Биржа арбитраж: Что такое арбитраж? Основы арбитражной торговли криптовалютой

Что такое арбитраж? Основы арбитражной торговли криптовалютой

Биржевой арбитраж – это вид трейдинга, который сопряжен с минимальными рисками. Основная цель арбитража – извлечь выгоду из разницы между ценой актива на разных рынках или разных биржах. Обычно инвестор покупает актив на одном рынке и немедленно продает его на другом чуть дороже. Другие формы арбитража используются индексными фондами и теми, кто делает ставки на спорт.

Что такое арбитражная торговля?

Смысл арбитража состоит не в том, чтобы купить и затем хранить актив, как это делают многие инвесторы. Арбитражная стратегия торговли предполагает покупку с почти мгновенной продажей. Еще один важный элемент арбитража – практически нулевой уровень риска.

К примеру, если актив торгуется по цене 10 долларов США на одной бирже и 10,02 долларов на другой, инвестор может купить его на первой бирже и тут же продать на второй другой. Стоит отметить, что мгновенная покупка-продажа возможна только при условии, что на обеих биржах у трейдера есть необходимый актив. В противном случае за время перевода средств с одной платформы на другую цены могут измениться, а комиссии за трансфер могут перекрыть ожидаемую прибыль. Таким образом, чтобы получить значительный доход от арбитражной  стратегии, трейдеру нужно держать большой портфель активов на разных биржах. Однако и риски будут минимальны, ведь трейдер не зависит от рыночных изменений цены.

Еще одна распространенная форма арбитража практикуется в индустрии спортивных ставок. Спортивный арбитраж предполагает одновременную работу с различными букмекерами. Зачастую букмекеры публикуют разные коэффициенты для одного и того же события. В такой ситуации можно сделать ставки на противоположные исходы события у разных букмекеров и получить прибыль вне зависимости от исхода состязания.

Арбитражная торговля криптовалютой

Основные принципы арбитража одинаковы на всех рынках вне зависимости от актива, то есть арбитражная торговля биткойном теоретически работает так же, как и арбитражная система торговли акциями.

Однако у криптоиндустрии есть и своя специфика. Во-первых, волатильность на этом рынке гораздо выше, что может позитивно отразиться на результатах арбитража. Внезапные сильные изменения курса могут создать значительную разницу цен между биржами. Нередки случаи, когда курс цифровой валюты падает на 25% в течение 24 часов, что создает отличные условия для арбитража.

К тому же криптовалютный рынок слабо регулируется, а количество бирж в мире уже перевалило за 200. Такие условия могут быть очень выгодны тем трейдерам, которые следят за многочисленными биржами и потенциально большими разницами цен.

Криптовалютный арбитраж также сильно зависит от используемой технологии. При ручном арбитраже скорость проведения транзакций в том или ином блокчейне значит очень много. Некоторые монеты практически сразу поступают на биржевой кошелек, а другим на это требуется до 20 минут. Этот фактор необходимо учитывать, если вы собираетесь заниматься ручной арбитражной торговлей.

Основы арбитражного трейдинга

При разработке арбитражной стратегии можно воспользоваться разными методами: торговать вручную, арбитражить с помощью бота или даже специальных программы для криптовалютного арбитража.

Стратегии, которые используют хедж-фонды, отличаются от описанной выше и арбитраж является лишь частным ее случаем. Рыночно-нейтральные стратегии отличаются минимизацией рисков, поскольку в них используются активы с низким уровнем корреляции. Статистический арбитраж – одна из таких стратегий, доступная и частному трейдеру. Цель статистического арбитража и парного трейдинга – создание рыночно нейтрального портфеля, что значит наличие в нем инструментов с низкой корреляцией друг с другом. Условно, резкое падение курса одного актива должно компенсироваться ростом другого.

В случае ручного криптовалютного арбитража трейдер должен отслеживать цену актива на нескольких биржах в реальном времени и быть готовым совершить сделку, как только обнаружится разница в ценах (арбитражное окно). Существуют специальные сайты и приложения, помогающие мониторить цены криптоактивов в реальном времени на разных биржах.

Также можно заниматься арбитражной торговлей внутри одной биржи с использованием разных валютных пар. Например, определенный альткойн может торговаться и за BTC, и за ETH, но цена его в рамках этих двух пар будет немного различаться. Если в биткойновой паре актив дешевле, то трейдер может купить альткойн за биткойн и тут же продать его за ETH.

Трейдинговые боты для арбитража работают по тому же принципу, но имеют ряд преимуществ перед торговлей вручную.

1. Во-первых, арбитражный бот гораздо быстрее, а поскольку скорость – ключевой фактор успеха арбитражной торговли, то это очень серьезное преимущество.
2. Во-вторых, арбитражному боту не нужно отдыхать, есть или вообще делать что-либо, кроме поиска арбитражных окон. Бот для криптовалютного арбитража сканирует цены активов, находит разницы в ценах и совершает прибыльные сделки.

Пара слов про арбитраж между биржами

Некоторые боты могут осуществлять арбитраж только на одной бирже; более мощные (такие, как межбиржевой арбитражный бот от HTS) способны искать окна на многочисленных биржах и заключать прибыльные сделки при условии, что необходимые пары доступны на обеих биржах. HTS – одна из немногих платформ, предлагающих бота с подобным функционалом.

Продвинутый бот для арбитража между биржами может стать залогом успеха благодаря своей скорости и способности максимизировать доход. Однако для достижения оптимального результата трейдер должен настроить бота под свои потребности и быть готовым к определенным ограничениям (таким, как необходимость вручную ребалансировать кошелек).

Трейдеры также могут дополнить автоматическую торговлю ручным арбитражем. В этом случае мониторинг цен в стаканах в реальном времени может помочь предсказать появление арбитражного окна.

В конечном итоге любой трейдер, который потратит достаточно времени на изучение рынков и приложит необходимые усилия, сможет создать арбитражную стратегию, которая будет приносить стабильный доход.

Где попрактиковаться?

Арбитражная торговля на Xena Exchange может стать отличным опытом как для начинающего, так и опытного трейдера. Торгуйте биткоином на Xena Exchange и обучайтесь азам алгоритмического и арбитражного трейдинга с максимально выгодными условиями.

Заключение

Арбитраж обязан своей популярностью ряду причин. Его отличает низкий риск; он работает одинаково хорошо при положительном, отрицательном и боковом движении рынка и его достаточно просто внедрить.

Однако у арбитража есть и определенные недостатки. Хотя риск мал, он все же существует: при ручном арбитраже можно не успеть продать актив, прежде чем закроется окно. Арбитраж также требует большого объема рутинной работы: нужно открывать аккаунты на разных биржах и вовремя обновлять все программы.

The information provided in this article does not constitute investment advice.

Remember that trading cryptocurrencies comes with significant risks. You may suffer considerable losses and may potentially lose more than you have invested. No tool can guarantee future profits or predict market movements with absolute precision.
The company is not responsible for any damages or losses that occur in connection with the use of the information contained in this article.

Арбитраж между ставками — Московская Биржа

 

1. Пусть в портфеле уже есть ОФЗ, которая является наилучшей к поставке (CTD) для некоторого фьючерса. Продаем ее, чтобы откупить в момента закрытия позиции. Таким образом, привлекли деньги под ставку доходности бонда.
2. Покупаем фьючерс, в корзине которого есть этот бонд. По фьючерсу получаем доходность бонда минус ставка вменённого РЕПО (+ YTM — IRR). (см. стратегию №7)
   Таким образом, привлекли деньги под ставку IRR, которая заранее известна.
3. Размещаем полученные деньги под RUONIA (ставка overnight).
4. Хеджируем ставку размещения с помощью покупки фьючерса RUON (отдаем плавающую ставку и получаем фиксированную)

Разместили деньги под фиксированную ставку из фьючерса на RUONIA на 1 месяц.

В итоге платим фиксированную ставку IRR и получаем фиксированную ставку из фьючерса RUON. Таким образом, если ставка на офферах RUON больше ставки IRR, то получаем чистую прибыль.

Т.е. гарантированно получаем разницу в ставках на номинал позиции. Затраты – гарантийное обеспечение.

Пример:

Пусть разница в ставках составляет 50 bp.
Рассчитаем доходность стратегии при использовании различных фьючерсов на ОФЗ.

	ГО ОФЗ фьюч., бп	ГО фьючерс на RUONIA, бп	Суммарное ГО, бп	dRates/Суммарное ГО
OFZ2	493	9	502	10%
OFZ4	772	9	781	6%
OFZ6	941	9	950	5%
OF10	969	9	978	5%
OF15	1 364	9	1 373	4%

Таким образом, при значении рублевых ставок в районе 10% стратегия с использованием фьючерса OFZ2 становится выгодной при разнице ставок в районе 50 бп.

Для корректного расчета необходимо учитывать бид/аск спред на всех инструментах.

Санкт-Петербургская биржа запустит торги акциями РФ наряду с программой best execution | 14.12.20

Санкт-Петербургская биржа технически готова к запуску торгов российскими акциями, однако старт произойдет после того, как участники рынка будут готовы к работе с программой best execution (наилучшего исполнения заявок на покупку-продажу ценных бумаг). Об этом сообщил журналистам президент «НП РТС» Роман Горюнов.

