Что такое шорт и лонг (короткие и длинные позиции) :: Новости :: РБК Инвестиции
За время существования фондового рынка инвесторы разработали множество стратегий торговли. Но почти в каждой стратегии применяется один из двух способов заработать на разнице котировок
Что такое длинная позиция
Длинная позиция (long position) — одна из самых популярных торговых сделок на фондовом рынке. Ее механизм понять проще всего, и поэтому новички на бирже обычно начинают именно с нее.
К такому способу торговли инвесторы прибегают тогда, когда ожидают роста котировок. Cмысл длинной позиции состоит в том, чтобы купить акции, пока они стоят дешево, и продать их, когда они подорожают.
Инвестор открывает длинную позицию, когда покупает акции. Пока инвестор держит акции, то говорят, что он «держит длинную позицию». Продавая акции, инвестор длинную позицию закрывает. Прибыль получается как разница между ценами покупки и продажи.
Такая позиция называется длинной, потому что ее можно держать сколь угодно долго. Название происходит от английского long — «длинный, долгий». С помощью длинной позиции можно извлекать прибыль, даже если инвестировать на долгосрочный период — не менее года.
В долгосрочной перспективе рынок ценных бумаг растет. Акция отдельной компании теоретически может дорожать до бесконечности. Так что можно особенно не беспокоиться о колебаниях цен в краткосрочной перспективе. Даже если акции подешевеют, то за несколько лет они восстановятся и, скорее всего, вырастут еще больше, принеся прибыль владельцу.
Что такое короткая позиция
Короткую позицию (short position) инвестор открывает в надежде получить прибыль от падения котировок на рынке. Для этого он берет у брокера взаймы акции под залог денежных средств, продает их на рынке и ждет, когда подешевеют.
Ожидается, что затем инвестор покупает то же количество акций, но уже по сниженной цене, и возвращает их брокеру. А разница между ценой продажи и ценой покупки остается у инвестора в качестве прибыли.
В отличие от длинной, короткую позицию можно открыть только на небольшой срок. Это связано с тем, что инвестор обязан вернуть ценные бумаги, которые он одолжил, причем не бесплатно, брокеру.
Короткой продажей не является продажа акций из портфеля инвестора. Когда инвестор продает приобретенные ранее бумаги — это всего лишь закрытие длинной позиции.
Короткую позицию трейдеры еще называют
Почему короткая позиция рискованнее длинной
Биржевые эксперты не рекомендуют начинающим трейдерам торговать на заемные средства, поскольку это очень рискованная стратегия. Риск состоит в том, что цена акции может вырасти вопреки ожиданиям. И инвестор оказывается в сложной ситуации. Он должен отдать брокеру взятые взаймы бумаги, а для этого
Если же вы все-таки решились попробовать заработать на короткой продаже, лучше подстраховаться. Биржевые эксперты советуют обязательно ставить стоп-лоссы и не брать слишком много взаймы.
Предоставляя трейдеру акции взаймы, сильно рискует и брокер. Поэтому брокерские компании вводят ограничения для желающих заработать на падении акций. Инвесторам разрешается открывать короткие позиции только по самым ликвидным акциям на рынке. Полный список таких бумаг находится на сайте брокера.
Также брокер вводит специальные коэффициенты. С их помощью он определяет сумму, которая должна лежать на брокерском счету клиента перед открытием короткой позиции. Данная сумма превышает совокупную стоимость взятых взаймы акций. Это нужно, чтобы клиент смог покрыть их стоимость, если вместо снижения рынок вдруг начинает расти.
На случай такого развития событий брокер также задает цену, по достижении которой трейдер или брокер могут принудительно закрыть позицию. Это происходит, если брокер видит, что денег, которые инвестор оставил в залог, может не хватить на выкуп акций.
К стратегии коротких продаж могут прибегать манипуляторы рынком. Обычно это крупные инвесторы, у которых достаточно средств, чтобы направить динамику рынка в нужное им русло. Поэтому за игрой на понижение следят специальные комиссии. В США это SEC или Комиссия по ценным бумагам и биржам, в России — Центральный банк.
Как влияют на рынок короткие и длинные позиции
Инвесторов, предпочитающих открывать длинные позиции, называют игроками на повышение. И вот почему: если на рынке больше тех, кто верит в дальнейший рост акций и открывает длинные позиции, рынок растет. То же самое верно и в отношении отдельных компаний.
Аналогичным образом стратегия, основанная на открытии коротких позиций, называется игрой на понижение, а самих трейдеров именуют игроками на понижение.
Однако если на рынке накапливается слишком много длинных позиций, то образуется так называемый навес и возрастает вероятность, что участники рынка начнут массово закрывать позиции, то есть продавать акции. А это грозит обвалом котировок.
То же верно и в отношении коротких позиций. Если на рынке становится слишком много коротких позиций, любая новость может вызвать массовый выкуп акций инвесторами. При этом фондовые индексы (или котировки акций) буквально взлетают вверх в короткий срок.
«Быки» и «медведи»
Участники фондового рынка любят давать прозвища игрокам, стратегиям и даже результатам торговли. Причем сравнивают их часто с представителями животного мира. На рынке есть «лоси», «зайцы», «волки», «овцы» и даже «свиньи».
Игроков на повышение зовут «быками». Этимология этого слова доподлинно неизвестна, однако его можно запомнить по ассоциации: «бык поддевает рынок на рога, подбрасывает вверх, и цены растут». Соответственно, если на рынке сложился тренд к росту, о нем говорят как об «бычьем».
Если фондовые индексы падают в течение продолжительного времени, то рынок становится «медвежьим». Игроков, подталкивающих его вниз, зовут
как зарабатывают на рынке ценных бумаг и с чего начать торговлю?
На практике мало кто представляет, что такое торговля ценными бумагами, можно ли играть на фондовом рынке без специального образования и с чего начать торговлю акциями. Попробуем разобраться во всем по порядку.
