Биржевой арбитраж криптовалют – Арбитраж криптовалют – рабочая стратегия

Арбитраж криптовалют. Руководство к действию

Приветствую всех читателей блога! На этот раз я поведаю об относительно простом, быстром и практически безрисковом способе заработать через криптобиржи. Это арбитраж криптовалют – заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Сама схема процесса проста: покупаем крипту на одной бирже (где самая низкая цена), продаём её на другой (где самая высокая), возвращаемся и повторяем процесс по кругу. Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и опыта торговли, риск минимальный.

В чём подвох, спросите вы, именно что ни в чём! Не вдаваясь в технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между крипто-площадками обуславливается особенностями крипторынка. В частности: децентрализованностью, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единого ценового стакана и пр. Для нас главное, что на этом феномене можно и нужно заработать. Арбитраж криптовалют принято разделять на классический и статистический. Давайте разберёмся подробнее с примером.

Классический арбитраж (простой)

Это разновидность так называемого пространственного обмена, где сделки проводятся с одинаковым финансовым инструментом, торгуемым на разных площадках. Наша цель – заработать. Задача: купить подешевле в одном месте и продать дороже в другом. Так как прибыль получается из-за неэффективности самой системы исполнения и агрегации ценовых котировок, классический арбитражный метод считается практически безрисковым. Минимальный риск конечно есть, но о нём позже. 

Для начала нужно промониторить котировки на разных торговых площадках и найти криптопары с наибольшей разницей в цене между ними. Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный – совершаем двойной обмен. Полный цикл выглядит так:

1. Заводим и пополняем цифровые кошельки в платежных системах интернета (яндекс.деньги, webmoney, payer и др.)
2. Покупаем нужную криптомонету за фиат(рубли, доллары, евро) на бирже с наименьшей ценой
3. Переводим её на другую, где курс заметно выше. Продаём за фиат.
4. Ищем наиболее выгодный способ конвертировать фиат в крипто актив.
5. Повторяем процесс арбитража

Классический арбитраж криптовалют в 2018 году ещё актуален при следующих условиях:

• Ваши средства для арбитража более 100$
• Комиссия за сделки и переводы между биржами меньше вероятной прибыли
• Арбиртажим в период малоактивных торгов
• Разница котировок валютной пары более 2% 

Пример арбитражного обмена

На момент выхода поста (19.05.2017 в 22.30) стоимость биткоина по отношению к $ на Livecoin была 1812 USD, а на Exmo – 1830 USD. Разница – 18$ (1%). Задача арбитражника купить на livecoin и быстро продать на exmo. В результате – чистая прибыль около 15$ (минус 2х0,2% за сделку и транзакционный сбор). Глянем на eth/usd, в livecoin стоимость 206 долларов, в эксмо -200; разница 3% (206/200=1,03).

Статический арбитражный заработок 

Статический арбитраж криптовалют предполагает анализ текущего состояния крипто рынка, где участник покупает наиболее перспективный для роста актив. В отличие классической схемы работы предполагает риск неверного выбора с последующей финансовой потерей. По сути, статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле. 

На практике это делается так: для начала отбираем несколько зависимых инструментов (торговый портфель). Затем мы можем определить, какой из них сейчас недооценен, а какой переоценен, и совершить продажу или покупку того или иного инструмента. Эффективность статистического метода гораздо ниже. Но сама стратегия представляется более гибкой, чем попытка уравнять котировки на разных биржах. Решение часто сводится к созданию нейтрального портфеля, график плавающей прибыли которого движется в некотором канале.

Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином высокая. Валюты время от времени меняются местами – litecoin идёт вверх, bitcoin вниз и наоборот. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку. Если мы полагаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового.. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и такая схема не всегда будет работать идеально.

Бесплатный робот арбитража криптовалют

Для облегчения жизни арбитражников создаются криптороботы, которые зачастую не справляются с задачей. Я никогда не использовал их для торговли криптой, но имел опыт применения на валютном рынке форекс. Недавно я ознакомился с неплохим сервисом, который предоставляет вам услугу автоматической торговли через api. При этом  не платите ничего, пока система не заработает вам денег. Сервис берёт плату только с прибыли робота. Настроить и запустить арбитражного робота просто. В лучшие дни он приносит 1-3% в день от суммы вашего депозита.  Кому интересно, подробнее читаем в посте “Робот для криптовалюты“

Не менее интересный ручной и автоматизированный бот предоставляет компания Arbitraging. Я начал с ним работать с 1 ноября и опубликовал обзор арбитражного бота. 

Рекомендую почитать

Оставь комментарий, выскажи СВОЁ мнение. Размещение ссылок запрещено.

investment2014.ru

как заработать и что учесть на старте ᐈ Сообщество Сryptonet

Майнить топовые криптовалюты становится все сложнее. А масштабный трейдинг недоступен новичкам из-за отсутствия опыта и банального страха уйти в минус. Поэтому все больший интерес вызывают альтернативные способы заработка на криптовалюте. Например, арбитраж на биржах криптовалют. Разберемся с особенностями этого инструмента!

 

Что такое арбитраж на биржах криптовалют?

Арбитраж – распространенный способ заработка на валютном рынке. Это последовательность операций по покупке и продаже валюты на разных площадках (пространственный арбитраж) или на протяжении определенного периода времени (временной арбитраж). Прибыль арбитражника рассчитывается как разница в цене покупки и продажи актива.

Такая стратегия применима и к рынку криптовалют. Но здесь арбитражем считается именно заработок от купли и продажи актива на разных площадках (криптовалютных биржах). А под определение временного арбитража вполне подходит классический трейдинг, при котором актив покупается по низкой цене, а потом продается по высокой.

Возможность пространственного арбитража криптовалют обусловлена существенным разбросом цен на биржах. Внимательные трейдеры, наверняка, замечали, насколько порой отличается стоимость BTC, ETH и других монет на Binance и Yobit или HitBTC и EXMO. С чем же это связано?

Прежде всего, с особенностями функционирования бирж: с какими криптовалютами они работают, принимают ли фиат, какие варианты ввода и вывода денег предлагают и так далее.