«У нас нет задачи запускать российские бумаги ради запуска. Мы предполагаем распространение [на российские бумаги] модели, которая у нас есть на иностранных бумагах — модели best execution. Нам кажется, что это правильно, поскольку это будет означать, что для конечного инвестора ликвидность улучшится, и издержки самих участников рынка снизятся. Но если по американским бумагам мы смогли это сделать в рамках наших собственных технологий на уровне биржи, то в российских бумагах очевидно разумнее это делать на уровне самих участников рынка», — сказал он.

Горюнов добавил, что специалисты биржи хотят дать время участникам рынка для подготовки к введению этого сервиса, чтобы не создавать им определенные регуляторные риски.

«Теоретически, если завтра-послезавтра на Санкт-Петербургской бирже появятся цены по, например, акциям «Газпрома», которые в некоторых случаях будут лучше, чем на Московской бирже, то у брокеров возникнет регуляторный риск того, что они не соблюдают регуляцию по best execution. Мы бы хотели, чтобы они были технологически готовы и обеспечили клиентам этот сервис. Поэтому мы ждем, когда ключевые участники рынка подключатся к нему», — пояснил он.

Кроме того, совет директоров Санкт-Петербургской биржи принял решение о создании маркетинговой программы по стимулированию и внедрению модели best execution на российском рынке.

«Мы проспонсируем часть расходов на внедрение этого сервиса внутри брокеров. Сейчас на уровне менеджеров вводится такая программа, которая с нового года будет действовать. У нас есть поручение совета директоров проработать это и выделить бюджет», — сказал он, добавив, что эффект программы для мелких участников рынка не будет сильно очевиден.

Но, чтобы не создавать регуляторрый арбитраж, помощь будет оказываться тем, кому данную программу тяжелее всего внедрять.

«Как только мы будем понимать, что в течение ограниченного времени участники готовы, мы будем запускать маркет-мейкеров, создавать ликвидность и прочее», — также добавил Горюнов.

Информационное агентство России ТАСС

Арбитраж | Центр помощи Bitsgap

Арбитраж

Как работает система арбитражной торговли Bitsgap

Внимание! Мы рекомендуем воздержаться от арбитража, если у вас нет опыта торговли. Арбитраж требует внимательности, четкого понимания своих действий, большого объема средств и большого количества времени. Интерфейс арбитража Bitsgap предлагает полную информацию о разнице цен на рынках криптовалюты и инструмент для использования данной информации. Но эффективность процесса арбитража полностью зависит от пользователя.

Классическая система арбитража

Арбитраж — приобретение криптовалюты на бирже, где ее стоимость ниже и продажа на другой бирже, где ее стоимость выше.

В классической схеме арбитража трейдер приобретает криптовалюту на Бирже-1, производит ее перевод на Биржу-2 и осуществляет продажу. В зависимости от конкретного блокчейна, а также обработки операций вывода и ввода на биржевой счет, этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов. Основной проблемой стандартного арбитража является задержка при переводе средств, так как она может нивелировать возникающую разницу цен.

Схема арбитража Bitsgap

Арбитраж Bitsgap предполагает быстрое исполнение арбитражных сделок при условии наличия в одинаковых эквивалентных объемах котируемой валюты на Бирже-1 для покупки и базовой валюты на Бирже-2 для продажи. То есть для операции объемом в $500 данная сумма должна быть доступна на балансе каждой из двух бирж.

Пример арбитража:

• На балансе трейдера на Бирже-1 имеется $1000, на Бирже-2 — 5 ETH. Общий баланс — $1000 и 5 ETH.
• По торговой паре ETH/USDT текущая цена ETH на Бирже-1 — $200. Цена ETH на Бирже-2 — $202.
• После операции арбитража на Бирже-1 будет приобретено 5 ETH, на Бирже-2 — продано 5 ETH.

Для успешного повторения операции потребуется ребалансировка средств — перевод ETH на с Биржи-1 на Биржу-2 и перевод USDT в обратном направлении. Комиссия бирж за вывод средств для ребалансировки в операциях арбитража не учитывается.

Обратите внимание — система Bitsgap не производит перевода средств между биржами. В целях безопасности Bitsgap не имеет и не запрашивает доступ к операциям ввода-вывода средств клиентов на биржах. Подробнее об этом можно узнать в материале Какой уровень доступа имеет платформа Bitsgap к средствам на бирже

Интерфейс системы арбитража платформы Bitsgap

Buy Exchange — меню выбора бирж для покупки криптовалюты. На этих биржах Bitsgap производит поиск самых низких курсов для покупки. Возможно применение фильтра для выбора определенных бирж.

1. Sell Exchange — меню выбора бирж для продажи криптовалюты. На этих биржах Bitsgap производит поиск самых высоких курсов для продажи. Аналогично возможно применение фильтра.
2. Balance to be used — выбор части доступного на биржах объема для проведения арбитражной сделки. В целях безопасности сделки максимальное значение — 90%
3. Search — быстрый фильтр для отображения интересующих торговых пар
4. Pair — торговая пара, по которой может быть проведен арбитраж
5. Exchange, Buy price — биржа (Биржа-1), на которой будет производится сделка по покупке базовой валюты и цена покупки
6. Amount, Value — сумма арбитражной сделки (ограничивается в п.3) в базовой валюте и ее значение в валюте котировки.
7. Exchange, Sell price — биржа (Биржа-2), на которой будет производится сделка по продаже базовой валюты и цена продажи
8. Profit — профит сделки в процентах с учетом комиссий бирж по операциям покупки и продажи и его фактическое значение для выбранного объема
9. Кнопка [Trade] для проведения арбитражной операции, либо причина, по которой операция невозможна (рассмотрены ниже).

Пример арбитражной сделки в на платформе Bitsgap

Система арбитража Bitsgap зафиксировала ценовую разницу по паре XMR/BTC между биржей Okex и биржей HitBTC.

На бирже Okex на балансе трейдера находится достаточно средств в USDT для покупки XMR. На бирже HitBTC имеется эквивалентный объем XMR для продажи по более выгодной цене. Объем сделки арбитража указан в столбце Amount — 4.4448 XMR.

Планируемый профит от арбитражной сделки — 0.26%.

При нажатия кнопки [Trade] система Bistgap одновременно размещает два лимитных ордера на указанный объем XMR:

1. Ордер на покупку XMR на бирже Okex
2. Ордер на продажу XMR на бирже HitBTC

После успешного исполнения обоих ордеров (уведомления в правом углу экрана на иллюстрации выше) сделка по арбитражу считается закрытой. Информация по выполненной сделке помещается в раздел History. Профит указывается в валюте котировки.

Для повторения операции необходима ребалансировка средств — перевод XMR с Okex на HitBTC и перевод BTC в обратном направлении. Комиссия бирж за перевод средств для ребалансировки в операциях арбитража не учитывается.

Сообщения о невозможности проведения операции

Please add {exchange} API key to trade — указанная {биржа} не подключена с помощью API ключа к системе Bitsgap. По данной причине на ней невозможно разместить лимитный ордер для проведения покупки или продажи. Обратитесь к разделу Как подключить биржи к Bitsgap

Please add {coin} to {exchange} balance — для проведения операции арбитража требуется наличие данной {валюты} на указанной {бирже}.

Unable to complete arbitrage deal. Balance is less than 15.00 USD — для проведения сделки требуется наличие не менее $15 в эквиваленте на каждой из бирж.Это означает, что на Buy Exchange должен находиться объем базовой валюты стоимостью $15 и на Sell Exchange объем котируемой валюты стоимостью $15.

Возможные ошибки в процессе арбитража

В уведомлениях появляется сообщение «Order failed: your API key read only».

Это означает, что на бирже неправильно выставлены разрешения для ключа API. Разрешения позволяют платформе Bitsgap получать информацию о балансах, но не позволяют проивзодить торговые операции. Проверьте настройки ключа API согласно рекомендациям раздела Как подключить биржи к Bitsgap.

В процессе выполнения сделки появляется лишь одно уведомление об исполнении ордера (только BUY или только SELL).

Если второе уведомление не появляется в течение 5-10 секунд, это означает что исполнение второго ордера по какой-то причине не произошло. Причиной может быть частичное выполнение заявки. Такая ситуация возможна, если книга заявок (Orderbook) на бирже не имеет необходимого объема для закрытия заявки.

В данном случае рекомендуется подождать некоторое время до полного исполнения ордера. Альтернативным вариантом является ручная отмена “зависшего” ордера в разделе Trade, но тогда система не посчитает арбитражную сделку завершенной и ее результаты не будут доступны в разделе History.

Возможные трудности при проведении арбитражных сделок

Bitsgap не может гарантировать 100% исполнение арбитражных транзакций, так как в процессе транзакции могут возникнуть проблемы, не зависящие от платформы Bistgap — временное техническое обслуживание на одной из бирж, недоступность службы API, отсутствие необходимого объема (например, если по данному лоту была заключена другая сделка). В результате перечисленных причин может возникнуть ситуация, когда сделка была успешно выполнена на одной из бирж, но на второй произошла ошибка.

На некоторых биржах может возникнуть ситуация, когда операции по определенной валюте приостанавливаются, например временно прекращаются операции ввода-выводы средств в данной валюте. В этом случае могут образоваться большие расхождения цен между данной биржей и иными. Арбитраж предполагает ребалансинг средств между биржами. Bitsgap не имеет технической возможности проверить, включены ли депозиты / снятие средств, поскольку подобная информация не передается через API и платформой фиксируются только расхождения цен. Поэтому рекомендуется вручную проверять, не отключила ли биржа возможность пополнения и снятия базовой и-или котируемой валюты для вашей арбитражной пары. В противном случае имеется риск, что вы «застрянете» с одной валютой.