Особенности торговли на рынке ценных бумаг
Рынок ценных бумаг, или фондовый рынок, имеет дело с денежными и товарными ценными бумагами — акциями, чеками, векселями, облигациями и так далее. Не следует путать его с валютным рынком, где предметом купли-продажи является валюта. По сути, фондовый рынок — это целый комплекс механизмов, позволяющий всем желающим совершать операции с ценными бумагами[1]. Основной товар на фондовом рынке — ценные бумаги. Какие бывают ценные бумаги?
- Акции. Акция — это долевая бумага того или иного предприятия. Она дает владельцу право на часть имущества компании, если та будет ликвидирована, а также на долю дохода, если компания будет процветать. Акции — финансовый инструмент высокого риска, но, с другой стороны, торговля акциями может принести высокую прибыль.
Сегодня ведется торговля не столько акциями, сколько курсом цен на эти акции. Теперь на определенные ценные бумаги покупается непосредственно CFD (Contract For Difference) — «контракт на разницу цен». Что это значит и почему это более выгодно, чем торговля акциями в традиционном понимании? Все просто: покупая CFD, можно купить акцию и продать ее в любой момент, выиграв на разнице цен. То есть это практически беспроигрышный вариант игры на фондовом рынке, потому что по сути своей CFD являются таким финансовым инструментом, который дает возможность получать доход как на повышении, так и на понижении цены базового товара или ценной бумаги. - Облигации. Облигациями называют долговые ценные бумаги, которые можно продавать по номинальной стоимости с присовокуплением процента. По сути, выпуская облигации, компании берут в долг у инвестора, обязуясь вернуть средства с процентами. Облигации менее доходны, однако и менее рискованны, чем акции.
- Векселя. Вексель — в наши дни не самая распространенная ценная бумага. Она представляет собой обязательство о возвращении задолженности.
- Чеки. Чек имеет немало общего с векселем. Это бумага, удостоверяющая право держателя на получение определенной суммы в банке. Основное отличие чека от векселя состоит в том, что первый выписывается только банками, а второй — любыми коммерческими организациями.
- Коносаменты. Эта ценная бумага выдается только перевозчиком какого-либо груза его владельцу и дает держателю право на получение данного груза.
- Банковские сертификаты. Этот тип бумаг представляет собой свидетельство о банковском вкладе с обязательством выдачи самого вклада и причитающихся по нему процентов через определенный срок.
Классификация рынка ценных бумаг
- По этапу обращения ценных бумаг различают первичный и вторичный фондовый рынок. На первичном рынке производится выпуск (или эмиссия) ценных бумаг, а на вторичном идет торговля выпущенными ранее финансовыми инструментами.
- По типу регулирования выделяют организованный и неорганизованный рынок. Организованный рынок работает по четким фиксированным правилам, а неорганизованный основывается на частных договоренностях между участниками сделки. Стоит уточнить, что в наши дни неорганизованный рынок фактически прекратил свое существование.
- По срокам исполнения сделок различают кассовый и срочный. Кассовый предполагает немедленное исполнение сделки, а срочный — исполнение сделки в пределах определенного срока, например нескольких недель или месяцев.
- По способу торговли различают традиционный и компьютеризированный. Как следует из названия, для совершения традиционной сделки обе стороны встречаются лицом к лицу. При оформлении компьютеризированных сделок личного присутствия не требуется, все операции совершаются онлайн.
- По месту заключения сделок различают биржевой и внебиржевой рынки. Первый предполагает совершение сделки при участии биржи, второй — без ее участия.
Новичка эта классификация может запутать, но для понимания механизмов торговли ценными бумагами нужно осознавать, что все указанные выше типы рынков тесно взаимосвязаны. Так, практически вся торговля акциями и облигациями сейчас ведется на организованном компьютеризированном биржевом рынке.
Механизм торговли ценными бумагами
Как выглядит механизм торговли ценными бумагами? Торговля ценными бумагами проходит на фондовых биржах. Это торговые площадки, на которых продаются и покупаются финансовые активы.
Это важно!
Покупать и продавать ценные бумаги могут только юридические лица. Однако это не значит, что частное лицо не сможет заработать на фондовом рынке. Принять участие в операциях может любой, но физическим лицам для этого требуется посредник — брокер. Брокер будет заключать сделки, а физлицо — получать доход, отчисляя брокерской компании определенный процент за участие.
Для того чтобы узнать, как играть на рынке ценных бумаг, необходимо как минимум владеть базовыми знаниями по экономике и изучить механизмы работы фондовой биржи. Рассказать об этом в рамках одной статьи невозможно, однако с помощью специальной литературы вы можете ознакомиться с основами, необходимыми для игры на бирже. Что нужно знать участнику фондового рынка?
- Таблицы котировок. В них сведена воедино информация по каждому виду акций: минимальная и максимальная цена, цена открытия и закрытия сессии, оборот за день.
- Графики. Это наглядное выражение той информации, которая содержится в таблицах. Удобство графиков в том, что вы можете увидеть данные за четко очерченный период времени.
- Фондовые индексы. Они обозначают тренд движения — роста или падения — не для одного вида акций, а всего рынка в целом. Индексов очень много (около 2500), но знать их все не требуется, достаточно ознакомиться с основными, в частности российским ММВБ.
- Фундаментальный и технический анализ. Это основы финансовой математики, которые позволят анализировать и рассчитывать доходность сделок на рынке ценных бумаг.
- Профессиональная терминология. Без знания и понимания терминологического аппарата можно не рассчитывать на прибыльную торговлю ценными бумагами.
Конечно, чтобы в полной мере ориентироваться в вопросе, лучше не ограничиваться чтением литературы, а записаться на профессиональные курсы и получить финансовое образование соответствующего профиля.
К вопросу о доходах и рисках
Ценные бумаги — такой же товар, как и любой другой. Поэтому и основной принцип торговли на фондовой бирже прост: купить дешевле и продать дороже. Поскольку цены постоянно изменяются, важно правильно высчитать моменты купли и продажи для достижения максимального уровня доходности.
Доход от ценных бумаг можно получать как продавая их, так и просто владея ими — в виде дивидендов, процентных платежей или реализации долговых платежей.
Что влияет на доход от ценных бумаг?
