую концепцию. Очевидно, что предпочтение отдается программам, которые предлагают кодирование на выбранном вами языке программирования.

Функция тестирования на исторических данных

Моделирование бэктестинга включает в себя тестирование торговой стратегии на исторических данных. Он оценивает практичность и прибыльность стратегии на основе прошлых данных, подтверждая ее успех (или неудачу, или любые необходимые изменения).Эта обязательная функция также должна сопровождаться доступностью исторических данных, на которых может быть выполнено бэктестирование.

Интеграция с торговым интерфейсом

Программное обеспечение для алгоритмической торговли автоматически размещает сделки в зависимости от наличия желаемых критериев. Программное обеспечение должно иметь необходимое подключение к сети брокера (-ов) для размещения сделки или прямое подключение к бирже для отправки торговых приказов.

Понимание комиссий и транзакционных издержек с различными брокерами важно в процессе планирования, особенно если торговый подход использует частые сделки для достижения прибыльности.

Интеграция Plug-n-Play

Трейдер может одновременно использовать терминал Bloomberg для анализа цен, терминал брокера для размещения сделок и программу Matlab для анализа тенденций. В зависимости от индивидуальных потребностей программное обеспечение для алгоритмической торговли должно иметь простую интеграцию plug-and-play и доступные API для таких часто используемых торговых инструментов. Это обеспечивает масштабируемость, а также интеграцию.

Программирование, независимое от платформы

Некоторым языкам программирования требуются специальные платформы.Например, определенные версии C ++ могут работать только в некоторых операционных системах, в то время как Perl может работать во всех операционных системах. При создании или покупке программного обеспечения для торговли предпочтение следует отдавать программному обеспечению для торговли, которое не зависит от платформы и поддерживает языки, не зависящие от платформы. Вы никогда не знаете, как будет развиваться ваша торговля через несколько месяцев.

Материал под капотом

Распространенная поговорка гласит: «Даже обезьяна может щелкнуть кнопку, чтобы разместить сделку.«Зависимость от компьютеров не должна быть слепой. Именно трейдер должен понимать, что происходит под капотом. При покупке программного обеспечения для торговли следует запросить (и потратить время на изучение) подробную документацию, которая показывает основную логику конкретного программного обеспечения для алгоритмической торговли. Избегайте любого торгового программного обеспечения, которое представляет собой полный черный ящик и претендует на роль секретной машины для зарабатывания денег.

Создавая программное обеспечение, реалистично оценивайте то, что вы реализуете, и четко представляйте сценарии, в которых это может привести к сбою.Прежде чем использовать реальные деньги, тщательно протестируйте подход на исторических данных.

С чего начать?

Готовое программное обеспечение для алгоритмической торговли обычно предлагает бесплатные пробные версии с ограниченной функциональностью или ограниченные пробные периоды с полной функциональностью. Изучите их полностью во время этих испытаний, прежде чем что-либо покупать. Не забудьте подробно ознакомиться с имеющейся документацией.

Если вы планируете создать свою собственную систему, хорошим бесплатным источником для изучения алгоритмической торговли является Quantopian, которая предлагает онлайн-платформу для тестирования и разработки алгоритмической торговли.Люди могут попробовать настроить любой существующий алгоритм или написать совершенно новый. Платформа также предлагает встроенное программное обеспечение для алгоритмической торговли, которое можно протестировать на основе рыночных данных.

Итог

Программное обеспечение для алгоритмической торговли стоит дорого, и его сложно построить самостоятельно. Покупка готового программного обеспечения обеспечивает быстрый и своевременный доступ, а создание собственного программного обеспечения дает полную гибкость для настройки его в соответствии с вашими потребностями. Однако, прежде чем заниматься алгоритмической торговлей с реальными деньгами, вы должны полностью понять основные функции торгового программного обеспечения.Невыполнение этого требования может привести к большим убыткам.

Алгоритмический трейдинг: стоит ли оно того?

Только один из пяти дневных трейдеров является прибыльным. Алгоритмическая торговля улучшает эти шансы за счет лучшего проектирования, тестирования и исполнения стратегии.

В этом посте я собираюсь обсудить, что мне потребовалось, чтобы стать успешным розничным алгоритмическим трейдером. Я надеюсь помочь другим индивидуальным инвесторам, которые рассматривают этот путь.

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмическая торговля использует компьютерные программы для автоматического размещения ордеров на покупку и продажу в соответствии с заданным набором правил.Эти правила в совокупности называются торговым алгоритмом.

Пример алгоритмической торговой стратегии

Классическая торговая стратегия двойной скользящей средней (DMA), выполняемая с помощью компьютерного кода, является примером алгоритмической торговой системы, использующей стратегию следования за трендом. Есть только два правила:

• Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает выше 200-дневной скользящей средней , тренд идет вверх, и мы покупаем.
• Когда 50-дневная скользящая средняя пересекает ниже 200-дневной скользящей средней , тренд идет вниз, и мы продаем.

Я предоставляю подробные инструкции и соответствующий код, использующий эту стратегию DMA, в моем сообщении «Простая торговая стратегия в Zipline и Jupyter».

Стоит ли вам стать алгоритмическим трейдером?

Первый вопрос, на который вам нужно ответить, заключается не в том, может ли алгоритмическая торговля увеличить ваш кошелек, а в том, подходит ли она вам. Если вы не любите изучать новые технологии, я бы не рекомендовал становиться алгоритмическим трейдером исключительно в погоне за прибылью. Если ваша цель — богатство, вероятно, будет проще вложить деньги в индексный фонд и вместо этого начать свой бизнес.

Для меня решение было легким. Мне нравится изучать новые технологии, и я подумал, что есть два возможных результата:

1. В лучшем случае я стал бы прибыльным алгоритмическим трейдером
2. В худшем случае я мог бы добавить в свое резюме невероятно полезный навык

И наихудший сценарий довольно хорош. Заработная плата специалистов по анализу данных прибыльна не зря. Появление больших данных дает возможность компаниям и трейдерам принимать более правильные решения.

Если вы не заинтересованы в изучении науки о данных и программирования, ничего страшного.Еще есть много денег, которые можно заработать на долгосрочном инвестировании в акции, особенно в сочетании с систематическими правилами управления рисками.

Является ли будущее алгоритмической торговлей?

Шансы на успех в качестве индивидуального дискреционного трейдера становятся все хуже с каждой минутой. Как и во многих других отраслях, компании, внедряющие технологии, добиваются большего успеха, чем те, которые потерпели крах. То же самое и с торговлей. Трейдеры, использующие эти захватывающие новые технологии при инвестировании, значительно увеличивают свои шансы на успех; однако, хотя путь к прибыли проще, кривая обучения — крутая.

Я вижу две области, в которых алгоритмическая торговля может улучшить работу розничного инвестора:

1. Наука о данных обеспечивает лучшую разработку и тестирование стратегии
2. Алгоритмическое исполнение улучшает исполнение сделок и сокращает поведенческие ошибки инвестирования

Как начать алгоритмическую торговлю

Я рекомендую большинству трейдеров пойти по тому же пути, что и я. Начните с онлайн-сервиса, такого как QuantConnect, чтобы определить, подходит ли вам алгоритмическая торговля.QuantConnect предлагает отличные учебные пособия для начинающих. Если вы обнаружите, что вам нравится этот процесс, в конечном итоге вам нужно будет изучить науку о данных и разработать собственную исследовательскую среду, чтобы создавать более продвинутые стратегии.

Наука о данных для разработки торговой стратегии

Меня всегда беспокоило, когда инвестор или трейдер делятся стратегией, не подкрепляя ее данными. Если данных нет, это всего лишь мнение и не должно использоваться в качестве основы для торговли. Наука о данных позволяет разрабатывать торговые стратегии со статистической значимостью.А после того, как вы разработали торговую стратегию, вы можете тщательно протестировать ее на исторических данных, чтобы понять, как она работала бы и как эта стратегия, вероятно, будет работать в будущем:

Как долго изучать науку о данных и алгоритмическую торговлю

Мне потребовалось около года полной занятости, чтобы почувствовать, что я владею наукой о данных для разработки торговой стратегии, и около четырех месяцев, чтобы почувствовать себя комфортно с автоматическим исполнением. Я всю жизнь интересовался технологиями, поэтому мне нравился процесс, и я уверен, что мой прошлый опыт помог ускорить обучение.

Я полагаю, что кому-то без технического образования потребуется 2-3 года, чтобы изучить следующее:

Чему научиться для алгоритмической торговли

Алгоритмическая торговая стратегия Совет 1. Начните с того, что вы знаете

Подумайте о том, что вы уже знаете. Когда я начинал, я много лет инвестировал в акции. Из-за этого я разработал стратегии торговли акциями вместо того, чтобы рисковать фьючерсами или форекс. Как говорит Уоррен Баффет, оставайтесь в пределах своего круга компетенции и со временем расширяйте этот круг.

Алгоритмическая торговая стратегия Совет 2: всегда знай, почему

Разрабатывая идею алгоритмического инвестирования, вы всегда должны понимать, почему она работает. Например, человеческая склонность остро реагировать на большие изменения информации и не реагировать на более мелкие. Понимание человеческой природы может помочь нам создать торговую стратегию, использующую эту поведенческую характеристику.

Если мы будем черпать идеи из корреляций в данных вместо того, чтобы начинать с того, почему, мы столкнемся с двумя проблемами:

1. Корреляция не является причиной, и мы будем склонны подгонять кривую.
2. Будет сложно придерживаться стратегии, когда она пойдет против вас (а будет).

Возможности алгоритмической торговой стратегии

При рассмотрении алгоритмической торговли есть две области возможностей:

1. Рынки, на которых мы торгуем
2. Стратегии, которые мы используем

Самые большие рыночные возможности для алгоритмических трейдеров — это играть в пространстве, где институциональные трейдеры ограничены в возможностях и где данных много.Держитесь подальше от конкурентных областей, таких как высокочастотная торговля.

Лучшие идеи торговых стратегий приходят изнутри, но если вы ищете вдохновения, SSRN и другие академические журналы — отличное место для поиска. Алгоритмические торговые стратегии обычно относятся к одной из следующих категорий:

• Следуя за трендом
• Арбитраж
• Перебалансировка эксплуатации
• Количественный
• Среднее обращение
• Пробой / поломка

Также существует несколько стратегий исполнения для достижения наилучшей возможной цены ордера:

• Средневзвешенная цена (VWAP)
• Средневзвешенная цена (TWAP)
• Объем в процентах (POV)

Преимущества алгоритмического выполнения

Второе самое большое преимущество, которое я осознал при внедрении алгоритмической торговли, состоит в том, что я больше думаю и меньше беспокоюсь.Я знаю, что все мои сделки и позиционирование портфеля будут осуществляться в соответствии с разработанной мной системой без моего вмешательства.

Дополнительное время помогает мне разрабатывать лучшие стратегии, и я с меньшей вероятностью совершу поведенческие ошибки инвестирования, когда рынки сойдут с ума.

Есть и другие преимущества, но для меня они были менее значительными:

• Сделки выполняются быстро, чтобы избежать значительных изменений цен
• Сделки могут быть получены с нескольких брокерских счетов
• Перед исполнением сделки можно выполнить несколько проверок рыночных условий
• Устранение ручных ошибок при выставлении сделок

Опасности алгоритмического исполнения сделок

Главный недостаток алгоритмической торговли состоит в том, что одна ошибка в вашем коде может иметь катастрофические последствия.Алгоритм может запускать сотни транзакций за короткий период, что обходится трейдеру целиком. Когда они выполняются в массовом порядке, они называются внезапным сбоем. Сбой флеш-памяти 2010 года был одним из многих случаев, когда алгоритмы работали плохо.

Эти ошибки могут вызвать в лучшем случае головную боль, а в худшем — пустую учетную запись. Вот почему я рекомендую сначала изучить науку о данных и автоматизировать торговлю только после того, как вы освоите кодирование и будете на 100% уверены в своей торговой системе.

Программное обеспечение для алгоритмической торговли

На мой взгляд,

Tradestation, Multicharts, NinjaTrader и другие розничные торговые платформы слишком ограничены. Потенциал прибыли от использования локальной системы для исследований и выполнения перевешивает более крутую кривую обучения.

Хорошая новость заключается в том, что существует множество отличных бесплатных торговых программ и инструментов. Я писал о моих любимых торговых платформах на Python, поставщиках и библиотеках.

Дополнительные ресурсы

Алгоритмическая торговля — обзор, примеры, плюсы и минусы

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмические торговые стратегии предполагают принятие торговых решений на основе заранее установленных правил, которые запрограммированы в компьютере.Трейдер Шесть основных навыков опытного трейдера Трейдером может стать каждый, но для того, чтобы стать одним из опытных трейдеров, требуется больше, чем инвестиционный капитал и костюм-тройка. Имейте в виду: существует множество людей, желающих пополнить ряды опытных трейдеров и принести домой деньги, соответствующие этому титулу. или инвестор пишет код, который выполняет сделки от имени трейдера или инвестора при соблюдении определенных условий.

Примеры простых торговых алгоритмов

• Короткие 20 лотов по GBP / USD, если GBP / USD поднимается выше 1.2012. На каждые 5 пунктов роста GBP / USD закрывайте короткую позицию на 2 лота. На каждые 5 пунктов падения GBP / USD увеличивайте короткую позицию на 1 лот.
• Купите 100 000 акций Apple (AAPL), если цена упадет ниже 200. На каждое повышение цены на 0,1% сверх 200 покупайте 1000 акций. На каждые 0,1% снижения цены ниже 200 продавайте 1000 акций.

Пример торгового алгоритма скользящей средней

Торговые алгоритмы скользящей средней очень популярны и чрезвычайно просты в реализации.Алгоритм покупает ценную бумагу (например, акции), если ее текущая рыночная цена ниже ее средней рыночной цены в течение некоторого периода, и продает ценную бумагу, если ее рыночная цена превышает ее среднюю рыночную цену за некоторый период. Здесь мы рассматриваем торговый алгоритм 20-дневной скользящей средней.

Алгоритм покупает акции Apple (AAPL), если текущая рыночная цена меньше 20-дневной скользящей средней, и продает акции Apple, если текущая рыночная цена больше 20-дневной скользящей средней. Зеленая стрелка указывает момент времени, когда алгоритм покупал бы акции, а красная стрелка указывает момент времени, когда этот алгоритм продавал бы акции.

