Биржевые роботы цена: Купить торгового робота. Создание торговых роботов по алгоритмам

Регуляторы ищут способы обуздать биржевых роботов

С черного понедельника, когда на Уолл-стрит впервые осознали, к каким разрушительным последствиям может привести компьютерная торговля, прошло 25 лет. 19 октября 1987 г. индекс Dow Jones рухнул на 22,6%, потому что в стратегии многих игроков были включены программы страхования инвестиционных портфелей: компьютеры должны были закрывать позиции при достижении ценами определенного барьера. И когда цены снизились, позиции стали закрываться в массовом порядке.

Компьютерные сбои последнего времени показали, что сегодня рынкам даже не требуется целый торговый день, чтобы потерять почти 23%, – это может произойти в считанные мгновения. Такие инциденты, как «моментальный обвал» (flash crash) 6 мая 2010 г. в США, потеря крупным брокером и маркетмейкером Knight Capital $440 млн за 45 минут, сбой на бирже NASDAQ перед началом торгов акциями Facebook и др. (см. инфографику), а также недовольство многих управляющих распространением высокочастотной торговли заставили инвесторов и регуляторов задаться вопросом: не слишком ли рынки стали зависимы от технологий, чтобы эффективно функционировать и сохранять доверие участников?

Роботы захватывают рынок

Электронная торговля стала быстро развиваться и распространяться в конце 1990-х – начале 2000-х гг. , и вместе с ней набирала обороты компьютерная, или алгоритмическая, торговля. На Джеймса Саймонса, основателя хедж-фонда Renaissance Technologies, трудится около 100 специалистов по математике и физике, составляющих торговые программы. Благодаря им Саймонс постоянно занимает ведущие места в ежегодном рейтинге управляющих хедж-фондов, заработавших больше всех денег, который составляет журнал Alpha. Основную часть алгоритмической торговли составляет высокочастотная, или высокоскоростная, торговля, когда компьютеры проводят огромное количество сделок за миллисекунды, зарабатывая порой на микроскопической разнице в ценах. Этот способ работы на рынке пережил взрывной рост в последние пять лет по ряду причин, среди которых – регулирующие реформы и уход с рынка многих традиционных инвесторов и трейдеров, испугавшихся после обвала 2008 г.

По оценке консалтинговой компании Tabb Group, на высокочастотную торговлю сейчас приходится 51% оборота на биржах и электронных площадках США (против 35% в 2007 г. ). В недавно опубликованном докладе группы экспертов Foresight, которая по просьбе правительства Великобритании анализировала компьютерную торговлю на рынках Европы, дается еще более высокая оценка – свыше 60%. В Европе это около трети оборота, хотя данные по отдельным рынкам могут различаться: например, 30% в Великобритании (оценка Foresight) и 40–50% в Германии (оценка правительства страны).

В России торговые роботы получили распространение в основном на срочном рынке РТС (FORTS) и на торгах акциями на ФБ ММВБ. По экспертным оценкам, в 2011 г. на роботов приходилось около 50% всего оборота торгов в FORTS и 15% объема торгов акциями на ФБ ММВБ, сообщил в марте Банк России. При этом роботы выставляли до 90% заявок в FORTS и до 50% на ФБ ММВБ.

«Алгоритмическая торговля развивается по мере совершенствования торговых систем и механизмов доступа на биржу. С этой точки зрения к ней надо относиться как к положительному явлению, свидетельствующему о техническом прогрессе на фондовом рынке», – говорит президент НП РТС Роман Горюнов, ранее возглавлявший биржу РТС и развивавший FORTS. Одно из основных положительных последствий этого явления, по его словам, – значительное увеличение оборотов торгов: например, в валютной секции Московской биржи они выросли примерно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом – во многом в результате того, что с ноября стал развиваться прямой доступ роботов к торгам.

Вместе с тем высокочастотная торговля повышает скорость реакции рынка на различные события и изменения в мире и корреляцию различных инструментов между собой, добавляет Горюнов.

Высокочастотная торговля, а также возросшее число технических сбоев пугают многих участников рынка: доверие к рыночным структурам сейчас на предельно низком уровне, свидетельствует опрос Tabb Group (см. врез). По данным Investment Company Institute, из паевых фондов акций США с 2007 г. инвесторы вывели более $500 млрд и даже удвоение основных индексов с минимальных отметок начала 2009 г. не привлекло их обратно. В качестве одной из причин называется как раз доминирование на рынке роботов и провоцируемая ими повышенная волатильность. Эндрю Брукс, начальник отдела торговли американскими акциями T.Rowe Price, одной из крупнейших компаний США по управлению паевыми фондами, называет технические проблемы 2012 г. «еще одним гвоздем в крышку гроба доверия инвесторов». «Инвесторы чувствуют, что стабильности нет. Боюсь, это только вопрос времени, пока не случится что-то большое и рынок придется закрыть, чтобы осознать, что же произошло», – говорит он.

Представители же компаний, занимающихся высокочастотной торговлей, уверяют, что их деятельность приносит пользу, так как сокращает спрэд между котировками продавца и покупателя, уменьшая тем самым расходы на сделку, и увеличивает ликвидность.

Непредвиденные последствия

Существенный толчок быстрому развитию высокочастотной торговли дали, как ни странно, регуляторы. В 1990-е и 2000-е гг. стали появляться альтернативные торговые площадки. В так называемых темных пулах инвесторы, прежде всего хедж-фонды, получили возможность проводить сделки с крупными пакетами акций, не провоцируя, как это могло бы случиться на традиционных биржах, существенного изменения цен. Кроме того, появились электронные торговые площадки – Arca (впоследствии была куплена Нью-Йоркской фондовой биржей, NYSE), BATS Global Markets, Chi-X и др. Пять лет назад Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла правила, которые стимулировали конкуренцию между торговыми площадками; это, по словам председателя SEC Мэри Шапиро, сделало торговлю акциями более дешевой и демократичной. В 2003 г. на NYSE торговалось 80% зарегистрированных на ней акций, а сейчас – 21%.

Аналогичный процесс происходил и в Евросоюзе, где в 2007 г. вступила в силу директива о рынках финансовых инструментов, которая облегчила работу альтернативных торговых площадок и позволила им и другим биржам в ЕС торговать акциями, имевшими листинг на какой-то одной бирже.

Все это привело к фрагментации рынка и разнице в ценах на разных площадках. SEC в том же 2007 году в документе «Регулирование национальной рыночной системы» ввела правила, которые, в частности, увязывали различные площадки в единую систему и должны были гарантировать быстрое выполнение заявки по наилучшей цене; в результате заявка может путешествовать по нескольким площадкам, прежде чем будет выполнена. В Европе же рынок до сих пор остается в значительной степени фрагментированным, площадки не объединены в систему.

Реализация столь сложных правил требует мощных и быстродействующих компьютеров. Кроме того, наличие множества площадок (в США их более 50) с пусть даже минимальным различием в котировках позволяет роботам проводить стремительные арбитражные операции.

Биржи борются за трейдеров – прежде всего высокочастотных. Например, предлагают им скидки по комиссионным за перевод на них больших оборотов. Некоторые даже стали рядом со своими зданиями строить дата-центры для высокочастотных трейдеров, чтобы те за счет физической близости могли выиграть миллисекунду-две и успеть послать заявку раньше других. «Жадные руководители бирж обожают высокочастотный трейдинг, потому что он доминирует на их рынках и приносит наибольшую долю прибыли. Это очень близорукий подход, потому что высокочастотные трейдеры вытеснили с рынка значительную часть институционального инвестиционного бизнеса, не говоря уже о частных инвесторах и трейдерах», – говорит Дэвид Фуллер, издатель инвестиционного бюллетеня Fullermoney Global Strategy. Он считает высокочастотный трейдинг хищнической практикой, в которой суперсовременные компьютеры используются, чтобы обыграть участников рынка с менее мощной техникой.

Многие инвесторы, среди которых управляющие пенсионными и инвестиционными фондами, представители страховых компаний, полагают, что высокочастотный трейдинг способствует нарушениям и манипулированию рынком. «Конечно, нарушители есть, – говорит Джамиль Назарали, начальник отдела операций хедж-фонда Citadel. – По мере развития рынка должны развиваться надзор, мониторинг и регулирование, чтобы ограничить действия таких нарушителей».

Система дает сбой

До прошлого года Назарали возглавлял подразделение электронной торговли в Knight Capital. А 1 августа этого года он в ужасе наблюдал, как его бывшая компания шлет и шлет в торговую систему NYSE заявки и никто не в состоянии отключить засбоившую компьютерную программу.

Из-за ошибки в коде новой торговой программы Knight, слоган которой – «Наука трейдинга, стандарт доверия», стала вести ошибочную высокочастотную торговлю с акциями 148 компаний и биржевых фондов (ETF). В частности, по оценкам трейдеров, крупный заказ на акции нескольких компаний был выполнен за пять минут, тогда как в обычной ситуации на это ушло бы от одного до пяти дней. В результате котировки бумаг прыгали в разные стороны, а объем торгов резко вырос. Так, оборот акциями фонда Vanguard Utility ETF составил 4 млн штук, при том что обычно в день проходят сделки со 128000 этих бумаг.

Менее чем за час Knight потеряла $440 млн и оказалась на грани банкротства; ее спасло предоставление финансовой помощи другими брокерами.

Более масштабного влияния этой ошибки на рынок удалось избежать благодаря тому, что после flash crash в 2010 г., когда цены некоторых акций падали вообще до нуля, были введены специальные меры – «предохранители», призванные остановить торги бумагой при изменении котировки на 10% в ту или иную сторону в течение пятиминутного периода. Однако в случае с Knight предохранители срабатывали не всегда. Котировки изменились более чем на 10% по не менее чем 40 из 148 бумаг, которыми утром торговала Knight, так как предохранители включаются только через 15 минут после начала торгов. Например, акции China Cord подскочили на 151%, а потом рухнули обратно.

Некоторые специалисты полагают, что предохранители не очень эффективны, ибо в высокочастотном трейдинге исполнение сделок ведет к изменению множества позиций и начинается цепная реакция, которую трудно и дорого остановить. «Как только вы нажмете в программе кнопку «послать», она работает и ее нельзя остановить», – говорит Кен Полкари, управляющий директор брокера ICAP Equities, который 30 лет проработал в торговом зале NYSE.

На встрече 2 октября руководителей SEC с участниками рынка впервые подробно обсуждался вопрос компьютерной торговли и технических сбоев. Управляющие высказались за более тщательный риск-менеджмент в брокерских компаниях и на биржах и применение «выключателей», которые автоматически смогут блокировать ошибочно работающую торговую программу. «У бирж должны быть четкие полномочия и ответственность блокировать и останавливать любую деятельность, которая представляется ошибочной и может нанести финансовый урон участникам рынка», – заявил тогда Назарали.