С некоторыми монетами могут возникать проблемы по причине использования биржами разных блокчейнов/протоколов. Это также делает ребалансинг невозможным. Bitsgap не имеет доступа к таким данным, поэтому вы несете единоличную ответственность за проверку данного аспекта (например, популярная криптовалюта USDT использует 2 протокола: Omni и ERC-20).

Ребалансировка средств между биржами для повтора операции по валютной паре может занять некоторое время, по истечение которого курсы на биржах изменятся и “окно возможности” новой арбитражной сделки закроется.

Арбитраж по слиянию: торговля бумагами компаний-участниц текущих слияний/приобретений

Торговля ценными бумагами компаний, участвующих в объявленном, но еще не произошедшем слиянии, известна как «Арбитраж по слиянию».

Когда компания решает взять на себя управление публичным акционерным обществом, то цена за акцию, на которую должна согласиться приобретающая сторона, как правило заметно превышает преобладающую цену на бирже. Такая разница является комиссионными за проведение сделки поглощения (или «takeover premium»).

После объявления условий поглощения, цены акций поглощаемой компании начинают расти, однако обычно остаются ниже цены, по которой ее приобретают.

Пример: Компания А соглашается купить Компанию Б. Перед поглощением акции Компании Б котируются на NYSE по $20,00 за акцию. Согласно условиям сделки Компания А заплатит Компании Б $25,00 за акцию. Вполне естественно, если вскоре после объявления о поглощении цена на акции Компании Б поднимется до $24,90 – выше, чем раньше, но все-таки на 40 базисных пункта ниже сделочной цены.

Это обусловлено двумя ключевыми причинами:

1. Несмотря на то, что поглощение было объявлено, оно может не произойти, к примеру, из-за финансовых, деловых или юридических проблем; и
2. Выплаты за хранение акций поглощаемой компании.

Если компания-приобретатель является открытым акционерным обществом, сделка по поглощению может пройти в «фиксированном соотношении», т.е. приобретающая компания заплатит поглощаемой компании определенным количеством своих акций. После объявления о такой сделке биржевая цена акций продающейся компании станет функцией цены акций компании-приобретателя.

Пример: Компания В (цена акций — $10,00) соглашается купить Компанию Г (цена акций — $15,00). В условиях сделки указано, что за каждую акцию Компании Г будет выплачено две акции Компании В. После объявления о поглощении, биржевая цена за акцию Компании Г может подняться до $19,90, хотя две акции Компании В стоят $20,00 наличными.

Как и при денежной сделке, биржевая цена поглощаемой компании будет ниже сделочной из-за потенциальных сложностей и издержек. Такое отличие может быть обусловлено разницей между полученными и подлежащими к выплате в ходе процесса сделки дивидендами, а также проблематичностью займа акций приобретающей компании.

(Иногда поглощения происходят с «плавающим» соотношением акций и/или его фиксированным максимумом/минимумом. Помимо этого, некоторые слияния совершаются с использованием комбинации денежных средств и акций, требуя выбора от акционеров поглощаемой компании. В таких сделках взаимосвязь цен на акции приобретаемой и поглощаемой компаний намного сложнее обыкновенных сделок с наличными или фиксированным соотношением, и они предполагают более комплексные торговые стратегии.

При поглощении как за наличные, так и с фиксированным соотношением, сбавка рыночной цены на акции приобретаемой компании уменьшается по мере приближения даты слияния и таких его различных этапов, как успешное получение финансирования и одобрение со стороны акционеров и надзорных органов. Как правило, ко дню заключения сделки дисконт практически исчезает.

Типовые торговые стратегии арбитража слияний позволяют выгодно воспользоваться разницей между текущей ценой акций поглощаемой компании и их итоговой сделочной ценой. Стандартный арбитраж слияний при приобретении за наличные подразумевает покупку акций поглощаемой компании по более низкой рыночной цене в надежде на то, что сделка успешно совершится и их цена вырастет до сделочной. Обычная же арбитражная сделка при фиксированном соотношении — это покупка акций приобретаемой компании и одновременный шортинг акций поглощаемой компании, когда акции первой дешевле предусмотренной условиями сделки цены (расчет по текущей цене за акцию и договоренному коэффициенту). В обоих случаях трейдер надеется на удачное слияние и прибыль из-за снижающегося дисконта цен.

Разумеется, если трейдеру кажется, что рынок настроен слишком оптимистично в отношении перспектив слияния, то он может совершить сделки, противоположные описанным выше – продать акции поглощаемой компании и купить акции приобретателя.

Как и всем торговым стратегиям, арбитражу по слиянию присущи свои риски.

Вышеперечисленные стратегии арбитража слияний с покупкой предназначены для извлечения выгоды из успешно совершившегося поглощения; однако, при его задержке или отмене (или даже слухах об этом) Вы можете понести убытки, в некоторых случаях превышающие Ваш изначальный вклад. Стратегии же продажи могут вылиться в значительные потери в случае осуществления сделки, особенно если поглощаемой компании в итоге будет сделано более выгодное предложение.

Данная статья предоставлена исключительно в информационных целях и не является рекомендацией купить или продать ценные бумаги. Торговля акциями компаний, участвующих в объявленных слияниях, связана со значительными рисками. Вам следует досконально изучить все условия и риски предложенных сделок перед их совершением. Клиенты несут полную ответственность за свои торговые решения.

Арбитраж криптовалют – Обзор 5 лучших роботов

Существует много способов зарабатывать на криптовалютах. Некоторые из, в том числе и арбитраж, них пришли на рынок цифровых активов из классического трейдинга. Редакция BeInCrypto решила разобраться, как работает этот способ заработка, и как увеличить доход при помощи роботов.

Что такое арбитраж криптовалют

В двух словах, арбитраж – это заработок на разнице цен на криптовалютные активы. Например, на бирже №1 биткоин (BTC) стоит $10 тыс. На другой торговой платформе монета торгуется по $10300. Покупая криптовалюту на первой бирже и продавая на второй, можно заработать.

Каждая биржа учитывает спрос собственных покупателей на цифровой актив, а разбег цен на одну и ту же монету на рынке объясняется разницей спроса предложения на торговых платформах. Кроме того, на цену криптовалюты влияют и другие факторы. Например – разница принятого биржей курса доллара и статус площадки.

Контролировать динамику стоимости криптовалют можно на бесплатных ресурсах, таких как CoinMarketCap. На платформе можно найти актуальную информацию о стоимости монет на разных биржах.

Данные по стоимости биткоина на разных торговых платформах. Источник: CoinMarketCap

Примечательно, что арбитраж – явление отнюдь не новое. Еще в древней Вавилонии, согласно исследованию канадского ученого Джоффри Пойтраса, купцы зарабатывали на разнице цен. Они торговали контрактами на поставку зерна – аналогами современных фьючерсов.

Купцы вавилонского царства остались на страницах летописей, а их дело живо и по сей день. В отличие от древних людей, выбор активов для современного арбитража стал значительно шире. В том числе, в список вошли криптовалюты.

Несмотря на то, что с арбитражем справлялись даже жители древней Вавилонии, неверно думать, что это путь к легким деньгам. Криптоарбитраж дает ряд преимуществ, но при этом начинающие трейдеры часто сталкиваются с трудностями. Рассмотрим плюсы и минусы арбитража криптовалют.

Подводные камни

Ориентированный на криптовалюты арбитражник должен четко понимать, чем цифровые монеты отличаются от фиата и на какие особенности рынка цифровых активов нужно обращать внимание. Например, курс монеты может быстро измениться на фоне выхода негативной или позитивной новости о проекте. Понимая, как тот или иной инфоповод влияет на цифровой актив, можно повысить доход. Занимаясь арбитражем криптовалют, нужно учитывать следующие нюансы:

• Большой стартовый капитал. Зачастую разница в курсах криптовалют невелика, поэтому чтобы получить ощутимый доход, потребуется вложить крупную сумму денег.
• Высокие риски. Криптовалюта – волатильный финансовый инструмент, это значит, что цена на него может упасть быстрее, чем трейдер успеет ее выгодно продать.
• Сложные расчеты. Важно держать под рукой информацию о комиссиях и лимитах конкретных платформ. Сведения необходимы для того, чтобы трейдер мог в кратчайшие сроки посчитать профит от сделки и спланировать риски.

Информацию о комиссиях и других особенностях сделок на популярных в России, Украине и Беларуси биржах можно найти в нашем материале.

• Непредвиденные обстоятельства. Время проведения сделки на бирже может меняться. Если на подтверждение операции уходит слишком много времени, трейдер рискует потерять часть дохода.

Кроме того, никто не отменял неожиданные выходы бирж в оффлайн. Вне зависимости от того, что послужило причиной – технические проблемы, или другие сложности – потеря доступа к торговой платформе может повлечь за собой срыв операции. Несмотря на наличие ряда подводных камней, арбитраж криптовалют продолжает привлекать трейдеров рядом преимуществ.

Положительные моменты

У криптовалютного арбитража есть ряд преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

• Возможность много заработать за короткий срок.
• Неограниченный доход. Лимиты на число операций отсутствуют.
• Работа есть всегда. По состоянию на 11 сентября 2020 года в официальном листинге ресурса CoinMarketCap представлено 200 монет. Фактическое количество криптовалют на рынке значительно выше. Перед арбитражником всегда будет большой выбор вариантов для работы.
• Арбитраж может быть анонимным. Для этого необходимо использовать ориентированные на конфиденциальность площадки. Например, Stormgain.