Например, в одно время на южноафриканской бирже Golix биткоин торговался по 28 тысяч долларов, тогда как на топовых площадках вроде Binance и Bitfinex – всего по 8 тысяч. Этот парадокс объясняется тем, что вывести фиат из Golix можно только на банковский счет, открытый в Зимбабве, а перевести средства за границу вообще невозможно.

Но за примером не нужно ходить в Африку. Прямо сейчас BTC торгуется на Bitfinex по 9800, на Bitstamp – по 9700, на LiveCoin – по 9600, а на EXMO – меньше 9500 долларов. То же касается и альткоинов. Порой разница весьма существенна, и на ней можно заработать. Более того, заработать на арбитраже можно даже не выходя за пределы криптовалютной биржи.

 

Арбитраж на биржах криптовалют: основные схемы

Арбитражные сделки можно проводить как внутри одной криптовалютной биржи, так и между несколькими биржами. Соответственно, есть две базовые схемы арбитража – внутри- и межбиржевая.

• Внутрибиржевой арбитраж

Схема очень простая и доступная даже неопытным пользователям. Ее суть – использовать неправильные биржевые котировки для заработка на разнице курсов. Под неправильными имеются в виду котировки, которые руководство биржи еще не успело «подтянуть» под средний уровень. Чаще всего они связаны с курсом криптовалют к фиату и выполняются в несколько шагов.

Вот пример внутрибиржевой сделки, актуальной в прошлом году:

1. Вводите на биржу 1000 долларов.
2. Покупаете на них 1428XRP.
3. За 1428XRP покупаете 142EOS.
4. Меняете 142EOS на 1040 долларов.
5. Прибыль – 40 долларов.

• Межбиржевой арбитраж

Классическая схема тоже проста – покупаете валюту на бирже с низкой котировкой и сразу продаете на бирже, где котировка выше. Например:

1. Покупаете на бирже А 500XRP на сумму 350 долларов (1XRP=0,7 доллара).
2. Продаете купленные 500XRP на бирже Б, где одна монета стоит 0,78 доллара. Получаете 390 долларов.

Прибыль – 40 долларов.

Шагов здесь меньше, чем при внутрибиржевом арбитраже, но сама сделка займет больше времени, поскольку в процессе принимают участие две площадки, а не одна.

Есть и другая схема межбиржевого арбитража – статическая. Она более сложная и, в отличие от двух предыдущих, подойдет только опытным трейдерам. Суть заключается в выборе коррелирующих между собой криптовалют и их поочередном арбитраже.

Например, существует явная корреляция между Bitcoin и Litecoin. Когда одна криптовалюта растет в цене, другая, как правило, падает, а потом догоняет первую и изменяет тренд.

Например, когда BTC сильно падает в цене против LTC, опытные арбитражники закупают биткоин на бирже с самой низкой ценой и потом продают на бирже с самой высокой. Главное – точно вычислить момент, когда BTC перейдет в восходящий тренд.

 

Арбитраж на биржах криптовалют: преимущества

К основным преимуществам арбитража на биржах криптовалют можно отнести следующие:

• Высокая скорость сделок. При обычном трейдинге приходится ждать момента, чтобы продать подорожавшие активы, при арбитраже вы покупаете и продаете активы максимально быстро. Это не вложения на долгосрок, а моментальная игра на разнице курса, которую можно проводить по несколько раз в день.
• Минимальные убытки. Быстрота арбитражных операций снижает и потери при неудаче. По словам специалистов, в худшем случае вы потеряете около 10% вложений, что несопоставимо с рисками обычного трейдинга.
• Низкий порог для входа. В принципе, четко определенного порога нет вообще. Если вы хотите прицениться к арбитражу как способу заработка на криптовалюте, можно вложить хотя бы 100 долларов и посмотреть, что получится. Тем более, если верить специалистам, больше 10 долларов не потеряете. Да и разобраться в арбитраже будет гораздо проще, чем в обычном трейдинге, где нужно правильно выбирать стаканы котировок, выставлять ордера и следить за их выполнением.
• Неоценимый опыт. Арбитраж подходит как продвинутым трейдерам, так и новичкам, у которых еще нет опыта работы с криптовалютами. Вторым он помогает освоиться на рынке, научиться видеть и анализировать тренды, прогнозировать развитие ситуации.

В целом, арбитражные сделки считаются одними из наименее рискованных операций на криптовалютном рынке. Но есть несколько негативных моментов, о которых нужно знать, прежде чем переходить на такой способ заработка.

 

Арбитраж на биржах криптовалют: недостатки

Основными недостатками арбитража на биржах криптовалют являются:

• Дополнительные траты

Многие думают, что если на бирже А криптовалюта стоит 10 долларов, а на бирже Б – 15 долларов, то чистая прибыль составит 5 долларов на одной монете. На самом деле это не так.

Чтобы выполнить сделку, придется оплатить кучу комиссий:

1. За ввод средств на биржу А.
2. За покупку криптовалюты на бирже А.
3. За перевод активов на биржу Б.
4. За продажу криптовалюты на бирже Б.
5. За вывод средств из биржи Б.

На оплату всех комиссий уходит значительная часть прибыли от арбитража. Многие трейдеры вообще отказались от такого способа заработка, потому что столкнулись с ситуацией, когда комиссия вообще перекрыла всю прибыль.

• Непредсказуемые скачки курса

Транзакции внутри биржи, как правило, проходят мгновенно, но вот перевод средств с одной биржи на другую может затянуться. И за это время курс может поменяться таким образом, что арбитраж станет бессмысленным.

Например, вы купили криптовалюту на бирже А по 10 долларов, пока на бирже Б она торговалась по 15. Но пока ждали перевода, курс на бирже Б опустился до 12 долларов. Ваша прибыль понизилась, но комиссии никуда не делись. Вполне вероятно, что в таких условиях вы вообще уйдете в минус.

• Стартовый капитал

Выше мы говорили, что конкретного порога для входа в арбитраж нет. Да, но только если вы хотите просто набраться опыта. Если же ваша цель – выйти в ощутимый плюс, придется так же ощутимо вложиться. В одном из приведенных выше примеров прибыль от сделки с начальными вложениями в 350 долларов составила всего 40 долларов. Что не так уж много по сравнению с обычным трейдингом.