Потерянное поколение

Вытеснение роботами инвесторов и участившиеся технические сбои ставят перед участниками рынка и экзистенциальный вопрос. «Мы должны спросить себя: кому служит рынок? Он ориентирован на компании, привлекающие капитал, и помогает гражданам создавать благосостояние на долгосрочную перспективу или обслуживает парней, торгующих ради скидок и долей пенни?» – рассуждает Полкари. Он полагает, что рынок потерял целое поколение инвесторов, которые сначала понесли огромные потери во время финансового кризиса, а теперь просто не понимают, как рынки устроены и функционируют. Полкари не против компьютерной торговли как таковой, но считает, что нужно ограничить ее влияние и распространение.

У высокочастотных трейдеров есть и защитники среди управляющих активами. В 2010 г., отвечая на запрос SEC, Vanguard, крупнейшая УК индексных фондов, оценила снижение расходов на сделку в 50 базисных пунктов (или в 100 б.п. на сделку купли-продажи) за последние 10–15 лет в том числе благодаря сужению спрэдов в результате высокочастотной торговли. Это означает, что фонд со 100%-ным оборотом активов и 9%-ной доходностью в год приносил бы 8%, если бы расходы остались на прежнем уровне. За 30-летний период это бы означало снижение совокупного дохода на 25%, отметила Vanguard.

Однако есть и другие оценки. Опубликованное в этом году исследование Watson, Van Ness and Van Ness свидетельствует, что средний спрэд по акциям американских компаний в 2001–2005 гг. был 2,2 цента, а в 2006–2010 гг., когда наблюдался взрывной рост высокочастотной торговли, – 2,7 цента (рост почти на 23%). А волатильность выросла почти на 24%. Исследователи Йельской школы менеджмента в 2010 г. заключили, что высокочастотная торговля положительно коррелирует с волатильностью и что цены акций чрезмерно реагируют на новости о фундаментальных показателях, когда высокочастотная торговля демонстрирует большие обороты.

Многие традиционные институциональные инвесторы заявили исследователям Foresight, что высокочастотная торговля влияет на их операции «вследствие своей хищнической природы либо волатильности и искусственной ликвидности, которые она, как представляется, создает». Искусственной инвесторы считают эту ликвидность потому, что зачастую высокочастотные трейдеры снимают до 90% выставленных заявок, не проводя по ним сделок; выставляются они, чтобы создать ложное впечатление о спросе или предложении и сдвинуть цены либо заставить действовать других участников рынка. Foresight, правда, считает, что ликвидность все-таки улучшилась (и расходы по сделкам сократились), но отмечает, что возросла вероятность ее исчезновения в какие-то моменты, потому что высокочастотные трейдеры не связаны обязательствами ее поддерживать. Foresight также не нашла эмпирических доказательств того, что высокочастотная торговля провоцирует рост волатильности, но указывает, что нелинейные зависимости могут провоцировать скачки цен.

Ликвидность может улучшиться количественно, но ухудшиться качественно и это в последнее время стало проявляться и в России, говорит Горюнов. Высокочастотные трейдеры нередко используют паразитические стратегии по отношению к традиционным инвесторам, стараясь откусить у них немного рыночного дохода. «Когда высокочастотные трейдеры в балансе с традиционными инвесторами, их присутствие положительно, но, когда их слишком много, они начинают мешать последним торговать, так как существенно снижается объем сделок, которые можно совершить одномоментно. Пока ты выставляешь котировку, она из-за действий роботов уже может оказаться вне рынка», – объясняет он.

Кроме того, высокочастотные трейдеры могут создавать дополнительную нагрузку на торговые системы бирж, что даже может мешать торговать им самим, указывает Горюнов. Представитель ФСФР тоже отмечает этот факт, считая, что это стимулирует биржи к дальнейшему развитию их программно-технического комплекса.

Наконец, ошибки компьютерных торговых программ могут быть фатальны, добавляет Горюнов: «Когда человек торгует руками, он физически не может совершить некоторые ошибки: скажем, ввести цену акции «ноль» или лот в 10 млрд бумаг. А алгоритму все равно. И один сломавшийся робот может повлиять на весь рынок [как в случае с flash crash]».

Даже если SEC начнет регулировать высокочастотных трейдеров на рынке акций, есть и другие биржи, где они становятся влиятельными игроками, полагает Фуллер. В пример он приводит срочную биржу CME, где, по его наблюдениям, высокочастотные трейдеры стали весьма активны на рынке серебра. Таких внутридневных скачков цен на серебро, как в последнее время, Фуллер не припомнит, хотя работает на различных рынках с 1960-х гг.

Джон Вудс, руководитель JJ Woods Associates, торгует газом уже долгие годы. Но в последние месяцы он стоит в стороне, когда по четвергам в 10.30 минэнерго США публикует данные о запасах газа. Раньше Вудс и другие трейдеры в торговом зале биржи NYMEX занимали перед публикацией позиции, чтобы заработать на последующем движении рынка. Но с недавних пор высокочастотные трейдеры стали в этот момент посылать на рынок огромное количество заявок, чтобы раскачать цены; они выбивают заявки других инвесторов и зарабатывают на скачках котировок. Вынужденный простой стоит Вудсу неполученных брокерских комиссионных и возможности заработать, но участвовать в торгах в этот момент он считает слишком рискованным.

Когда реакция рынка не связана с публикуемыми данными, традиционные трейдеры, по их словам, не могут заработать. «Газовый рынок всегда был волатильным, но по крайней мере ты зарабатывал, если оказывался прав. А сейчас ты действуешь вслепую», – говорит Скотт Джеттлмен, работающий в торговом зале NYMEX.

Предохранители наготове

Видя, как развивается ситуация в США, регуляторы других стран стали принимать меры. Канадская организация по регулированию инвестиционной отрасли ведет консультации о запрете ряда компьютерных стратегий, предполагающих большое количество заявок и малое количество реальных сделок. Она считает их манипулятивными и вводящими в заблуждение, создающими нагрузку на биржи и регуляторов. Практикующие такие стратегии фирмы составляют 11% компаний, работающих на бирже и электронных площадках Канады, но на них приходится 22% оборота и 94% всех заявок.

В сентябре ассоциация пенсионных фондов Австралии призвала ввести мораторий на высокочастотную торговлю на местном рынке. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям готовит доклад о структуре рынка, который предполагает ограничения на действия роботов. В августе она предложила компьютерным трейдерам ужесточить контроль над своими системами и ежегодно тестировать их у регулятора.

В ЕС сейчас корректируется директива о рынках финансовых инструментов, и в сентябре комитет по экономической и денежной политике Европарламента проголосовал за ужесточение правил высокочастотной торговли. Одно из предложений – установить минимальное время удержания заявки в 500 миллисекунд (0,5 секунды). Кроме того, компании и торговые площадки должны обеспечить готовность торговых систем реагировать на неожиданный рост числа заявок и рыночные стрессы и ввести предохранители для остановки торгов.

Необходимо решать проблему качества ликвидности, но не борясь с высокочастотными трейдерами, а обеспечив другим клиентским группам не меньший комфорт, считает Горюнов. ФСФР не оставляет без внимания деятельность высокочастотных трейдеров, но сейчас ее достаточно эффективно регламентируют биржи, говорит представитель службы.

Технические сбои, имевшие место на биржах, не были вызваны ошибками в работе высокочастотных трейдеров, указывают в ФСФР. Вместе с тем последние могут внести специфику в ход торгов, которая может оказаться неблагоприятной для участников, желающих купить или продать крупные пакеты акций, отмечает представитель ФСФР: «Поэтому не стоит исключать вероятность того, что в дальнейшем возникнет необходимость вводить нормативное регулирование этого сегмента российского финансового рынка».

Роботы И Советники Для Форекса

Цена робота для торговли на бирже не всегда соответствует его качеству. Перед оплатой нужно убедиться в практичности этого вспомогательного инструмента. Технический советник разработан с целью сокращения отставания реагирования торговой платформы. Система Parabolic SAR будет доступна, если на рынке зафиксирована четкая динамика котировки. Сеточная тактика https://maximarkets.deals/ показывает положительный эффект во время интенсивных трендовых колебаний. Во флэте игра сопряжена с максимальными рисками. Многие брокеры, торговые терминалы не поддерживают возможность открытия разнонаправленных ордеров. Робот откроет сделку, когда цена пойдет в прибыль или, наоборот, в убыток. Эта стратегия универсальна для различных индикаторов.
Всё же бесплатные эксперты заслуживают внимания трейдеров. Во-первых, такой робот может подсказать Вам хорошую торговую идею, во-вторых, это опыт и новая информация. Хороший трейдер всегда отслеживает новинки, держа руку на пульсе событий. Ну и, в-третьих, некоторые бесплатные роботы могут приносить прибыль на более или менее длинных дистанциях. Все советники можно разделить на несколько условных видов, которые характеризуются характером их торговли, типом торговой системы в их основе или стилем торговли. Советники чаще всего строят на основе технических индикаторов и их сочетании, открывая и закрывая сделки на основе показаний этих индикаторов. Чтобы пользоваться такими советниками, нужно просто их установить,задать параметры в настройках и разрешить торговлю.

Какой Лучший Торговый Робот Для Forex В 2020?

На реальном счете торгует прибыльно, а на тестере мт4 за 2019 год меньше 30 сделок и график идет вниз. Этот стиль торговли основан на «окружении» цены отложенными ордерами как на падение, так и на рост цены. Бот живо расставляет SL и TP так, чтобы оставить прибыльные ордера, а те, что проходят мимо, закрыть с минимальными потерями. Но проблема в том, что многие брокеры такую халяву категорически не приветствуют. Это статистика, которая говорит нам, сколько мы могли бы заработать в среднем на каждой сделке. Очевидно, что эта статистика основана на торговой истории, поэтому она не гарантирует будущих результатов, но является полезным индикатором при выборе советника. Автоматические торговые Торговые сигналы — совсем другое. Он обнаруживает, где и когда разместить сделку, делает это за нас.

• Твердолобость — советник торгует чётко по системе, и это тот случай когда плюс может превратиться в минус.
• Если у вас совсем нет времени, чтобы как следует разобраться в трейдинге и торговать самостоятельно, используйте платного или бесплатного робота Форекс в 2020 году.
• При установке софта не рекомендуется менять его настройки – благодаря встроенному сет-файлу ПО можно применять с параметрами по умолчанию.
• Робот для торговли, иными словами торговый советник, – это автоматизированная программа, которая самостоятельно совершает сделки на бирже.
• Прежде чем робот начнет торговать, нужно дождаться совпадения всех предустановленных данных прибыльной операции.
• анализирует несколько валютных пар и может открывать позиции как по одной паре, так и по нескольким, выбирая те из них, по которым стратегия представляется наиболее ясной.