Преимущества алгоритмической торговли

1. Минимизация влияния на рынок

Крупная сделка потенциально может изменить рыночную цену. Такая торговля известна как торговля с искажениями, поскольку она искажает рыночную цену. Чтобы избежать такой ситуации, трейдеры обычно открывают большие позиции, которые могут пошагово двигать рынок.

Например, инвестор, желающий купить один миллион акций Apple, может покупать акции партиями по 1000 акций.Инвестор может покупать 1000 акций каждые пять минут в течение часа, а затем оценивать влияние сделки на рыночную цену акций Apple. Если цена не изменится, инвестор продолжит покупку. Такая стратегия позволяет инвестору покупать акции Apple без повышения цены. Однако эта стратегия имеет два основных недостатка:

• Если инвестор должен платить фиксированную комиссию за каждую совершаемую им транзакцию, стратегия может повлечь за собой значительные транзакционные издержки. сделка.Это невозвратные затраты, возникающие в результате экономической торговли на рынке. В экономике теория трансакционных издержек основана на предположении, что на людей влияет личный интерес, связанный с конкуренцией.
• Для реализации стратегии требуется значительное количество времени. В этом случае, если инвестор покупает 1000 акций каждые пять минут, ему потребуется чуть более 83 часов (более трех дней), чтобы завершить сделку.

Торговый алгоритм может решить проблему, покупая акции и мгновенно проверяя, повлияла ли покупка на рыночную цену.Это может значительно сократить как количество транзакций, необходимых для завершения сделки, так и время, необходимое для завершения сделки.

2. Обеспечивает принятие решений на основе правил

Трейдеры и инвесторы часто оказываются под влиянием настроений и эмоций и игнорируют свои торговые стратегии. Например, в преддверии глобального финансового кризиса 2008 года Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов относится к масштабному финансовому кризису, с которым мир столкнулся с 2008 по 2009 год.Финансовый кризис нанес тяжелый урон отдельным лицам и учреждениям по всему миру, серьезно затронув миллионы американцев. Финансовые институты начали падать, многие были поглощены более крупными организациями, и правительство США было вынуждено предложить помощь, финансовые рынки показали признаки того, что кризис надвигается. Однако многие инвесторы проигнорировали эти признаки, потому что были захвачены «безумием бычьего рынка» середины 2000-х годов и не думали, что кризис возможен. Алгоритмы решают проблему, гарантируя, что все сделки соответствуют заранее определенному набору правил.

Недостатки алгоритмической торговли

1. Пропущенные сделки

Торговый алгоритм может пропускать сделки, потому что они не проявляют никаких признаков, на которые алгоритм был запрограммирован. Его можно до некоторой степени смягчить, просто увеличив количество индикаторов, которые алгоритм должен искать, но такой список никогда не может быть полным.

Дополнительные ресурсы

CFI является официальным поставщиком сертификации FMVA® для аналитиков финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Присоединяйтесь к более чем 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, J.П. Морган и программа сертификации Ferrari, призванная превратить любого в финансового аналитика мирового уровня.

Чтобы продолжить изучение и развитие своих знаний в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, указанные ниже:

• Высокочастотная торговля Высокочастотная торговля (HFT) Высокочастотная торговля (HFT) — это алгоритмическая торговля, характеризующаяся высокой скоростью исполнения сделок. , чрезвычайно большое количество транзакций,
• Адаптивная скользящая средняя Кауфмана Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) была разработана американским финансовым теоретиком Перри Дж.Кауфман в 1998 году. Эта техника началась в 1972 году, но Кауфман официально представил ее публике в своей книге «Торговые системы и методы». В отличие от других скользящих средних
• Индикаторы моментума Индикаторы моментума Индикаторы моментума — это инструменты, используемые трейдерами для лучшего понимания скорости или скорости изменения цены ценной бумаги. Momentum
• Технический анализ — Руководство для новичков Технический анализ — Руководство для новичков Технический анализ — это форма оценки инвестиций, которая анализирует прошлые цены для прогнозирования будущих ценовых действий.Технические аналитики считают, что коллективные действия всех участников рынка точно отражают всю соответствующую информацию и, следовательно, постоянно определяют справедливую рыночную стоимость ценных бумаг.

Лучшие книги по алгоритмической торговле на 2021 год

Алгоритмическая торговля — один из самых популярных способов использования компьютеров на финансовых рынках. Крупные банки и учреждения Уолл-стрит используют алгоритмы для торговли чем угодно, от традиционных активов, таких как акции, до новых рынков, таких как криптовалюты.Определенно выгодно автоматизировать вашу торговлю, поскольку вам не нужно часами находиться перед терминалом, и позволяя боту делать вашу работу, также стираются эмоции, которые так много трейдеров приносят на рынок, но это еще не все. чем это. Понимание инструментов — это только часть разработки стратегий автоматической торговли.

Вот некоторые из лучших книг по алгоритмической торговле, которые вы можете найти, чтобы узнать больше по этой теме. Все они могут предложить что-то свое, и все они заслуживают более внимательного изучения.

Поначалу эта тема может показаться сложной, но с учетом нашей подборки лучших книг по алгоритмической торговле. Вы будете создавать ботов в кратчайшие сроки.

Достижения в области финансового машинного обучения

Маркос Лопес де Прадо

Достижения в области финансового машинного обучения рассматривает некоторые из наиболее практических аспектов использования автоматизированных инструментов на финансовых рынках. Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) работают с большими объемами данных, и автор книги обсуждает, как наилучшим образом использовать эти наборы данных при создании торговых инструментов.

Маркос Лопес де Прадо рассказывает как о теориях, лежащих в основе создания успешных инструментов алгоритмической торговли, так и о том, как кодировать эти идеи в удобную для использования форму. Хотя эти разделы кодирования могут не идеально подходить для каждого инвестора, заинтересованного в автоматической торговле, теоретические идеи, которые предлагает Прадо, будут иметь широкую привлекательность.

Прадо не только разработчик AI / ML, но и менеджер портфолио. Такой обширный опыт позволяет ему использовать идеи, которые лежат в основе создания успешной торговой системы, и продемонстрировать, как их кодировать в практический инструмент, а также показать, как они работают в реальном мире.

Профессор Франк Фабоцци из бизнес-школы EDHEC и редактор журнала Portfolio Management прокомментировал книгу

«… Книга доктора Лопеса де Прадо — первая, в которой описывается, что делает стандартная машина. инструменты обучения терпят неудачу в применении к области финансов и первыми из них, которые предоставляют практические решения уникальных проблем, с которыми сталкиваются управляющие активами. Все, кто хочет понять будущее финансов, должны прочитать эту книгу »

Безусловно, применение существующих инструментов машинного обучения для финансирования неизбежно сопряжено с трудностями.Многие из этих передовых инструментов для работы с большими данными были созданы для понимания конкретных биотических систем или с чисто академическими целями. В результате многие автоматизированные инструменты не приносят прибыли при развертывании на рынках, даже если они кажутся успешными в среде, протестированной на исторических данных.

Прадо выполняет свою работу:

• Показывает, как большие данные могут быть лучше всего использованы платформами AI / ML
• Обработка данных с помощью машинного обучения для достижения оптимальных результатов
• Предотвращение ложных срабатываний, которые могут возникнуть при применении AI / ML к наборам данных неправильно
• Обращение к лучшим способам использования суперкомпьютеров в финансовых алгоритмах

Любой, кто заинтересован в максимальном использовании машинного обучения в алгоритмической торговле, может легко извлечь выгоду из работы Прадо.Преодоление разрыва между устоявшимися методами машинного обучения и финансовыми приложениями — все еще новая область исследований, и автор этой книги внес значительный вклад в эту область.

Python для финансов: освоение финансов, управляемых данными

, доктор Ив Хилпиш

Python, язык программирования — самая популярная вещь в области разработки финансового программного обеспечения. Доктор Ив Хилпиш широко известен в отрасли как эксперт в Python, а также в том, как использовать его и другие среды программирования на финансовых рынках.

В статье Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance д-р Хилпиш подробно рассказывает, как лучше всего развить навыки программирования на Python, которые можно сразу же применить в секторе алгоритмической торговли. Это не первая его книга на эту тему, и он также является основателем и управляющим партнером The Python Quants.

The Python Quants — это группа, которая занимается разработкой решений с открытым исходным кодом для решения задач алгоритмической торговли на мировых финансовых рынках.Хотя группа действительно имеет гораздо более широкие возможности, чем язык Python, доктор Хилпиш явно является авторитетом в том, как создавать торговые алгоритмы на передовом языке.

В отличие от некоторых разработчиков, Dr. Hilpisch и The Python Quants сосредоточены как на разработке инструментов алгоритмической торговли, так и на помощи людям в обучении их использованию, даже если в их распоряжении мало существующих инструментов программирования.

С практической точки зрения, это делает взгляды доктора Хилпиша бесценными для людей, которые только начинают изучать Python или которым необходимо понять, как лучше применить свои навыки на финансовых рынках.Python стал очень популярным инструментом разработки для широкого круга приложений, но его использование на рынках для получения прибыли требует взгляда специалиста.

Python для финансов: освоение финансов, управляемых данными действительно требует, чтобы читатель имел некоторый опыт программирования, поскольку книга фокусируется на том, как использовать язык в реальных торговых средах. Если человеку нужно быстро понять, как эти инструменты могут быть использованы в финансах, стоит поискать в The Python Quants дополнительные образовательные ресурсы.

Python также широко используется в сфере разработки блокчейнов и криптографии, что является еще одной причиной, чтобы понять, как эти инструменты могут быть использованы на глобальном финансовом рынке, который развивается с каждым годом.

Доктор Хилпиш также написал и работал над многими другими книгами по эффективному программированию для финансовых рынков, включая Python для финансов, аналитику производных инструментов с Python , а также Listed Volatility and Variance Derivatives.

Python for Finance: Mastering Data-Driven Finance — отличный ресурс для всех, кто хочет узнать больше о том, как использовать этот язык в разработке алгоритмической торговли, а также для программистов, которым нужно больше информации о том, как их навыки могут быть полезно на финансовых рынках.

Построение выигрышных систем алгоритмической торговли

Кевин Дж. Дэйви

Независимо от того, как она создана, алгоритмическая торговая система должна зарабатывать деньги, когда выходит на рынок. В книге Building Algorithmic Trading Systems: Trader’s Journey from Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Training Kevin Davey показывает читателям, как использовать алгоритмические системы высшего уровня и убедиться, что они действительно соответствуют потребностям трейдера.

Дэйви имел опыт работы в области аэрокосмической техники и контроля качества, прежде чем он начал работать на рынках.Поначалу он не особо заботился о том, чтобы его торговые системы были протестированы на истории и работали с обширным моделированием. Результат — не очень.

По словам Дэйви,

«Я помню, как начинал со счета в 5000 долларов … и в течение недели или около того я потерял около 1000 долларов, торгуя системой пересечения скользящих средних. Тогда я решил, не является ли моя система пересечения». Если это не работает, то сработает, конечно, противоположный сигнал — классическая ошибка новичков: в течение следующей или двух недель я потерял еще 2000 долларов, или 60% моего банкролла.К этому моменту я стал сообразительным и на время перестал торговать ».

Именно в это время Дэйви глубоко погрузился в то, как создавать выигрышные стратегии. Он исследовал алгоритмическую торговлю, а также то, как тестировать эти системы перед тем, как использовать их можно использовать с реальным торговым счетом.

Результаты были впечатляющими. Дэйви выиграл глобальное соревнование по торговле фьючерсами в 2006 году с трехзначной доходностью, а также три года подряд занимал лидирующие позиции.

Построение алгоритмических торговых систем : Путешествие трейдера от интеллектуального анализа данных к моделированию Монте-Карло и обучению в реальном времени включает огромное количество исходной информации по алгоритмической торговле, а также проприетарный симулятор Монте-Карло, который читатели могут использовать для тестирования своих алгоритмов, созданных Дэйви.

По мнению других управляющих деньгами, эти инструменты чрезвычайно полезны. Питер Хаген из Citracado Capital, LLC, написал:

: « Из всех книг по трейдингу, которые я читал, эта книга занимает первое место. Кевин Дэйви дает нам реалистичную перспективу в индустрии, полной мечтателей. Я предлагаю всем трейдерам бросить то, что они делают, и прочитать невероятно ценные уроки, обобщенные в этой книге. Эта книга — самый быстрый путь для начинающего трейдера, чтобы перестать мечтать и начать добиваться успеха ».

Для всех, кому нужна практическая, серьезная книга, которая поможет им в создании, тестировании и, наконец, развертывании торговых алгоритмов на финансовых рынках, Создание алгоритмических торговых систем: путь трейдера от интеллектуального анализа данных к моделированию Монте-Карло, чтобы жить Тренинг заслуживает их внимания.

Годы торговых успехов, которые приносит Дейви, ценны с технической точки зрения, но также и с точки зрения того, что торговые неудачи могут привести к обучению и большой прибыли в будущем.

Алгоритмическая торговля: руководство для практикующих

Джеффри М. Басидор

В то время как алгоритмическая торговля становится очень популярной, мало у кого есть опыт, который доктор Джеффри М. Басидор может предложить трейдерам и разработчикам. В Algorithmic Trading: A Practitioner’s Guide, Dr.Басидор предлагает своим читателям глубоко погрузиться в некоторые из наиболее важных аспектов использования алгоритмов на рынках.

Книга включает подробный анализ ряда инструментов, в том числе

— Средневзвешенная цена по объему (VWAP)

— Процент от объема (POV)

— Алгоритмы одного порядка

— Алгоритмы нескольких порядков , такие как решения для парной и портфельной торговли

-Взвешенная по времени цена (TWAP)

-Умные маршрутизаторы — такие как интеллектуальный лимит, интеллектуальный рынок и темные агрегаторы

-Варианты алгоритма реализации

-Измерение эффективности торговли

Др.Басидор работал над программами алгоритмической торговли для таких компаний, как Goldman Sachs и ITG (теперь называемых Virtu). Он также был руководителем отдела исследований на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также руководителем отдела исследований и консалтинга в группе Advanced Execution Services (AES) Credit Suisse.

Как и в любой другой области, опыт работы в реальном мире не заменит.