Кроме того, арбитраж криптовалют предполагает свободный график. Он может быть как основным видом деятельности, так и источником дополнительного дохода.

Стратегии для криптоарбитражников

Арбитраж криптовалют – пластичный вид работы. Каждый пользователь может подстраивать его под себя при помощи разных стратегий. Среди популярных можно выделить следующие:

1. Простой арбитраж. Задача – купить на одной бирже дешевле определенный актив, и продать его подороже на другой торговой платформе.
2. Схема с конвертацией. В некоторых случаях при покупке монеты доход можно увеличить через ее предварительный перевод в другой актив. Стратегию можно применять, когда перед арбитражником открывается возможность заработать на конвертации активов внутри биржи. Пример: за $10 тыс. можно купить 1 BTC. 1 BTC равен 42786 XRP. 42786 XRP, в свою очередь, из-за разницы курсов, могут стоить больше изначально вложенных $10 тыс. В схеме может участвовать больше криптовалют.
3. Работа с биржевыми депозитами. Для арбитража потребуется создать учетные записи на интересующих торговых платформах и заранее пополнить кошельки. В момент, когда на одной бирже криптовалюта дорожает, а на другой дешевеет, нужно провести операцию: купить там, где цена ниже, и продать там, где курс выше. После нужно выровнять депозиты.

Схемы можно использовать параллельно. Понимание стратегий позволяет использовать лучший вариант, в зависимости от конкретных условий.

5 лучших роботов для арбитража криптовалют

Заработок на разнице курсов криптовалют можно автоматизировать. Для этого многие трейдеры используют специальные программы – роботы, или боты. Популярные программы:

Blackbird

Бот ориентирован на работу исключительно с биткоином. Система сравнивает показатели бирж цифровых активов и подбирает варианты для проведения сделки. При помощи Blackbird, в том числе, можно зарабатывать на коротких позициях.

Triangular Arbitrage

При помощи бота можно зарабатывать на схемах с конвертацией криптовалют для повышения профита от сделки.

Bitsgap

Особенность бота – совместимость с большим количеством торговых платформ и высокая скорость проведения операций.

Gimmer

Бот с собственной криптовалютой. Отличается широким спектром настроек торговых стратегий.

MultiTrader.io

Особенность бота – простой интерфейс, с которым сможет справиться даже новичок. В программе доступно три стратегии арбитража криптовалют для 90 торговых пар.

Также в сети можно встретить предложения о приобретении авторского программного обеспечения для арбитража криптовалют:

Предложение о продаже софта для арбитража криптовалют из сети

Предложение о продаже софта в сети

Выводы

Арбитраж доступен всем. Этот вид заработка полностью легален, однако при работе могут возникнуть некоторые трудности, которые нужно учитывать.  К другим выводам:

• Для хорошего дохода потребуются крупные вложения.
• Эффективность работы арбитражника во многом зависит от понимания особенностей рынка цифровых активов.
• На рынке в открытом доступе есть все необходимые для начала заработка на разнице курсов инструменты.

Альтернатива заработка на арбитраже – трейдинг. Узнайте все о нем из нашего материала.

Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся на нашем вебсайте, публикуется на принципах добросовестности и объективности, а также исключительно с ознакомительной целью. Читатель самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, совершаемые им на основании информации, полученной на нашем вебсайте.

Что такое биржевой арбитраж? | Intellect Trade Company

Биржевой арбитраж – это вид трейдинга, который сопряжен с минимальными рисками. Основная цель арбитража – извлечь выгоду из разницы между ценой актива на разных рынках или разных биржах. Обычно инвестор покупает актив на одном рынке и немедленно продает его на другом чуть дороже.

К примеру, если актив торгуется по цене 10 долларов США на одной бирже и 10,02 долларов на другой, инвестор может купить его на первой бирже и тут же продать на второй. Стоит отметить, что мгновенная покупка-продажа возможна только при условии, что на обеих биржах у трейдера есть необходимый актив. В противном случае за время перевода средств с одной платформы на другую цены могут измениться, а комиссии за трансфер могут перекрыть ожидаемую прибыль. Таким образом, чтобы получить значительный доход от арбитражной стратегии, трейдеру нужно держать большой портфель активов на разных биржах. Однако и риски будут минимальны, ведь трейдер не зависит от рыночных изменений цены.

Основные принципы арбитража одинаковы на всех рынках вне зависимости от актива. То есть, арбитражная торговля и криптовалютой и акциями теоретически работает одинаково.

Однако у криптоиндустрии есть и своя специфика. Во-первых, волатильность на этом рынке гораздо выше, что может позитивно отразиться на результатах. Сильные изменения курса могут создать значительную разницу цен между биржами. Нередки случаи, когда курс цифровой валюты падает на 25% в течение 24 часов, что создает отличные условия для арбитража.

Криптовалютный арбитраж также сильно зависит от используемой технологии. При ручном арбитраже скорость проведения транзакций играет ключевую роль. Некоторые монеты практически сразу поступают на биржевой кошелек, а другим на это требуется до 20 минут. Этот фактор необходимо учитывать, если вы собираетесь заниматься ручной арбитражной торговлей.

В случае ручного криптовалютного арбитража, трейдер должен отслеживать цену актива на нескольких биржах в реальном времени и быть готовым совершить сделку, как только обнаружится разница в ценах (арбитражное окно). Существуют специальные сайты и приложения, помогающие мониторить цены криптоактивов в реальном времени на разных биржах.

Также можно заниматься арбитражной торговлей внутри одной биржи с использованием разных валютных пар. Например, определенный альткойн может торговаться и за BTC, и за ETH, но цена его в рамках этих двух пар будет немного различаться. Если в биткойновой паре актив дешевле, то трейдер может купить альткойн за биткойн и тут же продать его за ETH.

Кроме того, для арбитражной торговли так же используют ботов и различные специальные программы. Трейдинговые боты для арбитража работают по тому же принципу, но имеют ряд преимуществ перед торговлей вручную:

• арбитражный бот гораздо быстрее, а поскольку скорость – ключевой фактор успеха арбитражной торговли, то это очень серьезное преимущество
• арбитражный бот круглосуточно сканирует цены активов, находит разницы в ценах и совершает прибыльные сделки

Некоторые боты могут осуществлять арбитраж только на одной бирже, более мощные способны искать окна на многочисленных биржах и заключать прибыльные сделки при условии, что необходимые пары доступны на обеих биржах.

Продвинутый бот для арбитража между биржами может стать залогом успеха благодаря своей скорости и способности максимизировать доход. Однако, для достижения оптимального результата, трейдер должен настроить бота под свои потребности и быть готовым к определенным операциям в ручном режиме. Например, ребалансировку кошелька необходимо производить вручную.

В конечном итоге любой трейдер, который потратит достаточно времени на изучение рынков и приложит необходимые усилия, сможет создать арбитражную стратегию, которая будет приносить стабильный доход.

Арбитраж обязан своей популярностью по ряду причин. Его отличает низкий риск, он работает одинаково хорошо при положительном, отрицательном и боковом движении рынка и его достаточно просто внедрить.

Однако у арбитража есть и определенные недостатки. Хотя риск мал, он все же существует: при ручном арбитраже можно не успеть продать актив, прежде чем закроется окно. Арбитраж также требует большого объема рутинной работы: нужно открывать аккаунты на разных биржах и вовремя обновлять все программы.

Определение валютного арбитража

Что такое валютный арбитраж?

Валютный арбитраж — это стратегия форекс, в которой валютный трейдер использует преимущества различных спредов, предлагаемых брокерами для конкретной валютной пары, совершая сделки. Различные спреды для валютной пары подразумевают несоответствие между ценами покупки и продажи. Валютный арбитраж включает в себя покупку и продажу валютных пар у разных брокеров, чтобы воспользоваться недооцененными ставками.

Понимание валютного арбитража

Валютный арбитраж предполагает использование разницы в котировках, а не движения обменных курсов валют в валютной паре.Трейдеры Форекс обычно практикуют двухвалютный арбитраж, в котором используются различия между спредами двух валют. Трейдеры также могут практиковать трехвалютный арбитраж, также известный как треугольный арбитраж, который является более сложной стратегией. Из-за использования компьютеров и высокоскоростных торговых систем крупные трейдеры часто улавливают разницу в котировках валютных пар и быстро закрывают разрыв.

Самый важный риск, с которым трейдеры форекс должны иметь дело во время арбитража валют, — это риск исполнения.Этот риск относится к возможности того, что желаемая котировка валюты может быть потеряна из-за динамичного характера валютных рынков.

Ключевые выводы

• Валютный арбитраж — это использование разницы в котировках, предлагаемых брокерами.
• Валютный арбитраж можно практиковать с использованием различных стратегий, таких как двухвалютный арбитраж и трехвалютный арбитраж.

Пример валютного арбитража

Например, два разных банка (банк A и банк B) предлагают котировки для валютной пары США / евро.Банк A устанавливает курс на уровне 3/2 доллара за евро, а банк B устанавливает курс на уровне 4/3 доллара за евро. При валютном арбитраже трейдер берет один евро, конвертирует его в доллары с помощью банка A, а затем обратно в евро с помощью банка B. В результате трейдер, который начал с одного евро, теперь имеет 9/8 евро. Если не учитывать комиссию за торговлю, трейдер получил прибыль в размере 1/8 евро.

