ПОЛУЧАЕМ НУЖНЫЕ ОТЧЁТЫ CME пример
ПОЛУЧАЕМ НУЖНЫЕ ОТЧЁТЫ CME
Ссылка на страницу с отчетами — www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin1-ce1/daily-bulletin1-ce2.html
Как видите, по ссылке располагается очень много отчетов по самым разным инструментам. Нам нужна отчетность по валютным опционам. Можно выбрать в фильтре нужный инструмент или показать всю группу forex-инструментов.
Отчеты выкладываются за предыдущий торговый день в период с 10 до 12 МСК в формате PDF. Меня интересуют сейчас евро и фунт. Названия документа для евро:
<code>PG39 Euro FX And Cme$Index Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011</code>
Там содержится информация как по PUT, так и по CALL. Именно этот отчет я использовал для расчета опционных уровней по евре сегодня (5.04.2011). Дата, разумеется, меняется. Неизменной остается указание номера страницы бюллетеня (PG39) и название инструмента
Для фунта документа два. Отдельно по PUT и CALL:
<code>PG27 British Pound Call Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011 <br>View PDF (27k)<br>PG28 British Pound Put Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011</code>
Далее смотрим уровни для опционов по EUR/USD.
Скачиваем себе соответствующий документ (PG39) и анализируем.
СТРУКТУРА БЮЛЛЕТЕНЯ
Для начала надо разобраться, что к чему в документе. Смотрим скриншот:
нажмите на изображение, чтобы увеличить
Для текущего анализа следует использовать опционы с ближайшей датой истечения. В данном случае апрельские опционы, истекающие 8 апреля. После 8 апреля будем смотреть уже майские опционы и т.д.
На скриншоте надписаны основные колонки. Самая первая колонка — страйки. Для выбора нужных страйков (по которым потом будут строиться уровни) ориентируются обычно на объем и открытый интерес. Кто-то дает больший вес объему, кто-то открытому интересу. Например, мы выбрали страйк 1430 с объемом 567 и открытым интересом 2571 (обведен на скрине синей рамкой).
ПРИМЕР РАСЧЁТА ОПЦИОННОГО УРОВНЯ
(дополнено и улучшено 26.07.2015)Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.
Цена фьючерса = 1.4300
Теперь нужно учесть премию по опциону. Премия находится в колонке SETT.PRICE
Она помечена в бюллетене двумя звездочками. Если прокрутить бюллетень до пояснения, то можно увидеть пример для приведения премии к курсовому значению.
Для евро (изображение можно увеличить, кликнув по нему):
Таким образом нужно число из колонки SETT.PRICE умножить на 0.001
Но обратите внимание, что это справедливо для евро. Для других инструментов коэффициенты могут быть другими. Например, для фунта умножать надо на 0.01
Чтобы узнать коэффициент, проверяйте примечание в бюллетене.
Итак, в нашем примере премия = 2.6 * 0.001 = 0.0026 (26 пунктов)
Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию, для PUT — отнять.
Уровень = 1.4300 + 0.0026 = 1.4326
УПРЕЖДЕНИЕ
Таков классический способ расчета уровней. И если вы посмотрите на уровни 5 апреля, то увидите, что у меня в разметке уровень присутствует (самое верхнее сопротивление на разметке евродоллара — уровень 1.
— Итак, базис есть. Этой информации должно быть достаточно, чтобы понять как рассчитываются уровни и совершенствоваться в этом.
ПС: для тех, кто захочет автоматизировать работу с уровнями, понадобится ссылка ftp-доступа к отчетности CME — ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
Руководство по анализу отчетов CME Daily Bulletin
Всем привет!
Составил инструкцию по работе с сайтом CME и как анализировать отчеты по изменению открытого интереса (OI). Увеличение или уменьшение открытого интереса по итогам торговой сессии позволяет сделать определенные выводы о дальнейшем направлении рыночного движения.
В качестве примера взяты отчеты апреля месяца прошлого года, как предшествовавшего резкому снижению 04-06 мая 2010 года.
Мне лично отслеживание изменений OI по Daily Bulletin позволило взять почти 100 пунктов в начале мая прошлого года. Эти отчеты Daily Bulletin доступны каждому, а времени на ознакомление с ними требуется совсем немного.
CME — Чикагская товарная биржа (англ. Chicago Mercantile Exchange). Зайдя на сайт группы CME (www.cmegroup.com) можно увидеть несколько разделов посвященных раскрытию информации. Нас будет интересовать раздел рыночных данных — Market Data Services. Итоги торгов предыдущего дня отражаются в ежедневном отчете Daily Bulletin:
В разделе Daily Bulletin — Build a Report необходимо выбрать класс актива, сам актив, указать дату и получить интересующие данные, например, по e-mini S&P 500:
Либо можно просто прокрутить страницу и выбрать отчеты по интересующим активам:
Сам отчет выглядит так:
Основными полями являются наименование фьючерсного контракта (e-mini S&P 500) и общее значение Open Interest (количество открытых контрактов) по нему.
Рассмотрим отчеты по итогам торгов фьючерсными контрактами на индекс S&P 500 за несколько торговых дней, предшествовавших снижению индексов 06 мая 2010 года. А именно отчеты от 16, 27, 30 апреля, а также от 04 мая. В них можно увидеть значительное увеличение количества вновь открытых контрактов в каждый из этих дней:
16 апреля 2010 года
27 апреля 2010 года
30 апреля 2010 года
04 мая 2010 года
Взглянув на график фьючерса на индекс S&P 500, можно увидеть, что в эти дни плавное восходящее движение котировок прерывалось резкими, импульсивными нисходящими движениями. Повышенный торговый объем в эти дни подсказывает, что снижение котировок было вызвано распродажей фьючерсных контрактов:
В том, что это действительно распродажа, дает возможность убедиться часовой график. На нем можно увидеть, что повышение торговой активности приводит к снижению котировок:
В дополнение к этому, во время открытия коротких позиций по индексным фьючерсам, сопоставимым количеством увеличивалось общее число фьючерсных контрактов на растущем рынке облигаций:
16 апреля 2010 года
30 апреля 2010 года
Также о скорой смене тренда сигнализировали отчеты Daily Bulletin конца марта — начала апреля.
Торговая активность этого периода была направлена на закрытие набранных ранее длинных позиций:
Отчетность следующих дней (после 06 мая 2010 года) указывала на продолжение начавшегося нисходящего тренда. Отчеты от 07 и 12 мая 2010 года показывали ликвидацию «длинных» позиций, несмотря на краткосрочное восстановление котировок:
07 мая 2010 года
12 мая 2010 года
Небольшое примечание.
Отчеты за последний торговый день доступны на сайте CME приблизительно в 09.00 по Москве. Причем отчеты носят заголовок Preliminary — предварительные. На следующий день выходят финальные — Final. Их можно скачать здесь: ftp://ftp.cme.com/bulletin/. Разница, как правило, имеется. В то же время она является некритичной, общая картина остается неизменной.
Надеюсь, эта информация поможет Вам при принятии правильных торговых решений!
|
|
Интерпретация этих сигналов позволяет сформировать возможный диапазон движения валютной пары и подтвердить/опровергнуть предполагаемый рост или снижение. 
cme.com/bulletin/ Там информация выкладывается в виде архива отчетов за каждый торговый день. 