• Ограниченные предложения

Это не столько риск, сколько крючок, на который попадаются многие начинающие трейдеры. Часто за хорошей ценой стоит лимитированное количество криптовалюты. Например, вы можете выловить на бирже топовый альткоин по цене на 20-30% ниже рыночной, но окажется, что в запасе осталось всего несколько десятков монет. Потенциальная прибыль от их продажи на другой площадке составит сущие копейки. И, опять-таки, не забываем про комиссии.

• Трудоемкость процесса

На словах все просто: купил монеты на той бирже, где они стоят меньше, и продал на той, где за них дают больше. Но для начала эти биржи еще нужно найти.

А еще нужно подсчитать рентабельность арбитража (не перекроют ли комиссии прибыль) и учесть другие обстоятельства (то же время на перевод средств с одной биржи на другую). Кроме того, нужно правильно выбрать криптовалюты и временное окно для арбитражных сделок.

Начинающие арбитражники проводят за компьютером 6-8 часов в сутки и постоянно мониторят цены на разных биржах. Но далеко не все готовы тратить столько времени ради прибыли в несколько процентов.

Кроме того, часто классический трейдинг с закупкой монет на нисходящем тренде и продажей при достижении пиковой цены выглядит более надежным и прибыльным способом заработка на криптовалюте.

Тем не менее, многие эксперты отмечают, что зарабатывать на арбитраже гораздо проще и безопаснее. Главное – грамотно подойти к делу.

 

Правила успешного арбитража на биржах криптовалют

Для того, чтобы арбитраж на биржах криптовалют был успешным, следует придерживаться следующих правил:

• Ориентируйтесь на «быстрые» криптовалюты с высокой скоростью обработки транзакций. Тот же биткоин плохо подходит для арбитража, поскольку из-за низкой пропускной способности сети транзакции проходят медленно, и вы можете просто не успеть продать активы по выгодной цене. Выбирайте популярные альткоины, но только после детального мониторинга их биржевых котировок.
• Выберите несколько бирж с максимальной разницей курса интересующих вас криптовалют и сосредоточьтесь на их изучении. Узнайте нюансы ввода и вывода средств, просчитайте все комиссии и найдите информацию о межбиржевых переводах. По словам специалистов, для удачного арбитража нужно, чтобы чистая прибыль от сделки (с вычетом транзакционных издержек) составляла хотя бы 3%.
• Учитывайте разницу курса. По подсчетам, средние затраты на оплату транзакционных комиссий при арбитраже оставляют около 5%. Следовательно, чтобы добиться чистой прибыли в 3%, разница цены выбранного актива на биржах должна составлять минимум 8%. В противном случае сделка становится нерентабельной.
• Соберите стартовый капитал. Пока вы вникаете в арбитраж, достаточно будет выделить под него хотя бы 100 долларов. Для получения существенной прибыли специалисты советуют начинать с 500 долларов и выше. Продвинутые арбитражники берут старт от 1000-5000 долларов.
• Выбирайте удобные моменты для входа. Идеальный вариант – покупать монеты, когда рынок спокоен, и продавать, когда начинается ажиотаж. Спокойный рынок подразумевает не только стабильность курса интересующей криптовалюты, но и отсутствие резонансных новостей, которые могут резко изменить ее позиции.
• Не спешите забирать деньги. Самый прибыльный арбитраж – циклический. Вы покупаете криптовалюту на одной бирже, выгодно продаете ее на другой, затем переводите прибыль на первую и запускаете процесс снова. Опытные арбитражники проводят несколько десятков таких циклов и только потом выводят заработанные средства.
• Автоматизируйте процесс. Ручной поиск вариантов для арбитража занимает много времени и не всегда эффективен. Опытные арбитражники советуют пользоваться специальными программами и ботами, которые анализируют ситуацию на рынке и подбирают арбитражные схемы по заданным параметрам (сумма вложений, чистая прибыль, срок выполнения и так далее). Но учтите, что такие программы платные (от 15 долларов в месяц и дороже).

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете минимизировать риски арбитражных сделок и зарабатывать на криптовалюте, даже не имея большого опыта в трейдинге. Тем более, по словам специалистов, в ближайшие 2-3 года арбитраж будет становиться все более актуальным.

 

Арбитраж на биржах криптовалют: памятка арбитражника Подходящие биржи для арбитража: Binance, Yobit, HitBTC, Cex, LiveCoin, EXMO. Сервисы для сравнения цен на биржах: Bitinfocharts, Bitcoinity, Cryptopia; мобильные приложения zTrader, TabTrader. Программы и сервисы для арбитража: 1B BOT PRO, Bittrex/Yobit Exchange Tool, WannaCoins. Минимальная разница цен на биржах*: 8%. Минимальная прибыль*: 3%. *если процент меньший, от арбитража лучше отказаться

>>> Читайте также: Как заработать на бирже криптовалют: пять основных способов

cryptonet.biz

Выгоден ли арбитраж криптовалютой? — Quantrum

В этот раз разберём анализ арбитражной торговли криптовалютой (ETH/USD) на криптобиржах, подготовленный риск-аналитиком банка New York Mellon. Принебрегая комиссиями, его анализ показал впечатляющую доходность на $10 тыс. в ☝️39% за 5 месяцев без просадок.

Мы, в нашёй команде Quantrum.Team, увидев данный материал решили добавить учёт комиссий для приближения результатов к реальности. Что из этого получилось читайте дальше.

Код на 🐍Python 3.6 в блокноте Jupyter.

Оригинал: читайте здесь.

Кратко об арбитраже в трейдинге. Арбитражными называются стратегии основанные на извлечении прибыли из одновременной торговли инструментом в разных направлениях при обнаружении разницы в ценности. Например, на одной бирже BTC (биткоин) торгуется по $7k, а на другой по $6.9k. Мы должны одновременно купить дешевле и продать дороже. Разницу забрать себе.

До эры интернета данные стратегии давали большую прибыль тому, кто обладал информацией. Сейчас же, при доступности котировок на биржах, особенно криптовалютных, цена является достоянием общественности. То есть она везде примерно равна, включая в себя необходимые издержи по переводу капитала и позиций.