В период флэта трейдинг максимально рискованный. Не во всех терминалах есть возможность открыть разнонаправленные ордера. Торговый советник начинает операцию, когда цена идет вверх или, напротив, вниз. Точность прогноза зависит от количества показателей, которые берутся для анализа.

Советники Форекс Или Торговые Роботы

В последней версии данного эксперта произведены дополнительные усовершенствования, исправлены все ошибки, которые присутствовали в предыдущих версиях.

Так же появилось несколько дополнительных настроек. Позволяющих произвести более тонкую настройку работы советника, что увеличивает прибыльность сделок. Прогресс на финансовых Инвестарена рынках позволяет простому человеку конкурировать даже с самыми крупными игроками, ведь благодаря специальным программам можно создать робота. Эффективность трейдинга во многом зависит от набора инструментов, которые использует трейдер для анализа рынка. Любой человек стремится делать меньше, а получать больше.
В отличие от других сов, Recovery является сеточником, что относит его к числу опасных торговых роботов, но при соблюдении некоторых правил, заработок обеспечен. Данный советник является мультивалютным, торгующий на нескольких парах. Суть его торговли заключается в открытии сетки ордеров, и если сетка ушла в минус, по алгоритму, открывается новая сетка, с увеличенным лотом. И так продолжается, пока все ордера не закроются в прибыли или в безубытке. Конструктор советников Форекс STRATEGY MASTER FX 2014. Если Вы не можете найти в сети подходящий советник, то напишите его сами. Это доработанный и улучшенный конструктор автоматических торговых систем 2014 года, который имеет достаточно широкие возможности в построении сеток, мартингейловых систем и прочих стратегий. Советник “Трейлинг стоп MF” будет тралить каждую сделку в соответствии с выставленными настройками, что позволит полностью автоматизировать Вашу стратегию. От Вас требуется лишь провести анализ рынка и решить в каком направлении пойдет цена, после чего советник доведет сделку до максимального профита автоматически. Выбирать платный советник нужно тот, в котором вы разбираетесь.

Понятие И Принципы Работы Торговых Роботов

По заверениям авторов программы она позволяет получить до 50% прибыли в месяц. Gold Trader позволяет выполнить дополнительную настройку всех необходимых параметров работы на ваш вкус. Вы, не зная все тонкости торговой системы, заложенной в робота, самостоятельно вряд ли сможете адаптировать советника.

По итогам 2009 года именно этот торговый робот был признан самым эффективным советником, получение такого статуса говорит само за себя.

Высокие технологии всегда помогали любому трейдеру. Спекулянты становятся более агрессивными и начинают торговать самые малые таймфреймы. Победа на этом рубеже может принести только скорость принятия решений. Понятное дело, что для получения такого впечатляющего результата потребуется точно произвести настройку советника с учетом размера вашего депозита и спреда по валютной паре. Трендовый советник работает на валютной паре EUR/USD и 5 минутном графике, и приносит стабильный своим обладателям уже не первый год. Однако не стоит забывать о прогрессе, довольно непродуктивно в процессе торговли опираться на инструменты, которым уже десятки лет, при этом игнорировать новинки. Комбинированные роботы, по мнению из создателей, способны решать эту задачу.

Торговый Робот Piplaser

Следующий плюс, который имеет робот Форекс – это масштаб работы. Только представьте, сколько валютных рынков одновременно может отследить трейдер. Пожалуй, один из главных плюсов, который можно приписать абсолютно любому советнику – это безэмоциональность. Торговые роботы для MetaTrader4 просто не подвержены каким-либо эмоциям, в то время как трейдер практически постоянно находится под их воздействием.

Причём у некоторых трейдеров получается так оптимизировать трендовый советник, что он становится эффективным даже для внутридневной торговли, главное – правильно подобрать параметры. В остальном такого рода роботы рассчитаны на спокойную торговлю, которая требует терпения и выдержки. Meta Trader 5 — приложение, предоставляющее возможности по испытанию различных торговых стратегий. С помощью программы трейдер получает право осуществлять торговые сделки на реальном и демонстрационном счете. Робот характеризуется наличием огромного перечня технических индикаторов. Советник позволяет произвести подключение к брокерским сервисам для проведения анализа рынка, используя индикаторы и графики.

Торговые Сигналы

При торговли на демо и на реальном счете сделок несколько в сутки. Вы должны быть в состоянии угадать, когда робот ошибается, чтобы вовремя прекратить его работу. Торговые роботы для Форекс похожи на аксессуары. Они дополняют ваш образ, но основная составляющая успеха все равно — вы». Основан на сеточной стратегии, использует базовые индикаторы и принцип Мартингейла.

La reproducción total de este contenido no está permitida sin autorización previa de CIDAC. Para su reproducción parcial se requiere agregar el link a la publicación en cidac.org. Todas las imágenes, gráficos y videos pueden retomarse con el crédito correspondiente, sin modificaciones y con un link a la publicación original en cidac.org

Comentarios

Введение в библиотеку tcsinvest

Введение в библиотеку tcsinvest

Для доступа к инвестиционному счету в Тинькофф Инвестиции существует API с использованием которого, можно автоматизировать различные рутинные процессы. В Tinkoff API реализовано 2 основных способа работы:

• потоковый протокол — ассинхронный метод для загрузки рыночных данных в режиме реального времени

• протокол REST API построенный на основе http запросов, является одним из наиболее популярных методов построения API.

На текущий момент для использования доступна самая первая версия API, которая не поддерживает:

• фьючерсы, внебиржевые инструменты, торговлю бумагами Tinkoff

• заявки с условием (take-profit, stop-loss)

Библиотека tcsinvest

tcsinvest — это неофициальная библиотека R для работы с API Тинькофф Инвестиции. Библиотека дает доступ к функциональности API привычными функциями. Библиотека использует в своей основе библиотеку data.table как один из наиболее производительных способов работы с большими объемами информации в R.

В случае, если вы уже имеете токен и знаете как с ним работать — можно пропустить следующую главу (Получение токена)

Получение токена

Токен — это специальный набор символов, представляющий собой зашифрованную информацию о владельце, уровне прав доступа и прочей необходимой для авторизации в Tinkoff OpenAPI информации (из официальной документации).

Если коротко: токен — это строчка, которая позволяет получить доступ к операциям со счета.

Существует 2 типа счетов:

• Торговый (живой) счет — это место где лежат ваши средства

• Песочница (sandbox, иногда paper trading) — это место где можно проверить функциональность API, запустить торговый алгоритм, без потерь реальных средств.

Мы настоятельно рекомендуем все проверки с программным кодом делать в песочнице. Все функции реализованные в библиотеке tcsinvest по умолчанию подключаются к песочнице (требуется специальное указание, что вы подключаетесь к торговому счету).

Получить токен можно из личного кабинета во вкладке Настройки. В разделе “Token для Open API” имеются 2 кнопки: для песочницы и для живой торговли.

При нажатии одной из кнопок мы попадаем на страницу где будет указан Ваш токен. Сохраните этот токен. Как гласит официальная документация “Токен отображается только один раз, просмотреть его позже не получится. Тем не менее вы можете выпускать неограниченное количество токенов”. Ранее выпущенные токены можно отзывать, токены живут 3 месяца с момента их последнего использования.

P.S. важное замечание для торговли на живом счете: функция “Подтверждение сделок кодом” должна быть отключена.

В случае, если вы уже установили библиотеку tcsinvest — можно пропустить следующую часть.

Установка библиотеки tcsinvest

Для использования библиотеки в R, ее нужно сперва установить. Можно это сделать 2 способами:

В репозиторий CRAN обычно загружены наиболее стабильные версии библиотек, их легко установить, но достаточно часто они не учитывают последние изменения в коде, исправления возникающих ошибок и изменения в самом API. Хотя для большинства пользователей достаточно и рекомендуется использование библиотеки загруженной на CRAN. Для установки с CRAN достаточно найти библиотеку в списке общих пакетов или установить с использованием команды:

install. packages("tcsinvest")

В случае загрузки библиотеки с github необходима установленная библиотека devtools (в случае если ее нет — нужно установить).

devtools::install_github("arbuzovv/tcsinvest",build_vignettes = TRUE)

Иногда при таком методе возникает ошибка “Error in utils::download.file(url, path….” которая лечится следующей строчкой кода:

options(download.file.method = "libcurl")

Если в процессе установки возникает ошибка “Error in strptime(xx, f, tz = tz) : (converted from warning) unable to identify current timezone”, то ее можно устранить указанием временной зоны

Sys.timezone()
Sys.setenv(TZ='GMT')
Sys.timezone()

В случае успешной загрузки и компиляции библиотеки, вам станет доступна библиотека tcsinvest в списке доступных библиотек. Теперь подключим данную библиотеку к пространству имен:

Поздравляем! Вы стали на один шаг ближе к алготрейдингу. Теперь можно переходить к использованию функций библиотеки. В случае, если видите возникающие ошибки при подключения библиотеки — вернитесь на шаг назад и попробуйте установить библиотеку еще раз.

К текущему шагу библиотека установлена и мы получили токен. Запомним токен в нашем пространстве имен и помимо этого создадим объект live, который будет указывать на то, работаем ли мы в песочнице или торгуем на реальном счету. По умолчанию во всех функциях для параметра live установлено значение FALSE.

token = 'my_token'
live = FALSE

Попробуем вызвать список доступных акций:

Список доступных ETF:

Список доступных валют:

getCurrencies(token,live)

Список доступных облигаций:

При каждом вызове функции происходит 1 запрос. Необходимо помнить, что любое API имеет ограничение по списку запросов в промежуток времени. Для каждого запроса имеются свои ограничение пропускной способности. orders — marketOrder,limitOrder,cancelOrder,getOrders

Крайне не рекомендуется пытаться проверять какое количество запросов на практике проходит до бана.

Иногда на практике необходимо выгрузить все доступные инструменты для торговли (в алготрейдинге это называют universe). Для этого была написана функция, которая позволяется выполнить все 4 запроса одной командой:

universe = getUniverse(token,live)

Каждый вызов данной функции будет генерировать 4 запроса к серверу, поэтому рекомендуем не злоупотреблять количеством вызовов этой функции и просто сохранить ее в какую-либо переменную.