По определению, валютный арбитраж требует, чтобы покупка и продажа двух или более валют происходила мгновенно, потому что арбитраж должен быть безрисковым.С появлением онлайн-порталов и алгоритмической торговли арбитраж стал намного реже. При высоком открытии цены снижается возможность извлекать выгоду из арбитража.

Арбитраж: что это?

Арбитраж включает в себя покупку и продажу двух связанных активов на двух разных рынках, чтобы использовать разницу в цене или ставках между рынками для получения безрисковой прибыли.

Узнайте, как работает арбитраж, на примерах, типах арбитража, его плюсах и минусах, чтобы определить, подходит ли стратегия вашему стилю инвестирования.

Что такое арбитраж?

Арбитраж — это торговая стратегия, при которой вы одновременно покупаете и продаете аналогичные ценные бумаги, валюты или другие активы на двух разных рынках по двум разным ценам или ставкам, чтобы извлечь выгоду из разницы между рынками. Предполагая, что инвестор продает по более высокой цене, чем цена покупки, с учетом, например, обменного курса между рынками, он может использовать несоответствие между рынками для получения безрисковой прибыли.

Как работает арбитраж

На эффективном рынке, где акции, облигации, валюта и другие активы оцениваются в соответствии с их истинной стоимостью, не должно быть возможностей для арбитража. Но глобальные рынки иногда бывают неэффективными, что приводит к несоответствию цен или ставок между рынками. Инвесторы могут и действительно зарабатывают деньги на этой неэффективности с помощью процесса, известного как арбитраж.

Чтобы понять, как инвесторы получают прибыль с помощью арбитража, поможет рассмотреть простой пример стратегии.

Допустим, вы рассматриваете возможность покупки акций ABC Corp., которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) по цене 40 долларов за акцию. Перед покупкой акций вы замечаете, что та же компания торгуется на бирже Euronext (фондовый рынок Европейского Союза) по цене 40,25 доллара за акцию с учетом обменного курса.

Чтобы воспользоваться возможностью арбитража, вы покупаете акции ABC на NYSE и одновременно продаете их на Euronext. Вы получаете прибыль в размере 0 долларов США.25 за акцию. Хотя это может показаться несущественным, если бы вы купили и продали 10 000 акций, вы получили бы прибыль в размере 2500 долларов за одну транзакцию.

Конечно, арбитраж невозможен, если нет расхождений в ценах между финансовыми учреждениями. И в настоящее время такие расхождения в ценах могут длиться считанные миллисекунды. Кроме того, они обычно незначительны, поэтому, как правило, нет смысла пытаться использовать арбитражные стратегии, если у вас нет значительной суммы для инвестиций.

Таким образом, арбитраж чаще всего осуществляется так называемыми «высокочастотными трейдерами», которые обладают знаниями о валютных рынках и используют алгоритмы, сверхбыстрые компьютеры и интернет-соединения для сканирования рынков и быстрого выполнения больших объемов заказов.

Виды арбитража

Эта торговая стратегия обычно принимает одну из трех основных форм:

• Местоположение : Посредством этого распространенного типа арбитража инвестор может извлечь выгоду из сценария, в котором цена покупки или предложения одного банка для данной валюты выше, чем цена продажи или предложения другого банка для этой валюты.В качестве иллюстрации предположим, что обменный курс в Банке А между евро и долларом США составляет 1,25 доллара США; Другими словами, вам придется потратить 1,25 доллара, чтобы получить один евро. Банк B имеет обменный курс 1 доллар США. Инвестор может взять один евро и конвертировать его в доллары в банке А (получая 1,25 доллара), а затем отнести эти деньги в банк Б и конвертировать обратно в евро по обменному курсу 1: 1. Это будет означать, что 1,25 доллара будут конвертированы обратно в евро по обменному курсу 1: 1, или 1,25 евро. Таким образом, инвестор получил прибыль в размере 0.25 евро за каждый евро, участвующий в торговле.
• Треугольный : Известно, что некоторые инвесторы применяют стратегию «треугольного» арбитража с участием трех валют и банков. Например, вы можете обменять доллары США на евро, затем евро на британские фунты, а затем британские фунты обратно на доллары, пользуясь небольшими расхождениями в курсах обмена валют.
• Покрытая процентная ставка : Покрытый арбитраж процентной ставки — это торговая стратегия, в которой инвестор может использовать «форвардный контракт» (соглашение о покупке или продаже актива на определенную дату в будущем) для получения прибыли от процентов несоответствие курсов между двумя странами и устранение их подверженности изменениям обменных курсов.Например, предположим, что 90-дневная процентная ставка для британского фунта выше, чем для доллара США. Вы можете одолжить деньги в долларах и конвертировать их в фунты. Затем вы должны внести эту сумму по более высокой ставке и в то же время заключить 90-дневный форвардный контракт, по которому депозит будет конвертирован обратно в доллары по установленному обменному курсу при наступлении срока его погашения. Когда вы оплатите форвардный контракт, а затем погасите ссуду в долларах, вы получите прибыль.

Один из наиболее распространенных способов заработка на арбитраже — покупка и продажа валюты.Валюты могут колебаться, а обменные курсы могут меняться вместе с ними, создавая возможности для использования инвесторами. Некоторые из наиболее сложных методов арбитража включают торговлю валютой.

Плюсы и минусы арбитража

Эта стратегия может приносить прибыль, но у нее есть и недостатки:

Плюсы

• Безрисковая прибыль

• Без капитальных вложений

Разъяснение плюсов

Ключевые преимущества арбитража:

• Безрисковая прибыль : Прибыль, полученная от правильно выполненного арбитража, может считаться безрисковой, поскольку цена покупки и продажи известна заранее.В отличие от торговли акциями или облигациями с использованием традиционной стратегии покупки ценной бумаги сейчас и продажи ее в какой-то момент в будущем, арбитраж не требует делать ставки на будущую эффективность ценной бумаги.
• Без капитальных вложений : Если вы просто извлекаете выгоду из ошибок или расхождений в ценообразовании (например, посредством локального арбитража), вам даже не нужно вкладывать собственный капитал, чтобы воспользоваться возможностью арбитража.

Объяснение минусов

К недостаткам арбитража можно отнести:

• Мимолетная возможность : Арбитраж влияет на спрос и предложение таким образом, что цены в конечном итоге изменяются, уменьшая возможность для арбитража в будущем.Например, чем больше арбитражников покупают акции в долларах США и продают их в евро, тем больше доллар США будет расти, а евро падать. Это приведет к уменьшению разницы между двумя валютами до тех пор, пока ее не исчезнет и прибыль не будет получена.

Когда дело доходит до ETF, в частности, арбитраж играет важную роль в поддержании тесной корреляции цен на ценные бумаги между различными финансовыми инструментами и рынками.

• Возможные колебания цен или курсов, сборы и налоги : Цены и обменные курсы или процентные ставки меняются часто и быстро, поэтому всегда есть шанс, что вы можете совершить сделку в то время, когда она может быть нерентабельной.Шансы на то, что это произойдет, увеличиваются, если вы не можете или не можете одновременно покупать и продавать ценные бумаги, потому что у вас нет для этого знаний, опыта или высокоскоростной технологической инфраструктуры. Другие потенциальные риски включают в себя комиссию за транзакцию, которая может сократить вашу общую прибыль, и налоги, в том числе возможность различных налоговых режимов в зарубежных странах.

Ключевые выводы

• Арбитраж включает покупку и продажу двух связанных активов одновременно на разных рынках для извлечения безрисковой прибыли из разницы в цене.
• Неэффективность на мировом рынке создает возможности для арбитража.
• Распространенные типы арбитража включают местный, треугольный или покрытый процентный арбитраж.
• Стратегия часто требует большей скорости, объема и сложных знаний и может не подходить для среднего индивидуального инвестора.

Криптовалютный арбитраж: полное руководство для начинающих

Арбитраж криптовалюты — это использование цен в ваших интересах.Крипто-торговля существует уже несколько лет; однако цены на криптовалюты варьируются от одной биржи к другой. Каждая криптовалютная биржа имеет свою ценность для конкретных криптовалют, и это может быть связано с несколькими причинами. Криптоарбитраж помогает трейдерам воспользоваться разницей в цене, покупая криптовалюту на одной бирже и немедленно продавая ее на другой.

Торговля криптовалютой довольно сложна и сопряжена с несколькими рисками, в основном из-за волатильности рынка криптовалют.Никогда не знаешь, когда цены могут взлететь или упасть. Чтобы стать успешным криптотрейдером, вам необходимо анализировать закономерности на ценовых графиках, чтобы предсказать будущее движение.

Крипто-арбитраж — это один из методов торговли, который помогает трейдерам получать прибыль от неэффективности крипторынка. Однако эти сделки должны выполняться мгновенно, чтобы получить любую прибыль, иначе рынок может колебаться, и вы можете получить убыток. В этой статье мы поговорим об арбитраже криптовалют, о том, как он работает, о различных подходах и многом другом.Однако не ограничивайте себя этим руководством, так как перед тем, как заниматься криптовалютой, важно провести собственное исследование.

Всегда помните о рисках и подводных камнях криптовалютной торговли. Пока вы не освоите различные концепции и методы торговли, вы не сможете получить огромную прибыль.