🎯Подготовка и цель

Ищем возможности для арбитражной торговли ETH (эфиром) на разных криптовалютных биржах. В отличии от оригинала мы учтём комиссии на сделки и стоимость короткой позиции.

• Данные берём с агрегатора CryptoCompare через API.
• Капитал $10 тыс.
• Пара ETH (Ethereum) / USD.
• Период 01.06.2017 — 14.11.2017.
• Биржи Exmo и Kraken. Как в оригинале.
• Комиссии на сделку 0.15%, стоимость займа для шорта 0.2% в день.
• Python 3.6 и Jupyter.

📋Выбор бирж

Получим объёмы торговли для пары ETH/USD на разных криптовалютных биржах, доступных в агрегаторе:

[code python]

fsym = «ETH» tsym = «USD» url = f»https://www.cryptocompare.com/api/data/coinsnapshot/?fsym={fsym}&tsym={tsym}» response = requests.get(url) dic = response.json()

fsym = «ETH» tsym = «USD» url = f»https://www.cryptocompare.com/api/data/coinsnapshot/?fsym={fsym}&tsym={tsym}» response = requests.get(url) dic = response.json()

[/code]

Получим ТОП бирж по объёму:

[code python]

vol = [] d = dic[‘Data’][‘Exchanges’] for i in range(len(d)): vol.append([d[i][‘MARKET’], round(float(d[i][‘VOLUME24HOUR’]),2)]) vol = sorted(vol, key=lambda x: -x[1])

vol = [] d = dic[‘Data’][‘Exchanges’] for i in range(len(d)):     vol.append([d[i][‘MARKET’], round(float(d[i][‘VOLUME24HOUR’]),2)]) vol = sorted(vol, key=lambda x: -x[1])

[/code]

🎏Выбор пары бирж

Для арбитражной торговли нам необходимо выбрать две биржи с наилучшим спредом между ценами. Для этого нам необходимо получить историю цен ТОП-бирж и сравнить спреды.

Получить историю цен для каждой биржи можно кодом:

[code python]

url = «https://min-api.cryptocompare.com/data/histoday?fsym=» + fsym + \ «&tsym=» + tsym + «&toTs=» + str(timestamp) + \ «&limit=2000&e=» + exchange response = requests.get(url) dic = response.json()

url = «https://min-api.cryptocompare.com/data/histoday?fsym=» + fsym + \       «&tsym=» + tsym + «&toTs=» + str(timestamp) + \       «&limit=2000&e=» + exchange response = requests.get(url) dic = response.json()

[/code]

А для получения спредов надо пройтись циклом и вычесть одну историю цен из другой. В результате мы получим похожий список:

Coin1 Coin2 Mean Std Dev Cexio HitBTC 9.88528 8.22 Cexio Poloniex 9.68805 8.20 Cexio BitTrex 9.58667 8.22 Exmo Cexio 9.57704 5.12 Cexio Bitfinex 9.56667 7.91 Cexio Gemini 8.57956 8.15 Cexio Kraken 8.26075 6.50 Cexio Coinbase 7.85547 6.19 Exmo BitTrex 6.29491 5.35 Exmo Poloniex 6.15239 5.21 Exmo HitBTC 6.14874 5.01 Exmo Bitfinex 6.04950 5.03 Exmo Gemini 5.96956 6.20 ***** Exmo Kraken 5.92786 4.37* Exmo Coinbase 5.67541 4.21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Coin1     Coin2      Mean   Std Dev        Cexio    HitBTC   9.88528      8.22      Cexio  Poloniex   9.68805      8.20      Cexio   BitTrex   9.58667      8.22       Exmo     Cexio   9.57704      5.12      Cexio  Bitfinex   9.56667      7.91      Cexio    Gemini   8.57956      8.15      Cexio    Kraken   8.26075      6.50      Cexio  Coinbase   7.85547      6.19       Exmo   BitTrex   6.29491      5.35       Exmo  Poloniex   6.15239      5.21       Exmo    HitBTC   6.14874      5.01       Exmo  Bitfinex   6.04950      5.03       Exmo    Gemini   5.96956      6.20 ***** Exmo    Kraken   5.92786      4.37*       Exmo  Coinbase   5.67541      4.21

Автор оригинальной статьи выбирает биржи Exmo и Kraken. Мы последуем его примеру, чтобы сравнить результаты.

Цены Exmo и KrakenСпред цен Exmo и Kraken

На спреде видно, что ряд сохраняет стационарность, что логично. Перейдём к самому интересному.

🔮Симуляция торговли ETH/USD на Exmo и Kraken

При тестировании будем придерживаться условий:

1. Капитал $10 тыс. поделенный на две биржи по $5 тыс.
2. Размер позиции от $2.5 тыс. до минимального доступного капитала на любом из счетов. Исправляем ошибку оригинальной статьи.
3. Если цена закрытия актива-Exmo > цены закрытия актива-Kraken, мы продаём актив-Exmo (open short) и покупаем актив-Kraken (open long).
4. Если цена закрытия актива-Exmo < цены закрытия актива-Kraken, то закрываем позиции, обновляем данные счета. Одновременно продаём актив-Kraken (sell short) и покупаем актив-Exmo (open long). И так далее.
5. После закрытия текущей сделки, новые открываем сразу же и по той же цене.
6. Проскальзывание отсутствует.
7. Представим, что короткие продажи возможны на обоих биржах.
8. Маржин-коллы игнорируем.
9. Комиссию 0.15% учитываем на каждой бирже, то есть дважды.
10. Стоимость займа короткой позиции 0.20% в день учитываем только на короткой позиции.

Первым делом посмотрим на результаты исправленного анализа без учёта комиссий:

Без учёта комиссий и шортов

Графики показывают падение доходности до 10% и просадку капитала на Kraken в два раза за первые 5 сделок.

Комиссия окончательно потушит наш взгляд в ожидании лёгкой наживы:

С учётом комиссий и шортов

Графики показывают, что даже нерегулируемый, но информационно состоявшийся криптовалютный рынок достаточно эффективен.