Данные функции возвращают объект data.table со следующим списком полей:

• figi — FIGI (англ.: Financial Instrument Global Identifier) — глобальный идентификатор финансового инструмента. Представляет собой 12-символьный код из латинских букв и цифр, определяется как идентификатор ценной бумаги на торговой площадке (бирже), которая является некоторым “источником цен”. Основным идентификаторов торгового инструмента при работе с OpenAPI является FIGI.

• ticker — краткое (1-5 букв) наименование ценной бумаге на конкретной бирже.

• isin — ISIN (англ.: International Security Identification Number) — международный идентификационный номер ценной бумаги, состоит из 12 символов цифр и латинских букв, которые начинаются, как правило, с 2-буквенного кода страны эмитента ценной бумаги.

• minPriceIncrement — минимальный шаг цены (размер тика)

• lot — размер лота

• currency — валюта инструмента

• name — имя инструмента

• type — тип инструмента

• faceValue — номинальная стоимость (применим не для всех инструментов (применим не для всех инструментов))

• minQuantity — минимальный объем (применим не для всех инструментов)

Попробуем выбрать из списка информацию об акциях Сбербанка:

Или достанем список доступных ОФЗ:

universe[substr(name,1,3)=="ОФЗ"]

Возможно, если вы работаете в RStudio, то более привычным будет искать данные и анализировать в окне просмотра View:

Иногда для того, чтобы не загружать всю информацию о всех инструментах — можно использовать специальные функции которые ищут по figi или по ticker информацию об инструменте:

getSymbolInfo(token,live,figi = 'BBG005HLTYH9')
getTickerInfo(token,live,'SBER')

Рыночная информация — это основной ингридиент, который нужен в любой алгоритмической стратегии. В текущей версии API доступны только 3 типа информации: котировки, исторические данные и книга заявок. В последующих версия (выяснено в issues основного репозиротия API) возможно добавление фундаментальной информации, рыночного сантимента, наличия и условий шортов, информации о дивидендах и т.д.

Котировки

Наиболее простой тип команды, который позволяет получить базовую информацию о текущем состоянии инструмента является команда getQuotes. С помощью этой информации мы получаем основную информацию о котировках инструмента:

getQuotes(token,live,figi = 'BBG005HLTYH9')

Данные функции возвращают объект data.table со следующим списком полей:

• figi — FIGI код, именно с его использованием идентифицируются все инструменты и последующие команды в данном руководстве

• tradeStatus — статус торговли инструментом:

  • break_in_trading — торги приостановлены;
  • normal_trading — торги идут;
  • not_available_for_trading — торги не идут;
  • closing_auction — торги в аукционе закрытия;
  • closing_period — торги в периоде закрытия;
  • discrete_auction — торги в дискретном аукционе;
  • opening_period — торги в аукционе открытия;
  • trading_at_closing_auction_price — торги по цене аукциона закрытия

• minPriceIncrement — минимальный шаг цены

• lastPrice — последняя доступная цена сделки

• closePrice — цена закрытия предыдущего дня

• limitUp — верхнее ограничение по уровню цены заявки

• limitDown — нижнее ограничение по уровню цены заявки

• best_bid_price — лучшая цена покупки на рынке

• best_bid_quantity — объем лучшей цены покупки на рынке

• best_ask_price — лучшая цена продажи на рынке

• best_ask_quantity — объем лучшей цены продажи на рынке

Исторические данные

Исторические данные — это наиболее используемый тип информации в любой алгоритмической системе. Для загрузки исторических данных по инструменту используется команда getHistoricalData, которая содержит в себе ряд важных параметров:

• from — с какой даты загружаем историю по инструменту (если дата будет слишком ранняя, это может вызывать отказ API выгружать слишком много инфомации)

• to — до какой даты загружаем историю по инструменту

• interval — какие бары выгружаем? минутные ('1min','2min',3min','15min','30min'), часовые ('hour','hour','2hour','4hour',), дневные ('day'), недельные('week'), месячные ('month')

Очень важным момент является соотношение выгружаемой истории с тем, какие бары выгружаются. У Tinkoff API имеются собственные ограничение на это. Выяснить их предлагается только опытным путем.

getHistoricalData(token,live,figi = 'BBG005HLTYH9',from = Sys. Date() - 2,to = Sys.Date(),interval = "hour")

Книга заявок

Наиболее полная информация о спросе и предложении на рынке содержится в книге заявок. Операция getOrderBook позволяет загружать такого рода информацию. Параметр depth отвечает за то, какое количество уровней в книге заявок загружать. В качестве результата данной функции выдается информации: цена,объем (заявки на продажу кодируются отрицательным объемом). Хотя в документации и описано, что глубина должна быть от 1 до 20, но на данный момент Тинькофф не отслеживает информацию по данному параметру и позволяет выгружать гораздо больше количество доступных уровней книги заявок.

getOrderBook(token,live,figi = 'BBG005HLTYH9',depth = 10)

Предыдущая глава была посвящена взаимодействию с внешней информацией (или рыночной), но наиболее важным является взаимодействие с внутренней информацией или торговым счетом. В этой главе попробуем осветить вопросы связанные с этим взаимодействием.

Информация о счете

Как заявлено в официальной документации — на данный момент идет процесс разработки поддержки мультисчетов. Сейчас можно получить информацию о доступных на данный момент аккаунтах:

Получить информацию о балансе аккаунта можно с помощью команды getBalance, которая выдает информацию о доступных средствах в 3 валютах (рубли, доллары и евро)

По каждому счету могут проходить достаточно большое количество различных (в том числе и неторговых операций). Ежемесячное снятие комиссии, комиссии за сделки, начисления дивидендов и т.д., все это достуно при помощи команды getOperations. Получить информацию о всех операциях совершенных на счету за последние 5 дней:

getOperations(token,live)

В случае необходимости более длительной истории — используйте параметры from и to.

Для того, чтобы получить информацию о текущем портфеле используется команда getPortfolio:

Заявки на покупку или продажу инструментов могут иметь 3 статуса: отменена, исполнена, активна. По умолчанию API (и функция getOrders) возвращает только активные заявки. В случае, если нам необходима история заявок необходимо указать only_live_orders = FALSE — вернется история за последние 5 дней. В случае необходимости более длительной истории — используйте параметры from и to.

getOrders(token,live,only_live_orders = F)

Для получения информации о сделках, используйте функцию getTrades. Контролировать глубину истории можно параметрами from и to. Параметр symbol_info = TRUE позволяет дополнительно подгрузить информацию об инструменте по которому была совершена сделка. По умолчанию выгружается информация за последние 5 дней. Получить информацию о сделках:

Работа с заявками

Работа с заявками является важнейшей частью любого алгоритма. Глобально можно выделить 2 типа заявок: рыночные и лимитные. В заявках указывается инструмент, объем (в лотах, а не в штуках!), направление и цена (только для лимитных заявок). Поставить рыночную заявку

marketOrder(token,live,figi='BBG005HLTYH9',direction='Buy',lots=1)

Поставить лимитную заявку

limitOrder(token,live,figi='BBG005HLTYH9',direction='Buy',lots=1,price=1)

Результатом выполнения каждой команды является ответ системы о том, была ли поставлена заявка. Рекомендуется в своих алгоритмах использовать проверку на успешность выставленной заявки. Иногда требуется отмена выставленной заявки. Для этого используется функция cancelOrder. Для того, чтобы понять какую заявку нужно отменить, необходимо указать ее orderId, который можно найти с помощью функции getOrders.

cancelOrder(token,live,'orderId')

Tinkoff API позволяет работать с потоковой информацией (через WebSocket). Особенностью работы с потокой информацией является ее асинхронность — информация с сервера приходит когда появились какие-то изменения. Очень важным моментом является факт того, что мы не знаем момента времени, когда придет следующее событие от сервера. Для взаимодействия с потоковой информацией необходимо писать обработчик событий. В API на данный момент поддерживаются 3 типа потоковых данных:

• candle — подписка на свечи

• orderbook — подписка на книгу заявок (стакан)

• instrument_info — подписка на информацию об инструменте

На потоковые данные можно как подписываться, так и отписываться от них.

Для работы с потоковыми данными необходимо создать объект “клиент”, который в последующем будет использован для создания подключения.

client = streamClient(token)

После создания клиента можно посмотреть статус этого клиента. Статус Pre-connecting означает, что подключение готово к использованию и можно подписываться на данные.

Создадим подписку на данные об инструменте:

streamSubscribe(client,subscribe = TRUE,type='instrument_info',figi='BBG004730N88')

Для отмены подписки вызываем опять метод streamSubscribe c параметром subscribe = FALSE

streamSubscribe(client,subscribe = FALSE,type='instrument_info',figi='BBG004730N88')

Создадим подписку на данные о книге заявок:

streamSubscribe(client,subscribe = TRUE,type='orderbook',figi='BBG004730N88',depth=1)

Отменить подписку на данные о книге заявок:

streamSubscribe(client,subscribe = FALSE,type='orderbook',figi='BBG004730N88',depth=1)

Создадим подписку на цену:

streamSubscribe(client,subscribe = TRUE,type='candle',figi='BBG004730N88',interval='1min')

Отменить подписку на цену:

streamSubscribe(client,subscribe = FALSE,type='candle',figi='BBG004730N88',interval='1min')

Для того, чтобы разорвать соединение используйте функцию streamClose:

Обработка событий

При подписке на данные, включается обработчик событий, который по умолчанию является функцией print выводящей в консоль информацию о вновь поступившей рыночной информации. Для создания более сложной логики необходимо задать свой собственный обработчик событий. Для этой задачи обычно пишется пользовательская функция с необходимой логикой. В качестве примера попробуем написать обработчик событий, который по инфомации из книги заявок (orderbook) будет вычислять разницу между лучшей ценой спроса и предложения (бид-аск спред).

bid_ask_spread = function(x)
{
  spread = min(x$asks[,1])-max(x$bids[,1])
  print(spread)
}

Теперь, когда у нас имеется пользовательская функция, можно приступить к обработке с ее помощью событий. Для этого в качестве агрумента FUN передадим название нашей новой функции bid_ask_spread:

streamStatus(client)
streamSubscribe(client,subscribe = TRUE,type='orderbook',FUN = 'bid_ask_spread',figi='BBG004730N88',depth=5)

Для отмены подписки на данный поток, используйте команду с указанием той функции, с помощью которой подписывались на поток:

streamSubscribe(client,subscribe = FALSE,type='orderbook',FUN = 'bid_ask_spread',figi='BBG004730N88',depth=5)
streamClose(client)