Автор работал над созданием руководства по алгоритмической торговле, которое будет применяться как к уже существующим, так и к новым рынкам, таким как криптовалюта.Инструменты, над которыми работает доктор Басидор в рамках программы Algorithmic Trading: A Practitioner’s Guide , должны быть полезны всем, кто интересуется этой темой, независимо от того, являются ли их цели коммерческими или академическими.

С ростом использования алгоритмических моделей и торговли на финансовых рынках идеи, которые предлагает доктор Басидор в этой книге, могут быть полезны всем, кто хочет лучше понять, как функционируют современные рынки и как они могут развиваться. здесь.

Марк Кархарт, главный инвестиционный директор и партнер-основатель Kepos Capital, который также является бывшим партнером и со-главным инвестиционным директором группы количественных инвестиционных стратегий Goldman Sachs Asset Management, считает, что

«.Алгоритмический ландшафт сегодняшнего дня очень техничный, разнообразный и устрашающий. Джефф сочетает в себе теоретические знания и многолетний практический опыт создания и использования алгоритмов в различных контекстах; в результате он обеспечивает невероятно доступную основу для оценки выбора алгоритмов ».

В тонком и глубоком мире алгоритмической торговли выросли таланты доктора Бэсидора, и эта книга используется как профессиональными трейдерами, так и для обучения на университетском уровне.Любой, кто хочет использовать знания и опыт доктора Басидора, может захотеть немного глубже изучить то, что может быть одной из лучших книг по алгоритмической торговле на рынке.

Изучите алгоритмическую торговлю

Себастьян Донадио и Сурав Гош

Любой, кто хочет начать торговать, может научиться у Изучить алгоритмическую торговлю Себастьяна Донадио и Сурав Гоша. Если вы новичок в мире торговли или не понимаете основ алгоритмической торговли, эта книга — отличное место для начала.Донадио и Гош используют восходящий подход к алгоритмической торговле и готовят читателя к использованию алгоритмов на рынке.

Книга начинается с обзора алгоритмической торговли и того, как она может помочь трейдерам зарабатывать деньги на финансовых рынках. В то время как многие книги по AI / ML рассматривают эту технологию более широко, Learn Algorithmic Trading на 100% сосредоточен на том, как можно использовать алгоритмы для создания прибыльных торговых стратегий.

Работа продолжается, открывая дверь к тому, как технический анализ используется в торговле и как автоматические торговые стратегии могут использовать эти инструменты для анализа движения рынков.Представлены базовые инструменты машинного обучения и приведены примеры того, как машинное обучение можно использовать для прогнозирования ценовых моментов. Затем Донадио и Гош погружаются в то, как торговые стратегии могут быть встроены в алгоритм и использованы для реальной торговли.

В некотором смысле алгоритмическая торговля использует существующие методы торговли, и, обладая способностью обрабатывать большие данные, эти инструменты используются таким образом, который может быть реализован только с помощью компьютера. Как и в любой успешной торговой системе, авторы работают с инструментами управления рисками, чтобы трейдеры могли ограничить убытки, возникающие при любой торговой операции.

Оба автора имеют большой опыт работы в трейдинге. Себастьян Донадио — технический директор Tradair, где он создает торговые инструменты для использования на рынках. Он также работал над высокочастотными торговыми операциями, а также разрабатывал торговые инструменты для Sun Trading. Сурав Гош имеет опыт работы в высокочастотной торговле и создал множество инструментов для сектора HFT.

Открыть дверь в алгоритмическую торговлю может показаться сложной задачей, особенно если человек планирует создавать свои собственные инструменты.С Learn Algorithmic Trading многие из наиболее сложных тем рассматриваются в простой для понимания форме, и авторы проводят читателя от теории к практической разработке, а затем и к реальной рыночной торговле.

Эта книга — прекрасное место для начала изучения алгоритмической торговли, а также того, как можно использовать статистические модели для зарабатывания денег на финансовых рынках. Два автора проделали огромную работу по облегчению понимания сложной темы, чтобы читатель мог уверенно войти в сектор алгоритмической торговли.

Руководство по созданию успешной алгоритмической торговой стратегии

Перри Дж. Кауфман

Для всех, кто хочет создать свою собственную алгоритмическую торговую систему, Руководство по созданию успешной алгоритмической торговой стратегии Перри Дж. Кауфман книга, которую обязательно нужно приобрести. В своей работе Кауфман излагает все ингредиенты, которые позволяют разработчику находить правильные торговые инструменты и встраивать их в торговую стратегию, обеспечивающую стабильную прибыль.

Помимо создания надежных алгоритмических торговых стратегий, читатели также получат представление о том, откуда пришла алгоритмическая торговля и как она превратилась в набор инструментов, который сегодня используют многие профессиональные трейдеры.Многое нужно для создания и тестирования успешного торгового алгоритма, и в этой книге Кауфман помогает своим читателям создавать новые стратегии с нуля.

Безусловно, существует множество торговых стратегий и инструментов, и успешный трейдер должен знать, как определять хорошие инструменты и отбрасывать вещи, которые просто не приносят прибыли. Эта книга не менее ценна для трейдеров, которые хотят купить существующие инструменты алгоритмической торговли, но не хотят тратить деньги на дорогостоящую ошибку, которая никогда не принесет им ни цента на рынках.

По словам Стэнли Даша, CMT, вице-президента по прикладному техническому анализу в TradeStation®,

«В то время как многие авторы запутывают, Перри Кауфман демистифицирует. Для новых и опытных алгоритмических трейдеров эта книга сохраняет постоянное внимание к критическим элементам. Это может привести к успеху. Сама книга следует рекомендациям Перри: положите вероятности на свою сторону, уделите внимание деталям и не усложняйте механизмы. Спасибо, Перри ».

Кауфман строит торговые алгоритмы с 1970-х годов и отлично понимает, как рынок изменился за эти годы.Благодаря его профессиональному чутью, почти любой, кто заинтересован во вступлении в сектор алгоритмической торговли, будет иметь гораздо лучшее представление о том, какие инструменты и базовые знания им понадобятся после прочтения этой книги.

Алгоритмическая торговля начинается с изучения того, как статистические модели могут использоваться для создания торговых стратегий, а также того, как эти инструменты используются на рынках. Кауфман создает структуру для разработки и оценки торговых стратегий, а также дает своим читателям информацию о том, как другие создавали прибыльные торговые инструменты.

В то время как многие книги по алгоритмической торговле сосредоточены на технической стороне создания кода для работы торговых стратегий, Руководство по созданию успешной алгоритмической торговой стратегии начинается с места, которое почти любой может понять, даже если у него нет навыков программирования. .

Эта книга — хорошее место для начала изучения алгоритмической торговли, а также может помочь людям, имеющим навыки программирования, создавать торговые алгоритмы, но которым требуется дополнительная информация о том, как использовать торговые стратегии для получения прибыли.

Теперь вы прочитали лучшие книги по алгоритмической торговле …

… пора превратить эти торговые идеи в торговую реальность.

Trality усердно работает над созданием инструментов, которые позволят любому автоматизировать свои торговые стратегии с помощью нескольких щелчков мышью или касаний на своем смартфоне.

Ручная торговля устарела и, конечно, не является наиболее эффективным способом использования вашего времени и ресурсов. Если у вас есть бот, который работает 24/7 для выполнения ваших сделок, вы действительно можете максимизировать свой потенциальный доход, а рынок криптовалют никогда не спит — бот может реагировать на любые внезапные изменения намного быстрее, чем вы.У Trality есть инструмент для всех:

Если вы более опытный трейдер со знанием Python, вы можете разрабатывать алгоритмы с помощью нашего инновационного инструмента — редактора кода Trality . Это первый в мире редактор кода ботов Python на основе браузера, который поставляется с современным API Python, сквозным шифрованием и многими другими инструментами, которые дадут вам необходимую гибкость и передышку. писать самые эффективные алгоритмы.

Попробуйте редактор кода бесплатно!

Для тех из нас, кто не знает кодирования, Trality Rule Builder представляет собой простой графический интерфейс, который позволяет трейдерам строить свои стратегии, просто перетаскивая индикаторы и стратегии.Инструмент может быть простым, но возможности настройки вашего собственного торгового бота практически безграничны.

Попробуйте Rule Builder бесплатно!

Trality может многое предложить квантам и трейдерам, которые хотят исследовать мир автоматической торговли, так что посмотрите, как вы можете начать прямо сейчас.

Алгоритмическая торговля — ПОЛНОЕ руководство

Последнее обновление 20 февраля 2021 года Самуэльссоном

Многие люди мечтают иметь компьютер, который будет торговать за них, чтобы им не приходилось заботиться об исполнении ордеров или о чем-либо другом, связанном с торговлей.Хотя такой торговли не существует, алгоритмическая торговля очень близка и, по нашему мнению, это, безусловно, лучшая форма торговли!

Алгоритмическая торговля, или торговля алгоритмами, — это когда компьютеру предоставляется сценарий, называемый торговой стратегией, который выполняется за вас. С алгоритмической торговлей вы можете делать все, что захотите, в то время как компьютер позаботится о торговле за вас. Тем не менее, вам все равно необходимо регулярно проверять свои алгоритмические торговые стратегии, чтобы убедиться, что все работает без сбоев.

В Robust trader мы уверены, что алгоритмическая торговля превосходит другие формы торговли во многих отношениях. Это дает возможность торговать практически неограниченным количеством стратегий одновременно. Фактически, мы сами торгуем более чем 100 стратегиями на самых разных рынках! Эти стратегии варьируются от дневной торговли до долгосрочной позиционной торговли.

Как вы могли понять, алгоритмическая торговля не ограничивается одной формой торговли, но включает в себя все, от динамичной дневной торговли до гораздо более долгосрочной позиционной торговли!

В этом полном руководстве по алгоритмической торговле мы стремимся предоставить наиболее подробное руководство по алгоритмической торговле в Интернете!

Вот вещи, которые мы рассмотрим:

1. Ожидания : Изучение алгоритмической торговли и опровержение распространенных заблуждений
2. Преимущества алгоритмической торговли: Перечисление некоторых из наиболее значительных преимуществ алгоритмической торговли
3. Что вам понадобится : компьютер, программное обеспечение для торговли, рыночные данные…
4. Психология: Алгоритмическая торговля легче для вас, чем дискреционная торговля?
5. Торговые стратегии : Рассмотрим несколько наиболее распространенных торговых стратегий, которыми вы будете торговать как алгоритмический трейдер
6. Как построить алгоритмическую торговую стратегию: Прохождение процесса поиска хорошей и надежной торговой стратегии; от идеи до законченной, продаваемой системы.

Глоссарий алгоритмической торговли

Прежде чем мы начнем, мы просто хотим убедиться, что все с нами и знают, что мы подразумеваем под следующими понятиями:

• Бэктестинг — При тестировании на исторических данных вы проверяете идею на исторических данных, чтобы увидеть, имеет ли она какую-либо ценность
• Аппроксимация кривой — Означает, что стратегия подходит для случайных рыночных данных и не работает в реальной торговле (более подробно рассматривается позже)
• Walk Forward- Метод анализа для проверки устойчивости стратегии (будет рассмотрен позже)

1.Установление правильных ожиданий

Торговля — это тема, к которой новички склонны подходить с несколько иррациональным подходом. Похоже, существует широко распространенное мнение, что деньги можно легко заработать и что любой, независимо от опыта, может научиться торговать, просто прочитав несколько статей, а затем практикуя то, что они прочитали.

Это НЕ тот случай.

Торговля — это то, что требует тяжелой работы и много времени. Поскольку торговля действительно имеет большой потенциал прибыли, намного больший, чем, например, пассивное инвестирование, неудивительно, что она привлекает многих охотников за удачей.А с постоянным притоком новых участников рынка, ведущим к усилению конкуренции, только те, кто лучше среднего охотника за удачей, добьются успеха.

С появлением цифровой торговли и доступности рынков для большего числа людей конкуренция постоянно возрастает. В то время как пересечение скользящих средних очень хорошо работало в шестидесятые годы, большинство подобных стратегий больше не работают. Торговля становится все сложнее, и вам нужно активизировать свою игру, чтобы получить те высокие доходы, о которых вы мечтаете!

Можно ли заработать на алгоритмической торговле?

Деньги в алгоритмической торговле

Да, вы, безусловно, можете зарабатывать деньги с помощью алгоритмической торговли! Игра становится все сложнее, но факт в том, что это влияет на алгоритмическую торговлю МЕНЬШЕ, чем на другие формы торговли.

На самом деле, мы действительно верим, что все больше и больше людей начнут открывать для себя невероятные преимущества алгоритмической торговли по сравнению с дискреционной торговлей, поскольку последняя скоро испытает очень ограниченный потенциал прибыли на более эффективных рынках. Найти преимущество по собственному усмотрению намного сложнее, чем найти его с помощью бэктестинга, если все сделано правильно!

Алгоритмическая торговля — это ответ на вопрос, как трейдеры смогут продолжать зарабатывать деньги в будущем! 1

Итак, сколько вы можете заработать?

Сколько денег вы можете сделать, в основном будет зависеть от двух вещей:

1. Надежность и качество торговой стратегии
2. Размер позиции

Поскольку торговая стратегия является основой всей вашей торговой деятельности, ее качество и надежность, о которых мы поговорим позже в этом руководстве, определяют, сколько денег вы будете зарабатывать.

Однако второй определяющий фактор — это то, насколько вы рискуете. Совершенно естественно, что если вы рискуете удвоить сумму, вы также заработаете вдвое больше денег. Постоянный баланс между риском и доходностью — одна из самых сложных вещей, с которыми вы сталкиваетесь в алгоритмической торговле и торговле в целом.

Рискните слишком много, и вы скоро выйдете из игры. Слишком маленький риск — может пострадать ваша прибыль.

Если бы мы ответили на этот вопрос наилучшим образом, это должно быть то, сколько вы можете сделать с СООТВЕТСТВУЮЩИМ РИСКОМ.Тогда ответ будет примерно таким.

В алгоритмической торговле вы можете получить прибыль в 1-3 раза больше вашей максимальной просадки. Это означает, что если ваша максимально допустимая просадка установлена ​​на 30%, вы можете получать доход от 30 до 90% в год.

Это действительно широкий диапазон, но это лучший ответ, который вы сможете получить, учитывая, что торговые стратегии различаются по надежности и качеству!

Алгоритмическая торговля действительно является той формой торговли, которая, скорее всего, принесет вам такие фантастические доходы.В отличие от дискреционной торговли, которая часто в значительной степени зависит от таланта и умения трейдера читать рынок, алгоритмическая торговля воспроизводима и действительно может быть изучена большинством людей.