Доходы во многом зависят от ликвидности (то есть востребованности на рынке) и вида ценных бумаг. К примеру, акции — наиболее доходные бумаги, но они же и самые рискованные. Иными словами, торгуя акциями, вы можете как полностью прогореть, так и выиграть. Облигации, векселя и сберегательные сертификаты такого дохода принести не могут, но это стабильные бумаги, и риск потерять свои средства здесь намного ниже.
Ликвидность, как мы уже упоминали, тоже очень важна. В сущности, ликвидность означает возможность продать акции по стоимости, максимально приближенной к рыночной, в любой момент. Высоколиквидные акции крупных компаний (так называемые голубые фишки) — хороший выбор, если вы делаете первые шаги на фондовой бирже. Колебания курса этих акций незначительны, а стоимость — высока. Низколиквидные акции, не пользующиеся спросом, — более рискованный инструмент, к которому, как правило, обращаются лишь опытные игроки, способные обращать колебания цен себе на пользу. Правда, сложность заключается в том, что для торговли настоящими акциями с передачей права собственности необходим депозит не менее 5000 долларов. В случае меньшего оборота (меньшего депозита) получить хоть сколько-нибудь ощутимый доход от разницы цен (колебаний курсов) попросту невозможно. Этим в том числе и объясняется востребованность CFD-контрактов. Они дают возможность торговать при минимальном стартовом капитале.
Вне зависимости от того, сколько средств вы вложили в рынок ценных бумаг, следует грамотно и взвешенно распределять свои активы. Специалисты рекомендуют разделять средства между низко- и высоколиквидными акциями, рискованными и стабильными финансовыми инструментами. Конечно, никакая литература не даст вам полного представления о рынке: этому нужно учиться на практике, желательно под руководством опытного брокера.
Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Основы биржевой торговли — торговля на бирже для начинающих
Решили торговать валютой и контрактами на разницу цен? На этой странице Вы найдете всю необходимую информацию. Мы объясним, как работает рынок FX, как выбирать валютные пары и чем привлекательна торговля CFD. Знания придают уверенность!
В разделе технический анализ подробно описаны алгоритмы анализа графиков. Вы познакомитесь с приметами изменения тенденции рынка и принципами использования индикаторов. Опираясь на анализ графика, можно определить лучшую возможность открыть позицию и задать ордер. Знание приносит успех!
Из раздела что такое Форекс? Вы узнаете о торговле валютными парами на глобальном рынке. Мы разъясним смысл основных терминов: тип торгового ордера, перенос позиции, хеджирование…
Что такое индикатор стохастик (Stochastic Oscillator)? Какие его особенности, достоинства и недостатки? Ответим на вопросы в этой статье и разберем несколько торговых стратегий на основе Стохастика, как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Что такое перерисовка, в чем ее опасность, и почему трейдеры ищут индикаторы, не подверженные ей? Мы разберемся в специфике перерисовки, а также выясним, показания каких инструментов наиболее надежны и неизменны.
Что такое индикатор Parabolic SAR, каковы его сильные и слабые стороны? Как правильно использовать Параболик в торговле на Форекс, и какие стратегии с этим индикатором наиболее эффективны? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.
Что такое японские свечи, и как правильно их анализировать? В чем преимущества и недостатки технического анализа? Чтобы ответить на эти вопросы и научиться торговать по паттернам, рассмотрим свечной анализ подробнее.
Что такое Stop Loss и Take Profit (стоп лосс и тейк профит)? Насколько обязательно их выставление в форекс-трейдинге? В этой статье мы ответим на самые главные вопросы, а также научимся правильно устанавливать защитные ордера.
Дневные стратегии на Форекс завоевали популярность трейдеров благодаря стабильности и спокойному ритму торговли. Чтобы узнать преимущества и недостатки трейдинга на дневном таймфрейме, а также изучить рабочие Forex-стратегии…
Часовые стратегии Форекс сочетают в себе стабильность торговли в среднесрок и множество возможностей для взятия прибыли в краткосрочных движениях. Каковы особенности стратегий торговли на дневном таймфрейме, и какая из них самая эффективная?
Что такое своп (SWAP) на рынке Форекс. Простыми словами о сложных понятиях.Почему нужно отслеживать размер процентной ставки различных банков при любом контракте.
Что скрывается за понятием волатильность? Волатильность на Форекс – основной показатель перспективности валютных пар. Интересная полезная статья, написанная простым языком!
Желаете узнать, что такое спрэд на рынке Форекс? Читайте о важных терминах валютного рынка в простом понятном изложении! Общие общеизвестные положения и маленькие полезные секреты. Наглядные примеры для быстрого понимания. От простого к сложному — вместе с нашими интересными статьями!
Ведущие валюты мировой экономики, которые формируют перспективные спаренные сочетания, называют «мажорными». Пары с лидирующими валютными единицами, в которых отсутствует американский доллар USD, называются кросс-курсами.
Маржа на Форекс – это фиксированный залог, предоставляемый брокеру при торговле на заёмные средства. Маржинальная торговля открывает перспективы заключения контрактов на внушительные суммы с привлечением краткосрочных брокерских кредитов. Такие решения позволяют успешно реализовывать масштабные сделки с относительно небольшим стартовым капиталом.
В набор базовых определений валютного рынка Форекс входят такие два важных понятия как поинт (пункт, point) и пипс (pips), которые, по сути, являются родственными параметрами. С этой неразрывной парой трейдеры сталкиваются практически ежеминутно, так что приведённое в данной статье подробное описание с примерами будет однозначно полезно всем новичкам.
Первые шаги в торговле?! С чего нужно начать новичкам и какие подводные камни нужно остерегаться.
Что такое индикаторы теханализа и какие они бывают? В чем преимущество технических инструментов, какие из них наиболее популярны у трейдеров?
CFD – это мощный финансовый инструмент, позволяющий трейдерам зарабатывать на повышении и понижении рыночной цены на валюту, сырье, акции и биржевые индексы.
Криптовалютой называют зашифрованный нерегулируемый цифровой актив, использующийся в качестве аналога валюты в обменных операциях. Криптовалюта не имеет физической формы, она существует только в электронной сети в виде данных.