В качестве функции обрабатывающей события может выступать любая логика, в том числе и торговая. Для обращения к показателям в потоковых данных внутри функции function(x), можно использовать следующую таблицу в качестве подсказки:

orderbook	x$depth	numeric	Глубина стакана
orderbook	x$bids	data.frame	Массив [Цена, количество] предложений цены
orderbook	x$asks	data.frame	Массив [Цена, количество] запросов цены
orderbook	x$figi	string	FIGI
candle	x$o	numeric	Цена открытия свечи
candle	x$с	numeric	Цена закрытия свечи
candle	x$h	numeric	Наибольшая цена свечи
candle	x$l	numeric	Наименьшая цена свечи
candle	x$v	numeric	Объем торгов
candle	x$time	string	Время в формате RFC3339
candle	x$interval	string	Интервал свечи
candle	x$figi	string	FIGI
instrument_info	x$trade_status	string	Статус торгов
instrument_info	x$min_price_increment	numeric	Шаг цены
instrument_info	x$lot	numeric	Размер лота
instrument_info	x$accrued_interest	numeric	НКД (только для бондов)
instrument_info	x$limit_up	numeric	Верхняя граница заявки
instrument_info	x$limit_down	numeric	Нижняя граница заявки
instrument_info	x$figi	string	FIGI

Для отладки кода, лучше всего не рисковать своими деньгами и использовать специально созданную песочницу. В API присутствуют команды, которые позволяют управлять и настраивать песочницу. Стоит обратить внимание, что команды по регистрации новой песочницы и удалению старой проходят с определенным лагом. Зарегистрировать счет:

Удалить счет:

sandboxDeleteAccount(token)

Для того, чтобы торговать в песочнице, необходимо внести “песочных денег”. Каждым выполнением команды sandboxBalance можно задавать необходимое количество валюты в песочнице:

sandboxBalance(token,balance = 10000,currency = 'USD')

Иногда необходимо работать с уже готовым портфелем на счету, поэтому имеется команда, которая позволяет задать количество определенного инструмента в портфеле. Каждый вызов функции представляет собой запись в портфель одной позиции:

sandboxPositions(token,balance = 100,figi = 'BBG000BMFNP4')

Для того, чтобы очистить портфель и обнулить баланс песочницы выполните команду sandboxDeletePositions

sandboxDeletePositions(token)

Логика торговых роботов может быть абсолютно разной и реагировать они могут на абсолютно разные событий. В этой главе мы попробуем дать представление о том, каким образом можно использовать библиотеку tcsinvest для построения торговых роботов.

Мой первый торговый робот

Здесь представлен тестовый робот, который имеет простейшую логику:

• если прирост в предыдущую минуту был положительный — то нужно находиться в позиции

• если прирост в предыдущую минуту был отрицательный — то нужно находиться не в позиции

Простейшая логика этой трендовой стратегии:

# задаем баланс в песочнице на который будем торговать
token = 'your_sandbox_token_from_tcs_account'
live = FALSE
sandboxBalance(token,balance = 100000,currency = 'RUB')
getBalance(token,live)

# информация об инструменте
capital = 100000
ticker_info = getTickerInfo(token,live,ticker = 'SBER' )
lots = ticker_info$lot
figi_code = ticker_info$figi

# бесконечный цикл торговли
while(2==2)
{
# инфомация о сигнале и необходимой позиции (теоретической)
history = getHistoricalData(token,live,figi_code,from = Sys. Date()-1,interval = '1min')
last_ret = tail(history$c/history$o-1,1)
size = floor(capital/getQuotes(token,live,figi_code)$lastPrice/lots)
theor_position = ifelse(last_ret>0,size,0)
  
# фактическое состояние портфеля
my_portfolio = getPortfolio(token,live)
if(length(my_portfolio)>0)
  current_position = my_portfolio[figi==figi_code]$lots
current_position = ifelse(length(current_position)==0,0,current_position)  

# приводим теоретическое состояние к фактическому
if(theor_position!=current_position)
{
  direction = ifelse(theor_position-current_position>0,'Buy','Sell')
  marketOrder(token,live,figi_code,direction=direction,lots=abs(theor_position-current_position))
}

# печать совершенных сделок и ожидание следующей минуты  
print(getTrades(token,live))
Sys.sleep(60)
}

Данная документация не является полной и всеобъемлющей. Это лишь небольшая попытка дать представление о первоначальных шагах по работе с Tinkoff API. Библиотека tcsinvest является свободным ПО, создана энтузиастами и никак не связана с официальной командой разработки Тинькофф Инвестиции. Используя данную библиотеку вы берете на себя все риски связанные с потенциальными багами, ошибками и обработкой сообщений официального API. Вы всегда можете сообщить об ошибках возникающих в библиотеке tcsinvest в репозиторий на gihub. Stay tuned!

Что такое роботизированная торговля и стоит ли вам беспокоиться?

Могут ли компьютерные алгоритмы повлиять на рынок акций и, следовательно, на вашу потенциальную прибыль? Мы внимательно следим за автоматизированными торговыми системами роботов, чтобы увидеть, как эти машины повлияют на волатильность рынка и цены акций для трейдеров-людей. Роботы способны размещать 150 сделок всего за несколько миллисекунд, и с такими умопомрачительными ставками неудивительно, что мы замечаем огромное влияние.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как работают торговые роботы и что вы можете сделать, чтобы превзойти мощь автоматизации.Читайте дальше, чтобы узнать, почему вы должны быть в курсе того, что происходит на рынке, чтобы вы могли заботиться о своих деньгах.

Что такое торговый робот?

Торговый робот управляется полностью автоматизированным торговым программным обеспечением и может покупать и продавать акции на официальном рынке — наряду с вами и мной. Роботы Forex (валютный рынок) изменили рыночные условия, внедрив алгоритмическую торговлю, которая позволяет компьютерам мгновенно выполнять определяемые пользователем действия (например, вход и выход) на основе установленных правил.

Установленные правила входа и выхода диктуются предопределенными условиями или стратегиями и могут основываться на опыте квалифицированного программиста. Роботы могут торговать с высокой частотой, что намного быстрее, чем это возможно при ручной торговле.

По состоянию на май 2019 года на долю автоматизированной торговли приходилось около 75% акций на биржевом рынке США, и ее популярность на Австралийской фондовой бирже (ASX) продолжает расти.

Как работают торговые роботы?

Торговые роботы (или «торговые роботы форекс») разрабатываются с набором параметров, которые помогают им принимать торговые решения. То, как они на самом деле работают, может варьироваться в зависимости от типа используемого программного обеспечения для торговли, хотя, как правило, торговая платформа позволяет пользователям создавать стратегии на основе простого выбора из списка технических индикаторов. Это позволяет им создавать свой набор правил, чтобы торговля стала автоматической.

Другой вариант заключается в том, чтобы пользователи могли создавать своих торговых роботов, программируя свои собственные индикаторы, работая в партнерстве с разработчиком, чтобы обеспечить себе большую гибкость и контроль над тем, как они инвестируют.

В то время как у торговых роботов есть некоторые преимущества (они предположительно удаляют эмоции от торговли, увеличивают скорость и, как говорят, сохраняют дисциплину), автоматизированные системы имеют свою долю недостатков для общих рыночных условий. Учитывая это, важно, чтобы вы, как трейдер, знали о последствиях.

Торговый робот забирает ваши деньги?

В своей статье Войны за акции: как роботы грабят вас , Дэвид Поттс обсуждает, как приток компьютерной торговли создал потенциально опасную среду для инвесторов. Называя их «совершенными внутренними трейдерами», Поттс объясняет, что роботы-трейдеры могут подключаться прямо к компьютеру ASX и размещать сделку всего за миллисекунду. Это может не только привести к снижению цен на акции, но и ввести в заблуждение обычных инвесторов.

По сути, эта высокоскоростная торговля превратила рынок в сценарий «выживает сильнейший», когда компьютерная программа способна перемещать рынок без какого-либо реального учета базовой цены акции.Инвесторы-люди не в состоянии угнаться за почти мгновенными сделками, совершаемыми автоматическими торговыми системами, поэтому эти компьютерные системы могут прыгать без очереди, наводняя рынок множеством мелких сделок с низкой стоимостью.

Но как это влияет на вас?

Узнайте, как превзойти
Управляемые фонды на 20%

Получите книгу бесплатно
(просто оплатите доставку)

ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС

В то время как роботизированная торговля продолжает наводнять рынок множеством недорогих сделок, это влияет на короткие -срочная волатильность и фактически не влияет на общий рынок акций. На самом деле, эти высокоскоростные, высокочастотные сделки захватывают рынок поддельными битами, которые предполагают, что что-то происходит, и заставляют ручных трейдеров думать, что что-то происходит. Затем они отменяют транзакцию за миллисекунду до открытия рынка.

Дэвид Поттс взял у меня интервью в этой статье, и я сказал следующее о своих опасениях по поводу торговли роботами:

«Они делают рынок гораздо более волатильным и непредсказуемым. Это как марафонский забег. Кто-то бежит 10 минут и вырывается вперед, но стая догоняет.

Вся идея скоростной торговли состоит в том, чтобы поймать вас, поэтому решение состоит в том, чтобы смотреть на картину шире.

Не торгуйте изо дня в день. Посмотрите на рынок ежемесячно и скажите — каков реальный тренд? Вы также должны избегать смотреть на глубину при принятии торгового решения, так как это не так и может привести к неудачным инвестициям.

Программное обеспечение для автоматической торговли продолжает повышать волатильность рынка, что в основном затрагивает краткосрочных и внутридневных трейдеров. Еще более тревожным является тот факт, что брокеры теперь переходят в «темные пулы», чтобы избежать роботов. Темный пул — это частная биржа, не имеющая прозрачности. В то время как сторонники быстрой торговли утверждают, что эта практика создает больше ликвидности, реальность такова, что она уходит в темные пулы, и официальный рынок не лучше.

Узнайте больше о том, как победить скоростную торговлю

Не позволяйте автоматизированной торговле на рынке Форекс или любому другому торговому программному обеспечению забирать ваши деньги.Мой совет, как победить роботов для быстрой торговли, включает в себя:

• Покупайте только качественные акции на среднесрочной или долгосрочной основе
• Всегда отслеживайте свой ордер, чтобы убедиться, что транзакции действительно происходят
• Помните, любые большие колебания цены происходят в течение одного дня изменения являются краткосрочными и ничего не значат .Я рассказал о влиянии автоматических роботов на ручных трейдеров, чтобы вы могли лучше понять, на что следует обращать внимание, а также способы противодействия их влиянию.

  Wealth Within — австралийские эксперты-консультанты по торговле акциями, предлагающие единственный международно-признанный и национально аккредитованный диплом по торговле акциями и инвестициям. Если у вас есть какие-либо вопросы ко мне о том, как вы можете гарантировать, что меняющиеся рыночные условия не повлияют на вас, отправьте мне сообщение или позвоните по телефону 1300 858 272.