Буду ли я зарабатывать деньги каждый день?

Многие начинающие трейдеры верят, что они будут зарабатывать деньги каждый день. Такого никогда не будет. Вы будете терять дни и даже недели и месяцы. Однако в долгосрочной перспективе вы обязательно будете зарабатывать деньги, если ваши стратегии будут надежными и сохранят риск на разумном уровне.

Вы обнаружите, что ваша прибыль редко будет равномерно распределяться во времени. Скорее, вы обнаружите, что большая часть вашей прибыли получается примерно за 20% времени, в то время как остальное время счет тратит не так много с точки зрения роста.

Другими словами, если один месяц проходит, а вы не получаете прибыли, это совершенно нормально и никоим образом не является признаком того, что то, что вы делаете, не работает!

Итак, насколько сложно научиться алгоритмической торговле?

Изучите алгоритмическую торговлю?

Трудно научиться алгоритмической торговле, если вы делаете это самостоятельно! Так много противоречивых советов, и невозможно понять, к чьим советам относиться серьезно.Тот факт, что большая часть информации явно вредна для восприятия, не облегчает задачу.

В таком случае, вероятно, лучшее, что вы можете сделать, — это пройти курс трейдинга. Самостоятельное изучение алгоритмической торговли займет годы, а вложения в курс алгоритмической торговли окупятся во много раз! Обладая отличным курсом, вы могли бы всего за несколько месяцев создать свои собственные алгоритмические торговые стратегии.

Однако торговля всегда требует много работы.Вам придется много раз проводить перед компьютером в поисках новых стратегий для торговли! Тем не менее, это действительно полезно и интересно, поскольку вы все время узнаете новое о рынках и о том, как они работают!

Если вы уже находите торговлю интересной, мы уверены, что разработка стратегии будет для вас увлекательной и полезной! А если у вас нет времени на построение достаточного количества стратегий, вы всегда можете купить торговую стратегию у проверенного продавца!

Один быстрый совет…

Не ждите, что в трейдинге все будет идеально.Конечно, вы хотите свести к минимуму ошибки и максимально использовать все, что у вас есть, но вы должны признать, что многое выходит за рамки вашего контроля.

Что мы видим со многими из наших студентов, так это то, что они разочаровываются из-за того, что все идет не так, как надо. В целом, у них все идет хорошо, поскольку они усвоили твердую методологию, которую мы используем годами. Тем не менее, разочарование от того, что они видят отклоненные заказы и дела, которые идут не так гладко, вызывают у них много разочарования.

В большинстве случаев через некоторое время они понимают, что разочарование и гнев не помогают, и просто принимают реальность такой, какая она есть. Они понимали, что время от времени у них будут возникать проблемы, и что торговля в некоторых отношениях — это несовершенный бизнес.

Не поймите меня неправильно. Автоматическая торговля сегодня работает очень хорошо, но время от времени все равно будут возникать проблемы! Ничто не совершенно!

Измените свои ожидания, осознав это, и вы избавите себя от множества разочарований и гнева!

Конечные слова

Изучение алгоритмической торговли — дело трудное и трудоемкое.Приложите необходимые усилия и заставьте себя пройти первые месяцы, и вскоре вы сможете пожинать плоды своего тяжелого труда. Ощущение торговли по алгоритмической торговой стратегии, которую вы разработали самостоятельно, поистине потрясающее, и вам захочется большего!

Если вы дойдете до той стадии, когда у вас есть первая стратегия, мы уверены, что вы, по крайней мере, нашли себе новое хобби, если не свою будущую работу на полную ставку!

2. Преимущества алгоритмической торговли

Прежде чем мы перейдем к тому, что вам понадобится, давайте рассмотрим преимущества алгоритмической торговли!

Больше свободного времени

Как алгоритмический трейдер, вам не нужно сидеть за компьютером весь день! Компьютер позаботится о торговле за вас, и вы можете заниматься другими делами, которые вас интересуют! Безусловно, можно иметь подработку на стороне, поскольку вы можете работать над своей торговлей в любое удобное для вас время.Это явное преимущество перед другими формами торговли, такими как дневная торговля, которые требуют вашего присутствия в часы работы рынка!

Лучшее управление рисками

Поскольку за исполнением ордеров отвечает компьютер, нет ограничений на количество рынков, на которых вы можете торговать одновременно.

Преимущества этого невозможно переоценить! Как трейдер, торгующий вручную, было бы невозможно торговать более чем на нескольких рынках одновременно. Диверсификация на многих рынках — один из лучших способов снизить уровень риска портфеля!

Преимущества Algo Trading

Компьютер никогда не спит

Многие рынки открыты всю ночь и закрываются лишь на короткое время, прежде чем снова открыться.Алгоритмическая торговля гарантирует, что вы всегда будете готовы совершить сделку, даже когда вы спите. Это идеально подходит для таких рынков, как золото, которые, как правило, ведут себя по-разному в зависимости от того, в какой части мира в настоящее время торгуется наиболее активно.

Возможность торговать на рынке почти 24/7 означает, что появляются новые торговые возможности и, в конце концов, для вас больше денег!

Больше денег

При торговле на многих разных рынках вы чаще всего понимаете, что ваши стратегии не коррелируют друг с другом.Это означает, что когда одна стратегия находится в состоянии просадки, другая приносит прибыль и наоборот. Чем менее некоррелированы ваши стратегии, тем большим количеством стратегий вы можете торговать одновременно, а это означает больше денег!

Лучшее торговое программное обеспечение

Торговое программное обеспечение становится все лучше и лучше и более удобным для новичков. Вместе с увеличением мощности компьютеров вы можете достичь того, о чем алгоритмические трейдеры прошлого могли только мечтать.

Меньше ошибок

Трейдеры, которые торговали в течение некоторого времени, знают, что то, что часто мешает им добиться успеха или, по крайней мере, является источником большинства ошибок, — это они сами.Торговля сложна психологически, и автоматизация ее в максимально возможной степени сведет к минимуму количество ошибок.

У вас есть преимущество

Алгоритмические торговые стратегии тщательно тестируются перед использованием и торгами в реальном времени. Это гарантирует, что вы знаете свои шансы до того, как начнете торговать, и сможете соответствующим образом скорректировать размер своей позиции.

Работа в сети становится проще

Обмен знаниями о вашей торговой методологии — почти невыполнимая задача, если вы дискреционный трейдер.Преимущество алгоритмических трейдеров в том, что они следуют строгим, поддающимся количественной оценке правилам, и поэтому они могут легко обмениваться информацией с коллегами.

На самом деле, нетворкинг — один из лучших способов повысить продуктивность вашей торговли. Например, поделившись торговыми стратегиями, вы скоро сможете иметь несколько готовых для торговли стратегий, что сэкономит вам много дней тяжелой работы!

Easy Start для начинающих

Хотя алгоритмический трейдинг, как и все торговые формы, требует много времени для изучения, есть один способ, с помощью которого алгоритмические трейдеры могут быстро начать свою карьеру.Купив торговую стратегию, вы можете начать торговать немедленно, и вам не придется тратить бесчисленные часы, необходимые для разработки торговой стратегии!

Менее эмоциональный

При дискреционной торговле эмоции играют большую роль в удержании вас от успеха. Избавиться от этого поможет алгоритмическая торговля, так как торговля ведется с помощью компьютера. Таким образом, у вас меньше места для вмешательства в вашу стратегию, что в конечном итоге сэкономит вам много времени!

3.Что вам нужно

Чтобы начать свою карьеру в области алгоритмического трейдинга, вам понадобится ряд вещей, когда дело доходит до программного и аппаратного обеспечения:

Стартовый капитал: Количество денег варьируется в зависимости от того, на каких рынках вы хотите торговать.

Торговая платформа: На рынке есть несколько вариантов, и мы перечислим те, которые нам больше всего нравятся!

Market Data: На большинстве торговых платформ вам необходимо импортировать рыночные данные в свою торговую платформу, чтобы иметь с чем работать.

Инфраструктура: Серверы, компьютеры, резервное копирование, аварийное питание и т. Д.

Как видите, вам понадобится ряд вещей. Давайте посмотрим поближе!

Стартовый капитал: сколько денег вам нужно для алгоритмической торговли?

Это вопрос, который мы получаем много, и на него трудно ответить одним предложением. Необходимый капитал зависит от нескольких факторов, таких как уровень диверсификации, к которому вы стремитесь, ваша терпимость к риску и то, какие ценные бумаги вы выбираете для торговли.Например, для торговли фьючерсами потребуется больше капитала, чем для торговли акциями, из-за большего размера фьючерсных контрактов по сравнению с акциями и ETF.

Алгоритмическая торговля начальным капиталом

Давайте посмотрим на них поближе!

Фьючерсы

Обычно мы говорим нашим студентам, что им нужно не менее 20000-25000 долларов, если они хотят торговать фьючерсами, чтобы поддерживать риск на приемлемом уровне. Это связано с тем, что на фьючерсных рынках сложно найти торговые стратегии со стоп-лоссом менее 750 долларов, что является подходящей суммой для риска в каждой сделке, если ваш счет составляет около 25000 долларов.

Другая причина заключается в том, что историческая просадка в тесте на истории, который мы используем для оценки того, насколько большую просадку мы можем ожидать в будущем, трудно достичь уровням, которые могли бы позволить торговать с меньшим счетом, чем этот.

Тем не менее, если бы вы могли сэкономить больше денег, было бы еще лучше, поскольку вы могли бы начать торговать на большем количестве рынков и таймфреймов одновременно, что помогает снизить риск!

Однако, с появлением микрофьючерсов, мир торговли фьючерсами теперь открывается для больших масс с меньшими деньгами для торговли! Мы внимательно следим за этим и планируем вскоре внедрить это в наш торговый курс.

Акции и ETF: s

Когда дело доходит до торговли фьючерсами и ETF, требования к капиталу ниже, и вы можете начать с нескольких тысяч долларов.

Что выбрать? Фьючерсы против акций и ETF: s

Здесь, в The Robust Trader, вся наша алгоритмическая торговля осуществляется на фьючерсных рынках, и для этого есть веские причины. Посредством фьючерсов вы можете выйти на широкий спектр рынков, что позволяет лучше справляться с рисками, связанными с получением вашей прибыли на многих некоррелированных рынках.

Вот некоторые преимущества фьючерсов перед ETF: s:

1. Кредитное плечо — Фьючерсы имеют встроенное кредитное плечо, что означает, что вы во много раз контролируете капитал, который требуется для входа в позицию. Кредитное плечо — это действительно палка о двух концах, но при правильном использовании она окажет огромную помощь в вашей торговле!
2. Ликвидные рынки — Многие фьючерсные рынки более ликвидны, чем их аналоги из ETF. Ликвидность очень важна, поскольку низкий объем торгов увеличит спреды и приведет к чрезмерному проскальзыванию.
3. Легко открывать короткую позицию — Еще одно преимущество фьючерсов заключается в том, что открывать короткую позицию так же легко, как открывать длинную. Вам не нужно беспокоиться о таких вещах, как правила роста или запрещение коротких продаж. Если вы торгуете фьючерсами, короткие продажи всегда возможны.
4. Множество рынков для торговли — Рынки фьючерсов предлагают легкий доступ к широкому спектру различных рынков. В нашей собственной торговле это действительно помогает в достижении более высокой доходности, поскольку рынки становятся настолько некоррелированными.(Подробнее об этом позже)

Итак, если вы выбираете между ETF: s и акциями, мы действительно рекомендуем вам использовать фьючерсные предложения ETF: s. Они предлагают большую гибкость, что упрощает получение высокой прибыли!

Торговая платформа

Торговая платформа

Как алгоритмический трейдер, вы будете во многом полагаться на свою торговую платформу и программное обеспечение. Вам понадобится платформа для тестирования стратегий, проверки их надежности, а также для автоматизации выполнения ордеров.

Высокие требования серьезного алгоритмического трейдера действительно исключают многие альтернативы на рынке.

Однако это не значит, что вариантов нет! Торговое программное обеспечение стало намного лучше по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад, и есть хорошие альтернативы, которые обладают всеми функциями, которые понадобятся алгоритмическому трейдеру!

В Robust Trader мы используем Tradestation, Multicharts и Amibroker. У всех есть свои сильные и слабые стороны.

Например, Amibroker превосходит Multicharts и Tradestation, когда дело доходит до тестирования корзин ценных бумаг на истории.Однако Tradestation и Multicharts обладают преимуществами в других областях, таких как автоматическое исполнение ордеров и некоторые более продвинутые функции тестирования на истории.

Давайте взглянем на эти три платформы и посмотрим, что делает их такими замечательными! Начнем с платформы, которая нам нравится больше всего, а именно с TradeStation!

TradeStation

TradeStation

Tradestation — наша предпочтительная торговая платформа. Он существует на рынке долгое время и за эти годы получил много новых функций.

Что отличает TradeStation от двух других платформ в списке, так это то, что TradeStation является брокером, торговой платформой и поставщиком данных — все в одном. Это действительно удобное решение, поскольку другие варианты в этом руководстве требуют, чтобы вы купили рыночные данные у внешнего поставщика данных и подключили торговую платформу к брокеру. С Tradestation вам не нужно ничего из этого учитывать. Вы просто загружаете программное обеспечение, входите в свою учетную запись, и все!

Чтобы получить TradeStation, вам необходимо иметь учетную запись в TradeStation, если вы не хотите платить ежемесячную абонентскую плату в размере 99 долларов США.Тем не менее, использование платформы бесплатно для брокерских клиентов, и большая часть необходимых вам рыночных данных также включена!

Это огромный плюс, учитывая, что рыночные данные могут стоить вам довольно много денег, что может быть невыносимо для трейдеров с небольшим капиталом!

Простой язык кодирования

Tradestation использует язык программирования под названием «Easylanguage», и, как следует из названия, это очень просто!

Отсутствие усложнения кодирования части алгоритмической торговли сэкономит вам много времени, так как вы хотите тратить свое время на тестирование идей, а не на борьбу с языком кодирования.Easylanguage очень интуитивно понятен и прост в освоении. Вам совсем не понадобится много времени, чтобы научиться писать более простые идеи!