Не забывайте про обратный счет для ряда пар! 
Утилиты для автоматизированного анализа отчётов COT и бюллетеней CME
Почта: tumypv(собака)yandex.ru, skype: timur_vishnyakov
Ветка OptL на форуме MT5.COM:
Новости
26.11.2014 Проект не мёртв, а просто переехал на ruforum.mt5.com
Все последние версии здесь
12.04.2014 Исправленная версия, которая пока работает 😉
скачать
Изменения с версии 2.6
- CMEDB теперь правильно определяет изменение ОИ как отрицательное, когда в DB происходит обнуление открытого интереса
- В классических опционных уровнях теперь можно выбирать номер контракта
- В классических опционных уровнях добавлена возможность упорядочивать уровни в текстовом виде по ОИ или Объёму
- Исторические уровни теперь учитывают всю историю первого контракта, а не только с того момента, когда он стал первым
- Возможность «дописывать» данные в существующий шаблон
Подробности и свежайшие версии на форуме mt5
1.
09.2013 Новая версия OptL 2.6
скачать
Основные изменения:
- Исправлены ошибки, приводящие к сбоям при загрузке бюллетеней
- Улучшена поддержка металлов
- Ускорен запуск программы при большом кол-ве бюллетеней
- Новый генератор уровней «Исторические уровни» (описание здесь)
- CMEDB теперь поддерживает недельные опционы
И как всегда, я благодарен за сообщения об обнаруженных сбоях и ошибках, которые вы отправляете на адерс tumypv(собак)yandex.ru
А ещё я всегда раз подработать, сделав на заказ новую функцию или генератор уровней.
16.06.2013 Поддержка золота и серебра + фьючерсы
Благодаря поддержке щедрых спонсоров, мы имеем следующие новые функции:
- поддержка фьючерсов (CAD,AUD,JPY) (Alexey Gerasimov, спасибо) к уже имевшимся (EUR,GBP) в CMEDB,
а значит вы можете смотреть историю изменения ОИ фьючерса по дням на этих валютах при помощи «Индикатора открытого интереса».
- Экспериментальная поддержка металлов* (золото и серебро, Екатерина Захарова, спасибо)
Кому эти нововведения интересны, прошу пробовать: скачать OptL. Если эти функции вам не нужны, лучше пользуйтесь старой версией, она более стабильна.
3.2.2013 Пара плагинов для OptL
Вот тут
забавная стратегия торговли по опционам. Вкратце суть в том, чтобы показать откуда пора продавать,
откуда покупать, а где лучше не дёргаться. А тут плагин для OptL,
который автоматически всё это считает.
Распаковать и положить в папку где лежит OptL.exe, перезапустить прогу.
Должна появиться новая галочка в списке генераторов уровней.
Не рекомендую ставить на один график с классическими уровнями — будет каша.
Прошу пробовать и писать отзывы сюда.
Посчитанные уровни по евро на понедельник 04.
02.2013 выглядят так:
ioz.gif
Циферки снизу — это «Индикатор открытого интереса».
Ставить аналогично первому индикатору.
8.01.2013 Обновил OptL
Добавил исправленный CMEDB.EXE в архив OptL. Других значимых изменений нет.
13.12.2012 Поправил проблему с обработкой DB от 7.12.12
Исправление сделано в CMEDB, OptL пока не обновлял, кому нужно можете скачать CMEDB и заменить файл CMEDB.EXE в папке OptL самостоятельно.
12.12.2012
Пользователи программы жалуются, что начиная с
бюллетеня DailyBulletin_pdf_20121207238 загрузка прерывается и программа пишет
«Входная строка имела неправильный формат».
Причина в том, что в секции евро изменился формат и программа больше не может
правильно определить, где какие данные брать. Я работаю над этой проблемой и в ближайшие несколько дней
будет выложена новая версия программ, следите за обновлениями.
28.11.2012 Уровни CashFlow
Как и обещал, поправил модуль, считающий «Уровни CashFlow», качайте обновлённую версию.
скачать исправленную версию
1.11.2012 Уровни CashFlow
В связи с переездом на новый сервер и переделкой серверного программного обеспечения, «Уровни CashFlow» стали недоступны. После решения всех технических проблем и выпуска следующей версии OptL работоспособность этой функции будет восстановлена.
скачать исправленную версию
9.10.2012 Исправлена серьёзная ошибка в OptL
Из-за ошибки в формулах неверно рассчитывалась поправка Forward Points.
скачать исправленную версию
5.10.2012 Первый открытый релиз
Уже более полугода я работаю над утилитами для анализа
COT (отчётов комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC)
и ежедневных отчётов Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange Daily Bulletin) и
теперь хочу поделиться результатами своего труда со всеми кому интересен FOREX, опционы и фьючерсы.
Загрузки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для запуска всех программ необходимо наличие Microsoft .NET framework 2.x (с более новыми версиями работать не будут!)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: все опубликованные программы находятся в активной разработке и я не могу гарантировать, что они будут вести себя как я задумал, используйте их на свой страх и риск.
OptL
Автоматический анализ бюллетеней CME и создание на их основе шаблонов для MetaTrader4 с опционными уровнями и другой визуальной инидкацией.
скачать OptL
инструкция
CMEDB
Преобразование отчётов CME из PDF в EXCEL
скачать CMEDB
AgentCoin
Отслеживание выхода новых отчётов CME, COT, обновлений Forward Points. Может автоматически скачивать новые отчёты CME сразу после их обнаружения.
скачать AgentCoin
обсуждение и комментарии в Тинькофф Пульс
#покупки_инсайдеров Компании США с капитализацией от 1 млрд $, доступные к покупке в ТИ, по которым были покупки инсайдерами-физ.
лицами на этой неделе: 1️⃣
01.11 директор Fiserv Inc $FISV купил акции по 99.35$ на сумму 1,559.80k$, увеличив свою долю на 17.55%
Процессинговая компания, предоставляющая услуги для обработки платежей малых и средних банков США. Данная компания ранее уже попадалась нам на глаза — тот же директор 11.08 приобретал акции по 111.62$, а до этого также на 10% дороже ещё в феврале. Мне нравятся прогнозы по прибыли и форвардный P/E 15, что с учетом последних отчетов стабильно соответствующим ожиданиям по прибыли, заслуживает внимания. Пожалуй добавлю данную компанию в свой экспериментальный портфель, а может и в основной.
Технически сейчас мы наблюдаем сильный уровень поддержки в районе 95$, так что компания может быть интересна также и со спекулятивной точки зрения. 2️⃣
03.11 директор Olin Corp $OLN впервые купил акции по 61.35$ на сумму 613.50
Компания производит и продает различные химикаты. Не знаю что произошло, но пандемия пошла компании явно на пользу — последние финансовые отчеты показывают прибыль за квартал на уровне лучших годовых отчетов прошлых лет, так что не удивительно что котировки взлетели в 1.
5 раза выше этих самых прошлых лучших лет, показав динамику роста в 5 раз за год.