Как новые, так и продвинутые трейдеры могут извлечь выгоду из торговли при помощи копирование сделок, где торги производятся опытными профессиональными трейдерами. AvaTrade предлагает четыре различные торговые платформы для копирования, позволяющие трейдерам воспользоваться этим предложением.
Торговля с использованием кредитного плеча или, как ее еще называют, маржинальная торговля, предполагает открытие сделки с внесением лишь небольшой суммы, в то время как остальные средства заимствуются у брокера. Кредитное плечо выражается в виде отношения инвестиции, совершаемой трейдером, к общей сумме сделки (например, 1:200). Маржа выражает то же значение, но в процентном соотношении (в нашем примере — 0,5%). С помощью кредитного плеча можно значительно увеличить прибыль, но также появляется и больше рисков…
Узнайте, какие производные инструменты существуют и как они могут быть полезны для вас в торговле, как их стоимость определяется различными колебаниями рынка в базовых активах.Все о наиболее распространенных производных инструментах, включая фьючерсы, опционы, CFD и свопы.
Знание того, как управлять своими деньгами, особенно на валютных рынках, — это, пожалуй, самая первая дисциплина, которую нужно изучить, прежде чем выйти на рынки. Здесь вы можете найти ценную информацию об основных терминах и иллюстрации того, как лучше всего управлять своим капиталом.
Психология брокера должна быть непробиваемой бронёй во всех ситуациях, но это недостижимый идеал. Несложно понять, что главной целью всех участников биржевых операций является получение прибыли, то есть заработок денег.
В нашем глоссарии приводятся краткие определения торговых и финансовых терминов, необходимых Вам при освоении основ торговли.
Ознакомились со всеми учебными материалами торговли на бирже для начинающих? Продолжайте развивать компетентность, подпишитесь на вебинар! И обязательно воспользуйтесь видео-уроками торговли на платформе МТ4.
После того как вы ознакомились со всеми основами вы можете открыть демо-счет и продолжить обучение.
Программы Для Торговли На Бирже – Intelligent Enterprise Consulting Co.,Ltd
К тому же помощники готовы работать круглосуточно, без перерывов на обед и отдых. Принцип действия алгоритма заключается в вычислении проигрышных позиций и формировании удвоенного ордера в этом же направлении. Риск таких сделок запредельно высокий, но трейдеры имеют шанс компенсировать убытки предыдущих лотов.
- Многие программы этого вида дают доступ к торговле биткоинами, эфириумом, Litecoin и другими цифровыми монетами.
- Простой и понятный интерфейс программы позволяет использовать ее даже начинающим алгоритмическим трейдерам, при этом, эффективность остается на самом высоком уровне.
- Для того, чтобы Вы на практике могли закрепить полученные знания, мы предоставляем бесплатный доступ к демо–счетам на различных торговых платформах.
- Кроме того, советник может удаляться с графика при смене профиля или шаблона.
То есть в данном случае, в этом окне автоматически реализовано выставление связанных стоп-заявок. Здесь важно отметить, что Metatrader в принципе не приспособлен для операций с облигациями и опционами (не бинарными опционами, а настоящими). Поэтому, это сразу и сильно ограничивает поле потенциального использования данного терминала, так как облигации, являются неотъемлемой и важнейшей частью сбалансированного инвестиционного портфеля.
Возможности Мониторинга И Анализа Портфеля В Quik
Также ведущие фирмы предлагают программы с различными гарантиями возврата. Комиссионные и сборы могут снизить вашу прибыльность, поэтому вы должны внимательно проверить свой пользовательский контракт. Кроме того, некоторые фирмы взимают дополнительные сборы и торговые комиссии. В свою очередь, другие компании утверждают, что не взимают никаких комиссии. Более того, возможности удаленного доступа жизненно важны, если вы часто путешествуете или собираетесь долгое время находиться вне вашего ПК. Золотое правило заключается в том, чтобы понять, что прошлая прибыль не является гарантией позитивных будущих результатов.
Сразу следует заметить, чтобы предостеречь новичков, что по цене автоматической торговой системы судить о ее прибыльности и качестве не стоит. Бесполезных программ, сливающих деньги трейдеров, хватает как среди платных, так и среди бесплатных советников. Более того, некоторые особо предприимчивые дельцы продают за деньги продукт, который распространяется бесплатно, лишь изменив в нем некоторые настройки.
Программы Для Автоторговли На Бирже
Человеческий мозг не способен обрабатывать такие объемы информации быстро. При ручной торговле трейдер вынужден уменьшать количество инструментов, увеличивать таймфреймы и отказываться от сложных и одновременно перспективных торговых систем. Если использовать готового биржевого робота могут даже начинающие трейдеры, то разрабатывать такую программу должен опытный специалист. От правильности создания алгоритма зависит его эффективность, поэтому программисту понадобятся знания особенностей торговой системы, умение применять тестирующие системы, быстро выявлять и устранять ошибки.
Приведу обзор лучших брокеров, где можно торговать с помощью робота. Перед тем как начать торговать, игрок адаптирует систему под активную стратегию с помощью настройки программы. Для корректного реагирования на рыночные движения не забываем время от времени корректировать стратегию. Робот для торговли на бирже составлен с целью минимизации отставания реакции торговой платформы. В универсальных торговых роботах учитывается возможность колебаний рынка. Торговля на бирже происходит по принципу поиска трендовых линий.
Forex Club реализует индивидуальную программу обучения новичков. Для постоянных клиентов действует программа лояльности с акциями и бонусами. Аналитическая группа готовит подборку информации по тенденциям, актуальным для разных стратегий. Определить доходность советника посредством самостоятельного тестирования на демонстрационном счете.
Алгоритмы На Реальном Рынке
Неожиданными оказались результаты случайного алгоритма, который дал бы 1000-кратный доход. Применение готового стратегического решения сэкономит вам время, а создание собственной программы даст возможность подстроить ее под свои потребности. В ближайшие автоматическая торговля на форекс для начинающих планы платформы на 2018 год также входит налаживание сотрудничества с биржей Kraken — крупнейшей по объему торгов в паре BTC/EUR. Сейчас также начала функционировать автоматизированная криптоплатформа Gimmer, которая выпустит свои токены уже 1 февраля.