Например, если я хочу закодировать следующую идею на легком языке, это будет выглядеть так:

Идея: Покупать, если RSI2 пересекает 50

Easylanguage Code: Если RSI (Close, 2) пересекает 50, то покупайте следующий бар при открытии;

Easylanguage очень похож на разговорный английский, поэтому его так легко выучить!

Мощные функции тестирования на исторических данных

TradeStation дает вам доступ ко многим мощным функциям тестирования на истории, и, как и все другое программное обеспечение в списке, Tradestation позволяет вам оптимизировать свою торговую стратегию, чтобы найти лучшие настройки.

У вас также есть доступ к оптимизатору Walk Forward и кластерному анализу, которые являются двумя мощными методами проверки надежности торговой стратегии!

Авто Трейдинг

Tradestation может автоматически торговать вашими стратегиями с помощью нескольких переключателей. В большинстве случаев это работает очень хорошо, но вам следует ежедневно проверять свои системы, чтобы убедиться, что они работают нормально. Однако это относится не только к Tradestation, но и ко всем существующим решениям!

Tradestation Недостатки

По нашему мнению, у TradeStation есть два основных недостатка.Однако, прежде чем перечислять их, позвольте нам еще раз напомнить вам, что TradeStation остается нашим лучшим выбором, несмотря на эти проблемы.

1. Иногда вылетает
2. Медленнее конкурентов

Tradestation иногда дает сбой. Однако, как только это произойдет, вам просто нужно перезапустить программу. Он предложит вам сохранить вашу работу перед закрытием, так что у вас будет возможность сохранить свои данные. По крайней мере, таков наш опыт после многих лет использования TradeStation!

К счастью, во время автоматической торговли платформа работает без сбоев.На момент написания этого руководства моя TradeStation была активна на моем удаленном сервере около шести месяцев, торгуя круглосуточно без выходных, без единого сбоя!

Что касается скорости платформы, то она ниже, чем у конкурентов, но это не значит, что она кардинально меняет правила игры. Мы обнаруживаем, что он делает все, что мы хотим, с разумной скоростью. Однако, если вы хотите протестировать огромные портфели акций, вам может быть лучше с Amibroker.

Multicharts

Multicharts

Multicharts — одна из лучших торговых платформ.В некоторых отношениях он очень похож на TradeStation, но не является ни брокером, ни поставщиком данных. Это услуги, которые вам нужно купить самостоятельно, и в зависимости от того, как вы их видите, это может быть преимуществом или нет. В то время как TradeStation удобна своим встроенным подключением к брокеру и потоком данных, Multicharts оставляет вам гораздо больше возможностей. Есть много брокеров на выбор, и платформа поддерживает ряд каналов данных, что на самом деле означает, что вы можете настроить свою торговлю именно так, как хотите!

Однако за все это приходится платить.В отличие от Tradestation, Multicharts не является бесплатным и будет стоить вам около 1500 долларов!

Язык кодирования

В

Multicharts используется язык программирования под названием «powerlanguage», который действительно похож на язык EasyLanguage TradeStation. В большинстве случаев языки являются кросс-совместимыми, и вы сможете без проблем импортировать код с одной платформы на другую.

Так как язык кодирования в основном является копией языка программирования TradeStation, его также очень легко выучить, и он подходит для людей, которые не очень хотят изучать совершенно новый язык программирования.

Мощные функции тестирования на исторических данных

Multicharts, как и TradeStation, имеет мощные функции тестирования на истории. Вы можете протестировать свою стратегию на исторических данных, как и в случае с большинством других продвинутых торговых платформ, а также выполнить тестирование на будущее и кластерный анализ.

Авто Трейдинг

Multicharts включает в себя отличные возможности автоматической торговли и будет автоматически торговать вашими торговыми стратегиями за вас. Просто не забывайте проверять системы несколько раз в день, чтобы убедиться, что все работает нормально!

Амиброкер

Амиброкер

Amibroker — еще одна торговая платформа, которую мы используем в надежных трейдерах.Когда дело доходит до тестирования портфеля сразу на нескольких символах, это, безусловно, самый быстрый вариант из трех. Тестирование корзины ценных бумаг на данных за 10 и более лет выполняется за секунды!

Язык кодирования

Amibroker использует язык программирования AFL. Хотя это не так сложно выучить, это не так просто, как Easylanguage или Powerlanguage.

Тестирование на исторических данных

Так же, как Multicharts и TradeStation, Amibroker предоставляет мощные функции тестирования на исторических данных, такие как Walk Forward Analysis.Как уже упоминалось, это действительно быстро, что делает его идеальным выбором, если вы хотите сразу протестировать корзины символов.

Авто Трейдинг

К сожалению, Amibroker не поддерживает автоматическую торговлю по умолчанию, но существуют решения для подключения платформы к Interactive Brokers.

Если вы ищете торговую платформу, которая будет делать все, Amibroker может быть не лучшим вариантом. Тем не менее, для разработки стратегии и тестирования портфеля на истории это по-прежнему отличный выбор!

Какую платформу для алгоритмической торговли выбрать?

Мы думаем, что Tradestation — лучший выбор.Вам не нужно беспокоиться о подключении к брокеру или рыночным данным, и у него есть все функции, которые вам понадобятся! В дополнение к этому, язык программирования очень удобен для новичков и не должен стать для вас проблемой! Tradestation — это платформа, которую используют почти все наши студенты, и, несмотря на ее недостатки, большинству она нравится.

Если есть что-то, что вам следует знать о торговле, так это то, что ничто никогда не станет совершенным! Мы уже касались этого однажды ранее, но я думаю, что стоит упомянуть еще раз!

Рыночные данные

И для Multicharts, и для Amibroker вам нужно будет найти внешнего поставщика данных.Имейте в виду, что вам понадобятся как исторические данные, так и данные в реальном времени. Первый будет использоваться в процессе разработки при тестировании стратегии, а второй является обязательным требованием, если вы хотите автоматически торговать своими стратегиями в будущем.

Здесь мы перечислили некоторых поставщиков рыночных данных. Обязательно выберите план с историческими данными не менее чем за 10 лет. Вам это понадобится!

Можете ли вы использовать бесплатные рыночные данные?

Если вы серьезно относитесь к своей торговле и проводите больше, чем обычные тесты из чистого любопытства, данных бесплатного рынка будет недостаточно.Чтобы убедиться, что результаты тестирования на истории являются точными, вы должны также убедиться, что данные точны. Данные свободного рынка редко бывают хорошего качества и могут подвергнуть вас риску получения неточных результатов тестирования на исторических данных.

Инфраструктура

Помимо стартового капитала, торговой платформы и рыночных данных вам понадобится еще кое-что.

Удаленный сервер

Оставить свои стратегии запущенными на домашнем компьютере может сработать, но никогда не будет так хорошо, как покупка удаленного сервера для размещения вашей алгоритмической торговли.При размещении вашей торговли на домашнем компьютере есть вещи, которые могут помешать исполнению ордера. Это могут быть проблемы с подключением, перебои в подаче электроэнергии или отказ некоторых компонентов компьютера.

Хотя все это может произойти с удаленным сервером, риск того, что это произойдет, намного меньше, и если это произойдет, всегда найдется кто-то, кто позаботится об этом за вас. Сервер скоро снова заработает, и вы сможете возобновить торговлю. Если ваша торговля размещена на вашем домашнем компьютере и что-то пойдет не так, возможно, вы не сможете вовремя об этом позаботиться!

бэкапов!

Резервные копии

Этот момент нельзя переоценить! Всегда храните резервные копии своей работы! Обязательно сделайте резервную копию торговой платформы, ваших файлов и кода.Как вы скоро узнаете, построение торговой стратегии занимает много времени, и вы не хотите, чтобы ваша работа пропадала из-за отказа оборудования!

Мы рекомендуем создавать резервные копии файлов в одной или нескольких облачных службах хранения, а также сохранять физические копии. Вы действительно не можете (почти) переусердствовать здесь, поскольку именно ваша коллекция торговых стратегий составляет основу вашего торгового бизнеса!

Мощный компьютер для алгоритмической торговли

Если вы когда-нибудь были на торговых форумах, вы, вероятно, слышали о трейдерах, которым нужен совет о том, какой компьютер им следует получить.Они обеспокоены тем, что их компьютер слишком медленный, чтобы оптимизировать сотни тысяч итераций, и просят совета.

По правде говоря, вы очень редко будете проводить такого рода массовые исследования на исторических данных, поскольку они очень склонны к подгонке кривой. (О чем мы поговорим позже в статье)

Кроме того, современные компьютеры стали настолько мощными, что вам не нужно заходить так далеко за пределы ценового диапазона, чтобы найти что-то, что удовлетворит все ваши потребности. В нашей статье о торговле компьютерами мы рассмотрим это более подробно!

Чтобы дать вам несколько ощутимых советов, это наши минимальные рекомендации для компьютера, который будет использоваться для алгоритмической торговли.

ЦП: Современный ЦП с 4 или более ядрами.

Оперативная память: 8 ГБ

Однако, если у вас есть деньги, которые можно потратить, неплохо было бы немного подорожать и приобрести что-то более мощное. Однако не выходите за рамки типичных розничных продуктов, таких как Intel серии I7. За пределами этих уровней вы попадаете на территорию убывающей доходности, где более высокая цена неоправданна с точки зрения увеличения производительности!

4. Психология алгоритмической торговли: проще ли дискреционной торговли?

Психология торговли

Поскольку алгоритмическая торговля избавляет вас от бремени размещения заказов вручную, многие люди считают, что алгоритмическая торговля проще, чем ручная торговля.

Мы согласны с тем, что это так, но это не означает, что алгоритмическая торговля избавляет вас от всех психологических нагрузок, связанных с торговлей.

Тем не менее, алгоритмическая торговля действительно спасает многих трейдеров, которые не могут справиться с сильным психологическим давлением, которое сопровождает торговля. В настоящее время, когда рынки столь же эффективны, как они есть, трейдерам не требуется много времени, чтобы вернуть большую часть своей прибыли в короткий период потери самоконтроля, когда заранее определенные правила больше не соблюдаются.

Если вы можете ограничить количество случаев, когда вы принимаете решение как трейдер, вы также ограничите ущерб, который вы наносите своей торговле. Это именно то, что делает алгоритмическая торговля, когда вы больше не контролируете исполнение ордера, при условии, что вы не вмешиваетесь вручную!

Итак, если алгоритмическая торговля проще с психологической точки зрения, что же тогда делает ее психологически сложной?

Почему алгоритмическая торговля психологически сложна

Даже если исполнение ордеров автоматизировано, есть несколько причин, по которым алгоритмическая торговля по-прежнему вызывает психологический стресс.

1. Вы все еще следите за исполнением ордера — Если вы все еще активно проверяете свой торговый сервер, как и должны, вы увидите прибыль и убыток по текущим сделкам. Это становится особенно напряженным, если вы отслеживаете ежедневные изменения баланса счета.
2. Когда вы разрабатываете торговую стратегию — Найти хорошие преимущества и стратегии (это тема, которую мы рассмотрим очень скоро) сложно и может вызвать много разочарований и беспокойства.
3. При просадке — Находиться при просадке — одно из психологически наиболее стрессовых переживаний для дискреционных трейдеров. Однако алгоритмические трейдеры не избавлены от этого неудобства, и оно нанесет удар в полную силу, если вы не подготовитесь.

Советы по снижению психологического стресса

Ключ к снижению психологического стресса — это знать, что вы делаете. Обязательно знайте свой установленный допуск на просадку и старайтесь сохранять спокойствие, зная, что все в порядке и идет по плану.

Иногда, когда я лично испытываю стресс из-за того, что происходит с моими сделками и счетом, я нахожу большое облегчение, просто возвращаясь к моим установленным цифрам и целям. Тогда я довольно быстро понимаю, что все работает нормально и нет причин для беспокойства.

Другой очень практичный совет — не смотреть на свой дневной баланс. В этом нет никакого смысла, и это только расстроит вас в те времена, когда вы много теряете.

Хорошие источники по психологии трейдинга

Если вы хотите узнать больше о психологии трейдинга, мы рекомендуем вам взять любую книгу Бретта Стинбаргера или Ван Тарпа.

5. Алгоритмическая торговая стратегия

Теперь мы подошли к той части, которая, вероятно, вас больше всего волнует, а именно к торговой стратегии. Совершенно естественно, что поиск алгоритмических торговых стратегий и управление ими — это то, на что вы будете тратить большую часть своего времени как алгоритмический трейдер.

Давайте начнем с пояснения того, что мы рассмотрим в этом разделе руководства.

• Кромка и ее важность
• Основные типы алгоритмических торговых стратегий
• Процесс поиска алгоритмической торговой стратегии
• Подгонка кривой и испытание на устойчивость
• Управление неудачными стратегиями
• Создание портфеля стратегий
• Советы и рекомендации по тестированию

Итак, приступим!

Edge и почему это важно

Каждому трейдеру нужно преимущество.Без этого вы просто не сможете выжить на рынках. Несмотря на это, не все трейдеры знают, что такое преимущество.

Преимущество — это повторяющаяся картина на рынке, которую вы можете использовать в своих интересах. Например, простое преимущество может заключаться в том, что рынок имеет тенденцию к росту после того, как он совершил два последовательных закрытия с понижением. Собственно, давайте попробуем именно эту идею на кассовом индексе SP500!

Край в S&P 500

В этом тесте мы покупаем, когда рынок совершил два последовательных закрытия с понижением, и продаем днем ​​позже.Как видите, кривая выглядит неплохо, но не более того. Вы пока не захотите торговать этим.

Тем не менее, мы можем сказать, что у нас есть преимущество, поскольку паттерн успешно определяет прибыльные входы.

Что делает кромку хорошим?

Ребро лучше с простой логикой, чем со сложной. Чем больше условий имеет ваше преимущество, тем выше вероятность того, что оно не сработает в реальной торговле. Причина этого — подгонка кривой, которую мы рассмотрим через мгновение!

Если мы посмотрим на край выше, это простое ребро.Он состоит из одного или двух условий входа, в зависимости от того, как вы его видите, и простого временного выхода.

Однако, если бы вы нашли преимущество с метриками производительности, аналогичными показанным выше, с той разницей, что они использовали, скажем, 10 условий, это было бы слишком много условий. Если бы мне представили такое преимущество, я бы сразу проигнорировал его. Причина, опять же, в подгонке кривой.

Торговая стратегия , по сути, представляет собой усовершенствованное преимущество, которое вы считаете готовым к торговле после того, как выполнили свои критерии надежности.