Olin Corp стоит явно дешевле абсолютного большинства компаний в своем секторе и до сих пор привлекательна для покупки… однако нужно лучше знать бизнес компании, хотя бы примерно представлять что такое хлорщелочные продукты и что их ждет в будущем, чтобы можно было брать компанию на хаях.
В целом ситуация интересна для изучения с точки зрения текущей недооценки, но какого-то значимого роста фин.показателей компании в будущем ждать не стоит. 3️⃣
02.11 директор Affiliated Managers Group Inc $AMG купил акции по 188.39$ на сумму 508.65k$, увеличив свою долю на 13.17%
Компания предлагает инвестиционные стратегии инвесторам через свою партнерскую и филиальную сеть, и ранее уже попадала в наши списки. Я толком не очень то понимаю чем компания занимается и вижу что в 2018 году компания стоила 7 своих годовых прибылей, что соответствует оценке в 100$ при той прибыли, которая ожидается по итогам 22 года… возможно я что-то не понимаю, поэтому просто пройду мимо.
4️⃣
05.11 директор Air Products & Chemicals Inc $APD впервые купил акции по 305.61$ на сумму 500.28
Крупнейший поставщик водорода и гелия в мире… я не знаю фундаментальных причин для существенного роста. Да, спрос на водород, вероятно будет расти. Не исключаю даже и реализацию идей по строительству грузовых дирижаблей, однако выручка компании на уровне 2014 года, хотя прибыль — равно как и цена акций — выросла в 2 раза. В отсуствии роста выручки я не нахожу причин для оправдания стоимости компании в 30 годовых прибылей и 6 годовых выручек. 5️⃣
03.11 директор Huntington Bancshares Inc $HBAN купил акции по 15.71$ на сумму 314.20k$, увеличив свою долю на 58.40%
Самый дешевый региональный банк из индекса S&P500 по мультипликаторам P/B и Fwd P/E, правда надо сказать что последние отчеты часто не дотягивают до оценок, так что смотреть на форвардный p/e пожалуй не стоит. Дивиденды 3,75%, которые увеличиваются соразмерно прибыли на 15-20% ежегодно. Хорошая дивидендная история, справедливая текущая оценка банка… однако в отсутствие предпосылок к существенному росту я не планирую приобретать компанию вблизи исторических максимумов.
6️⃣
04.11 CEO CME Group Inc $CME купил акции по 220.21$ на сумму 352.34k$, увеличив свою долю на 2.02%
CME — чикагская товарная биржа, головная компания CME Group управляет несколькими биржами… дорогая по мультипликаторам, находится вблизи исторического максимума… ну не готов я покупать компании по таким ценам вблизи исторических максимумов. Пожалуй нужно сделать перерыв перед ознакомлением с ещё 6 компаниями, по которым были сделки инсайдеров. Интересно, что эта неделя была богата на покупки несмотря на рекорды.
👉Как думаете, это хороший знак?Отчёты COT — где и как изучать
За последние годы в русскоязычной среде всё популярнее становится анализ отчётов COT, хотя на Западе трейдеры и корпорации уже давно используют эти данные для принятия решений. Данную тему я не мог обойти стороной, поэтому решил хотя бы кратко рассмотреть, что же это такое «отчёты COT» и как их правильно читать.Начнём с того, что аббревиатура COT расшифровывается как «Commitments of Traders» и присваивается отчётам от Commodity Futures Trading Commission (сокращённо CFTC).
В них собрана информация об открытых позициях всех участников на биржевом рынке.
Под биржевым рынком применительно к торговле валютными инструментами понимается вся совокупность сделок на CME с валютными фьючерсами. В прошлых публикациях я уже неоднократно акцентировал внимание на отличиях межбанковского Forex и срочного рынка, поэтому ниже лишь вкратце напомню про основные преимущества биржевого рынка, которые отвечают на вопрос «зачем вообще нужны отчёты COT»:
- На бирже торги централизованы, если кто-то купил фьючерс, то все остальные участники рынка увидят эту сделку.
- Все контракты на CME стандартизированы.
- В документах прописан строгий регламент совершения операций.
Комиссия CFTC подготавливает отчёты COT каждую пятницу и собирает в них всю информацию по состоянию на последний вторник. Пожалуй, этот нюанс и является главной причиной споров между трейдерами касательно эффективности подобного анализа, так как оценка настроений участников торгов запаздывает на несколько дней.
На самом деле, в данном случае и спорить совершенно не о чем, так как для анализа долгосрочных тенденций публикации сведений один раз в неделю более чем достаточно. Для интрадея существует множество альтернативных методов анализа, начиная от VSA и заканчивая построением опционных уровней.
А теперь ближе к сути, комиссия CFTC публикует отчёты COT на своём сайте (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm) в разделе CURRENT LEGACY. Здесь нас будут интересовать данные с Чикагской Товарной Биржи по фьючерсам:
Обращаю внимание, в таблице можно заметить две колонки – «Long Format» и «Short Format». В первой представлены расширенные данные, а во второй сокращённые, никакого отношения к разбивке отчёта на длинные и короткие позиции они не имеют. Сам я всегда использую информацию из графы Short Format.
После перехода в соответствующий раздел перед нашим взором открывается отчёт по всем инструментам, фьючерсы на которые обращаются на CME. Чтобы найти нужный инструмент, просто листаем страницы до тех пор, пока не встретим соответствующее название, пусть это будет швейцарский франк:
Вот так выглядит отчёт COT.
Форма представления немного непривычна для современного пользователя ПК, ведь все уже привыкли к таблицам и разметкам, но подобный формат является очень удобным для импорта данных.Теперь обратим внимание на основные колонки таблицы.
- NON REPORTABLE POSITIONS – это частные трейдеры, иначе говоря – мелкие спекулянты, т.е. те из нас, кто торгуют на CME.
- NON-COMMERCIAL – это крупные игроки на рынке, в число которых входят банки, хедж-фонды, и просто «тяжеловесы» среди трейдеров.
- COMMERCIAL – в данной колонке собрана информация по хеджерам, т.е. компаниям из реального сектора, заинтересованным в защите от колебаний валютных курсов или цен на сырьевые товары.
- TOTAL – суммарные позиции сильных спекулянтов и представителей реального сектора. Для нас эти данные не представляют особого интереса, так как анализ отчётов COT предполагает изучение интереса каждой отдельной группы в динамике.
Чаще всего, направление позиций NON-COMMERCIAL и COMMERCIAL противоположно, т.
е. если длинная позиция хеджеров увеличивается, спекулянты напротив, наращивают короткие позиции.Рекомендую еще вот эти два обзора:
Применяем отчёты COT на практике
Для оценки рыночных настроений особый интерес представляет колонка CHANGES FROM, в которой отражена динамика совокупных позиций по каждой группе участников рынка.
Так какой же показатель здесь самый интересный? Дискуссии на этот счёт продолжаются, но практика показывает, что самый информативный показатель – это настроения крупных спекулянтов. Именно эти субъекты способны сильно «продавить» рынок на ожиданиях какого-либо события, а хеджеры, напротив, приспосабливаются к возможным рискам.
Мелкие спекулянты не представляют особого интереса при анализе отчётов COT, но следует отметить, что они чаще всего становятся на одну сторону с крупными спекулянтами.