Возможности Торговых Операций В Metatrader
Разумеется, что использования прибыльных алгоритмов – это важно, но без ведения учёта своих сделок, в долгосрочной перспективе, будет крайне стать успешным трейдером. Дневник трейдера Форекс – это инструмент, которым пользуются все самые успешные трейдеры на валютной бирже. Именно учёт и анализ заключённых сделок делает из начинающего трейдера опытного и успешного. Как вести дневник трейдера вы можете прочитать на страницах блога Forexone. С развитием и трансформацией валютного рынка и торговли на нём развивались и способы заключения торговых сделок. Постепенно трейдеры начали использовать различные алгоритмы торговли на Forex для того, чтобы извлекать максимальную пользу от валютных сделок и увеличивать свои шансы на получение стабильной высокой прибыли.
По Каким Критериям Выбирать Робота
Давайте посмотрим, по какой стратегии торгует топовый профессиональный трейдер — «Демарко». Автоторговля бинарными опционами производится примерно по тем же принципам, которые описаны выше. Разница лишь в том, что боты тут обычно намного проще, ведь от них требуется лишь прогнозировать движение рынка в том или ином направлении.
Согласие На Обработку Персональных Данных
Так какой же подход к ведению торговли на рынке Форекс лучше выбрать? Разработку стратегии для торгового бота можно назвать конфиденциальной историей. Для алгоритмического трейдера важно не раскрывать свою стратегию, иначе действия его бота могут прочитать и тогда его кошелек будет опустошен. Тем не менее, есть несколько известных стратегий, которые можно использовать в торговле. Для того чтобы создать торгового бота, нужно убедиться в том, что у биржи, с которой вы планируете работать, есть торговое API.
Программы Технического Анализа
Каждый модуль приобретается отдельно, что позволяет самостоятельно построить комплекс, подходящий под индивидуальные нужды пользователя. Все системы обладают своими техническими характеристиками. QUIK — это программный комплекс, основанный на модульном подходе.
Робот С Возможностью Автоматической Торговли На Биржах Криптовалют
Поэтому и опытным, и начинающим игрокам полезно рассмотреть способы повышения эффективности торговли на биржевых площадках с использованием IT приложений. Размер комиссии – ключевой фактор при выборе брокера. Внимательно изучайте ценовую политику будущего партнера. Как правило, комиссия рассчитывается в виде процента от оборота конкретного трейдера, поэтому ее размер оказывает влияние на цену сделки. При минимальных комиссиях становятся доступными короткие сделки и дополнительные возможности увеличить доход.
Автоматизированное программное обеспечение анализирует информацию, поступающую с рынка для принятия взвешенных и объективных решений. Это экономические новости, графики изменения курсов валют, волатильность и другие параметры, влияющие на активность биржевого актива. Рассмотренные программы – это лишь маленькая доля IT средств, призванных облегчить жизнь трейдеров, избежать ошибок. Как бы то ни было, подобные платформы и приложения способствуют повышению доходов трейдера, что доказывает опыт инвесторов по всему миру. Второй важный момент – терминал, с которым работает брокер. Количество доступных инструментов и скорость соединения во многом определяется версией терминала.
Уровни, вычисленные программой, отображает окно биржевого терминала, они фиксируются на заданном ценовом графике. Специальный торговый сервер Transaq, имеющий выделенные каналы связи до бирж, обеспечивает высокую скорость исполнения заявок. Для торговли можно использовать, как готовые терминальные программы, так и разработать собственное приложение. Прямое подключение торгового робота к серверу Transaq. Оперативный котировки, состояние счета, отслеживание исполнения торговых приказов.
Не увлекайтесь покупкой роботов, которые обещают легкие деньги. Лучше потратить время и средства на то, чтобы научиться торговать, а затем приобрести некоторые навыки программирования, если вы захотите автоматизировать свои стратегии. Как только стратегия автоматизирована, ее можно легко протестировать в различных рыночных условиях (с использованием текущих или исторических ценовых данных). Например, робот может хорошо работать на трендовых рынках, но плохо на волатильных рынках. • Автоматизированное программное обеспечение может контролировать гораздо больше рынков, чем человек.
Система полностью автоматизирует процесс, исключая риски воздействия человеческих чувств. Встроенный робот осуществляет глубокий анализ и все необходимые расчеты для определения прибыльной транзакции. Пользователю достаточно лишь выставить подходящие параметры и довериться механизму. PIAdviser — многопрофильный аналитический советник, который отлично подходит в качестве вспомогательного инструмента при ручной торговле на финансовых биржах. Система постоянно анализирует российский, американский и европейский фондовый рынок. Полученные данные применяются в специальном алгоритме, который использует огромную базу, копившуюся в течение 20 лет.
6 лучших проверенных тактик при работе на рынке по данному методу. Чтобы подтвердить формирование тренда, инвесторы используют линии Боллинджера, средние скользящие. Робот помогает трейдеру подобрать оптимальное значение тейк-профита, стоп-лосса. Сеточная тактика показывает положительный эффект во время интенсивных трендовых колебаний. Многие брокеры, торговые терминалы не поддерживают возможность открытия разнонаправленных ордеров.
Приложение. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ, ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ МИРОВОЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
Приложение
к письму ГТК России
от 13.05.2002 N 01-06/18357
ИНФОРМАЦИЯ
О ТОВАРАХ, ВВОЗИМЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ
МИРОВОЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
В практике международной торговли товарами, являющимися объектами мировой биржевой торговли, при определении цен по внешнеторговым контрактам (заключаемым вне биржевой торговли), за основу очень часто принимаются биржевые цены (или служат ориентиром).
Под биржевым товаром понимается товар, являющийся объектом биржевой торговли. В настоящее время в мировой практике на биржах осуществляется торговля примерно 40 видами сельскохозяйственных товаров и продуктов их переработки.
Важнейшими центрами мировой биржевой торговли сельскохозяйственными товарами являются следующие биржи.
┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Название биржи │ Вид товара │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Нью — йоркская биржа кофе, сахара и какао│сахар — сырец │
│(CSCE) <*> │сахар белый │
│ │какао — бобы │
│ │кофе — арабика (мытая)│
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Нью — йоркская биржа по хлопку и │Хлопок │
│цитрусовым (NYCE) <*> │Цитрусовые │
│ │Замороженный │
│ ——————————— │концентрированный │
│ <*> биржи CSCE и NYCE входят в состав │апельсиновый сок │
│Нью — йоркской биржи (New York Board of │ │
│Trade — NYBOT) │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Лондонская фьючерсная и опционная биржа│сахар — сырец │
│(LIFFE) │сахар белый │
│ │какао — бобы │
│ │кофе — робуста │
│ │каучук натуральный │
│ │картофель │
│ │семена масличных │
│ │культур │
│ │растительные масла │
│ │(соевое, кокосовое, │
│ │рапсовое, │
│ │подсолнечное, льняное,│
│ │арахисовое) │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Чикагская торговая биржа (CHICAGO BOARD │Пшеница │
│OF TRADE) │Кукуруза │
├─────────────────────────────────────────┤Овес │
│Среднеамериканская товарная биржа (MID — │Соя, соевое масло │
│AMERIKAN COMMODITI EXCHANGE) │рис │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Парижская биржа (Paris Bourse de │Сахар белый │
│Commerce) │Кофе в зернах │
│ │(Робуста) │
│ │Какао — бобы │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Виннепегская товарная биржа, Канада │Пшеница │
│(Winnipeg Commodity Exchange) │Ячмень │
│ │Овес │
│ │Рожь │
│ │Рапс │
│ │Семена льна │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
Помимо перечисленных крупнейших мировых бирж торговля сельскохозяйственными товарами в меньших объемах ведется в Европе на биржах в Ливерпуле, Амстердаме, Роттердаме, Антверпене, Гамбурге и Милане (зерновые, кофе, какао — бобы, рис, хлопковое масло, шерсть), в Азии — в Сингапуре и Малайзии (натуральный каучук), в Куалу — Лумпур (пальмовое и пальмоядровое масло), в Калькутте и Карачи (джут), в Бомбее (хлопок), в Австралии — Мельбурне и Сиднее (неочищенная шерсть), в Египте — хлопок, в Бразилии — Сан — Паулу (кофе, хлопок).
Биржевые цены являются неоднородными и в зависимости от характера сделок различают следующие цены: цены по сделкам на реальный товар («спот» и «форвард») и цены на фиктивный товар (так называемые фьючерсные цены).
Биржевые цены на реальный товар формируются на момент заключения контракта, исходя из соотношения между спросом и предложением на товар, имеющийся в наличии, и бывают двух типов:
— Цена «спот» («spot» или «cash») — означает цену по сделкам на наличный товар с немедленной поставкой после заключения сделки (в срок, установленный правилами соответствующей биржи, обычно от 1 до 15 дней). Цена товара по данным сделкам может различаться в зависимости от условий поставки, качественных характеристик товара, условий оплаты и других факторов.
— Цена «форвард» (forward) или «шипмент» — означает цену по сделкам на наличный товар с поставкой этого товара через определенное время, т.е. сделка на срок (такие сделки также называются «срочными»).
По сделкам «форвард» цена формируется не только под воздействием спроса и предложения, но также учитываются и другие факторы, в частности расходы по хранению и страхованию товара, величина процента за кредит, полученного для финансирования биржевой операции, и др. Обычно при нормальной конъюнктуре рынка (т.е. равновесии спроса и предложения без ажиотажного спроса и спекулятивных ожиданий) цена на товар по сделкам «форвард» обычно превышает цену «спот» на наличный товар за счет перечисленных расходов.
Кроме того, цены по указанным сделкам также, как и по сделкам «спот», различаются в зависимости от условий поставки, качественных характеристик товара, условий оплаты и других факторов.
Сделки на реальный товар «спот» и «форвард» завершаются действительным переходом товара от продавца к покупателю на одном из биржевых складов. Однако в настоящее время продажа реального товара на мировых биржах происходит в незначительных объемах.
Фьючерсная цена — это цена, определенная сторонами при заключении фьючерсного контракта, который представляет собой стандартный биржевой договор на куплю — продажу товара в заданный момент с поставкой в будущем.
Следует иметь в виду, что фьючерсные сделки в отличие от сделок на реальный товар не предусматривают (в обязательном порядке) обязательства сторон поставить или принять реальный товар (в срок, обусловленный в контракте), а предполагают куплю и продажу прав на товар. Поставкой наличного товара заканчивается только 2 — 4% заключенных сделок на бирже фьючерсных контрактов, а большинство фьючерсных контрактов закрывается контракта с выплатой разницы в ценах. Вместе с тем фьючерсный контракт, заключенный с целью поставки по нему реального товара, по сути есть форвардный контракт.
Биржевая фьючерсная торговля имеет определенные особенности. Фьючерсные контракты заключаются только на биржах в отличие от сделок «спот» и «форвард», которые могут заключаться как на биржах, так и на внебиржевом рынке.
На отдельных биржах фьючерсные контракты имеют определенное постоянное обозначение или номер. Так, на Нью — йоркской бирже международный фьючерсный контракт по купле — продаже сахара — сырца называется «контракт N 11» (в отличие от фьючерсного контракта по купле — продаже сахара — сырца на внутреннем рынке США, который называется «контракт N 14»), международный фьючерсный контракт по купле — продаже кофе «арабика» называется «контракт С». На Лондонской бирже фьючерсный контракт по купле — продаже сахара называется «контракт N 5».
Фьючерсный контракт на определенный товар представляет собой стандартный договор купли — продажи на унифицированный по качеству, количеству и условиям поставки товар. При этом количество товара, предусмотренного во фьючерсном контракте, называется «лотом».