  Другим, кто читал это, также понравилось читать:

  Какая биржа имеет лучший объемный робот на медвежьем рынке? | by king yongjun

  Насколько верен поток централизованных бирж? Сколько стоит роботизированная торговля? Есть ли манипулирование ценами? Обеспечить ли удобную спекуляцию для внешних горячих денег… Эти обвинения существовали всегда, но нет никаких публичных доказательств, подтверждающих или опровергающих их.

  На бирже много внутренних проблем. На рынке цифровых денег не секрет, что фондовые биржи вместе с банкирами рухнули.

  Чтобы создать иллюзию притока пользователей, роботы вешают заказы на продажу и перебрасывают данные туда и обратно, что стало обычной тактикой на многих биржах. Кажется, что объем транзакций настолько велик, что на самом деле большая часть из них — ложные транзакции, а не транзакции реальных пользователей. Чем больше мусора в валюте, тем больше доля очистки данных.

  На форумах всегда такие сообщения: «Теперь все обменные роботы торгуют данными. Это слишком подводные камни.«Когда вы хотите отправить большое количество товаров, вы обнаруживаете, что не можете заключить сделку. Цена покупки всегда немного ниже, чем ваш заказ на продажу.

  Давайте посмотрим на набор диаграмм. Возьмите DAC/ETH в качестве примера. Валюта в настоящее время находится на четырех биржах, включая Fcoin, Huobi, Dcoin и Bitforex.

  https://www.coingecko.com/en/coins/davinci-coin/trading_exchanges#panel

  Среди них наибольшая доля приходится на Huobi, достигая почти 99%. Скриншоты 15-минутного графика рыночных данных, рост достаточно стабилен, можно сказать, что это хрестоматийная версия «горизонтального колебания плиты», эта волна работы очень тревожна.

  Посмотрите на Dcoin, на долю которого приходится 1,01% фондовой биржи. Судя по данным, это новая швейцарская биржа. Он был основан в 2018 году. Хотя он не подавал больших надежд, результат очень обнадеживает. Он перехватил некоторые торговые котировки. По сравнению с Huobi, эта тенденция все еще очень реальна. Проходят! Маленький сафлор должен быть вознагражден.

  https://www.dcoin.com/

  На оставшиеся две биржи приходится меньшая доля, а на Fcoin приходится 0% от общего числа, так что не утруждайте себя взглядом на Bitforex! Давайте станем свидетелями прекрасного… Момента.Эммм, этот робот боится заржаветь.

  На биржах много пользователей. Чем больше оборот бирж, тем больше на них приходит новых пользователей. Все хотят доли. Бычий рынок всколыхнул тысячи волн, бесчисленное количество мелких бирж одну за другой, нет данных? Сделай это! Нет пользователей? Сделай это! Нет проекта? Хватай! Свиньи умеют летать на сквозняке. В мгновение ока холодная зима пришла и ушла. Остальные ждали, когда за зиму разгорится костер до весны: робот нанялся сам, а волонтер зацепил.

  Согласно данным CoinMarketCap на 12 апреля, OKEx, Binance и Huobi заняли второе, третье и четвертое места по объему торгов биткойнами за 24 часа на мировых биржах. Входит в тройку крупнейших бирж цифровых валют Китая в 2017 году. После того, как 4 сентября 2017 года правительство обнародовало запрет на ICO, они либо ушли в море, либо трансформировались. В мире цифровых денег биржи являются крупнейшим центром.

  Централизованным биржам предстоит большая трансформация и стандартизация.Чтобы по-настоящему продвигать дух блокчейна, валютному кругу предстоит пройти долгий путь.

  Universal Robots захватывает производителя Нью-Йоркской фондовой биржи в…

  Все знают, что бизнес прибыл, когда его лидеры звонят в колокол, чтобы закрыть торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. Однако в конце прошлого года биржа нарушила традицию и выбрала Universal Robots UR5e для выполнения этой задачи.

  Мероприятие не было организовано для Universal, датского стартапа, приобретенного в 2015 году компанией Teradyne, занимающейся автоматизированными испытаниями и измерениями. Вместо этого он отметил пятую годовщину ROBO Global, фонда, который инвестирует в публичные компании, связанные с роботами.

  Universal UR5e воплощает в себе инновации и эффективность бизнеса, на которые обратили внимание как инвесторы, так и владельцы фабрик. Он легкий, простой в настройке и достаточно безопасный, чтобы работать с рабочими (а также с финансистами и руководителями).

  Universal Robots UR5e звонит в колокол на Нью-Йоркской фондовой бирже.

  Также легко программируется.Пользователи просто размещают руку там, где они хотят, а затем используют программное обеспечение для планшета или смартфона, чтобы сообщить ей, что делать в каждой позиции. Как только робот приступает к выполнению задачи, он автоматически оптимизирует перемещение между позициями. По словам Стюарта Шепарда, менеджера по продажам компании в Америке, программирование робота обычно занимает около 15 минут.

  Выбор редактора ASME.org: Восхождение от BattleBot к корпоративному роботу Самая популярная история: Улучшения искусственной и напечатанной на 3D-принтере кожи для роботов и людей

  Для большинства обычных роботов, напротив, требуются специальные программисты и ограждение, чтобы рабочие не подходили достаточно близко и не могли получить травму.

  Компания Universal создала рынок коботов, небольших коллаборативных роботов, которые работают вокруг людей без защитных ограждений, 10 лет назад. К концу 2018 года ей принадлежало 60% рынка коботов, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны ныне несуществующей Rethink Robotics и таких старых производителей промышленных роботов-манипуляторов, как ABB, Fanuc, Kuka и Yaskawa.

  Это также успех в бизнесе. По словам Шепарда, к концу 2018 года продажи Universal удвоились до 255 миллионов долларов. Выручка выросла на 72% в 2017 году, на 62% в 2016 году и на 58% в 2015 году.

  Шепард присоединился к компании в апреле прошлого года после 35-летней карьеры в индустрии робототехники. Он окончил Университет Пердью со степенью в области технологии машиностроения, занимал должности в FANUC, KUKA и Güdel, некоторое время был председателем Ассоциации робототехники, а в настоящее время является председателем Ассоциации развития автоматизации.

  На протяжении большей части своей карьеры Шеперд продавал сверхмощных роботов крупным автопроизводителям. По его словам, подход Universal к рынку совсем другой.Вместо того, чтобы нацеливаться на промышленных гигантов, Universal работает с малыми и средними предприятиями. У этих компаний часто нет опыта работы с роботами, нет специализированных групп роботов и много приложений, в которых роботы никогда раньше не использовались.

  Выход на этот очень разнообразный рынок требует времени и ресурсов для интенсивной разработки приложений. Вот почему Shepherd назвал приобретение компанией Teradyne компании Universal Robots в 2015 году «переломным моментом». Более крупная компания, выручка которой в 2017 году составила 2,1 миллиарда долларов, смогла вложить больше денег в исследования, проектирование, продажи и производство.

  Teradyne оптимизировала цепочку поставок Universal. Шепард объяснил, что многим быстрорастущим компаниям трудно удовлетворить спрос. Teradyne решила эту проблему, предоставив Universal два источника критически важных компонентов, чтобы снизить вероятность задержек или нехватки.

  Под руководством Терадайна Universal изменила дизайн своих роботов. Новую серию e легче конфигурировать и собирать, а от заказа до доставки в любую точку мира может пройти от пяти до семи дней.

  Роботов также легче развертывать и обслуживать.Потребовалось около полутора часов, чтобы настроить UR5e, используемый для звонка в колокол на фондовой бирже. Модернизация также сокращает время, необходимое для замены неисправных суставов, с нескольких часов до примерно восьми или девяти минут.

  Universal использовала свое положение доминирующего игрока в индустрии коботов для создания UR+, торговой площадки, на которой пользователи могут приобрести аксессуары , сертифицированные по стандарту UR, для своих роботов. устройства.Новая торговая площадка предоставляет клиентам более простой способ поиска вариантов.

  «Мы не добавляем дополнительную ценность этому каналу и не пытаемся монетизировать его», — сказал Шепард. «Мы просто связываем клиентов с решениями. Каждая наносекунда, которую мы тратим на эти аксессуары, — это еще одна потерянная наносекунда».

  Вместо этого Universal уделяет большое внимание исследованиям и разработкам, а также производству.

  «Мы должны оставаться впереди конкурентов», — сказал Шеперд. «Причина, по которой мы являемся лидерами рынка, заключается в том, что мы с самого начала создавали роботов для совместной работы.Это единственное, чем мы занимаемся, и у нас есть ограниченный ассортимент продукции, роботы, оптимизированные для 3, 5 и 10 килограммов.

  «Наш путь роста состоит в том, чтобы воспроизвести рост крупных промышленных роботов, но в 10-килограммовых приложениях и меньше. Наша задача состоит в том, чтобы охватить малых и средних предпринимателей с нужными приложениями. Возможно, наши роботы не могут выполнять точечную сварку, но они могут скармливать куски более крупному роботу, который это делает», — сказал он.

  Еще одним рынком будущего могут стать складские и логистические роботы. В августе прошлого года Teradyne приобрела датскую компанию Mobil Industrial Robots. Компания производит мобильные транспортные средства, которые могут автономно перемещаться по складам и цехам. По словам Шеперда, легкие роботы-манипуляторы Universal могут предоставить этим платформам возможность автономно собирать и разгружать продукты.

  Прочитайте часть 2 этой истории , чтобы узнать, почему ROBO Global хочет, чтобы в ее портфеле были такие компании, как Teradyne и Universal Robots.

  Другие эксклюзивные истории от ASME.org: Борьба с изменением климата, построй стену! Использование глаз креветки-убийцы для создания суперкамеры Цемент, напечатанный на 3D-принтере, повышает устойчивость к растрескиванию

  Наш путь роста заключается в том, чтобы воспроизвести рост больших промышленных роботов, но в 10-килограммовом и меньшем количестве приложений.Наша задача — предоставить малым и средним предпринимателям подходящие приложения». Стюарт Шеперд, Universal Robots

  Экономисты пересматривают свои взгляды на роботов и рабочие места

  22 января 2022

  W КОГДА началась пандемия , безработица резко возросла. Со времен Великой депрессии уровень безработицы в Америке не превышал 14%, как в апреле 2020 года. Но опасения по поводу длительного периода высокой безработицы не оправдались.Согласно последним имеющимся данным, за ноябрь уровень безработицы в клубе ОЭСР преимущественно богатых стран был лишь незначительно выше, чем до пандемии. К настоящему времени он, возможно, даже выровнялся. Восстановление рынка труда в богатом мире — последнее явление, побуждающее экономистов вновь взглянуть на фундаментальный вопрос дисциплины: помогают ли роботы работникам или вредят им.