Конкретное решение о покупке или продаже валютной пары принимается в зависимости от того, в какую сторону смещается баланс на соответствующем фьючерсе:
- если по данным отчёта COT крупные спекулянты наращивают длинную позицию – работаем на повышение курса валюты;
- если крупные спекулянты фиксируют лонги и наращивают шорт – работаем на понижение курса валюты.
Здесь следует отметить, что динамика фьючерсных цен и курсов некоторых валютных пар может быть противоположной Связано это с тем, что фьючерсы на CME всегда номинированы в долларах США, а на Форекс-паре доллар может располагаться в числителе (т.е. выступать в роли основной валюты). Наш пример с франком – яркое тому подтверждение:
И в завершение дам один совет – на англоязычном ресурсе FINVIZ (http://www.finviz.com/futures_charts.ashx?t=CURRENCIES&p=w1) данные отчётов COT собираются автоматически и представлены в динамике непосредственно на графике фьючерсов.
Ещё не так давно в «рунете» существовали похожие ресурсы для русскоязычных пользователей, но спустя некоторое время они либо закрывались (из-за низкой популярности), либо переходили на платную основу. Поэтому анализировать отчёты COT лучше на проверенных и стабильно работающих ресурсах, тем более, в случае с «финансовым визуализатором» даже не обязательно знать английский язык – всё интуитивно понятно.
Анализ фьючерсных отчетов: вероятность продолжения ралли остается
Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане «китов» биткоин-рынка, рассказывают аналитик Дмитрий Перепелкин и глава отдела коммуникаций Inception Fund Екатерина Скобицкая.
На этой неделе мы наблюдали ралли, а кто-то даже успел принять участие. Рынок демонстрирует признаки оживления. Как только крупные игроки перекроют убытки по BTC за 2018 год, они, вероятно, обратят свой взор на альткоины, что приведет к росту активности на топовых монетах.
На графике выше отчетливо видно крупное закрытие шортов (порядка 12 тысяч BTC) на бирже Bitfinex на росте рынка.
Такой наклон в 90 градусов говорит о том, что один или несколько крупных трейдеров закрыли короткие позиции одновременно.
Это обстоятельство поддержало рост биткоина, поскольку прикрытие шортов по сути означает покупку. Однако возникает резонный вопрос, почему впоследствии произошел столь сильный откат.
Кроме того, что криптовалютам свойственна повышенная волатильность, не стоит забывать про коррекционные движения, причиной которых могут быть фиксация прибыли, открытие шортов и/или закрытие так называемых гэпов на Чикагской товарной бирже (CME).
На графике выше — пример идеальной отработки гэпа на CME. Гэп возникает, когда в период выходных на CME цена сильно отстает от рыночной.
На графике Bitcoin Futures (Continuous: Current Contract In Front) отмечены примеры последних гэпов. Статистически у них очень высокая отработка, порой даже до последнего доллара. Это необходимо учитывать при торговле.
Данные TradingView
Что же касается данных COT, то институционалы (Asset Managers) частично зафиксировали прибыль в размере 87 контрактов: осталось 199 длинных позиций.
Спрединг также сократился. Получается, что лишь 7.5% лонгов остаются под защитой.
Хедж-фонды и инвестфонды (Leveraged Funds) же, наоборот, увеличили спрединг до 274 контрактов: подстрахованы 12% лонгов. Стоит обратить внимание на то, что общее число длинных позиций у этих игроков увеличивается и разрыв с короткими сокращается.
Что же касается рыночной активности, то ажиотаж сохраняется. Прямым подтверждением этого является спрос на маржинальные контракты Bitfinex.
#Bitfinex keeps providing us with great passive investment opportunities. Market is alive. #USD interest remains in a range between 2-4% per month. Though, #BTC struggles to maintain top level since altcoins barely moving. Not time yet for them pic.twitter.com/LtsTkkwrR5
— Dmitry_Quail (@Dmitry_Quail) 18 мая 2019 г.
Можно утверждать, что рынок продолжает укрепляться: на Bitfinex закрыли много шортов, на CME наблюдается наплыв лонгов.
Однако не стоит забывать о риск-менеджменте. Аналитический обзор по фьючерсам и процентной ставке Bitfinex являются лишь частью общей рыночной картины.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Статья: Как читать таблицы цен фьючерсов
Цена — это ключевая статистика, генерируемая фьючерсными рынками, хотя также важны объем торговли и количество незавершенных контрактов (открытый интерес). Цены доступны из различных источников, включая множество ежедневных газет. Большинство статей также сообщают об объеме и открытом интересе.
Поскольку телеграфные агентства и газеты различаются по формату и терминологии, здесь мы опишем форматы отчетности о ценах в общих чертах, используя в качестве примера цены на фьючерсы на кукурузу CBOT.
Цены фьючерсов на кукурузу CBOT
-ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА-
Кукуруза (CBOT) 5 000 буш .
; центов за бушель.
Открыто | Высокая | Низкая | Поселок | Изменение | Срок службы | Срок службы | Открыто | |
Май (этого года) | 252.00 | 252,75 | 250,75 | 278,00 | -,25 | 285,00 | 228,00 | 4233 |
июля | 258,00 | 258,75 | 256. | 258,00 | -,25 | 285,50 | 232,50 | 141648 |
, сентябрь | 262,75 | 263,50 | 261,50 | 262,00 | ….. | 270,50 | 238,00 | 33922 |
декабрь | 266,25 | 267,50 | 264,75 | 266,75 | ….. | 268,00 | 235. | 141307 |
март (следующий год) | 272,50 | 273,50 | 271,00 | 272,75 | ….. | 274,00 | 249,50 | 14723 |
мая | 276.25 | 277,00 | 275,00 | 276,75 | ….. | 277,75 | 259,50 | 1352 |
июля | 278,25 | 279,25 | 277. | 278,75 | ….. | 280,00 | 254,00 | 7351 |
декабрь | 253,75 | 253,75 | 252,75 | 253,50 | ….. | 258,50 | 239,00 | 4373 |
50
50
25
Приблиз. vol 38,000; vol Ср 38,592; открыть внутр 348 967 + 987
Третья строка таблицы гласит: «Кукуруза (CBOT) 5 000 бушелей; центов за бушель». и означает, что таблица относится к контракту на кукурузу Чикагской торговой палаты (CBOT), а размер контракта составляет 5 000 бушелей. Цены в таблице указаны в центах за бушель, то есть 252.
75 центов означают 2,52 доллара и три четверти цента за бушель.
Цена открытия или цена открытия — это цена или диапазон цен для первых дневных сделок, зарегистрированных в течение периода, обозначенного как открытие рынка или открытие рынка. В нашем примере майская кукуруза этого года на Чикагской торговой палате (CBOT) открылась по цене 2,52 доллара за бушель. Многие публикации печатают только одну цену открытия или закрытия рынка независимо от того, был ли диапазон со сделками по нескольким ценам.
Слово high обозначает самую высокую цену, по которой товарный фьючерсный контракт торговался в течение дня. Самая высокая цена на кукурузу в мае этого года составила 2,52 доллара за бушель.