Кстати, если вы заинтересованы в получении преимуществ для своей торговли, обратите внимание на наше уникальное членство! Став участником, вы каждый месяц получаете новые бонусы, отправленные на ваш почтовый ящик!

Давайте теперь посмотрим на различные типы торговых стратегий, которые мы используем в алгоритмической торговле.

Различные типы алгоритмических торговых стратегий

Одно из преимуществ алгоритмической торговли заключается в том, что вы не ограничены одним типом торговли. Вы можете заниматься дейтрейдингом, свинг-трейдингом и долгосрочной торговлей одновременно или просто выбрать тот, который вам больше всего нравится.

Тем не менее, почти все новые трейдеры, которые начинают торговать с настроем, что они хотят ограничиться только одной формой торговли, вскоре меняют свое мнение, когда они обнаруживают огромные преимущества торговли различными типами стратегий с точки зрения диверсификации. Если вы комбинируете разные стратегии, вы уменьшите риск, а также увеличите доход. Мы рассмотрим это более подробно позже в статье!

Давайте взглянем на различные типы торговли и приведем несколько реальных примеров торговых стратегий, которыми мы торгуем сами!

Дневная торговля

Дневная торговля — это форма торговли, которой хочет научиться большинство людей.Тем не менее, это очень трудоемкая форма торговли, и хотя многие утверждают, что знают, как вести дневную торговлю вручную, в действительности это почти никто не делает. Рынки стали настолько эффективными, что трудно найти преимущество, если вы дискреционный трейдер!

Вот где действительно помогает алгоритмическая торговля. Шансы на то, что вы станете успешным внутридневным трейдером, как алгоритмический трейдер, во много раз выше, чем как дискреционный трейдер. В алгоритмической торговле у вас есть расширенные инструменты тестирования на истории и точное исполнение ордеров, чтобы иметь возможность находить и использовать все более неуловимые преимущества, с которыми борются дискреционные трейдеры!

Тем не менее, вы обнаружите, что стратегии дневной торговли — одни из самых сложных для поиска.Конечно, есть причина, по которой так мало дискреционных трейдеров преуспевают в прибыльности, поэтому вам придется потратить довольно много времени на поиск, если вы хотите найти те преимущества, которые большинство трейдеров никогда не найдут.

Что может вас удивить, так это то, что границы дейтрейдинга по-прежнему не должны быть сложными. Например, взгляните на эту стратегию. Это дневной трейдер на фьючерсных рынках S&P 500, которым я торгую сам.

Алгоритмический дейтрейдинг

Эта стратегия использует не более 2 условий для входа и по-прежнему хорошо работает! Для выхода он просто закрывает позицию при закрытии рынка.

Что я действительно хотел продемонстрировать, показывая вам этого дневного трейдера, так это то, что действительно существуют отличные торговые стратегии, состоящие из простых логических схем. Как новичку, поначалу это может быть трудно понять, что очень понятно. У вас действительно нет точки отсчета, и для многих интуитивно понятно, что более продвинутая работа будет лучше.

Это, конечно, не так!

Дневная торговля на других рынках

Вы можете найти преимущества для дневной торговли практически на любом рынке, за исключением нескольких, где отсутствие ликвидности, иногда неустойчивые движения цен делают это практически невозможным.

Однако можно найти дейтрейдеров даже на менее распространенных рынках. Просто взгляните на этого дневного трейдера в Cacao.

Дневная торговля и алгоритмическая торговля

Итак, как видите, дневную торговлю можно вести на гораздо большем количестве рынков, чем просто на акциях. Сочетание этого с автоматическим исполнением ордеров действительно расширяет возможности, выходящие за рамки того, что было бы возможно для дискреционного трейдера!

Свинг Трейдинг

Свинг-трейдинг — отличная форма торговли, к которой прибегают многие трейдеры, у которых мало времени.Это стиль торговли, который намного легче освоить, чем дневная торговля, но это не значит, что он не имеет хорошего потенциала. Свинг-трейдинг может быть невероятно прибыльным, и это то, что вы должны включить в свой портфель, чтобы дополнить стратегии дневной торговли, которые вы строите!

Дискреционная свинг-торговля проще, чем дейтрейдинг, и то же самое относится и к алгоритмической торговле. Когда вы держите позиции открытыми в течение более длительного периода времени, у сделок появляется больше времени для развития в правильном направлении.Например, взгляните на эту стратегию свинговой торговли на фьючерсном рынке на бензин, которая удерживает позиции до недели. Как и в случае с описанной выше стратегией дневной торговли, эта логика очень проста и состоит всего из двух условий.

(с проскальзыванием 60 $ за оборот)

Итак, эта стратегия, как и дейтрейдер, который мы вам показали, является очень хорошей стратегией, и хотя вы вполне можете найти стратегии, подобные этим, только некоторые из них будут такими хорошими.

Тем не менее, я не думаю, что будет больно показать вам, какие типы систем свинг-трейдинга можно придумать! И как бы то ни было, это служит вдохновением!

Торговля позициями

Позиционная торговля — это еще одна форма торговли, которой легко торговать алгоритмически.

Позиционная торговля — это форма торговли, при которой вы стремитесь получить прибыль от более крупных колебаний и тенденций на рынке. Позиционные трейдеры обычно держат свои сделки в течение многих недель или месяцев и поэтому имеют очень низкий оборот. Это, в свою очередь, означает, что они платят очень мало проскальзывания и комиссий, поскольку их оборот очень мал.

Давайте посмотрим, как может выглядеть такая торговая система! Ниже представлена ​​стратегия на рынке фьючерсов на сою, которая постоянно присутствует на рынке.То есть, когда он выходит из позиции, мы не идем во флэт, а вместо этого меняем позицию. Посмотрим, как это выглядит!

ВСТАВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Как видите, график капитала не выглядит таким гладким, как другие показанные до сих пор стратегии, и это связано с меньшим размером выборки. Со стратегиями, которые торгуют так редко, у вас просто не так много сделок.

Логика алгоритмических торговых стратегий

Итак, мы рассмотрели три наиболее распространенных подхода к алгоритмической торговле с точки зрения торговых стилей.Теперь давайте посмотрим на различные типы логики, на которых мы обычно строим наши алгоритмические торговые стратегии.

Мы просто рассмотрим три наиболее распространенных, чтобы вы получили представление о том, с чем мы имеем дело!

Как только мы с этим закончим, мы покажем вам процесс построения вашей собственной алгоритмической торговой стратегии!

Среднее реверсирование

Торговые стратегии возврата к среднему значению — это стратегии, использующие тенденцию рынка возвращаться к своему среднему значению после того, как он совершил чрезмерное движение в одном направлении.Стратегии возврата к среднему наиболее известны в мире акций и фондовых индексов, таких как S&P 500. Именно здесь они, как правило, работают лучше всего, и при разработке стратегий для акций вы обнаружите, что возврат к среднему значению — это то, что лучше всего работает в большинство случаев.

Однако это не означает, что вы не можете найти стратегии возврата к среднему на других рынках, кроме фондовых. Просто взгляните на эту стратегию возврата к среднему на рынке японской йены!

Среднее изменение курса японской иены

Очень известной торговой стратегией, основанной на возврате к среднему, является торговая стратегия RSI2, изобретенная Ларри Коннором.Несмотря на то, что это не самая прибыльная стратегия, она все же работает и демонстрирует основные преимущества на рынке, которые можно улучшить.

На нашей краевой странице у нас довольно много краев, основанных на RSI

Тенденции следования

Стратегии следования за трендом для получения прибыли от прямо противоположной тенденции, а именно тенденции рынков продолжать движение в направлении импульса. Таким образом, вместо интерпретации большого колебания в одном направлении как признака чрезмерного движения рынка, вы рассматриваете это как доказательство силы.Другими словами, стратегии следования за трендом работают, управляя рыночным трендом.

Стратегии следования за трендом характеризуются довольно низким процентом выигрыша, иногда всего 20-25%. Однако это компенсируется крупными прибыльными сделками, которые компенсируют убытки.

Из-за низкого процента выигрыша стратегий следования за трендом им труднее следовать, чем, например, стратегий возврата к среднему. Однако в случае автоматической торговли это несущественная проблема!

Смещенные системы

Это довольно интересная категория, и, честно говоря, я думаю, что мы сами придумали это название.Итак, что мы подразумеваем под предвзятыми торговыми стратегиями?

Что ж, на определенных рынках существует определенное поведение, которое нельзя приписать какой-либо логике, в соответствии с которой мы обычно разделяем торговые стратегии на категории. Например, может случиться так, что рынок имеет тенденцию двигаться в определенном направлении в определенное время. Взгляните на эту торговую стратегию по фьючерсам на бензин. Он торгует в соответствии с рыночной тенденцией, которая ограничена лишь несколькими часами дня.

Алгоритмическая торговая стратегия

Когда вы начнете изучать рынки, вы обнаружите, что существует множество типов похожих рыночных тенденций, которые вы можете обнаружить и использовать в своих интересах! У разных рынков есть свои особенности, что действительно делает алгоритмическую торговлю и торговлю в целом такой увлекательной!

Как построить алгоритмическую торговую стратегию

Поскольку торговые стратегии составляют основу вашего бизнеса по алгоритмической торговле, вы потратите много времени на их поиск.Вам нужно будет придумать идеи для тестирования, закодировать их в свою торговую платформу, а затем протестировать, чтобы убедиться, что они достаточно надежны, чтобы продолжать приносить прибыль в будущем.

Итак, давайте рассмотрим шаг за шагом процесс поиска торговой стратегии!

В поисках торговых идей

Первый шаг, конечно же, — выяснить, что вы собираетесь тестировать. Новые трейдеры часто задаются вопросом, как они вообще смогут найти достаточно идей для тестирования, чтобы занять себя.Тем не менее, это почти никогда не становится проблемой. Одна идея порождает другую, и, прежде чем вы ее осознаете, у вас будет так много идей, что вы не сможете увидеть конца.

Вот несколько советов о том, как найти торговые идеи для тестирования:

• Быть знакомым с рыночными данными. Вскоре вы начнете замечать, как ведет себя рынок, и превратить свои наблюдения в идеи для проверки.
• Записывайте, что вы видите в данных. Он не должен быть последовательным. Одно слово может быть единственным, что вам нужно, чтобы зародить торговую идею!
• Читайте и слушайте, как другие говорят о рынках.Слушайте торговые подкасты и будьте активны на торговых форумах. Один раз познакомиться с нужным материалом — это все, что нужно для воплощения идеи, которая в конечном итоге станет отличной торговой стратегией!
• Сделайте перерыв! Создавать торговые стратегии и тестировать их сложно. Перерыв поможет вам обработать всю информацию, которой вы подверглись. Вы, вероятно, обнаружите, что после перерыва у вас будет больше идей для тестирования, чем было раньше!

Протестируйте идею на исторических данных

Шаг состоит в том, чтобы преобразовать торговую идею в код, чтобы вы могли протестировать идею на истории.В зависимости от того, насколько конкретна ваша торговая идея, может быть больше или меньше способов выразить то, что вы хотите проверить.

Например, вам может быть интересно, что конкретно происходит, когда индикатор RSI пересекает установленный вами порог. В таком случае вы действительно можете сразу же запрограммировать идею.

Однако, если ваша торговая идея носит более общий характер, например «покупайте после того, как рынок слишком сильно вырос в нисходящем тренде», существует бесконечное количество способов попытаться определить:

1. Нисходящий тренд
2. Подъем

Вы обнаружите, что одна идея, определенная по-разному, может существенно повлиять на результаты! Так что продолжайте тестирование!

Интерпретировать бэктест

После того, как бэктест завершил загрузку, пора посмотреть, есть ли какие-либо достоинства в том, что вы тестировали.Самый простой способ сделать это — просто посмотреть на наклон кривой. Если он наклонен вверх, как на изображении ниже, возможно, вы что-то нашли.

Тестирование алгоритмической торговли на исторических данных

Вместо этого другие трейдеры могут захотеть обратить более пристальное внимание на показатели производительности бэктеста. Это тоже нормально, и это действительно вопрос предпочтений!

Теперь, если вы считаете, что идея края имеет какие-то достоинства, вы можете продолжить эксперименты. Попробуйте добавить фильтры и условия и посмотрите, что получится! Часто может потребоваться еще одно условие, чтобы отфильтровать множество плохих сделок и действительно улучшить стратегию!

После этого вам нужно научиться делать еще одну вещь! На самом деле, некоторые люди скажут, что это САМЫЙ важный шаг в разработке стратегии.

И мы согласны!

Криволинейная арматура

Многие начинающие трейдеры считают, что им просто нужно создать красивый бэктест, чтобы зарабатывать деньги на рынках. Однако, как они вскоре обнаруживают, хороший бэктест сам по себе не указывает на будущие результаты.

На рынках большинство движений носит случайный характер и не может быть получен с помощью какого-либо анализа. В нашем поиске торговых стратегий мы пытаемся извлечь выгоду из тенденций на рынках, которые не являются случайными, и знание того, что является случайным, а что нет, является одной из самых сложных частей разработки торговой стратегии.

Если торговая стратегия случайно совпала с каким-то случайным рыночным действием во время нашего тестового периода, торговая стратегия — это просто результат чистой удачи. Если вы решите торговать такой стратегией, она почти всегда просто развалится и начнет проигрывать, как только появится новая рыночная информация.

Идеальная торговая стратегия

Криволинейная арматура

Торговые стратегии

Curve fit часто выглядят фантастически, поскольку создатель оптимизировал каждый параметр, чтобы найти самые лучшие.Однако исторически лучшие параметры вряд ли будут лучшими в будущем, и если вы разместите размер позиции в соответствии с чрезмерно оптимистичными бэктестами, это может привести к катастрофе!

Следовательно, никогда не выбирайте абсолютно лучшую комбинацию параметров. Посмотрите вокруг оптимума и выберите то, что хорошо зарекомендовало себя и имеет хорошие окружающие ценности.

В нашем курсе алгоритмической торговли мы расскажем вам об этом более подробно!

Есть ли прибыльные стратегии Traders Curve Fit?

Что отличает прибыльных трейдеров от проигрывающих, так это не то, что они не подходят под кривую.Вместо этого они нашли способы определить, какие из них подходят по кривой, ДО выхода в эфир. Когда мы строим торговые стратегии, большинство просто терпит неудачу, но мы очень редко торгуем ими, потому что у нас есть процесс отделения зерна от плевел!