Что такое криптовалютный арбитраж?

Арбитраж — это знакомая концепция, которая существует с момента появления фондовых, облигационных и зарубежных рынков. Это просто относится к покупке и продаже одного и того же актива на разных рынках с целью получения прибыли от разницы между ценой листинга на обеих этих биржах.

Например, если биткойн доступен на Indodax по более высокой цене, чем на Zipmex, вы можете купить BTC на Zipmex и продать его на Indodax, чтобы получить разницу.

Возможности могут возникнуть из-за разницы в ценах, вызванной быстрым ростом объемов торгов или неэффективностью биржи. Меньшие платформы, как правило, следуют ценам, установленным более крупными биржами, но это не происходит мгновенно. Вот где происходит арбитраж.

Более крупные биржи могут предлагать более выгодные цены, тогда как более мелкие биржи должны пытаться конкурировать с ними, чтобы предложить нечто подобное.Но эти цены зависят от спроса и предложения, поэтому небольшие биржи могут быть более стабильными.

Использование кредитного плеча возможно до тех пор, пока криптовалютные рынки не идеальны. В основном существует два типа криптоарбитража:

1. Арбитраж между биржами (также известный как треугольный арбитраж )
2. Арбитраж внутри биржи

Мы уже хорошо знакомы с арбитражем между двумя биржами. Чтобы появилась возможность на бирже, вам необходимо купить две разные криптовалюты на одной и той же бирже и продать их, когда есть разница в цене.Если какой-либо трейдер ищет криптовалютный арбитраж, он должен учитывать риски и выгоды, связанные с этим.

Обычный арбитраж в финансах — это пространственный арбитраж (или треугольный арбитраж для трех бирж), где речь идет об использовании разницы в ценах листинга на разных биржах. Есть еще два метода — международный арбитраж и статистический арбитраж.

Трансграничный арбитраж — это арбитраж на двух биржах, находящихся в разных странах.Вы также можете использовать международный арбитраж в форме треугольного арбитража, который состоит из трех бирж, предлагающих разницу в ценах. Статистический арбитраж довольно сложно осуществить, поскольку он включает математическое моделирование. Это довольно рискованно, как на криптовалютном рынке; все может измениться за короткий период.

Как работает криптовалютный арбитраж?

Как мы обсуждали в предыдущем разделе, арбитраж может быть вызван различными рыночными факторами. Но одним из основных факторов является разница в объемах торгов между биржами.

На более крупных биржах объемы торгов криптовалютами могут быть довольно высокими, что приводит к снижению цен. В то время как на других биржах, где объем торгов минимален, цена криптовалюты может быть довольно высокой.

Были случаи, когда люди покупали криптовалюту на более мелких биржах и продавали ее на более крупных для арбитража. Один такой случай наблюдался в 2017 году, когда биткойны на местной бирже были намного выше, чем котировки на международных биржах.

Крипто-арбитраж также происходит, когда криптовалюта котируется на популярных биржах, таких как Zipmex . Даже география играет важную роль в арбитраже, поскольку в разное время дня продавать может быть проще или сложнее. Чтобы добиться в этом успеха, вам нужно искать возможность. Как только вы заметили возможность, вам нужно быстро ее реализовать. Вы можете задокументировать в своей книге заказов, сколько вы заработаете, покупая и продавая на разных платформах, а затем принять соответствующее решение.

Для подтверждения транзакции у основных монет требуется около 15-20 минут. Если рыночная цена упадет в течение этого периода времени, вы рискуете снизить арбитраж.

Одновременный арбитраж — редкость в криптовалютном мире, поскольку рынок довольно волатилен. Возможно, вам даже придется подождать пару дней, чтобы выполнить идеальный арбитраж. Это случай односторонней торговли, когда вы покупаете криптовалюту и не можете продать ее для арбитража.

Наконец, выполняя криптоарбитраж, убедитесь, что ничего не напутали.Обязательно перепроверьте свой анализ списков покупок и продаж на биржах. Также обратите внимание на объемы торгов.

Вы можете найти программы, которые выполняют арбитражную работу за вас, но они могут быть не совсем эффективными, поскольку существует множество рисков, которые следует учитывать, например, безопасность. Чтобы иметь возможность проводить криптоарбитраж, вам также необходимо открыть счета на различных биржах. Это может поставить вас под угрозу безопасности, поскольку некоторые платформы могут быть взломаны, или биржа может просто украсть ваши монеты, если они не заслуживают доверия.

Выгоден ли арбитраж криптовалюты?

На момент написания существует разница в 6 долларов за 1 BTC на двух популярных биржах криптовалют. Вы можете получать прибыль от этих различий, например, от 0,2 до 2,5% (от 10 до 50 долларов) каждый день. Если вы сосредотачиваетесь примерно на десяти таких спредах каждый день, вы можете зарабатывать не менее тысячи долларов в неделю.

Для проведения криптоарбитража вам понадобится правильный набор инструментов и знаний. Без этого практически невозможно воспользоваться этой возможностью.Возможны ситуации, когда спред может быть больше, что может принести огромную прибыль. В приведенном выше примере мы рассмотрели только случай пространственного арбитража. В сочетании с другими стратегиями крипто-арбитража это может принести гораздо больше прибыли.

Если вы дневной криптотрейдер и на рынке не так много движения, вы всегда можете получить некоторую прибыль от арбитража. Если вы настойчивы, а быстро используете выгодные возможности, вы можете получить приличную прибыль от арбитража.Самый распространенный тип арбитража, который используют люди, — это пространственный арбитраж, когда они покупают криптовалюту на одной бирже и продают ее другой. Но иногда это может быть совершенно неэффективным.

К тому времени, когда вы покупаете криптовалюту и проверяете ее майнерами, рынок может двигаться за вас или против вас. Когда вы продаете его на другой бирже, цена может отличаться, поэтому вы можете не получить ту прибыль, на которую рассчитывали. Еще один фактор, на который люди не обращают внимания, — это дополнительные комиссии, которые значительно уменьшают прибыль.Предположим, вы зарабатываете на криптовалюте прибыль в размере 3% или 30 долларов, а при продаже ее на другой бирже вам необходимо заплатить комиссию за торговлю в размере 1%. Прибыль снижена до 2% или 20 $.

Арбитраж

также увеличивает цену криптовалюты на бирже, на которой вы покупаете, и отрицательный эффект возникает на бирже, на которой вы продаете криптовалюту. Это заставляет цену приближаться, что затрудняет получение прибыли через арбитраж следующему трейдеру.

В первые крипто-дни сделки совершались вручную.Но с развитием технологий компьютеризованная торговля взяла верх. Колебания цен теперь отслеживаются круглосуточно, 7 дней в неделю, а сделки совершаются практически мгновенно. Это устранило ценовые ошибки и, таким образом, снизило вероятность арбитражных сделок.

Чтобы иметь возможность распознавать различия между различными биржами, вам необходимо получить доступ к нескольким объявлениям одновременно . Это может быть намного проще, если вы используете инструменты и программное обеспечение для арбитража. Поскольку обмен криптовалюты работает 24/7/365, ничто не мешает этому.Используя бот для торговли криптовалютой, вы можете быстро покупать и продавать криптовалюты на нескольких биржах (например, автоматизировать покупку BTC). Все, что вам нужно сделать, это запрограммировать бота, чтобы он идеально работал для арбитража.

Законен ли арбитраж криптовалюты?

Да, криптовалютный арбитраж разрешен. Каждая биржа предлагает свой курс для конкретной криптовалюты. Эта цена примерно одинакова на всех биржах, но иногда бывает отклонение около 5-10%, а редко до 20%.

Криптовалюты децентрализованы, очень волатильны, и рынок все еще находится на начальной стадии развития. В связи с этим возникают возможности арбитража, которые встречаются чаще по сравнению с другими рынками.

Криптоарбитраж растет из-за неэффективности рынка, а не из-за действий отдельного лица или группы лиц. Однако чем больше трейдеров участвует в арбитраже, тем меньше возможностей для других, поскольку такие трейдеры немедленно сводят на нет разницу в цене.Как вы уже знаете, арбитраж помогает рынку стабилизироваться и увеличивает объемы торгов на различных биржах.

Пример биткойн-арбитража

Лучший способ объяснить биткойн-арбитраж — это посмотреть на примере. Давайте рассмотрим две биржи, на каждой из которых есть биткойны. Назовем их Exchange Y и Exchange Z.

.

Exchange Y — это крупная биржа с большим объемом торгов, где цена BTC составляет 10 000 долларов США. Биржа Z — это небольшая биржа с низким объемом торгов, где цена BTC составляет 10 015 долларов.

Предположим, что Служба внутренних доходов США объявляет, что депозиты BTS не будут облагаться никаким налогом. Это вызовет приток торгов повсюду, особенно в США. Сейчас здесь разница в цене из-за разницы в объемах торговли составляет около 15 долларов.

Больше пользователей купят BTC на бирже Y, в результате чего цена вырастет до 11 140 долларов, тогда как цена BTC на бирже Z составит всего 11 000 долларов. Вот здесь и появляется арбитраж. У вас есть возможность купить BTC на бирже Z по цене 11 000 долларов США, а затем продать их на бирже Y за 11 140 долларов США, получив прибыль в размере 140 долларов США за BTC.

В этом примере мы не учитываем транзакции и комиссии, время обработки транзакции и возможные изменения цен между транзакциями.