Минимум относится к самой низкой цене, по которой товарный фьючерсный контракт торговался в течение дня. Низкая цена на майскую кукурузу составляла 2,50 доллара за бушель.
Некоторые публикации показывают в своих таблицах цену закрытия или закрытия . Цена закрытия — это цена или диапазон цен, по которым товарный фьючерсный контракт торговался в течение короткого периода, обозначенного как закрытие рынка или при объявлении закрытия, то есть в последнюю минуту торгового дня.
Поскольку последние несколько минут торговли часто являются самой загруженной частью дня, когда одновременно происходит много сделок, биржа вычисляет расчетную цену из диапазона цен закрытия. Расчетная цена, которая в большинстве таблиц цен сокращенно обозначается как , расчетная , используется клиринговой палатой для расчета рыночной стоимости непогашенных позиций, удерживаемых ее участниками. Он также часто используется как синоним цены закрытия; хотя на самом деле они могут отличаться.
Изменение относится к изменению расчетных цен от закрытия предыдущего дня до закрытия текущего дня. Изменение июльской кукурузы на -25 означает, что расчетная цена предыдущего дня должна была составлять 258,25 (т. Е. 258+).
Максимум срока действия и минимум относятся к максимальной и минимальной цене, зарегистрированной для каждого срока погашения контракта с первого дня его торговли до настоящего времени.
Открытый интерес относится к количеству невыполненных контрактов на каждый месяц срока погашения.Некоторые газеты не включают эту информацию.
В конце таблицы появляется другая информационная строка: Est. vol 38,000; vol Ср 38,592; открыть внутр 348 967 + 987. Приблиз. vol указывает, что предполагаемый объем торгов в этот день составил 38 000 контрактов. Vol Ср. означает, что объем торгов за предыдущий день составил 38 592 контракта. Open Int относится к общему количеству открытых позиций за все контрактные месяцы, вместе взятые в конце дневной торговой сессии.348 967 открытых контрактов представляют собой увеличение на 987 контрактов по сравнению с открытым интересом предыдущего дня на момент закрытия.
Некоторые публикации могут незначительно отличаться по формату отчета (например, цены на зерно указаны в долларах за бушель, а не в центах за бушель). Кроме того, некоторые газеты группируют фьючерсные контракты по биржевым ценам, в то время как другие группируют их по типу товаров (например, металлы, зерно, продукты питания или финансовые товары).
Получить кредит CME
и сообщить о немКак мне получить кредит на выполненные мной мероприятия AAFP CME?
По завершении текущего мероприятия AAFP CME будет предоставлена ссылка, которая поможет вам сообщить о своем CME для этого действия.
Чтобы получить зачет для самообучения AAFP или онлайн-CME (включая American Family Physician , Family Practice Management и FP Essentials ™ ), вы должны пройти послетест или викторину. Кредит CME добавляется к вашей стенограмме в день завершения послетеста или викторины.
Как мне сообщить о своих кредитах CME?
AAFP предлагает пять удобных способов сообщить о кредите:
- Сообщите о своем CME онлайн.
- Отправьте заполненную форму отчета CME или свидетельство об участии по факсу на номер (913) 906-6075.
- Позвоните в ресурсный центр для участников AAFP по телефону (800) 274-2237 (с 8:00 до 17:30 по центральному времени).
- Отправьте заполненную форму в Центр ресурсов для членов AAFP, 11400 Tomahawk Creek Parkway, Leawood, KS 66211-2672.
- Пройдите послетест или викторину из программ самообучения, разработанных AAFP, таких как American Family Physician , Family Practice Management и FP Essentials. баллов CME добавляется к вашей стенограмме в день завершения послетеста или викторины.
(Чтобы обеспечить точность вашей записи CME, убедитесь, что рукописная информация является полной и разборчивой.)
Почему я не могу найти свою текущую деятельность CME в базе данных?
- Возможно, провайдер CME не подавал заявку на сертификацию в AAFP.
- Утверждение CME может быть на рассмотрении.
- Возможно, вы ввели заголовок не так, как указано в нашей системе. Используйте ключевое слово для поиска, и вы можете получить дополнительные результаты.
- Возможно, вы ввели имя поставщика, отличное от указанного в заявке на сертификацию CME. Удалите имя провайдера из поиска, и вы можете получить дополнительные результаты.
Напишите нам по адресу [email protected] или позвоните (800) 274-2237 для получения разъяснений.
Почему мне нужно выполнить поиск в базе данных AAFP, прежде чем я могу сообщить о своей CME?
Члены попросили нас улучшить процесс отчетности CME, чтобы лучше соответствовать их потребностям. Перед улучшением информация CME, отправленная в наш ресурсный центр для членов AAFP, была проверена сотрудниками AAFP и затем добавлена в расшифровку стенограммы CME.Этот процесс часто занимал до 72 часов. Часто не удавалось ввести название активности.
Благодаря усовершенствованиям, база данных может помочь вам получить соответствующий балл, указав правильное название действия до того, как вы его введете. Кредит CME добавляется к транскрипту после подачи с использованием предоставленной вами информации.
Как мне сообщить о заполненных модулях самооценки Американского совета семейной медицины (ABFM)?Когда вы заполните модули самооценки на веб-сайте ABFM, кредит CME будет автоматически отправлен в AAFP.
Если вы предпочитаете сообщать об этом самостоятельно, перейдите в «Сообщить о моей CME» и следуйте этим инструкциям:
- Щелкните «Поиск мероприятий для самообучения».
- Введите дату завершения модуля.
- Введите ключевое слово из заголовка модуля.
- Войдите в Американский совет семейной медицины в качестве поставщика.
- Щелкните «Поиск для самообучения».
- Выберите соответствующий модуль (ы).
- Щелкните «Отчет о выбранных действиях».
Ограничьте критерии поиска датой действия и состоянием, в котором оно было проведено. Если вы все еще не можете найти мероприятие, отправьте копию сертификата в Ресурсный центр для членов AAFP, написав нам по электронной почте [email protected] или отправив по факсу 913-906-6075. Ресурсный центр для участников AAFP обновит вашу стенограмму и при необходимости будет работать с провайдером CME, чтобы убедиться, что наш файл курса и ваша стенограмма верны.
Требуется ли от меня предоставить письменную документацию о заполненном мной НМО?
Мы используем систему чести, и никакой документации не требуется.Пожалуйста, сохраните оригиналы свидетельств о посещаемости и т. Д. В своих личных файлах на случай, если они потребуются другим организациям. Если вы отправите их нам, они вам не вернутся. Вы можете сообщить о своей деятельности на сайте www.aafp.org/mycme.
Сколько баллов я должен сообщать за отдельные действия?
Кредиты обычно эквивалентны часам работы. Если вы потратили 1 час на участие в мероприятии, вы должны потребовать 1 кредит CME.
Я получил сообщение об ошибке при попытке сообщить о своей CME.Что я должен делать?
- Убедитесь, что вы заполнили все обязательные поля.
- Внесите исправления в запросы сообщений об ошибках.
- Позвоните в ресурсный центр для участников AAFP по телефону (800) 274-2237 или напишите нам по адресу [email protected].
Сколько баллов я должен сообщить за прохождение однодневного сертификата ABFM или AOA?