Давайте взглянем на некоторые методы, которые вы можете использовать, чтобы узнать, является ли торговая стратегия надежной или нет!

Более подробное описание подбора кривой можно найти в нашей статье по этой теме!

Испытания на устойчивость

Есть несколько методов, которые вы можете использовать для проверки надежности торговой стратегии.Вот наши фавориты;

• В выборке и вне выборки
• Прогнозируемый анализ
• Тестирование вперед

В выборке из выборки

В тестировании выборки и тестировании вне выборки — это метод, при котором данные бэктестинга делятся на две части:

Затем вы тестируете и настраиваете стратегию на данных в выборке. Когда вы почувствуете себя готовыми, вы загрузите часть данных вне выборки и посмотрите, как стратегия работает с этими данными.Если это не удается, вы, вероятно, создали стратегию подбора кривой. Однако, если это сработает, у вас может быть стратегия с реальным преимуществом на рынке, которой стоит торговать!

Предпосылка этого метода состоит в том, что реальное поведение рынка, которое является единственной вещью, которой мы хотим торговать, будет постоянным во всех наборах данных, в то время как случайное ценовое действие — нет. Следовательно, если стратегия терпит неудачу при проверке вне выборки, это признак того, что наши правила только что уловили случайный рыночный шум.

Однако по мере того, как вы все больше и больше знакомитесь с рынками и узнаете, как они работают, исходная выборка становится для вас все менее и менее ценной.Например, если вы следили за рынком, который, как вы знаете, в последнее время пережил большой бычий рост, вы можете использовать эти знания при разработке своей стратегии, чтобы создать систему, ориентированную на бычью рыночную среду.

Однако одна из худших ошибок, которую допускают многие трейдеры, заключается в том, что они сознательно преобразуют данные из выборки в данные из выборки. Это происходит, когда вы проверяете свою стратегию на данных вне выборки, а затем возвращаетесь к входящей выборке для дальнейшего уточнения идеи, поскольку она не прошла валидацию.

Данные из выборки должны быть невидимыми, чтобы не потерять свою ценность!

Прогулочный анализ вперед

Прогрессивный анализ — это еще один метод, основанный на тестировании как на выборке, так и вне ее. Он работает, применяя скользящее окно для входящих и исходящих тестов, где результаты вне выборки затем объединяются для создания отчета о тестировании на исторических данных, который полностью не соответствует выборке. Таким образом, если бы мы тестировали стратегию на данных в период с 2010 по 2019 год, предварительный анализ стратегии мог бы работать в следующем порядке:

1. Оптимизируйте стратегию для данных в период с 2010 по 2012 год и примените наилучшие настройки к 2013 году, который не входит в выборку
2. Теперь окно сдвинуто вперед.Мы оптимизируем стратегию на основе данных за период с 2011 по 2013 год и применяем лучшие настройки к 2014 году.
3. И так будет до тех пор, пока мы не пройдем весь период тестирования на исторических данных.

Как видите, каждый раз, когда мы выполняем один из описанных выше шагов, мы получаем один дополнительный год из того, что можно было бы сказать вне выборки данных. Когда вы затем объединяете эти части из выборки бэктеста, вы получаете что-то, что очень близко к реальной выборке за весь период.

Ходьба вперед

Тем не менее, есть много способов подобрать параметры, которые вы используете для самой оптимизации Walk forward! Например, вы можете регулировать длину окон вне выборки и в окнах выборки, пока не найдете некоторые настройки, которые работают случайно.Также существует вероятность того, что вы подберете кривую для диапазонов оптимизации, что означает, что вы сузили настройки параметров до очень узкого оптимального значения

.

Прямое тестирование

Теперь, когда вы знакомы с тестированием как в выборке, так и вне ее, этот вариант довольно прост. При форвард-тестировании вы позволяете стратегии сидеть и оценивать ее эффективность по прошествии некоторого времени.

Преимущество этого метода в том, что вы не можете позволить своим предубеждениям ввести вас в заблуждение, поскольку будущее неизвестно.

Еще одно преимущество состоит в том, что у нас есть время немного отступить и взглянуть на стратегию более реалистично. Когда вы только что создали стратегию, нередко переоцениваете ее величие и слишком воодушевляетесь ее потенциалом. Если вы немного подождете, то получите более объективное представление о ситуации!

Есть много ошибок, которые вы можете сделать при тестировании стратегии на устойчивость, и именно поэтому тестирование устойчивости является неотъемлемой частью нашего курса алгоритмической торговли !

Управление торговыми стратегиями, которые перестают работать

Каждая торговая стратегия имеет ограниченный срок жизни, и каждая стратегия рано или поздно потерпит неудачу.Неважно, насколько строгими являются ваши процедуры тестирования на надежность или насколько вы осторожны. Некоторые из ваших торговых стратегий все равно не сработают!

Конечно, тщательное тестирование устойчивости, которое мы преподаем нашим студентам, позволит сократить количество неудачных стратегий. Тем не менее, нельзя ожидать, что все стратегии продолжат работать, и тому есть две основные причины:

1. Стратегия соответствовала кривой с самого начала
2. Рынок изменился

Даже если вы позволите своим стратегиям пройти самые жесткие процедуры тестирования устойчивости, какие только только можете придумать, все равно остается небольшой, небольшой шанс, что они подходят кривой и в любом случае им посчастливилось пройти тест.

Однако, если у вас есть надежные методы тестирования устойчивости, основная причина того, что ваши стратегии терпят неудачу, будет не в этом, а в изменениях на рынке. Рынки постоянно меняются, и если эти изменения произойдут с каким-то поведением, на котором была основана ваша стратегия, эта стратегия может просто перестать работать.

Как бороться с неудачными стратегиями

Поскольку неудачные стратегии — неизбежная часть алгоритмической торговли, вам необходимо установить четкие правила, когда следует переключать стратегию.Например, вы можете измерить максимальную историческую просадку стратегии и решить прекратить торговлю по ней, как только она войдет в просадку, которая в x раз глубже. Вы, безусловно, хотите сократить количество проигравших и позволить победителям бежать!

Знание, как и когда выключить стратегию, необходимо для прибыльной торговли, и это то, что мы более подробно рассматриваем в нашем курсе алгоритмической торговли.

Зачем нужны несколько стратегий: важность портфеля

Как мы уже несколько раз упоминали в статье, распределение рисков по разным рынкам и временным рамкам дает огромные преимущества.Многие начинающие трейдеры ищут одну идеальную стратегию и не понимают, что им нужно несколько стратегий на разных рынках, чтобы иметь возможность получить ту прибыль, о которой они мечтают.

Это основные причины, по которым вам следует торговать несколькими стратегиями:

1. Вы будете зарабатывать больше денег с более стабильной скоростью — Поскольку две торговые стратегии никогда не будут полностью коррелированы друг с другом, это означает, что торговля обоими сделает вашу кривую капитала более плавной. Когда первая стратегия находится в состоянии просадки, вторая может сделать новый максимум, который выровняет кривую.Чем больше у вас некоррелированных торговых стратегий, тем более гладкой будет кривая. А с более плавной кривой вы можете торговать большим количеством стратегий одновременно, что многократно увеличит потенциальную прибыль!
2. Неудача одной стратегии не имеет большого значения — Если вы торгуете сразу несколькими торговыми стратегиями, неудача одной стратегии не будет иметь большого значения, поскольку некоторые из ваших других стратегий, надеюсь, достигают новых максимумов капитала.
3. Вы уменьшаете риск — Получение прибыли на разных рынках и на разных таймфреймах поможет снизить риск.Например, если в данный момент один рынок не синхронизирован, будут другие, которые хорошо сочетаются с вашими стратегиями.

Как видите, вопрос о том, следует ли торговать только по одной или нескольким стратегиям, не возникает. Вот почему все наши студенты получают 10 торговых стратегий на разных рынках, которыми мы торгуем сами!

Советы и приемы тестирования на истории

Маркировка кривой рыночного капитала.

Когда вы тестируете торговую стратегию на исторических данных, у вас в большинстве случаев есть два варианта представления результатов тестирования на истории:

1. От производителя
2. Закрытый капитал

Mark to market отображает сделки по мере их развития, в то время как эквити закрытых сделок отображает сделки только по мере их закрытия.

Последнее может стать проблемой, если вы используете стратегию, которая остается на рынке в течение длительного времени и, следовательно, может испытывать большие колебания в каждой сделке. Если эти колебания не отображаются, как в случае с закрытой торговлей, вы можете неверно оценить эффективность стратегии. Причина в том, что сделка могла испытать огромную просадку, не оставив следов, если бы она была закрыта позже, когда она восстановилась.

Вот два бэктеста. Первый график показывает стоимость закрытой сделки, а второй график показывает рыночную стоимость.Стратегии такие же.

Акция закрытой торговли

Марка на рынок

Включая пробуксовку и комиссию!

Многие трейдеры забывают включать торговые сборы и комиссию в бэктест. Хотя это может быть не слишком серьезно, если вы имеете дело со стратегиями с высокой средней сделкой, где проскальзывание комиссии почти незаметно, вы можете обмануть себя стратегиями с очень низкой средней сделкой.

На самом деле, существует множество крошечных краев, которые могут быть слишком малы для прибыльной торговли с учетом комиссии и проскальзывания.

В нашем курсе алгоритмической торговли у нас есть шпаргалка, в которой мы перечисляем соответствующие суммы проскальзывания для каждого рынка.

Не используйте оптимизатор для поиска оптимального значения

Большинство современных платформ для тестирования на исторических данных поставляются с оптимизатором, который позволяет вам находить наилучшие настройки параметров для вашей стратегии. При этом оптимизатор следует использовать не так.

Запуск и оптимизация с последующим немедленным выбором лучших значений очень подвержены подгонке кривой.Вместо этого вы хотите запустить оптимизацию, а затем просмотреть все значения, чтобы получить обзор того, как стратегия работает по всем параметрам. Если вы обнаружите, что существует оптимум с окружающими его сильными значениями, тогда имеет смысл выбрать параметры, близкие к этому оптимуму. Однако, если это не так, есть большая вероятность, что вы просто выбираете какие-то случайные настройки, которые хорошо сработали, только благодаря удаче.

Конечные слова

Мы надеемся, что это руководство упростило понимание алгоритмической торговли, и что нам удалось убедить вас, что алгоритмическая торговля является лучшей формой торговли для трейдеров, которые серьезно относятся к своей торговле.

Здесь вы можете узнать больше об алгоритмической торговле в наших архивах.

Руководство по алгоритмической торговле и прибыльности количественных фондов

Алгоритмические торговые стратегии и тестирование на исторических данных

Почти все торговые идеи сначала преобразуются в торговую стратегию и кодируются в алгоритм, который затем оживает и готов к исполнению. Большинство алгоритмических торговых стратегий создаются на основе обширных торговых знаний на финансовом рынке в сочетании с количественным анализом и математическим моделированием.Позже стратегии передаются программистам-квантам, которые преобразуют их в исполняемые алгоритмы.

Широко распространено тестирование торговых стратегий до того, как они появятся на рынке. Эта практика известна как бэктестинг. Здесь алгоритм тестируется на исторических данных, чтобы проверить алгоритм и применить дальнейшие изменения.

Основная цель тестирования на истории — оценить эффективность алгоритмической стратегии. Стратегия тестируется, если она ведет себя так, как предполагалось в реальных рыночных ситуациях.А его прибыльность проверяется на исторических рыночных данных.

Для более сложных алгоритмов и фирм с более продвинутыми инструментами алгоритмические стратегии работают на основе так называемой бумажной торговли, где стратегия выполняет виртуальную торговлю без какой-либо коммерческой ценности (торговля без денег).

Самыми популярными языками программирования, используемыми для написания автоматических торговых стратегий, являются JAVA, Python и C ++. Matlab также является хорошим инструментом с широким набором аналитических инструментов для построения и анализа алгоритмических стратегий.

Кто использует алгоритмическую торговлю?

Безусловно, наиболее распространенными любителями алгоритмических торговых операций являются крупные финансовые учреждения, а также инвестиционные банки, а также хедж-фонды, пенсионные фонды, брокеры-дилеры, маркет-мейкеры.

Некоторые известные алгоритмические стратегии

В широком смысле наиболее часто используемые алгоритмические стратегии — это стратегии Momentum, поскольку их названия указывают на начало выполнения алгоритма на основе заданного всплеска или данного момента.Алгоритм в основном определяет момент (например, всплеск) и исполнение ордера на продажу в зависимости от того, как он был запрограммирован.

Еще одна популярная стратегия — это алгоритмическая стратегия возврата к среднему. Этот алгоритм предполагает, что цены обычно возвращаются к своему среднему значению.

Более сложный тип торговли алгоритмами — это маркетинговая стратегия, эти алгоритмы известны как поставщики ликвидности. Стратегии маркет-мейкинга нацелены на подачу заявок на покупку и продажу, чтобы заполнить книгу заявок и сделать определенный инструмент на рынке более ликвидным.Стратегии создания рынка предназначены для определения разницы между ценой покупки и продажи и, в конечном итоге, уменьшения этого спреда.

Еще одна продвинутая и сложная алгоритмическая стратегия — это арбитражные алгоритмы. Эти алгоритмы предназначены для обнаружения неправильного ценообразования и распределения неэффективности между различными рынками. По сути, алгоритмы арбитража находят разные цены на двух разных рынках и размещают заказы на покупку или продажу, чтобы воспользоваться разницей в цене.

Среди крупных инвестиционных банков и хедж-фондов также популярна частая торговля.Большая часть всех сделок, совершаемых во всем мире, осуществляется с использованием высокочастотной торговли. Основная цель высокочастотной торговли — совершать сделки, основанные на поведении рынка, как можно быстрее и с максимальной масштабируемостью. Однако высокочастотная торговля требует прочной и довольно дорогой инфраструктуры. Фирмы, которые хотели бы вести торговлю с высокой частотой, должны размещать свои серверы, на которых выполняется алгоритм, рядом с рынком, который они исполняют, чтобы минимизировать задержку в максимально возможной степени.

Адаптивный дефицит

Адаптивный алгоритм реализации дефицита, разработанный для уменьшения влияния на рынок при выполнении крупных заказов.Это позволяет вести торговые планы с автоматической реакцией на ликвидность цены.