Напомню, что мы не учитываем величину спреда на биржах и проскальзывания, которые точно будут по причине низкой ликвидности. А они уже могут привести к реальным убыткам.

[raaAdSenceArticle]

🎁Код в студию

Если вас заинтересовал код, пишите в комментариях. Подготовлю и выложу.

🏁Вывод

В этот раз грааль найти не удалось, но это не значит, что в сочетании каких-то бирж нет прибыльной возможности арбитража. Скажу больше, она точно есть, но не такая лучезарная, как нам обещали.

На просторах Github в открытом доступе есть примеры ботов, торгующих подобные арбитражные стратегии. Но будьте аккуратны и предварительно их тестируйте не подпуская к своим деньгам.

Поблагодарим автора оригинальной статьи за идею и подготовленный код. Если бы не он, некого было бы изучать и исправлять.

💬В комментариях напишите вопросы к анализу. Расскажите, какие вы видите возможности для арбитража на криптовалюте. А может быть у вас есть идеи стратегий, которые нужно протестировать?

Александр Румянцев
Автор Quantrum.me
Telegram-канал📣: @quantiki

Подбор и тестирование портфелей. Подключение стратегий к IB.

 

 

VKontakte

Facebook

Twitter

quantrum.me

Арбитраж криптовалют (между биржами, внутрибиржевой, статистический)

Основными видами заработка в криптовалютах являются майнинг и трейдинг. Майнинг требует постоянного контроля. Оборудование устаревает, обесценивается со временем, нуждается в модернизации. Трейдинг выглядит привлекательнее. Криптовалюты волатильны, для начала торговли не нужна такая большая сумма, как для других рынков. Но биржевая торговля требует определенных знаний и опыта, содержит риски. К счастью, арбитраж криптовалют позволяет работать с минимальными рисками без обладания специальными навыками.

Принцип стратегии

Принцип арбитража на рынке криптовалют сводится к принципу всей биржевой торговли — «купить подешевле, продать подороже». В данном случае от трейдера не требуется прогнозирования движения курса и выжидания момента для покупки/продажи. Все сделки совершаются одномоментно. Вы покупаете криптовалюту дешевле в одном месте, продает дороже в другом.

Различают внутрибиржевой и арбитраж между биржами. В первом случае трейдер выступает посредником между покупателем и продавцом, забирая разницу себе. В случае межбиржевого арбитража криптовалют трейдер использует разницу курсов на разных площадках. Почему возникает такая разница:

• Криптовалютный рынок молод и децентрализован. Нет единой центральной площадки, биржи функционируют с помощью медленных веб-технологий, поэтому курсы будут различаться до тех пор, пока будут задержки в каналах связи.
• Территориальная причина. Биржи различаются по условиям вывода средств. Существуют площадки, вывести средства из которых можно только на счета определенных банков определенных стран.
• Ограничения на ввод/вывод средств и высокие комиссии приводят к снижению спроса на криптовалюту и возникновению ценовых раздвижек.
• Рынок криптовалют пока что невелик, отдельные игроки могут на него влиять, осуществляя крупные сделки.

Арбитражная стратегия для криптовалют ведет к неминуемому обогащению при хороших оборотах. Но все упирается в комиссии, они значительно подъедают прибыль трейдера. Учитывайте при расчетах комиссии на сделки внутри биржи, а также комиссии за ввод/вывод средств с самой площадки.

Наиболее распространен внутрибиржевой арбитраж. Он проще реализуется, не требует уплаты комиссий за ввод/вывод средств с площадки. Существует множество разновидностей стратегии: статистический, синтетический, временной и т.д. Рассмотрим некоторые из них.

Классический арбитраж

Заключается в торговле одним и тем же активом на различных площадках. Трейдер получает прибыль, пользуясь задержками поступления новых данных, обработки заявок, обновления стакана. Он изучает курсы одной и той же монеты на разных биржах, ища максимальную разницу в цене. Как заняться арбитражем криптовалюты:

1. Создайте кошельки в различных платежных системах. Зарегистрируйтесь, пройдите верификацию на биржах. Это очень важный шаг, некоторые площадки не позволяют выводить средства без верификации вообще, на некоторых верификация намеренно затягивается администрацией, чтобы средства не уходили с биржи.
2. Следите за курсами, изучайте предложения, ищите разницу в цене.
3. При нахождении удовлетворяющего условиям предложения заводят средства на площадку и совершают покупку монет.
4. Переведите купленную крипту на вторую площадку.
5. Продайте ее по более выгодному курсу, выведите деньги.

Данный алгоритм можно прокручивать бесконечное количество раз, каждый раз он будет приносить прибыль. Это достаточно безопасный и беспроигрышный вид деятельности, но определенные риски все-таки присутствуют. Придерживайтесь правил и рекомендаций успешной торговли по этой стратегии:

• Перед началом торговли изучите все площадки, их комиссии, способы вывода. Выберите биржи с наиболее выгодными условиями.
• Чем больше будет сумма, которой вы оперируете, тем больше будет ваша прибыль. Рекомендованная минимальная сумма для операций — 100$.
• Не будем забывать, что рынок криптовалют волатилен. Существует небольшой риск, что пока вы будете переводить деньги с одной площадки на другую, он может совершить скачок, стать не таким, на который вы рассчитывали. Поэтому рекомендуется покупать и продавать быстро, также проводить сделки в моменты, когда рынок спокоен.
• Помните о внутрибиржевых и межбиржевых комиссиях. Арбитраж целесообразен при разнице котировок от двух процентов.

Статистический арбитраж

Немного усложненный вариант классического. Общеизвестно, что курсы на разных площадках не равны, но коррелируют между собой. Рост курса криптовалюты на одной бирже неминуемо приведет к росту на другой. Но из-за молодости рынка и несовершенства инфраструктуры, о которых мы говорили, изменения эти не произойдут сразу. В итоге трейдер имеет точную информацию о предстоящем движении курса.

Данная схема арбитража в отличии от классической содержит дополнительный риск. Риск заключается в отсутствии гарантий, что курс поведет себя именно так, как на другой площадке. Этот риск не критичен, в большинстве случаев сценарий повторяется, не зря же это явление выделили как закономерность.