Кредит можно запросить для сертификации или переаттестации, однодневного экзамена через Американский совет семейной медицины (ABFM) или Американскую остеопатическую ассоциацию (AOA).Члены могут самостоятельно сообщать об этом зачете до 30 баллов, предписанных AAFP за трехлетний цикл.
Сколько баллов я должен сообщить за участие в продольной оценке сертификации по семейной медицине (FMCLA) ABFM?FMCLA был одобрен для 30 кредитов, предписанных AAFP. Кредит CME будет предоставлен после успешного завершения FMCLA.
Я дважды случайно сообщил об активности. Что я делаю?
Есть три способа удалить дублированный кредит:
- Получите доступ к расшифровке стенограммы CME на сайте www.aafp.org/mycme и нажмите кнопку удаления рядом с дублированным действием.
- Позвоните в ресурсный центр для участников AAFP по телефону (800) 274-2237.
- Напишите нам по адресу [email protected].
Задание, которое я только что выполнила, было одобрено Советом по аккредитации непрерывного образования (ACCME), но я не могу найти его в вашей базе данных. Как мне сообщить об этом?
Чтобы быть внесенным в нашу базу данных, провайдер деятельности должен подать заявку на получение кредита CME в AAFP, и она должна быть одобрена отделом кредитной системы AAFP.
Если действие одобрено ACCME, но отсутствует в нашей базе данных, вы можете сообщить об этом как о зачете AAFP по выбору. В разделе «Одобрение другой организацией» выберите Американскую медицинскую ассоциацию (AMA).
Отчитываются ли поставщики услуг CME о моих кредитах?
Некоторые поставщики сообщают нам ваш кредит CME автоматически, а некоторые нет. Часто проверяйте свою запись и сообщайте обо всех недостающих кредитах.
CME опровергает сообщения СМИ о сделке по поглощению конкурента Cboe за 16 млрд долларов
18 августа (Рейтер) — CME Group Inc (CME.O), крупнейший в мире оператор фьючерсной биржи, в среду опроверг сообщение средств массовой информации о том, что он обратился к своему конкуренту Cboe Global Markets Inc (CBOE.Z), основному для индекса волатильности VIX, с предложением о поглощении всех акций на сумму 16 миллиардов долларов.
The Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с переговорами, сообщила, что CME предложила 0,75 собственных акций за каждую акцию Cboe, что составляет 150 долларов за акцию.
Cboe от комментариев отказался. CME сказал, что отчет был ложным.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Register
«CME Group отрицает все слухи о том, что ведет переговоры о приобретении Cboe Global Markets. Компания не вела никаких переговоров с Cboe», — говорится в сообщении.
Акции Cboe упали на 1,3%, в то время как акции CME закрылись на 3,8%.
«Нет смысла распространять слухи, если что-то не пойдет вверх», — сказал о котировках акций Cboe-инвестор Томас Колдуэлл.
CME и Cboe не сильно пересекаются по продуктам, поэтому поглощение может иметь смысл, добавил он.
CME известна своими фьючерсами на энергоносители, процентные ставки, сельское хозяйство и фондовые индексы, которые инвесторы используют для хеджирования от колебаний цен.
Cboe имеет права собственности на VIX, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, а также на опционы S&P 500 и предлагает торговлю опционами, акциями, иностранной валютой и фьючерсами.
Торговля опционами резко выросла в последние месяцы, когда управляющие активами используют деривативы для получения дополнительных доходов и повышения эффективности капитала, поэтому этот рынок вызывает большой интерес, сказал Спенсер Миндлин, аналитик Aite Group.
«Это игра масштаба. Биржи должны становиться больше, потому что это очень коммодитизированная функция, и будь то данные, сопоставление обменов или пост-торговля, это определенно отрасль, которая выигрывает от большего масштаба», — сказал он.
Cboe была выделена из Чикагской торговой палаты (CBOT) в 1973 году, а затем CBOT объединилась с CME в 2007.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com. Йорк и Сохини Поддер и Никет Нишант в Бангалоре; Под редакцией Адитьи Сони и Стива Орлофски
Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.
CME Group опровергает сообщение о предложении купить Cboe за 16 миллиардов долларов: Financial Times
Financial Times сообщила, что CME, крупнейший в мире оператор фьючерсной биржи, предложил 0,75 собственных акций за каждую акцию Cboe, со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом переговоров. Согласно отчету, в результате акции Cboe будут стоить около 150 долларов каждая, что примерно на 21% выше, чем цена закрытия вторника. Financial Times не сразу предоставила комментарий.
АкцииCBOE закрылись с понижением 1.1 процент по цене 122,73 доллара за акцию. CME упала на 3,8 процента и закрылась на уровне 197,58 доллара за акцию.
Приобретение CME станет одним из последних этапов консолидации бирж США. Выкуп начался в 2007 году, когда CME приобрела своего конкурента, Чикагскую торговую палату, за 9,6 млрд долларов, а затем через год последовала покупка Nymex Holdings Inc. за 9,8 млрд долларов. В 2013 году Intercontinental Exchange Inc. купила NYSE Euronext за 10,3 миллиарда долларов, что дало ей ценную франшизу с производными финансовыми инструментами в Европе и культовую Нью-Йоркскую фондовую биржу.
«ОтрицаниеCME было настолько сильным, что сделка на данный момент маловероятна», — сказал в интервью Кевин Хил, аналитик Argus Research Corp.
По словам Хила, даже если в конечном итоге приобретение состоится, получение разрешения регулирующих органов будет проблемой. «Преодолеть эти трудности будет непросто, потому что это приведет к потере другого оператора обмена», — сказал он.
Получите 4 недели Crain’s за 1 доллар
Томас Колдуэлл, председатель Caldwell Securities Ltd.в Торонто также поставили под сомнение реакцию регулирующих органов на объединение двух рынков Чикаго.
«Регулирующие органы склонны рассматривать вещи как незаконные, аморальные или отягощающие», — сказал Колдуэлл, владеющий акциями Cboe, в телефонном интервью.
Сделка между CME и Cboe давно обсуждается в отрасли как логичная и, возможно, даже неизбежная. Он объединит два центра торговли в Чикаго и за его пределами и поместит под одной крышей фьючерсы CME S&P 500 и опционы Cboe S&P 500 — чрезвычайно популярные продукты, эксклюзивные для их бирж.Эта общая роль в производных финансовых инструментах на протяжении многих лет упоминалась как причина для объединения компаний.
CME также получит VIX, эталон риска Уолл-стрит, а также американскую и европейскую фондовые биржи Cboe, которые играют важную роль в обоих регионах. Но это также будет означать, что CME получит более серьезное регулирование от Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая наблюдает за торговлей акциями в США. В настоящее время CME в основном просто имеет дело с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США.
Хотя отрицание со стороны CME было сильным, «это не означает, что они не могут вернуться к Cboe и приблизиться к ним в будущем, даже если они не делали этого формально в прошлом», — отмечает старший исследователь Oppenheimer & Co. аналитик Оуэн Лау сказал.
«Активы дополняют друг друга, и местоположения в Чикаго схожи, поэтому я не удивлюсь, если в будущем будет сделано объявление», — сказал он. «Но пока ясно, что они говорят, что этого не происходит. По крайней мере на данный момент.»