Корзина Торговля

Basket Orders — это стратегия, предназначенная для автоматической параллельной торговли многими активами, уравновешивая их долю в стоимости портфеля.

Полоса Боллинджера

Стратегия полос Боллинджера — это торговый алгоритм, который вычисляет три полосы — нижнюю, среднюю и верхнюю. Когда средняя полоса пересекает одну из других с правильной стороны, тогда выполняется некоторый порядок.

CCI

Стратегия индекса товарного канала — это торговый алгоритм, действия которого зависят от значения индекса CCI, который основан на среднем значении и дисперсии некоторого количества последних сделок.

MACD

Стратегия

MACD — это торговый алгоритм, действия которого зависят от двух линий MACD и сигнальной линии MACD, рассчитываемых с помощью EMA.

Закрытие рынка

Стратегия разработана для снижения затрат, связанных с влиянием на рынок огромных заказов.Он работает до указанного времени и может воспользоваться аукционом на закрытии рынка.

Parabolic SAR

Стратегия

Parabolic SAR — это торговый алгоритм, роль которого заключается в прогнозировании изменения рыночного тренда и торговле активами в определенных рыночных условиях.

От первого лица

Percent of Volume (POV) — это торговый алгоритм, основанный на объеме, используемом для выполнения более крупных ордеров без чрезмерного влияния на рыночную цену.

RSI

Стратегия индекса относительной силы — это торговый алгоритм, действия которого зависят от значения индекса RSI, который основан на средних выигрышах и проигрышах стратегии.

Медленный стохастический осциллятор

Стратегия медленного стохастического осциллятора построена для получения прибыли от покупки / продажи акций в определенных рыночных условиях.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж

(SA) создан для получения прибыли от одновременной покупки и продажи двух акций двух коррелированных инструментов.

TWAP

Средневзвешенная по времени цена (TWAP) — это торговый алгоритм, основанный на средневзвешенной цене, используемой для исполнения более крупных ордеров без чрезмерного влияния на рыночную цену.

VWAP

Средневзвешенная цена по объему (VWAP) — это торговый алгоритм, основанный на заранее рассчитанном графике, который используется при исполнении более крупного ордера без чрезмерного влияния на рыночную цену.

Williams% R

Стратегия Williams% R — это торговый алгоритм, основанный на изменении тренда, определяемом осциллятором Williams% R. Осциллятор приводит к стратегии открытия длинной или короткой позиции.

Интеллектуальная маршрутизация заказов

Технология

Technically Smart Order Routing будет искать доступные ликвидные средства на заданных торговых площадках, и при сопоставлении средней точки будет максимально возможна вероятность улучшения цен.

Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж

используется, когда трейдер хотел бы использовать возможность использования возможности арбитража из трех разных валют FX или криптовалют. Треугольный арбитраж происходит, когда в торговых площадках используются разные ставки.

Инструменты для алгоритмической торговли

В зависимости от конкретного варианта использования, такого как размер заказов, настраиваемость и уровень опыта, существуют варианты, доступные для программного обеспечения для алгоритмической торговли.Более крупные фирмы, такие как хедж-фонды, инвестиционные банки или собственные торговые фирмы, используют более специализированные и продвинутые инструменты. Когда дело доходит до большего количества индивидуальных трейдеров или квантов с меньшим капиталом для торговли, они предпочитают использовать более готовые алгоритмические стратегии, некоторые в облаке, некоторые автономные.

Наиболее распространенные особенности программного обеспечения для алгоритмической торговли — это способы анализа прибыли / убытка алгоритма на реальных рыночных данных. Для получения, обработки и отправки заказов от программного обеспечения на рынок доступны различные протоколы, такие как TCP / IP, webhooks, FIX и т. Д.Одним из важных факторов для этой обработки данных от получения до обработки и отправки запроса измеряется задержка. Задержка — это временная задержка, вносимая в перемещение данных от точек к точкам. Принимая во внимание изменения цен на рынке, чем меньше полученная задержка, тем лучше программное обеспечение реагирует на рыночные события, следовательно, реакция быстрее.

Backtesting — еще одна полезная функция, которая должна быть включена в программное обеспечение для алгоритмической торговли. Обычно это программное обеспечение позволяет трейдерам применять свои стратегии автоматической торговли и тестировать их на исторических данных, чтобы оценить прибыльность своих стратегий.

Плюсы и минусы алгоритмической торговли

Как и любой другой выбор, у использования алгоритмических торговых стратегий и автоматизации процесса торговли есть свои плюсы и минусы. Давайте поговорим о профессионалах. Основываясь на мнениях многих экспертов в области инвестиций, человеческие эмоции могут быть токсичными и ошибочными, когда дело доходит до торговли, один, возможно, наиболее признанный плюс количественной торговли — это устранение человеческих эмоций и ошибок из торговли.

Еще одним огромным преимуществом алгоритмической торговли является увеличение скорости исполнения на рынке, а также возможность тестирования стратегий с использованием бэктестинга и бумажной торговли в имитационной манере.Тестирование количественных стратегий определяет жизнеспособность идеи торговых стратегий.

Еще одно широко обсуждаемое преимущество количественной торговли — это диверсификация рисков. Алгоритмическая торговля позволяет трейдерам в любой момент времени диверсифицироваться между человеческими счетами, стратегиями или рынками. Акт диверсификации распределит риски различных рыночных инструментов и застрахует их от убыточных позиций.

Автоматическая торговля с использованием количественной торговли снижает операционные затраты на выполнение больших объемов торговли за короткий период времени.

Есть также несколько других преимуществ, таких как автоматизация распределения активов, поддержание последовательной дисциплины в торговле и более быстрое исполнение.

Теперь давайте перейдем к рассмотрению некоторых недостатков алгоритмической торговли. Возможно, одна из очень обсуждаемых проблем с использованием алгоритмической торговли — это постоянный мониторинг стратегий, который для некоторых трейдеров может быть немного стрессовым, поскольку человеческий контроль в автоматической торговле намного меньше. Хотя широко распространены функции потери контроля, включенные в стратегии и программное обеспечение для алгоритмической торговли (автоматические и ручные).

Для большинства индивидуальных трейдеров наличие достаточных ресурсов может быть еще одним недостатком алгоритмической торговли. Автоматическая торговля снижает стоимость выполнения крупных заказов, но может оказаться дорогостоящей, поскольку требует начальной инфраструктуры, такой как стоимость программного обеспечения или стоимость сервера.

Плюсы	Минусы
Торговля без эмоций	Потребности в мониторинге
Меньше ошибки	Технологическая инфраструктура
Более высокая скорость торговли	Навыки программирования, необходимые для обновления стратегий
Тестирование на исторических данных и торговля бумагами
Диверсификация рисков
Снижение эксплуатационных расходов
Стабильная торговая дисциплина

Показатели квантовых фондов

Существуют разные результаты производительности в зависимости от того, на какой основе построена стратегия алгоритмической торговли.Хотя, например, фонд с алгоритмическим управлением в 2018 году (в течение которого индекс S & P500 был на уровне 19,42%) SH Capital Partners показал доходность 234,09%. За тот же период Silver8 Partners и Global Advisors Bitcoin Investment Fund достигли 770,75% и 330,08% доходности соответственно. Оба этих примера алгоритмической торговли торгуются автоматически, но различаются по конкретным стратегиям — однако оба приписывают свой успех своим выигрышным стратегиям автоматической торговли и их обоснованию для цифровых активов.

Даже самые прибыльные алгоритмы с разумным уровнем волатильности (например, коэффициент Шарпа 2+ и максимальная просадка

Чтобы обеспечить лучшее представление статистики производительности, мы подготовили результаты хедж-фонда Reinsseance, см. Таблицу ниже:

Вот некоторые статистические данные торговой фирмы Reinsseance:

Год	Чистая прибыль	Комиссия за управление	Комиссия за выполнение	Возврат до комиссии	Размер фонда	Прибыль от торговли медальоном
1988	9.0%	5%	20%	16,3%	20 миллионов долларов	3 миллиона долларов
1989	-0,4%	5%	20%	1,0%	20 миллионов долларов	$ 0
1990	55,0%	5%	20%	77,8%	30 миллионов долларов	23 миллиона долларов
1991	39,4%	5%	20%	54%	42 миллиона долларов	$ 23
1992	33.6%	5%	20%	47%	74 миллиона долларов	35 миллионов долларов
1993	39,1%	5%	20%	53,9%	122 миллиона долларов	66 миллионов долларов
1994	70,7%	5%	20%	93,4%	276 миллионов долларов	258 миллионов долларов
1995	38,3%	5%	20%	52.9%	462 миллиона долларов	244 миллиона долларов
1996	31,5%	5%	20%	44,4%	637 миллионов долларов	283 миллиона долларов
1997	21,2%	5%	20%	31,5%	829 миллионов долларов	261 миллион долларов
1998	41,7%	5%	20%	57,1%	$ 1.1 миллиард	261 миллион долларов
1999	24,5%	5%	20%	35,6%	1,54 миллиарда долларов	549 миллионов долларов
2000	98,5%	5%	20%	128,1%	1,9 миллиарда долларов	2,434 млн
2001	33,0%	5%	36%	56,6%	3,8 миллиарда долларов	2,149 млн
2002	25.8%	5%	44%	51,1%	5,24 миллиарда долларов	2,676 миллиарда
2003	21,9%	5%	44%	44,1%	5,09 млрд долларов	2,245 млрд долларов
2004	24,9%	5%	44%	49,5%	5,2 миллиарда долларов	2,572 миллиарда долларов
2005	29,5%	5%	44%	57.7%	% 5,2 млрд	2,572 миллиарда долларов
2006	44,3%	5%	44%	84,1%	5,5 миллиарда долларов	4,374 миллиарда долларов
2007	73,7%	5%	44%	136,6	5,2 миллиарда долларов	7,104 млрд долларов
2008	82,4%	5%	44%	152,1%	$ 5.2 миллиарда	$ 7.911 млрд
2009	39,0%	5%	44%	74,6%	5,2 миллиарда долларов	3,881 миллиарда долларов
2010	29,4%	5%	44%	57,7%	5,2 миллиарда долларов	3,881 миллиарда долларов
2011	37,0%	5%	44%	71,1%	10 миллиардов долларов	$ 7.107 миллиардов
2012	29,0%	5%	44%	56,8%	10 миллиардов долларов	5,679 млрд долларов
2013	46,9%	5%	44%	88,8%	10 миллиардов долларов	8..875 миллиардов долларов
2014	39,2%	5%	44%	75,0%	9,5 миллиарда долларов	7.125 миллиардов
2015	36.0%	5%	44%	69,3%	9,5 миллиарда долларов	6,582 миллиарда долларов
2016	35,6%	5%	44%	68,6%	9,5 миллиарда долларов	6,514 млрд долларов
2017	45,0%	5%	44%	85,4%	10 миллиардов долларов	8,536 млрд долларов
2018	40,0%	5%	44%	76.4%	10 миллиардов долларов	7,643 миллиарда

Источник: Человек, который решил рынок, как Джим Саймонс начал квантовую революцию, Грегори Цукерман

Хедж-фонд перестрахования в общей сложности достиг 39,1% чистой прибыли, 66,1% средней прибыли до вычета комиссионных сборов и общей торговой прибыли в размере 104 530 000 000 долларов.

Алгоритмическая торговля криптовалютами

В отличие от более зрелых инструментов, таких как акции, опционы или CFD, рынок криптовалюты довольно волатилен.Обычно более высокая волатильность приводит к более частым скачкам цен на инструменты, выше и ниже. Следовательно, некоторые профессиональные трейдеры находят это забавным и выгодным для извлечения максимальной выгоды.

Как правило, для трейдеров криптовалюты существует множество облачных решений с использованием торговых ботов, хотя для очень профессиональных и институциональных трейдеров это может быть недостаточно гибким. Существует несколько автоматических торговых платформ для криптовалют, которые могут удовлетворить потребности более опытных и институциональных трейдеров.

Количественные торговые тенденции

В среднем 80% ежедневных трейдеров в США работают с помощью алгоритмической торговли и машин. Хотя объем автоматической торговли может меняться в зависимости от волатильности рынка. По словам Дж. П. Моргана, на фундаментальных дискреционных трейдеров приходится только 10% объема торгов акциями. Это традиционный способ проверки результатов деятельности компаний и их перспектив перед принятием решения о покупке или продаже позиции.

Рост числа алгоритмической торговли с прошлого года приближается к 47%, а количество пользователей, выполняющих свои сделки алгоритмически, выросло на 41%. Мобильные устройства также играют важную роль в инструментах при условии, что алгоритмическая торговля валютой с использованием мобильных устройств вырастет примерно на 54%.

Новые технологии, искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн

Согласно другому исследованию J.P. Morgan, искусственный интеллект и машинное обучение, по прогнозам, окажут наибольшее влияние на формирование будущего торговли.Основываясь на этом анализе, искусственный интеллект и машинное обучение повлияют на будущее торговли на 57% и 61% в следующие три года.

Интересно, что в этом отчете говорится, что одна только обработка естественного языка будет составлять 5% изменений в следующие 12 месяцев и до 9% в следующие три года.

Отчет J.P. Morgan показывает, что около 68% трейдеров считают, что искусственный интеллект и машинное обучение обеспечивают глубокую аналитику данных. Около 62% считают, что искусственный интеллект и машинное обучение оптимизируют исполнение сделок, а 49% трейдеров считают, что искусственный интеллект и машинное обучение дают возможность отточить свои торговые решения.

В том же отчете указано, что блокчейн в течение следующих 12 месяцев повлияет на торговлю до 9% и 19% в течение следующих трех лет. Согласно тому же отчету, использование мобильных торговых приложений должно повлиять на торговый рынок до 28% в течение следующих 12 месяцев и до 11% в течение следующих 3 лет.

Доля рынка

По оценке Morgan Stanley в 2017 году, алгоритмические стратегии росли на 15% в год за последние шесть лет и контролируют около 1 доллара.5 триллионов между хедж-фондами, паевыми фондами и интеллектуальными бета-ETF. Другие отчеты предполагают, что отрасль количественных хедж-фондов должна была превысить 1 триллион долларов AUM, что почти удвоилось с 2010 года на фоне оттока средств из традиционных хедж-фондов. Напротив, общий капитал отрасли хедж-фондов достиг 3,21 триллиона долларов, согласно последнему отчету глобального исследования хедж-фондов.

.