Метод можно применять как при работе с одной валютой на разных биржах, так и при работе с разными монетами на одной площадке. Примером может служить зависимость между биткоином и лайткоином. Если расположить на графике их котировки, можно выявить удачные моменты для сделок, когда между ценами образуются зазоры. Покупают обычно ту криптовалюту, которая сильно упала в цене при том, что вторая идет вверх.

Автоматизация

Арбитраж при минимальных рисках несет постоянную прибыль. Биржевая торговля превращается в процесс совершения однотипных действий с заранее известным результатом. Поскольку этот вид торговой стратегии нуждается в скорости, в данном случае машина справится с задачей лучше человека.

Большинство современных бирж помимо пользовательского интерфейса предоставляют свое API — интерфейс для программ. С его помощью автоматические алгоритмы могут проводить торги. Биржам это выгодно. Ведь алгоритмы в отличии от человека способны совершать большее количество сделок. А чем больше сделок, тем больше прибыль площадки, ведь она живет на комиссию.

Подобные программы, работающие по стратегии классического арбитража, уже появились, но они распространяются платно, и не всегда оправдывают свою стоимость.

Еще одним инструментом, облегчающим жизнь трейдера, являются специальные сервисы, разработанные для занятия арбитражем. Они собирают данные со всех бирж и выводят счет разницы котировок в процентах, автоматизируя эту часть работы трейдера.

Примером такого сервиса является Bitcoinity. Новозеландская биржа Cryptopia предоставляет подобный сервис. Есть даже приложения для Android: zTrader, TabTrader, которые собирают информацию с разных бирж.

Арбитраж — выгодный вид биржевой торговли, связанный с минимальными рисками, не требующий от трейдера знаний и опыта. Соответственно, количество желающих заработать подобным образом только растет, что не идет на пользу трейдеру.

Сама деятельность арбитражеров ведет к выравниванию курсов и централизации рынка. Выравнивание курса и централизация убивают условия для арбитража, саму возможность его осуществления. Поэтому не стоит рассчитывать на постоянство такого заработка, вы сможете им заниматься, пока рынок молод и позволяет вам это.

Хотите быть в курсе свежайших новостей и получать бесплатные инсайды? Подписывайтесь на наш Instagram , Facebook , VKontakte и Telegram (crypto_state).
Если Вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей с друзьями в соцсетях и на форумах (кнопки ниже). Вы очень поможете расширить криптовалютное сообщество и развивать наш проект быстрее!

cryptostate.ru

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Инвестирование как финансовый инструмент несёт в себе множество стратегий по получению прибыли. Это касается и инвестирования в биткоин. В данной статье мы рассмотрим такую стратегию, как арбитраж.

Что такое арбитраж?

В инвестировании арбитражем называют краткосрочную процедуру покупки актива на одной бирже и продажи на другой с последующим получением прибыли в виде разницы двух цен.

Например, если цена на один и тот же актив на бирже А составляет $100, а на бирже B — $98, инвестор может приобрести его на бирже А и сразу продать на бирже Б, получив $2 чистой прибыли. В этом и есть концепция арбитражного трейдинга.

Арбитражная торговля — одна из основных причин поддержания цен на различных биржах примерно на одном уровне. Ведь если разница будет существенной, кто-нибудь непременно на этом озолотится. На рынке акций эти процессы контролируются высокочастотными торговыми алгоритмами, выискивающими возможности для арбитража и немедленно их закрывающими.

Криптовалютный арбитраж

Биткоин — молодой и довольно ликвидный актив, поэтому найти существенную разницу на различных биржах довольно просто.

Глядя на графики BTC/USD для пяти крупнейших биткоин-бирж, можно заметить интересующую нас разницу. Когда писалась эта статья, цена биткоина составляла $6355 на BitStamp, $6363 на GDAX, $6356 на Gemini, $6346 на Kraken и $6312 на Bitfinex. Это неплохо иллюстрирует арбитражный потенциал биткоина.

Опираясь на эти данные, можно заключить, что арбитражный трейдер, купивший 100 BTC за $6312 и тут же продавший их за $6363, мог бы заработать свыше $5000 (не включая комиссию).

Проблемы криптовалютного арбитража

Несмотря на то, что вышеописанный пример может выглядеть отличным способом заработка, в реальности всё не столь радужно.

Во-первых, для получения прибыли от арбитражных сделок необходимо управлять крупным капиталом. 100 BTC из примера выше обойдутся трейдеру примерно в $650 000. Довольно крупная сумма для того, чтобы рисковать ей всего за $5000.

Во-вторых, комиссии за транзакции и вывод средств сократят вашу прибыль. Большинство биткоин-бирж берёт комиссию с операций вплоть до 0,2%. Комиссия за вывод средств может составить 0,1%. В итоге мы платим за две операции по 0,2% и за вывод средств ещё 0,1%, сокращая нашу прибыль (из примера выше) примерно вдвое.

В-третьих, хранение крупных сумм на биржевых счетах нельзя назвать хорошей идеей. Такие площадки часто оказываются целью хакеров, охотящихся за цифровой валютой. Это делает арбитражную торговлю довольно рискованной стратегией инвестирования.

Криптовалютный арбитраж — хорошая стратегия?

Из-за этих трёх причин сложно рекомендовать биткоин-арбитраж в качестве оптимальной инвестиционной стратегии. Отсутствие рисков— одна из отличительных характеристик арбитража на обычных биржах — нивелируется природой криптовалюты. На данный момент экосистема биткоина не готова предоставить возможность для быстрого получения крупной прибыли этим путём.

Кроме того, эта стратегия предполагает постоянный мониторинг стоимости биткоина и не подходит для инвесторов, которые не проводят весь день перед экранами. Для большинства рядовых инвесторов стратегия «купить и удерживать» гораздо проще и во многих случаях— прибыльнее.

coinspot.io

Арбитраж между биржами криптовалют

В этой статье я опишу принципы межбиржевого арбитража криптовалют и презентую своего робота для этого. Также опишу все нюансы арбитражных стратегий между биржами и кто захочет – велком. Делайте сами и торгуйте. Или покупайте готовое и оттестированное.