Например, во фьючерсном контракте N 11 по купле — продаже сахара — сырца на Нью — йоркской бирже зафиксированы следующие стандартные условия: предусмотрена продажа сырца на условиях ФОБ порты Карибского моря, а также ряда других стран (стран Южной Америки) в количестве 50 метрических тонн навалом с поляризацией — 96 град., при поляризации сахара — сырца от 96 град. до 97 град. предусмотрена премия продавцу в размере 1,4% к базисной цене, при поляризации — 98 град. — 2,7%, при поляризации ниже 96 град. предусмотрены скидки. Премия за поляризацию менее 1 град. рассчитывается в тех же пропорциях.
В сделках «спот» и «форвард» могут быть предусмотрены другие коммерческие условия, в частности, размер партии, условия поставки, другая величина премии за поляризацию сахара — сырца и др.
Следует иметь в виду, что на различных биржах цены могут устанавливаться в разных валютах и на различные весовые единицы. Так, на Лондонской бирже цены на какао — бобы и кофе установлены в английских фунтах стерлингах за тонну, а на сахар — в долл. США за тонну.
На Нью — йоркской бирже кофе, сахара и какао (CSCE) цены на сахар — сырец установлены в центах США (с сотыми долями) за английский фунт (453,6 г). Для пересчета этих показателей в доллары США за тонну применяется коэффициент 22,0462.
Цены по фьючерсным сделкам на один и тот же товар дифференцируются в зависимости от срока поставки (на различных биржах могут быть установлены разные сроки поставки). Например, по правилам Нью — йоркской биржи кофе, сахара и какао по фьючерсным контрактам цены на сахар — сырец определяются отдельно на поставки в марте, мае, июле, октябре текущего года и по тем же месяцам следующего года. При этом максимальный период поставки может быть равен 18 месяцам (включая месяц, в котором заключен контракт).
Следует иметь в виду, что торговля контрактами с поставкой в ближайшем месяце прекращается в последний день месяца, предшествующего месяцу поставки. Например, на Нью — йоркской бирже кофе, сахара и какао торги фьючерсными контрактами на сахар — сырец со сроком поставки в мае месяце (так называемый «майский контракт») ведутся в марте и апреле (срок торгов этого контракта заканчивается 30 апреля), в мае и июне ведутся торги июльского контракта (т.е. с поставкой товара в июле), в августе и сентябре — октябрьского контракта (поставка в октябре), с октября по февраль — мартовского контракта (поставка в марте).
┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Период торгов │ Период поставки │
│ фьючерсного контракта │ по фьючерсному контракту │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│ Сахара — сырца на Нью — йоркской бирже │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│Октябрь — декабрь предыдущего года,│ Март │
│январь — февраль текущего года │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Март — апрель │ Май │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Май │ Июнь │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Июнь │ Октябрь │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│ Сахара белого на Лондонской бирже │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│Декабрь предыдущего года, │ Март │
│январь — февраль текущего года │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Март — апрель │ Май │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Май, июнь, июль │ Август │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Август, сентябрь │ Октябрь │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Октябрь, ноябрь │ Декабрь │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│ Кофе на Лондонской бирже │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│Октябрь, ноябрь, декабрь │ Январь │
│предыдущего года │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Январь — февраль │ Март │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Март, апрель │ Май │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Май, июнь │ Июль │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Июль, август │ Сентябрь │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Сентябрь │ Октябрь │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────┤
│ Какао — бобов на Лондонской бирже │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│Декабрь предыдущего года, │ Март │
│январь — февраль текущего года │ │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Март, апрель │ Май │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Май, июнь │ Июль │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Июль, август │ Сентябрь │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Сентябрь, октябрь, ноябрь │ Декабрь │
└───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘
Биржевые торги осуществляются в течение дня в строго определенное время, называемое биржевой сессией. На отдельных биржах правилами установлены минимально и максимально допустимые изменения цены в течение биржевой сессии. Если колебания цен в течение сессии превышают предельно допустимые изменения, то торги могут быть прекращены (на разных биржах — в этот день или на определенное время).
В ходе биржевых торгов на сессии могут быть зафиксированы различные уровни цен, при этом специализированный орган биржи — котировальная комиссия определяет их средний уровень, а также цену на начало и закрытие сессии, которые затем подлежат опубликованию.
В связи с этим в биржевой торговле применяется термин котировка биржевых цен, который по сути обозначает фиксирование биржевых цен в ходе биржевых торгов по определенным правилам отдельно по видам сделок с разными сроками исполнения контрактов.
Биржевые цены публикуются информационными и телеграфными агентствами, в различных изданиях: в бюллетенях «The Public Ledger», «Рейтер», в газете «Financial Times», в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», приложение к газете «Известия» — «Финансовые известия», а также на сайтах сети Интернет (www. commersant.ru и www.vedomosti.ru).
Ежедневная биржевая сводка содержит, как правило, следующие показатели:
— в первой графе — месяц поставки (в первой строке — ближайший месяц поставки по фьючерсному контракту),
— в графе «Sett» (Settlement price) — котировочная цена за указанный день,
— в графе «Change» — изменение котировочной цены указанного дня по сравнению с предыдущим днем работы биржи,
— в графах «High» и «Low» — соответственно, наивысшая и самая низкая за день цена,
— в графе «Open interest» — количество заключенных за день фьючерсных контрактов.
В приложении N 1 приведена динамика биржевых котировок на сахар белый и сахар — сырец.
Необходимо иметь в виду, что сделки (по продаже и по покупке) на биржах имеют право заключать только брокеры как для себя и за свой счет, так и по поручению других лиц (фирм) за их счет, за что получают вознаграждение в виде комиссионных (около 10% от цены на условиях ФОБ). При этом заключается договор на брокерское обслуживание, а также составляется специальный документ «Уведомление о риске», в котором клиент принимает на себя риск потери суммы, выделенной им на фьючерсную торговлю при неблагоприятном изменении цен на объект контракта.
Помимо комиссионного вознаграждения брокеру фирма — участница биржевых торгов в обязательном порядке должна внести через брокера в расчетную палату биржи средства резервирования фьючерсной торговли, выступающие в качестве гарантийных платежей в качестве залога (так называемый депозит). При этом задаток вносится в тот же день, когда совершается сделка. Величина депозита различна для разных бирж, но обычно составляет 10% от стоимости контракта, но может возрастать при росте цен перед наступлением срока поставки. В дополнение к депозиту участники биржевых торгов также должны внести дополнительные средства на случай неблагоприятного изменения цен, называемые «переменный депозит» или «маржа».