Плюсы крипто-арбитража

Быстрая прибыль

Вы можете выполнять криптоарбитраж сразу после завершения транзакции, что может занять не более часа. Это намного быстрее, чем при традиционной торговле, когда вы покупаете и храните криптовалюту для продажи позже.

Широкие возможности

В наши дни на рынке существует множество криптобирж.При таком большом количестве существует широкий спектр возможностей для арбитража. По данным Coindesk, на сегодняшний день в мире существует более 391 криптовалютная биржа .

Рынок криптографии все еще развивается

Криптовалюта

еще не получила широкого распространения, поэтому рынок криптовалют все еще находится на ранней стадии развития. Из-за этого существует довольно много нерегулярностей, расхождений и отсутствия передачи информации между обменами. Также на рынке меньше криптотрейдеров и меньше конкуренции, что приводит к потенциальной разнице в ценах.

Криптовалюты все еще нестабильны

Хотя первая криптовалюта, Биткойн, была запущена еще в 2009 году Сатоши Накамото, она по-прежнему остается одной из самых волатильных криптовалют на рынке. Это связано с изменениями спроса и предложения, а также с тем, что монета децентрализована. Поскольку криптовалюты настолько нестабильны, между биржами могут происходить огромные колебания цен. Это дает нам возможность для арбитража.

Минусы крипто-арбитража

Ограничения KYC

Чтобы торговать на любой криптовалютной бирже, вам необходимо соблюдать действующие правила KYC.Иногда вам необходимо иметь банковский счет в той же стране, где находится биржа, или вам может потребоваться привязать свой банковский счет и подтвердить свою личность. Также может потребоваться до 24 часов, чтобы подтвердить вашу учетную запись с помощью KYC, прежде чем вы сможете торговать.

Хранение монет

Поскольку для арбитража вам нужен доступ к нескольким биржам, возможно, вам придется хранить свои монеты на каждой из них. Поскольку эти крипто-монеты хранятся в онлайн-аккаунте, они уязвимы для взлома. Некоторые из этих более мелких, менее известных предприятий также имеют тенденцию красть монеты у своих клиентов.Поэтому вам необходимо знать об этом риске, прежде чем вы начнете подписываться на криптовалютную торговлю на менее известных платформах.

Комиссии

Криптобиржи

не позволяют вносить, снимать или торговать бесплатно. Они взимают определенный процент от денег в качестве комиссии. Таким образом, вам необходимо включить комиссии при расчете прибыли, полученной от арбитража.

Крупные сделки обеспечивают лучшую прибыль

Прибыль от арбитража может быть довольно небольшой после всех применимых задержек обработки и сборов.Чтобы иметь возможность получать огромную прибыль от арбитража, вам необходимо увеличить объем торговли.

Лимиты на вывод

При размещении крупных сделок необходимо иметь в виду, что биржи имеют определенные лимиты на снятие средств. Таким образом, вы не сможете вывести криптовалютный баланс со своего кошелька в тот же день.

Сроки

Каждая транзакция с криптовалютой может занять не менее 10 минут для завершения и проверки майнерами. В течение этого периода рынок может пойти против вас, и вы можете потерять свою потенциальную арбитражную прибыль.Есть много случаев, когда трейдер не получил никакой прибыли, так как рынок рухнул, и прибыль превратилась в убыток.

В некоторых случаях вы могли купить монеты на одной бирже, но рынок двигался против вас, и вы не могли продать монету на другой бирже.

Медленнее транзакции

С ростом объема торгов на мировых рынках криптовалюты обработка и проверка транзакций требуют больше времени. Это может стать серьезной проблемой, если вы хотите быстро перевести средства.Обработка биткойн-транзакций занимает намного больше времени по сравнению с транзакциями Ethereum (ETH).

Конкурс

Может быть больше трейдеров, ищущих арбитраж, и это может привести к изменению объемов торгов на разных биржах. Это также может уменьшить возможности арбитража для других.

Что важно знать перед тем, как попробовать

Новые Объявления

Всегда ищите новые списки криптовалют. Если какая-либо криптовалюта впервые выставляется на биржу, скорее всего, спрос на монету на бирже практически отсутствует.

Избегайте передачи BTC

Известно, что

биткойн-транзакций занимают много времени. Поскольку арбитраж требует от вас как можно более быстрой торговли, медленное время транзакции BTC может снизить ваши шансы на прибыльную сделку. Вы можете рассмотреть альткойны, такие как ETH, которые предлагают гораздо более быстрые транзакции.

Стратегическое планирование

Прежде чем вы начнете охоту за арбитражем, необходимо учесть различные факторы и вопросы. Мы рекомендуем вам спланировать, сколько денег идет на каждую сделку.Какой процент прибыли вы получите? Какие комиссии могут снизить вашу прибыль?

Составление четкого стратегического плана может помочь вам ответить на все эти вопросы и гарантировать, что вы воспользуетесь возможностью арбитража.

Следите за рынком

Арбитражные возможности могут возникнуть в любое время суток. Вам нужно следить за рынком, чтобы замечать их. Во время волатильности рынка высока вероятность разницы в ценах, поэтому вам необходимо следить за последними новостями и событиями, которые могут привести к таким изменениям.

Диверсификация

Если вы ограничиваете свои сделки двумя-тремя биржами, скорее всего, вы вряд ли заметите возможности арбитража или сможете получить лишь небольшую прибыль от любой возникающей возможности. Чтобы получить приличную прибыль, убедитесь, что вы торгуете на различных биржах. Это также снижает потенциальный риск того, что все яйца окажутся в одной корзине.

Лимит убытков

Поскольку рынок криптовалют довольно волатилен, всегда следите за тем, чтобы вы торгуете быстро или вообще не торгуете.Иногда, чтобы заработать деньги, риски намного перевешивают выгоды. Лучше не потерять свои деньги, чем рискнуть на возможность арбитража.

Стратегии хеджирования

Чтобы защитить себя от внезапных изменений рынка, вы можете использовать стратегии хеджирования. Хеджирование защищает вас от потенциальных убытков, но в конечном итоге снижает вашу потенциальную прибыль. Вы можете думать о хеджировании как о страховом полисе, который защищает вас от неминуемых убытков.

Последние мысли о криптовалютном арбитраже

Существует множество методов и возможностей арбитража, которыми можно воспользоваться в случае неэффективности рынка.Однако по мере того, как все больше трейдеров занимается арбитражем, эти возможности начинают исчезать, как только они возникают. Это помогает рынку стабилизироваться, и цены на биржах могут в конечном итоге стать одинаковыми.

Если говорить о биржах, Zipmex — одна из самых популярных лицензированных и регулируемых бирж на рынке криптовалют. Zipmex предлагает низкие комиссии за торговлю и депозиты, а также лучшие цены на BTC. У вас есть множество способов депозита, и они просты в использовании и удобны для новичков.

Если вы живете в Австралии или Сингапуре, Zipmex не взимает с вас комиссию за снятие фиатных денег. Zipmex взимает всего 0,2% за все сделки по покупке и продаже, что является довольно низкой комиссией на текущем рынке. Zipmex также поддерживает различные фиатные валюты, такие как USD (доллар США), AUD (австралийский доллар), SGD (сингапурский доллар) и IDR (индонезийская рупия).

Банковские переводы могут занять от 1 до 3 рабочих дней, тогда как криптовалютные депозиты осуществляются практически мгновенно. Zipmex считает безопасность своим приоритетом.Вы можете включить двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи, что добавляет дополнительный уровень безопасности. Поскольку взломаны только ваши учетные данные для входа, хакеры не могут получить доступ к вашей учетной записи. Zipmex также имеет собственный онлайн-кошелек, в котором вы можете хранить и снимать криптовалюту. Вам просто нужно перейти в раздел «Кошелек» в верхнем меню. Вы можете отправиться на биржу и убедиться в этом и начать свое арбитражное путешествие.

Что такое «Арбитраж» на валютном рынке? определение и значение

Определение: Арбитраж — это процесс одновременной продажи и покупки валюты на двух или более валютных рынках с целью получения прибыли за счет капитализации разницы обменных курсов на различных рынках.

Возможности арбитража существуют из-за неэффективности рынка . Совершая арбитражную торговлю, человек может получать прибыль только за счет разницы в цене аналогичных или идентичных финансовых инструментов, торгуемых на разных биржевых рынках. Таким образом, разница в цене учитывается как чистая прибыль от сделки. Эта выплата должна быть достаточно большой, чтобы покрыть расходы, понесенные при совершении сделки.

Например: Предположим, что акции компании A торгуются на BSE по 2000 рупий, в то время как те же акции торгуются на NSE по 2500 рупий.Трейдер может получить прибыль в размере 500 рупий, купив акции на BSE и сразу же продав те же акции на NSE. Этой возможностью арбитража можно воспользоваться до тех пор, пока на BSE не закончатся акции компании A или пока BSE и NSE не скорректируют разницу в ценах, чтобы исключить возможность арбитража.

Важность арбитража заключается в его способности соответствовать обменным курсам на всех основных валютных рынках. Арбитраж предполагает перевод иностранной валюты с рынка с более низким обменным курсом на рынок с более высоким обменным курсом.Следовательно, арбитраж уравнивает спрос на иностранную валюту с ее предложением, тем самым действуя как стабилизирующий фактор на валютных рынках.