Давно меня эта тема тревожила. Прямо деньги из рук утекают. Смотрю на котировки на разных биржах криптовалют и диву даюсь. Ну не может столько времени эта неэффективность продолжать существовать. Но нет. Один год. Второй уже к концу подходит. А без нас всё цены выровнять не могут. Пора показать криптопанкам-буржуям, кто здесь делает рынок.

Содержание:
1.Введение.
2.Что такое арбитраж между биржами криптовалют.
3.Как выглядит наш арбитражный робот.

Кому не интересно читать всякую SEO лабуду — мотать вниз на третью главу. Там всё по фактам и по моему опыту создания арбитражных стратегий. Но не пропускайте введение! Там тоже жиза.

Я когда на программиста учился, алготрейдинг был вообще одной из самых популярных тем в российском сегменте трейдинга. Роботов ещё делать было не на чем (OsEngine то небыло). И все мечтали запустят своих ботов и начнут зарабатывать дохрена бабла!

Арбитраж был очень загадочным и самым странным в этом явлении. Никто об этом не говорил. И все стеснялись об этом распространяться.

По РБК показывали каких-то чуваков в очках, которые рассказывали про тренд и свои крутые торговые платформы. Все такие богатые, в пиджаках. Дули губы в микрофон и загадочно говорили про арбитраж: «Ну дальше я не могу. Это моя тайна»

Где они теперь? Пытался гуглить, но так никого и не нашёл, кроме форексовского дерьма копипастного с ноунеймами ничего толком по арбитражу не выдаётся. Особенно по арбитражу между биржами. Где ж Вы хранители ГРААЛЕЙ? АУУУ! Никого…

Ну а мне вообще не стыдно ничего говорить. Торговать арбитражи в том или ином виде я начал три года назад. Ничего с тех пор не поменялось.

Ахтунг! Робот которого я здесь представлю — платный (40 т.р.) и я его в общую сборку добавлять не буду. Буду сам торговать, а что продастся, буду на счет доливать. Мне конечно в SEO интересах придётся тут описать как он работает, но меня это не парит. Правильно его собрать смогут только мои ученики с обучения, а им мне его продавать и не охота. Они и так проекту помогли.

Это покупка валюты на одной бирже и продаже на другой. В рассчёте на то что расхождение между ними двинется в сторону нужную нам и мы заработаем.

И всё очень просто, при условии что Вы пользуетесь правильным софтом (нашим).

Берём и смотрим что у нас с котировками Эфира на Бинанс:

Затем смотрим что у нас с котировками эфира на Битмекс:

И даже невооружённым взглядом видно что котировки отличаются. Нечего и говорить про то что можно увидеть если отнять одно от другого с помощью нашего индексБилдера бесплатного, так удачно встроенного в нашу бесплатную и открытую платформу OsEngine:

Вот те раз! Разница то приличная, и ходит вверх и вниз отлично.

Ну вот и всё) Как только отходим от машки вниз на несколько величин секретного индикатора снизу(Atr): покупаем на одной бирже, продаём на другой. И наоборот. Пока не устанет рука.

Теперь эта секретная стратегия доступна каждому! 200 строк кода.

Уау! Скажете Вы. Зачем тогда покупать робота?

Оу! Скажу я. Чтобы делать это правильно, нужно дописать ещё совсем немного. В районе тысячи строк. Оттестировать это всё. Вот за них придётся доплатить. Ну и за поддержку и прочее…

Также как и все другие!

Технические вопросы, будут в инструкции. Отмечу только что робот входит не одним ордером, а постепенно.

Больше подробностей не будет.

Также данный робот прекрасно подходит для арбитража любых пар коррелирующих инструментов. Как на нескольких биржах, так и на одной.

Наш конструктор индексов и спредов позволяет настраивать его на торговлю любых отклонений от средрей.

В качестве центральной линии можно выбрать как скользящую среднюю, так и боллинджер или Прайс-ченнел.

У Вас есть целых три варианта это сделать.

1 Пройти обучение и сделать самому

Самый простой. Идём на страницу: http://o-s-a.net/training.html. На ней Вы можете увидеть курсы по OsEngine.

Для того чтобы правильно сделать его, Вам понадобятся курсы: C# Starter, OsEngine Base и OsEngine Arbitrage.

2 Купить в нашем магазине

Идём в магазин и смотрим актуальный ценник на робота: http://o-s-a.net/paid.html

Оставляете там заявку и получаете его в своё распоряжение.

3 Купить все обучения по OsEngine и получить в подарок

Если Вы приобретёте все обучения по нашей библиотеке за раз, данный робот Вы получите в подарок.

Во втором и третьем случае Вы получите поддержку по работе данного робота, инструкции и помощь в настройках.

Удачных алгоритмов!

o-s-a.net

Арбитраж на бирже криптовалют. Программа для контроля разницы цены

Пока кто-то пытается майнить биткоин и прочие криптовалюты, есть люди давно и успешно зарабатывающие в этой сфере, не вкладывая ни копейки в «железо». Свою прибыль они получают из арбитража на бирже криптовалют, который может применять каждый, кто дочитает до конца эту статью. Для получения дохода используется разница в курсах между отдельными торговыми площадками, которая возникает из-за отсутствия централизации в работе отдельных бирж.

Схема заработка при помощи арбитража

Для начала поясним, откуда берется заработок. Так как стоимость криптовалют постоянно изменяется, то их котировки непрестанно колеблются, но на разных биржах делают это с различной скоростью, вследствие чего стоимость того же биткоина может там сильно отличаться. Задачей трейдера, применяющего арбитраж на бирже криптовалют, будет:

• купить биткоин там, где он дешевле;
• перевести на биржу, где он стоит уже дороже;
• обменять на доллары или другую валюту;
• вывести к себе на кошелек или на торговую площадку, где изначально его покупали по низкой цене.

Как только деньги вернутся назад, процесс можно повторять, начиная новый цикл.

Сильные и слабые стороны арбитражной системы

Преимущества арбитража в сравнении с любой другой стратегией для криптовалют очевидны:

• спекулянту не требуется специальных знаний о мире финансов или криптовалют;
• не приходится тратить много времени на анализ;
• не нужен опыт;
• низкий уровень риска.