Качественная журналистика не бесплатна. Пожалуйста, рассмотрите возможность подписки на Crain’s.
Почему важно прочитать отчет о приверженности трейдеров
Карли Гарнер из CME Group
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — это регулирующий орган, создающий правила для обеспечения надлежащего функционирования и относительно прозрачного рынка. Благодаря отчету «Обязательства трейдеров» (COT) они предлагают трейдерам понять, где определенные типы трейдеров расположены на товарных рынках.Те, кто торгует акциями, могли только мечтать об информации о том, какие группы трейдеров имеют длинные или короткие позиции по акциям. С другой стороны, торговцы сырьевыми товарами склонны воспринимать такой доступ как должное.
Чтение COTСуществует почти столько же теорий о том, как читать COT-отчет, сколько существует рыночных аналитиков. У каждого есть свое мнение о том, какие наборы данных дают спекулянтам преимущество, а какие — просто фоновый шум. Кроме того, я считаю, что применяемая торговая стратегия играет большую роль в принятии решения, на какие области отчета следует обратить внимание.
Например, трейдер, торгующий по тренду, может стремиться «плыть по течению» в отношении первых признаков того, что спекулянты накапливают определенный товар, тогда как трейдеры против тренда могут искать признаки перегретых рынков, созревших для торговли с возвратом к среднему значению в противоположном направлении. тенденции.
Существует две формы отчета COT: полная и краткая. Опять же, существует множество мнений относительно того, что предлагает наиболее полезную информацию. На мой взгляд, товарные рынки достаточно сложны, и, как правило, рекомендуется склоняться к более простым формам анализа, чтобы избежать неизбежного так называемого аналитического паралича , который возникает, когда человеческий мозг наводняется информацией.Соответственно, в этой статье мы сосредоточимся на краткой форме отчета.
Крупные и мелкие позицииКраткий отчет COT разделяет участников рынка на две группы: отчетные и неотчетные. Чтобы защитить фьючерсные рынки от чрезмерных спекуляций, которые могут вызвать необоснованную или необоснованную волатильность, CFTC устанавливает ограничения на размер спекулятивных позиций на фьючерсных рынках. Комиссия также устанавливает отчетные уровни для каждого товара.Это означает, что любой торговый счет, на котором находится позиция сверх отчетных лимитов, брокерская компания, на которой размещен этот счет, должна сообщать о позициях трейдера. Эти счета попадают в категорию «отчетные» в отчете COT и представляют собой счета, занимающие значительные позиции, гораздо более крупные позиции, чем может себе представить большинство розничных трейдеров.
Группа «подотчетных» затем делится на коммерческих хеджеров и крупных спекулянтов; группа лиц, не представляющих отчет, считается мелкими спекулянтами. Наша любимая группа — крупные спекулянты.Поскольку на этих счетах удерживаются крупные позиции, требующие больших капиталовложений, предполагается, что они являются «умными деньгами». Однако это не всегда так. Мы заметили, что рынки колеблются как маятники, и когда товар достигает пика, у крупных спекулянтов по этому контракту обычно появляется аномально большая длинная позиция. Точно так же, когда рынок достигает дна, часто возникает необычно большая чистая короткая позиция.
Следуя за трендомИдея проста: если большинство тех, кто считает, что рынок пойдет вверх, уже выразили это мнение в форме открытия длинных фьючерсных контрактов, на рынке часто заканчиваются покупатели.С другой стороны, если все медведи уже открыли короткую позицию по рынку, то, возможно, уже некому будет продавать. По мере того, как торговля в направлении тренда иссякает, цены часто разворачиваются, независимо от восприятия фундаментальных показателей или даже новостей. Это простая игра о переполненной сделке, которую необходимо раскрыть.
BarChart.комМы заметили, что группа крупных спекулянтов в отчете COT накопила почти рекордную чистую длинную позицию по фьючерсам на золото, торгуемым на COMEX, подразделении CME Group. Эта группа не занимала столь оптимистичных позиций с середины 2016 года, после чего последовало резкое падение до 240 долларов. До этого мы наблюдали аналогичную переполненную торговлю по длинной стороне золота в 2011 году, незадолго до его краха. Возможно, на этот раз все будет по-другому, но есть большая вероятность, что мы увидим повторение, так как те, кто в настоящее время занимают длинную позицию на рынке золота, воспользуются возможностью зафиксировать прибыль.
Существует значительный риск убытков при торговле товарными фьючерсами, опционами, ETF. Сезонные тенденции уже учтены в рыночной стоимости.
Узнайте больше об инструментах и ресурсах трейдера для фьючерсов e-mini S&P 500.
Этот пост был создан CME Group совместно с Insider Studios.
Как читать отчет о приверженности трейдеров
Питер О’Дэниел
Отчет «Обязательства трейдеров» (COT) составляется Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) с подробным описанием открытого интереса по каждому фьючерсу и опционам на товарных рынках, содержащих 20 или более трейдеров. держать позиции достаточно большими, чтобы соответствовать уровню отчетности CFTC.Цель этого отчета — предоставить трейдерам прозрачность в отношении открытого интереса на различных фьючерсных рынках и размеров этих позиций для различных групп трейдеров. Открытый интерес — это общее количество открытых позиций по фьючерсам или опционам, которые не закрыты или не выполнены в определенный день. Отчет COT публикуется каждую пятницу и основан на данных в конце торговой сессии предыдущего вторника. В конечном счете, отчет COT — отличный ресурс для использования, чтобы получить представление о размерах позиций различных типов трейдеров и о том, как размеры позиций меняются с течением времени.
Отчет COT разделен на пять категорий, чтобы различать типы трейдеров , которые имеют позиции на рынке, и три подкатегории для различения типов позиций . Отчет COT также разбивает статистические категории на четыре категории.
Категории трейдеров
- Процессоры / Пользователи — Процессоры или пользователи — это трейдеры, которые используют фьючерсные рынки в качестве хеджирования физических товаров на наличном рынке.Эти торговцы включают производителей товара, потребляют массовые количества товара или торгуют товаром на наличном рынке.
- Своп-дилеры — Своп-дилеры, согласно определению CFTC, — это «организация, которая занимается в основном свопами на товар и использует фьючерсные рынки для управления или хеджирования риска, связанного с этими своп-сделками». Другими словами, своп-дилеры — это обычно трейдеры, которые принимают другую сторону сделок для хеджеров и крупных спекулянтов.
- Управляемые деньги — Эти трейдеры являются советниками по торговле сырьевыми товарами (CTA), операторами товарного пула или хедж-фондами, которые занимают крупные спекулятивные позиции по фьючерсам.
- Другая отчетность — Трейдеры за пределами трех перечисленных выше категорий, которые имеют существенные позиции на рынке, как это определено CFTC.
- Не подлежат отчетности — Трейдеры, не входящие в первые три перечисленные выше категории, которые имеют небольшие позиции на рынке в соответствии с определением CFTC.