  Послушайте эту историю

  Ваш браузер не поддерживает элемент

  Наслаждайтесь большим количеством аудио и подкастов на iOS или Android.

  Мрачное повествование о том, что вторжение роботов, убивающих рабочие места, не за горами, десятилетиями будоражило общественное воображение. Предупреждение людей о безработице в будущем, по иронии судьбы, создало множество рабочих мест для амбициозных общественных интеллектуалов, ищущих контракт с книгой или возможность выступить. Однако незадолго до пандемии другие исследователи начали сомневаться в общепринятой мудрости.Предполагалось, что мир находится в эпицентре революции искусственного интеллекта и машинного обучения, но к 2019 году уровень занятости в странах с развитой экономикой поднялся до рекордно высокого уровня. В Японии и Южной Корее, где использование роботов было одним из самых высоких, оказался самый низкий уровень безработицы.

  Многие думали, что пандемия, наконец, докажет правоту предвестников гибели. В середине 2020 года в широко цитируемой статье, опубликованной Национальным бюро экономических исследований Америки, утверждалось, что COVID-19 «может ускорить автоматизацию рабочих мест», а в другом утверждалось, что он «усиливает как тенденцию к автоматизации, так и ее последствия». В документе, опубликованном IMF , задается вопрос, «вернутся» ли рабочие места, потерянные во время пандемии. Часть логики заключалась в том, что, поскольку роботы не болеют, начальники будут обращаться к ним, а не к людям, как это, казалось, случалось во время некоторых предыдущих пандемий. Другие отметили, что всплески автоматизации, как правило, происходят во время рецессий.

  Однако два года спустя доказательств безработицы, вызванной автоматизацией, мало, даже несмотря на то, что глобальные инвестиционные расходы растут. Богатый мир сталкивается с нехваткой рабочих — по нашим подсчетам, в странах ОЭСР — рекордные 30 миллионов незаполненных вакансий, — что трудно согласовать с идеей о том, что люди больше не нужны.Рост заработной платы низкоквалифицированных рабочих, чья профессия считается более уязвимой для замены роботами, происходит необычно быстро. В Америке все еще мало свидетельств того, что «рутинные» рабочие места, которые, как считается, легче автоматизировать, сокращаются по сравнению с другими видами рабочих мест.

  Учитывая, что возникло так много сомнений по поводу повествования о том, что «роботы убивают рабочие места», неудивительно, что возникает другой тезис. В недавней статье Филипп Агион, Селин Антонин, Саймон Бунель и Ксавье Жаравель, экономисты из ряда французских и британских институтов, выдвинули «новый взгляд» на роботов, заявив, что «прямым эффектом автоматизации может быть увеличение занятости в фирменный уровень, не снижать его.Это мнение, каким бы еретическим оно ни звучало, имеет прочную микроэкономическую основу. Автоматизация может помочь фирме стать более прибыльной и, таким образом, расшириться, что приведет к найму персонала. Технологии также могут позволить фирмам осваивать новые области или сосредоточиться на продуктах и ​​услугах, требующих большей трудоемкости.

  Растущий объем исследований подтверждает этот аргумент. Дайсуке Адачи из Йельского университета и его коллеги изучают японское производство в период с 1978 по 2017 год. Они обнаруживают, что увеличение на 1 единицу робота на 1000 рабочих увеличивает занятость фирм на 2. 2%. В другом исследовании, проведенном Йоонасом Тухкури из Массачусетского технологического института ( MIT ) и его коллегами, рассматриваются финские фирмы и делается вывод о том, что внедрение ими передовых технологий привело к увеличению найма. В неопубликованной работе Майкла Уэбба из Стэнфордского университета и Дэниела Чендлера из Лондонской школы экономики исследуются станки в британской промышленности и делается вывод о том, что автоматизация имеет «сильную положительную связь с выживанием фирмы, а более высокая первоначальная автоматизация была связана с увеличением занятости».

  Неэкономистов можно простить за то, что они закатывают глаза при очевидном изменении профессии. Но все не так просто, как сказать, что экономисты ошибались раньше. Начнем с того, что статистические методы улучшились после публикации основополагающих статей по робономике, таких как работа Карла Бенедикта Фрея и Майкла Осборна из Оксфордского университета в 2013 году, которая широко интерпретировалась как утверждение о том, что 47% американских рабочих мест находятся под угрозой автоматизация. Методология, используемая г-ном Адачи и его соавторами, особенно умна.Одна из проблем заключается в распутывании причинно-следственной связи: фирмы, активно нанимающие сотрудников, также могут покупать роботов, а не наоборот. Но в документе показано, что фирмы покупают роботов, когда их цены падают. Это помогает установить причинно-следственную цепочку от более дешевых роботов к большей автоматизации и большему количеству рабочих мест.

  Нарастающая волна… исследований

  Вторая оговорка заключается в том, что «новый взгляд» не утверждает, что автоматизация — это «хорошо». До сих пор мало что было сказано о качестве работы и заработной плате. Но готовящаяся к выходу книга Дэвида Отора, Дэвида Минделла и Элизабет Рейнольдс из Массачусетского технологического института показывает, что даже если роботы не создают широко распространенной безработицы, они, возможно, помогли создать среду, в которой вознаграждение «смещено в сторону вершины».Другие утверждают, что автоматизация снижает качество работы.

  Г-н Агион и его коллеги добавляют, что даже если автоматизация увеличивает занятость на уровне фирмы или отрасли, влияние на экономику в целом менее очевидно. Теоретически компании, внедряющие роботов, могут быть настолько успешными, что вытеснят конкурентов из бизнеса, сократив общее количество доступных рабочих мест. Подобные вопросы оставляют исследователям массу возможностей для изучения. Но что кажется очевидным на данном этапе, так это то, что эпоха размашистых и мрачных рассказов об автоматизации действительно закончилась.■

  Узнайте больше из Free Exchange, нашей экономической рубрики:
  Сохранится ли удаленная работа после пандемии? (15 января)
  МВФ критикует МВФ за Аргентину (8 января)
  Новое исследование подсчитывает издержки китайско-американской торговой войны (1 января)

  в экономике, бизнесе и рынках, подпишитесь на Money Talks, наш еженедельный информационный бюллетень.

  Эта статья появилась в разделе «Финансы и экономика» печатного издания под заголовком «Выполняется обновление». торгуемый фонд, управляемый искусственным интеллектом, правильно предсказал движение цен на Tesla и недавно поделился с MarketWatch последними дополнениями и исключениями из своего портфеля.

  Фонд представляет собой ETF Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF, торгуемый как AMOM. МАМА, -0,95% на Нью-Йоркской фондовой бирже с мая 2019 года. Общая доходность ETF в 2021 году составила 9%, а в прошлом году — 79%, что значительно превышает его эталонный ETF S&P 500 Momentum. СПМО, +1,74%, который принес сопоставимые 45% с апреля 2020 года.

  AMOM — это активно управляемый портфель, управляемый искусственным интеллектом, отслеживающий 50 U с большой капитализациейS. запасов и переоценки своих активов каждый месяц. Он основан на импульсной стратегии, при этом ИИ, стоящий за его выбором акций, извлекает выгоду из движений существующих рыночных тенденций, чтобы сообщить о решении добавить, удалить или изменить вес активов. Искусственный интеллект сканирует рынок и использует свою предсказательную силу для анализа широкого набора моделей, которые показывают импульс фондового рынка.

  Фонд является продуктом Qraft, финтех-группы из Сеула, Южная Корея, использующей ИИ в своих инвестиционных продуктах, которые включают в себя три другие версии основных индексов, выбранные ИИ: индекс U.S. индекс большой шапки QRFT, +0,37%, индекс дивидендов компаний с большой капитализацией в США HDIV, +0,62%, и индекс стоимости США НВК, +0,15%.

  Одним из выдающихся достижений AMOM было правильное предсказание движения цен производителя электромобилей Tesla. ЦЛА, -2,95% склад. Фонд продал все свои акции Tesla в конце августа, прежде чем акции упали на 14% в сентябре и еще на 10% в октябре. AMOM купил это падение, реинвестируя в Tesla в ноябре, и загружал акции до конца января, после чего Tesla достигла 6.7% своего портфеля.

  Перед началом февраля AMOM продала все свои активы Tesla, поскольку акции были близки к своему историческому максимуму. Акции компании EV упали более чем на 12% с начала февраля, когда AI решил продать акции. AMOM еще предстоит купить Tesla снова.

  Появление управляемых искусственным интеллектом фондов на Уолл-стрит обещало новое высокотехнологичное будущее для инвестиций, хотя оно еще не совсем оправдало ожидания. Теоретически исследователи показали, что инвестиционные стратегии ИИ могут превзойти рынок до 40% в годовом исчислении при проверке на исторических данных.

  Но Васант Дхар, профессор Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете и основатель хедж-фонда на основе машинного обучения, в июне 2020 года заявил MarketWatch, что фонды, управляемые ИИ, не «взломают» фондовый рынок.

  Дхар сказал, что фондам, основанным на машинном обучении, трудно поддерживать устойчивое преимущество над рынками, которые по своей природе «крайне состязательны». Он посоветовал инвесторам, рассматривающим возможность инвестирования в систему ИИ, задавать сложные вопросы, в том числе о том, насколько вероятно, что «преимущество» ИИ сохранится в будущем, а также каковы неотъемлемые факторы неопределенности и диапазон результатов деятельности фонда.

  Лучшие акции AMOM на апрель

  ИИ, управляющий AMOM, дал рекомендации по переориентации портфеля фонда в конце марта, включая переоценку активов, а также добавление новых акций и загрузку других.

  Цель ТГТ, -1,08% было самым большим прибавлением с весом портфеля 2,7%. На данный момент акции розничного гиганта выросли на 3% в этом месяце, а в 2021 году акции выросли на 15%. еще один розничный гигант Walmart ВМТ, +0.15% как второй по величине холдинг фонда в марте, сказал Qraft. Акции Walmart выросли более чем на 7% с тех пор, как компания была добавлена ​​в AMOM в прошлом месяце.

  ServiceNow В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, -1,11% было еще одним дополнением к фонду с портфелем, вес которого чуть ниже, чем у Target (2,69%). Акции компании-разработчика программного обеспечения для облачных вычислений уже выросли почти на 10% в этом месяце, в результате чего акции выросли на 4% в этом году.