Нетрудно заметить, что риск все-таки присутствует. К сожалению, полностью исключить его невозможно. Главная опасность состоит в том, что в момент, когда трейдер переведет средства на другую биржу, где он собирался их продать и заработать, курс сильно упадет, уничтожая разницу в цене и лишая возможности заработать или даже вынуждая нести убытки.

Чтобы минимизировать возможные риски, желательно торговать в периоды, когда на рынке будет царить спокойствие. Тогда арбитраж между биржами криптовалют проходит стабильно и приносит гарантированный доход. Чтобы не путаться, следует знать, что арбитражные стратегии разделяются на две основные разновидности.

Разновидность первая – традиционная

Самый распространенный вид, ставший уже классическим, состоит в том, чтобы торговать одним активом на различных биржах. Фактически это обычная спекуляция – купил в одном месте дешевле и продал в другом дороже. Доход трейдера происходит из отсутствия эффективной технической базы на фоне задержек в обработке заявок, скорости обновления стакана, поступления новых данных и пр. В силу этого применение классической арбитражной стратегии на бирже криптовалют считается практически без рисковым подходом.

Суть стратегии состоит в том, чтобы отслеживать котировки на разных торговых площадках и искать одинаковые криптовалюты с существенной разницей в их стоимости. После этого важно вычислить вероятный размер дохода, учитывая конвертацию и комиссии. Получив положительный результат, создают цикл и действуют далее. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. Регистрируют кошельки в популярных электронно-платежных системах.
2. Изучают предложения различных бирж, выискивая разницу в цене.
3. Как только найдены условия для арбитража, заводят деньги на биржу и покупают криптовалюту.
4. После этого переводят приобретенные средства на другую торговую площадку, где курс больше.
5. Продают криптовалюту и выводят фиатные деньги на кошелек или обменник.
6. Повторяют процесс заново.

Условия для успешного арбитража

Учитывая специфику рынка в 2017 году, для успешного применения арбитражных стратегий необходимо:

• выделить не менее 100 USD;
• отобрать биржи с минимальными комиссиями и удобными способами вывода;
• работать в спокойные периоды, когда волатильность на рынке низкая, иначе возрастают риски не увидеть нужную цену после перевода средств;
• использовать арбитраж на бирже криптовалют при условии, что разрыв в цене между котировками на торговых площадках составляет 2 процента.

Рассмотрение ситуации на конкретном примере

Чтобы лучше понимать, как нужно применять рассматриваемую стратегию, нужно рассмотреть простой пример.

Итак, в мае 2017 года цена BTC на LiveCoin составляла 1811 USD. На другой популярной площадке – EXMO – она равнялась 1829 USD. Итого разница между котировками – 18 USD. Это примерно 1%, то есть даже меньше рекомендованного параметра 2%.

Тем не менее зазор в долларах выходит неплохой, значит можно попробовать заработать, купив BTC на LiveCoin и тут же продав на EXMO. Если учесть сборы за проведение транзакций и комиссию в размере 0.2% за покупку и продажу, то чистый доход составит 15 USD.

Можно взглянуть еще на тех же двух биржах на стоимость эфира (ETHUSD). На LiveCoin он стоит 207 USD, а на EXMO чуть менее 201 USD. То есть разница в процентном соотношении составляет около 3-х процентов, что создает идеальные условия для арбитража на бирже криптовалют.

Разновидность вторая – статистическая

Второй вид основывается на том, что стоимость криптовалют на отдельных биржах коррелирует между собой, а потому рост цены на одной площадке неизбежно приведет к увеличению стоимости и на другой. Этот вид арбитража знаком многим Форекс трейдерам, так как в свое время подобная стратегия приносила неплохие заработки. Задачей валютного спекулянта было найти актуально обновляющийся поток данных, а торговать у брокера, где есть задержка в поступлении информации, что вызывало запоздалую реакцию цены и позволяло зайти в рынок, точно зная, куда в следующее мгновение пойдет цена.

В случае с арбитражем между биржами криптовалют принцип действия тот же, но появляется новый вид риска, так как у трейдера нет гарантий, что ценовой всплеск на одной площадке повлечет за собой рост актива и на других. Но все же в большинстве случаев подобная, основанная на корреляции (взаимосвязи) стратегия, работает.

Применять такой подход можно с одной криптовалютой между отдельными площадками, а также с несколькими активами в рамках одной биржи.

Яркий пример – BTC и LTC. Между этими двумя инструментами существует прямая взаимосвязь, и она обладает довольно большой силой. Поэтому если нанести на график котировки BTC и LTC, то можно искать точки входа в момент, когда между ценами формируется заметный зазор.

Алгоритм действий обычно состоит в том, чтобы дождаться расхождения в цене, а потом покупать криптовалюту, которая сильно снизилась. Если BTC заметно упал против LTC, идущего вверх, то покупают биткоин и наоборот.

Автоматизация поиска потенциальных точек входа

В последнее время предпринимается немало попыток создать программу для арбитража на бирже криптовалют по первой разновидности. На данный момент уже есть несколько более или менее успешных попыток, но распространяются они на платной основе и в большинстве случаев не оправдывают своей стоимости.

Поэтому решать, покупать или нет такие программные продукты, каждому придется самостоятельно. Но, возможно, что вскоре появится какое-то новое интересное приложение, которое позволит автоматизировать расчеты, получая поток данных с различных торговых площадок.

Итоги рассмотрения арбитражной стратегии

Арбитраж на бирже криптовалют – замечательный способ заработка, но все-таки нужно помнить, что риски присутствуют всегда. К примеру, еще в начале лета 2017 для применения стратегии часто использовалась площадка BTC-E, но в один прекрасный момент ее счета были арестованы, а клиенты остались без денег. Поэтому всегда нужно быть морально готовыми к потерям, чтобы их внезапное появление не привело к критическим последствиям, а уже находясь в таком положении, понемногу и осторожно зарабатывать на криптовалютах онлайн.

 

Рекомендуемые биржи для арбитража

— Binance

— Yobit

— EXMO 

— HitBtc

— LiveCoin

— Cex

brokers-fx.ru