Категории позиций
Статистические категории
Как получить доступ к отчетам COT
IMA
Daniels Trading Clients и dt Insiders могут получить доступ к отчетам COT непосредственно со страницы подписки Insider Market Advisory (IMA) в разделе Отчеты об обязательствах трейдеров .Insider Market Advisory — это наша основная торговая консультационная служба, которая предоставляет ежедневные утренние и дневные снимки всех восьми секторов рынка в дополнение к еженедельным отчетам COT. Если у вас в настоящее время нет доступа к IMA, вы можете присоединиться ниже.
CFTC
Вы также можете найти отчеты COT на веб-сайте CFTC . Чтобы найти отчеты на их сайте, просто выполните следующие действия:
- Перейти на www.CFTC.gov
- Выбрать Обзоры рынка
- Выбрать Обязательства трейдеров
- На следующей странице вы сможете просматривать отчеты COT с возможностью фильтрации данных по следующим параметрам, а также выбрать, хотите ли вы просматривать данные в формате длинный или короткий :
Сектор рынка (только фьючерс с дезагрегированием или фьючерс с дезагрегированием вместе ):
Обмен (только фьючерс или фьючерс и опцион вместе ): - Трейдеры также имеют возможность просматривать прошлые данные отчета COT и узнать больше о значении отчета COT в окне ниже:
В конечном счете, Отчет о приверженности трейдеров — отличный ресурс, который трейдеры могут использовать, чтобы получить представление о размерах позиций различных групп трейдеров.Кроме того, отчет COT позволяет трейдерам видеть, как размеры этих позиций меняются с течением времени. Отчет COT важен для понимания трейдеров, потому что он может отражать, когда разные группы трейдеров имеют более медвежий или бычий взгляд на рынок, поскольку он отображает количество длинных и коротких позиций, которые группа имеет на рынке, и то, как эти позиции размеры меняются от недели к неделе.
Основная цель, которую трейдеры ищут в отчете COT, — это длинные и короткие позиции, которые держат разные группы трейдеров, и их сравнение с прошлыми данными COT.Например, если на рынке кукурузы для управляемых денег существует рекордный максимум длинных позиций, это будет отличным индикатором того, что крупные спекулянты на рынке кукурузы настроены на повышение. Это также индикатор для противников, что может появиться короткая возможность, если все длинные найдут причину для выхода с рынка в течение короткого периода времени. Есть много способов расшифровать отчет COT, чтобы помочь трейдерам получить преимущество на рынке. Чтобы узнать больше о важности отчета COT и о том, как его можно использовать для торговли, я призываю вас связаться со мной по телефону 312.706.7633.
Попробовать инсайдерский советник по рынку — на 30 дней
Insider Market Advisory — Пробная версия — Эта первоклассная консультационная услуга по торговле фьючерсами предназначена для предоставления вам своевременной информации, от которой зависит ваша торговля. Каждый день вы будете получать краткий снимок как с технической, так и с фундаментальной точки зрения всех восьми секторов фьючерсного рынка.
dt Pro Демонстрационная версия программного обеспечения для торговли фьючерсами
СтремлениеDaniels Trading предоставить первоклассное программное обеспечение для торговли фьючерсами в отрасли было обусловлено нашим неустанным стремлением удовлетворить потребности активных трейдеров и предложить торговую платформу, которая действительно выделит нас в отрасли.Результат — наш dt Pro.
Зарегистрируйтесь сейчас
Уведомление о рисках
Группа компаний StoneX Group Inc. предоставляет финансовые услуги по всему миру через свои дочерние компании, включая физические товары, ценные бумаги, биржевые и внебиржевые деривативы, управление рисками, глобальные платежи и валютные продукты в соответствии с применимое право юрисдикции, в которой предоставляются услуги. Ссылки на внебиржевые («OTC») продукты или свопы делаются от имени StoneX Markets LLC («SXM»), члена Национальной фьючерсной ассоциации («NFA») и предварительно зарегистрированного в США.S. Комиссия по торговле товарными фьючерсами («CFTC») в качестве своп-дилера. Продукты SXM предназначены только для частных лиц или фирм, которые соответствуют правилам CFTC в качестве «Правомочного участника контракта» («ECP») и которые были приняты в качестве клиентов SXM. StoneX Financial Inc. («SFI») является членом FINRA / NFA / SIPC и зарегистрирована в MSRB. SFI ведет бизнес как Daniels Trading / Top Third / Futures Online. SFI зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам США («SEC») в качестве брокера-дилера и в CFTC в качестве продавца комиссии по фьючерсам и советника по торговле сырьевыми товарами.Ссылки на торговлю ценными бумагами делаются от имени BD Division SFI и предназначены только для аудитории институциональных клиентов, как это определено Правилом FINRA 4512 (c). Ссылки на биржевые фьючерсы и опционы делаются от имени FCM Division SFI.
Торговые свопы и внебиржевые деривативы, биржевые деривативы, опционы и ценные бумаги сопряжены со значительным риском и подходят не всем инвесторам. Приведенная здесь информация не является рекомендацией к торговле или инвестиционным исследованиям или предложением купить или продать какие-либо производные финансовые инструменты или ценные бумаги.Он не принимает во внимание ваши конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности и не создает обязывающего обязательства для какой-либо группы компаний StoneX заключать с вами какие-либо сделки. Рекомендуется проводить независимое расследование любой транзакции, чтобы определить, подходит ли она для вас. Никакая часть этого материала не может быть скопирована, фотокопирована или дублирована в любой форме и любыми средствами или распространена без предварительного письменного согласия StoneX Group Inc.
© StoneX Group Inc., 2021. Все права защищены.
Рекомендации и требования CME
ОТЧЕТНОСТЬ CME
ACOFP ежемесячно предоставляет кредит CME Американской остеопатической ассоциации (AOA) от вашего имени. ACOFP отслеживает только CME, заработанные в результате деятельности ACOFP. Вы можете просмотреть свой отчет о деятельности AOA CME, войдя в свою учетную запись на веб-сайте AOA.
Если вы хотите поговорить с представителем центра клиентских ресурсов по поводу вашего отчета о деятельности AOA CME, позвоните по телефону (800) 621-1773, доб.8262 или по электронной почте [email protected].
Все члены AOA, за исключением освобожденных, должны участвовать в программе непрерывного медицинского образования (CME) и соответствовать установленным требованиям кредитных часов CME для каждого цикла CME.
На своем полугодовом заседании в феврале 2016 года Попечительский совет AOA одобрил резолюции, касающиеся программы CME AOA.
ТРЕБОВАНИЯ AOA CME ДЛЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧОВ21 июля 2016 года попечительский совет AOA решил отменить 120 общих часов CME, необходимых для сохранения членства в AOA.Дипломаты, однако, в настоящее время должны поддерживать 120-150 часов CME, при этом минимум 50 часов в области специальности для поддержания сертификата.
Подробнее
ПЕРВИЧНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯДля выполнения требований компонента 2 по основной специальности семейной медицины врач должен заработать 150 кредитов CME за трехлетний цикл AOA CME, из которых не менее 75 кредитов должны соответствовать Категории 1 с как минимум 25 из этих кредитов. в Категории 1-А. См. Подробности и дополнительную информацию в Руководстве AOA CME.
CME GUIDE
Руководство CME для врачей-остеопатов на 2016–2018 гг.