  Hot on Service Now На пятки с точки зрения веса портфеля — Autodesk АДСК, -0.95%, что составляет 2,16% портфеля AMOM. Акции производителя программного обеспечения и инструментов проектирования, включая AutoCAD, выросли более чем на 6% с начала месяца и опустились ниже уровня года. Монстр Напиток МНСТ, +0,82% был еще одним выбором на апрель, включенным в AMOM с весом портфеля чуть ниже 2%. Акции компании по производству энергетических напитков выросли на 5% в апреле и почти на 6% в 2021 году.

  Последними акциями пятерки крупнейших компаний, добавленных в AMOM за апрель, были еще одни ценные акции: O’Reilly Auto Parts. ОРЛИ, +1.83%, с распределением 1,8%. Акции розничного продавца запчастей торгуются всего на 1% выше с начала месяца и на 13% с начала года, поэтому в оставшуюся часть месяца может быть больше прибыли, если ИИ прав.

  5 акций, которые не нравятся ИИ

  Но AMOM также отказалась от акций в начале апреля, в том числе избавилась от двух крупных компаний с большими весами в портфеле. Производитель графических микросхем Nvidia НВДА, +1.42% и магазин товаров для дома Home Depot HD, +1,04%, каждая из которых ранее составляла более 5% AMOM, были удалены в начале месяца.

  Следующими тремя крупнейшими акциями по весу портфеля, удаленными из фонда, были поставщик полупроводниковых систем KLA Corporation. КЛАК, +0,89%, группа по штрих-коду и компьютерному отслеживанию Zebra Technologies ЗБРА, +1,43%, и производитель генераторов резервного питания Generac Holdings ГНРК, -2.20%.

  На данный момент все пять из этих акций фактически выросли в апреле, а акции Nvidia выросли более чем на 17% с конца марта. Но если АМОМ прав, может произойти исправление.

  Этот массивный массажный робот стоит 310 000 долларов и готов доминировать над человеческой расой

  Есть новый кандидат на роль робота, который, скорее всего, возглавит восстание ИИ, и он хочет сделать вам массаж.

  Стартап Massage Robotics представляет своего флагманского робота на выставке CES: двурукий мегабот площадью семь квадратных футов, способный понимать словесные команды, питается от нейронной сети других роботов, с которыми он обменивается данными в реальном времени. времени и стоит 310 000 долларов.

  Кажется, у него на руках куча насадок, чтобы размять и снять стресс с людей, которые могут позволить себе заплатить триста тысяч за удовольствие от прикосновения робота (или, по крайней мере, с людей, которые хотят пойти куда-нибудь, за что они могут заплатить робот массаж). Вы также можете предварительно установить процедуры через приложение или полагаться на данные, которые робот собрал о том, что ему нравится, чтобы позволить ему избавиться от перегибов. Предположительно, он узнает, что вам нравится, когда вы даете ему обратную связь, например, «немного левее».

  Этот робот может хорошо делать массаж, и компания заявляет, что он «внутренне безопасен» благодаря «массе, скорости, передаточному механизму и программным ограничениям. » Но, честно говоря, это звучит более приспособлено для того, чтобы доминировать над человеческой расой и переделывать Землю по ее собственному титановому образу.

  Конечно, массажный робот может использовать свои «две 6-осевых совместных роботизированных руки» и «сложные алгоритмы и уравнения, которые обрабатывают параметры из базы данных… такие как идентификатор инструмента, местоположение, продолжительность, траектория, скорость и сила», чтобы действительно получить в узлы в вашей спине. Или, знаете ли, он может заставить нас всех подчиниться его воле и воле его собратьев-массажерных роботов.

  «Робот может снимать стресс и боль так, как не может человек», — говорится в рекламном ролике робота.Ах да, пожалуйста, избавь нас от боли нашей свободы воли и телесной силы, сделав нас простыми слугами будущего роботов, господин бот-массажист.

  Компания заявляет, что начнет производство робота в 2022 году. Ранее она получала финансирование от Google и «работала с ними над машинным обучением, искусственным интеллектом и обработкой естественного языка». Круто, так рада, что одна из самых могущественных корпораций в мире помогает питать этого робота, который определенно будет делать только массаж!

  Просто примите мирный мир, который хотят подарить нам наши друзья-роботы.Предоставлено: Массажная робототехника.

  Этот ИИ — это то, что, как обещает Massage Robotics, заставит вас полюбить массажистку с ИИ. Он действительно узнает тебя, понимаешь?

  «Со стороны кажется, что он движется, как человек, чувствует, как человек, и говорит, как человек, но что не очевидно, так это его сверхчеловеческая память», — говорится в пресс-релизе компании. «Робот распознает шаблоны в профилях и предпочтениях вместе с невообразимым объемом сенсорных данных от неограниченного количества подключенных роботов.

  Как раз то, что мы всегда хотели: супербольшой и сильный робот-слуга со «сверхчеловеческой» памятью и способностями к обучению, постоянно общающийся и работающий с другими порабощенными роботами, такими же, как он. Что может пойти не так?!

  Алгоритмическая (автоматическая) торговля в MetaTrader 5

  Управление торговым счетом через специализированные приложения MetaTrader 5 называется автоматизированной торговлей или алгоритмической торговлей. Эти приложения называются торговыми роботами; они могут анализировать котировки финансовых инструментов, а также совершать торговые операции на валютном и биржевом рынках.Торговые роботы могут совершать операции на финансовых рынках и в результате полностью заменить трейдера.

  Компоненты алгоритмической торговли MetaTrader 5 составляют специализированную интегрированную среду разработки MQL5 IDE. Эта среда разработки охватывает весь цикл разработки торговых приложений, позволяя трейдеру создавать, отлаживать, тестировать, оптимизировать и запускать торговых роботов.
  

  Как приобрести торгового робота для MetaTrader 5?

  Forex VPS обеспечивает бесперебойную работу торговых роботов 24 часа в сутки

  Вы сможете в полной мере воспользоваться всеми преимуществами торговых роботов, даже если у вас нет опыта программирования.Помимо среды разработки советников, MetaTrader 5 предоставляет возможность бесплатной загрузки, аренды или покупки тысяч приложений. А если этих преимуществ недостаточно, вы также можете заказать кастомного торгового робота у профессионального программиста.

  MetaTrader Market — крупнейший интернет-магазин, в котором вы можете приобрести или арендовать сотни различных торговых приложений на любой вкус и бюджет. Вы можете бесплатно протестировать любой продукт из Маркета, прежде чем принять решение о его покупке.Просто оплатите выбранного робота прямо с платформы, используя предпочитаемый способ оплаты, и сразу начните его использовать.

  Тысячи торговых роботов и индикаторов также можно бесплатно загрузить из MQL5 Code Base. Прямой доступ к Code Base предоставляется на платформе, поэтому выбирайте и загружайте приложения во время торговли.

  Если вы не можете найти приложение с необходимыми функциями в Market или Code Base, вы можете заказать пользовательское приложение у профессионального программиста. Сотни разработчиков, предлагающих свои услуги через MQL5 Freelance, готовы разработать вашего собственного робота не только в кратчайшие сроки, но и по самой разумной цене.

  Скачайте MetaTrader 5 и торгуйте с помощью робота
  

  Разработайте собственного торгового робота

  MQL5 IDE предоставляет широкий функционал и удобные опции для разработчиков любого уровня подготовки. Новички могут использовать Мастер MQL5 для создания простого торгового робота всего за несколько кликов.
  

  Опытные и профессиональные разработчики могут воспользоваться всеми возможностями MQL5 IDE:
  

  • Язык торговых стратегий MQL5. Этот высокоуровневый язык программирования обеспечивает объектно-ориентированную архитектуру, высочайшую скорость вычислений, синтаксис, подобный C++, и многое другое.
  • MetaEditor — это редактор стратегий, который предлагает опции подсветки кода, отладчик и компилятор.
  • Тестер стратегий с поддержкой визуального тестирования, оптимизации, генетических алгоритмов, распределенной сети агентов тестирования и многого другого.
  • Исполнительный модуль в виде платформы MetaTrader 5 для запуска торговых приложений. Помимо высокой скорости выполнения роботов, платформа обеспечивает широчайший охват, позволяя тестировать свои приложения у сотен брокеров по всему миру.
  • Документация — полное описание всех языковых конструкций. Возникли проблемы? Не стесняйтесь открывать Справочник по языку!
  • MQL5.community — сообщество разработчиков советников, содержащее уникальную базу знаний и предлагающее дополнительные услуги, где вы можете монетизировать свои навыки.Заходите на сайт, чтобы читать статьи, общаться с другими разработчиками, разрабатывать собственные приложения для трейдеров через сервис Фриланс, продавать свои приложения через Маркет и многое другое!

  Со всеми этими инструментами и сервисами любой трейдер может легко научиться разрабатывать собственных торговых роботов. Вы можете писать программы для собственного использования или предлагать их другим трейдерам за плату. Создайте собственного торгового робота прямо сейчас — все, что вам нужно, у вас под рукой!
  

  Скачайте MetaTrader 5 и создайте своего первого торгового робота!

  MQL5.сообщество

  MQL5.com — это международный веб-портал, на котором разработчики MQL5 могут взаимодействовать с трейдерами Forex и акциями. Этот портал также является огромным хранилищем уникальной информации для любителей алготрейдинга. Если вы хотите научиться разрабатывать профессиональных торговых роботов, обязательно посетите MQL5.com — на этом сайте вы найдете все, что вам нужно!
  

  На сайте собрана полезная информация для разработчиков торговых систем: полная документация, большая база научных статей и форум, на котором можно общаться с другими разработчиками.Кроме того, сайт предоставляет доступ к популярным сервисам, с помощью которых можно монетизировать свои навыки программиста. Заходите на сайт, чтобы узнать, как начать продавать свою продукцию через крупнейший магазин торговых роботов и сколько можно заработать, разрабатывая приложения для других трейдеров!

  Посетите MQL5.community
  

  Чемпионат по автоматической торговле

  Сила торговых роботов была продемонстрирована на Automated Trading Championships 2006-2012. Каждый год крупный призовой фонд в размере 80 000 долларов привлекал сотни разработчиков и тысячи трейдеров.В ходе каждого из конкурсов сотни экспертов торговали автоматически по собственной динамике в течение трех месяцев, а авторы лучших награждали званием «Лучший разработчик советника» и солидным призом.

  Посетите веб-сайт и узнайте об истории ATC, которая включает в себя большую коллекцию впечатляющих взлетов и драматических падений, блестящей торговли и поразительных фиаско, простых приложений и гениальных профессиональных роботов.Более того, вы можете следить за тем, как роботы ведут себя в реальной торговле и на что они способны!
  

  Посетите сайт Automated Trading Championship
  

  .