Возможность арбитража может быть использована только в том случае, если иностранная валюта свободна от контроля , и если таковой имеется, контроль должен иметь ограниченное значение. Если продажа и покупка иностранной валюты находятся под строгим контролем и регулированием, то арбитраж невозможен. Фактически, возможность арбитража существует в течение очень короткого периода , поскольку на зрелых рынках большая часть торговли была занята торговлей на основе алгоритма (торговая система, которая в значительной степени полагается на математические формулы и компьютерные программы для определения торговые стратегии) ​​. Эти алгоритмы торговли быстро обнаруживаются, и трейдеру их довольно легко отслеживать.

Биржевой арбитраж: объяснено. Есть ли арбитраж на криптовалютной бирже… | by Arbidex

Отличается ли арбитраж криптобиржи от обычных арбитражных стратегий на бирже? Каковы уловки и недостатки статус-кво в отрасли?

Биржевой арбитраж — это широко известная торговая стратегия, основанная на разнице между ценой одного и того же актива на разных биржах.Возможности арбитража открываются в случае расхождения в цене, полученного через цепочку продаж через промежуточные активы. В этом случае разница в ценах накапливается, становясь значительной величиной, которая на рынке криптовалют в настоящее время достигает нескольких процентов (1–3%). Такие возможности арбитража существуют на секунду, и для трейдера, использующего стратегии биржевого арбитража, он будет постоянно искать возможности и реализовывать их, когда это возможно. Таким образом, трейдер в основном получает доход от расхождений между курсами обмена активов.

В чем разница между классическим арбитражем и крипто-арбитражем?

Принципиальной разницы нет: основной механизм арбитража такой же. Но из-за чрезвычайно высокой волатильности биткойна риски, связанные с криптовалютой, значительно выше. Ралли BTC на этой неделе — хотя и не такое драматичное, как в ноябре прошлого года, когда за невероятным ростом последовало немедленное падение — все же демонстрирует, что биткойном можно легко манипулировать, если у заинтересованной стороны есть достаточно средств.Не говоря уже о гораздо менее ликвидных монетах. Также существует риск закрытия биржи или приостановки операций, поскольку на данный момент нет ни интеграции с каким-либо профессиональным интерфейсом трейдера, ни достаточной ликвидности. Найти стабильную криптовалютную биржу становится непросто.

Какие именно трудности?

Процесс реализации арбитражных стратегий на криптовалютном рынке сопряжен с рядом сложностей, требующих продуманной технической и программной реализации для получения положительного результата:

1.Наличие депозитов на нескольких ведущих биржах (чем больше сайтов покрыто, тем лучше)
2. Наличие специализированного программного обеспечения, отслеживающего возможности арбитража
3. Наличие специального оборудования (специально выделенные и правильно настроенные серверы, с минимальным пингом и т. программное обеспечение, объединяющее биржи, взаимодействующие с ними
Все транзакции должны происходить с минимальной задержкой по отношению друг к другу. Также следует свести к минимуму риск технических ошибок, сбоев и задержек, так как это может свести на нет прибыль от арбитражной транзакции.

Существуют ли вообще какие-либо биржевые арбитражные площадки?

Есть несколько платформ, которые собирают ликвидность и реализуют арбитражные стратегии в рамках одной единой структуры: B2BX, Stex, Arbitrage CT.
Проблема сейчас фактически решается несколькими командами. Одним из них является B2BX, который провел успешное ICO в конце 2017 года. Тем не менее, этот нацелен на брокерские компании, поставщиков ликвидности и институциональных инвесторов, и большинство трейдеров не будут иметь к нему доступа.Еще одно решение — это японский проект Liquid с существующей лицензией на обмен от властей Японии. Одна из целей проекта — обеспечить ликвидность для рынка обмена криптовалют и создать всемирную книгу заказов.

Рассмотрев решения конкурентов здесь, в Arbidex, мы работаем над наиболее эффективным механизмом, способным интегрировать криптобиржи в единый интерфейс со встроенным механизмом автоматического арбитража. Интеграция криптовалютных бирж вместе с автоматизированной системой арбитража приведет к революционному развитию торгового терминала высокого класса для трейдеров с возможностью получения дополнительной прибыли.Вот объяснение того, как это работает. Трейдер регистрируется на платформе, чтобы начать обрабатывать транзакции с любой суммой, которую он хочет. Развертывая алгоритм поиска наиболее выгодных обменных курсов на нескольких биржах, платформа предоставляет возможность покупать криптовалюту по более низкой цене и продавать по более высокой. Также торговые риски застрахованы при переходе на платформу. Таким образом, Arbidex делает торговые операции на рынке криптовалют более удобными и прибыльными для каждой заинтересованной стороны.Любая транзакция покупки любого торгуемого крипто-актива будет совершаться по наиболее выгодному курсу, при этом комиссии, взимаемые платформой, ниже, чем обычные комиссии, взимаемые криптобиржами на данный момент.

Что такое арбитражная торговля и как она работает?

Что такое арбитраж?

Прежде чем говорить об арбитраже в торговле на форекс, важно дать определение арбитражу в целом. Проще говоря, арбитраж — это форма торговли, в которой трейдер стремится получить прибыль от расхождений в ценах идентичных или связанных финансовых инструментов.

Эти расхождения возникают, когда актив — такой как EUR / USD — по-разному оценивается несколькими финансовыми учреждениями. Это означает, что арбитраж предполагает покупку актива по одной цене в первом финансовом учреждении, а затем почти мгновенную продажу его другому учреждению, чтобы получить прибыль от разницы в котировках.

Скорость, с которой выполняются транзакции, означает, что риск для трейдера может быть очень низким. Однако торговля всегда сопряжена с определенным риском, особенно если цены быстро меняются или ликвидность низкая.

Что такое форекс и как он работает?

Как работает арбитражная торговля

Арбитражная торговля работает из-за неэффективности финансовых рынков. Спрос и предложение являются основными движущими факторами рынков, и изменение любого из них может повлиять на цену актива.

Арбитражные трейдеры стремятся использовать мгновенные сбои на финансовых рынках. Они стремятся выявить различия в цене, которые могут возникнуть при расхождениях в уровнях спроса и предложения на разных биржах.В результате трейдер мог получить быструю прибыль с низким уровнем риска.

Трейдеры могут использовать автоматическую торговую систему в своих интересах как часть стратегии арбитражной торговли. Автоматизированные торговые системы полагаются на алгоритмы для выявления расхождений в ценах и, как следствие, они позволяют трейдеру воспользоваться эксплойтом на рынках, прежде чем он станет общеизвестным и рынки приспособятся.

Подробнее об автоматической торговле

Виды арбитража

Существует три основных типа арбитража на форексе:

• Двухвалютный арбитраж — это использование разных котировок двух валютных пар вместо разницы в цене между двумя валютами в одной и той же паре
• Покрытый процентный арбитраж — это торговая стратегия, в которой трейдер использует разницу процентных ставок между двумя странами, используя форвардный контракт в качестве хеджирования для покрытия своего валютного риска.
• Треугольный арбитраж возникает из-за разницы в цене между тремя разными валютами и конвертации одной валюты в две другие, прежде чем она будет конвертирована обратно в первую валюту — надеюсь, с прибылью

Пример арбитража

Мы приведем три примера арбитража, каждый из которых более подробно объясняет предыдущие пункты списка:

Крипто-арбитраж: прибыль от разницы в цене

Различия цен на криптовалюту на биржах создают так называемую возможность арбитража, покупку и продажу актива с целью получения прибыли от разницы в цене актива на разных рынках.

Если вы сравните любую криптовалюту на биржах в один и тот же момент времени в любой день, скорее всего, вы увидите разницу в ее цене — часто 1-2%, но иногда даже 4-5% в загруженные торговые дни. Как можно торговать одним активом по двум разным ценам?

Ценовые различия существуют потому, что рынки не являются действительно эффективными, что означает, что цена цифрового актива незначительно варьируется на разных рынках из-за различных комиссий, которые криптовалютные биржи взимают с инвесторов, а также различных уровней объема торговли и ликвидности на любой конкретной бирже.Разные цены на биржах создают так называемую возможность арбитража — покупку и продажу актива с целью получения прибыли от разницы в цене актива на разных рынках.

Возможности арбитража в криптовалюте в основном используются краткосрочными дневными трейдерами и профессиональными инвесторами, стремящимися получить краткосрочную прибыль (но также могут быть реализованы в течение более длительных периодов времени).

Для тех, у кого нет времени и энергии, чтобы начать активно искать возможности арбитража, есть хорошие новости.Когда другие инвесторы используют арбитражные стратегии, цены на криптовалюты на биржах фактически становятся более согласованными. По сути, спрос и предложение встречаются посередине по так называемой спотовой цене — цене токена, согласованной как покупателем, так и продавцом в определенное время и в определенном месте. Этот процесс, известный как установление цены (во всех сферах финансов, а не только в криптографии), помогает определить истинную стоимость рассматриваемого актива.

Важно учитывать комиссию, взимаемую биржей, при расчете того, насколько выгодной может быть возможность криптоарбитража.Если несколько комиссий (комиссии за транзакции, комиссии за использование и т. Д.) Превышают разницу в стоимости фактической сделки, то возможность арбитража аннулируется.

Для получения дополнительной информации об арбитраже и получении прибыли от разницы в ценах на различных криптобиржах прочтите «Что такое торговые пары?»

Криптопедия не гарантирует надежность содержания Сайта и не несет ответственности за какие-либо ошибки, упущения или неточности.