В случае если брокер осуществляет операции по покупке товара на бирже за свой счет, то тогда помимо комиссионного вознаграждения клиент обычно оплачивает брокеру расходы, соответствующие величине банковского процента по депозитам.
Торговля биржевыми товарами имеет свои особенности, оказывающие влияние на формирование цены биржевых товаров при заключении сделок по фьючерсным контрактам и по контрактам на поставку реального товара. В частности, возможны случаи, когда цена товара формируется с учетом такой биржевой операции, как хеджирование, а также продажи / покупки товара на условиях «опцион», «онкольная сделка» (on call), «спрэд». При этом необходимо понимать, что:
— хеджирование — это биржевое страхование участников мировых товарных рынков от возможных потерь в случае изменения рыночных цен при заключении контрактов на реальный товар, а также извлечение прибыли из разницы между текущей ценой фьючерсного контракта (т.е. контрактом с поставкой в ближайшее время) и ценой аналогичного контракта с поставкой в более поздние сроки (по сути это является биржевой спекуляцией).
Хеджирование заключается в покупке (продаже) фьючерсного контракта при одновременной продаже (покупке) аналогичного товара на рынке реального товара. Принцип страхования в данном случае построен на том, что если в сделке с реальным товаром продавец проигрывает в цене, то он может компенсировать свои потери на фьючерсном рынке и наоборот.
Например (цифры условные), Английская фирма А заключила в январе 2001 года контракт с российской фирмой Р на поставку сахара по цене 300 долл. за тонну с поставкой в мае 2001 года. Для страхования своих потерь в случае изменения цен к маю 2001 года фирма А покупает на бирже фьючерсные контракты на такое же количество сахара по цене 300 долл./тонн. В случае повышения цен в мае 2001 года на рынке реального товара до 350 долл./тонн фирма А, продавая сахар по контрактной цене (300 долл./тонн), теряет на этой сделке 50 долл. за каждую тонну. Вместе с тем фирма А может продать на бирже в мае купленные ранее фьючерсные контракты по цене 350 долл./тонн, тем самым компенсируя потери при продаже реального товара;
— «опцион» — особый вид сделок с ограниченным риском, дающий право, но не обязывающий купить или продать товар (фьючерсный контракт) по определенной цене. В обмен на получение такого права покупатель (продавец) опциона уплачивает продавцу (покупателю) премию;
— «онкольная сделка» — продажа и покупка товара, при котором цена не фиксируется до тех пор, пока покупатель не потребует этого. Продавец товара при такой сделке страхует себя хеджированием;
— «спрэд» («стрэддл») — это разница между биржевыми котировками с разными сроками поставки товара (например, между биржевыми котировками на сахар — сырец от 20 августа 2001 года с поставкой в октябре 2001 и марте 2002 года).
Спрэды могут применяться при определении контрактных цен на поставку реального товара по биржевым котировкам с отдаленным сроком поставки (например, по котировкам в апреле октябрьского контракта, т.е. с поставкой в октябре) в качестве скидки к текущей биржевой котировке на ближайший месяц поставки при увеличении биржевых цен с отдаленным сроком поставки по сравнению с ближайшим месяцем или надбавки при снижении биржевых цен. Кроме того, под понятием «спрэд» может пониматься одновременная покупка и продажа фьючерсных контрактов (опционов) на один и тот же товар с разными сроками поставки (в спекулятивных целях).
Учитывая изложенное выше, при контроле таможенной стоимости биржевых товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, необходимо иметь в виду следующее.
В практике мировой торговли биржевыми товарами при заключении срочных сделок на внебиржевом рынке и определении контрактных цен широко применяются биржевые цены, чаще всего — по фьючерсным сделкам, т.к. в настоящее время продажа реального товара на биржах происходит в незначительных объемах, а основной объем торговли на биржах приходится на фьючерсные сделки. Кроме того, фьючерсная торговля создает механизм рыночного прогнозирования цен.
Имея в виду, что поставки товара по внебиржевым контрактам могут осуществляться в любое время (а не только по месяцам, предусмотренным во фьючерсных контрактах), при определении цены по конкретным поставкам в качестве ориентира обычно используются биржевые котировки на ближайший месяц поставки, т.к. они в большей мере соответствуют цене «спот» на рынке реального товара в период фактической поставки (как это указано в таблице по отдельным товарам).
┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Месяц отгрузки │ Биржевые котировки фьючерсного контракта │
│реального товара├───────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │сахара — сырца │сахара белого на │ кофе на │ какао — бобов │
│ │ на Нью — │Лондонской бирже │ Лондонской │ на Лондонской │
│ │йоркской бирже │ │ бирже │ бирже │
├────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Декабрь 2001 г. │ Март 2002 г. │ Март 2002 г. │ Январь 2002 г.│ Март 2002 г. │
├────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Январь, февраль │ Март 2002 г. │ Март 2002 г. │ Март 2002 г. │ Март 2002 г. │
│ 2002 г. │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Март, апрель │ Май 2002 г. │ Май 2002 г. │ Май 2002 г. │ Май 2002 г. │
│ 2002 г. │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Май, июнь │ Июль 2002 г. │ Август 2002 г. │ Июль 2002 г. │ Июль 2002 г. │
│ 2002 г. │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Июль 2002 г. │Октябрь 2002 г.│ Август 2002 г. │Сентябрь 2002 г.│Сентябрь 2002 г.│
├────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ Август 2002 г. │Октябрь 2002 г.│ Октябрь 2002 г.│Сентябрь 2002 г.│Сентябрь 2002 г.│
├────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Сентябрь 2002 г.│Октябрь 2002 г.│ Октябрь 2002 г.│ Октябрь 2002 г.│ Декабрь 2002 г.│
├────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Октябрь, ноябрь │ Март 2003 г. │ Декабрь 2002 г. │ Январь 2003 г.│ Декабрь 2002 г.│
│ 2002 г. │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Декабрь 2002 г. │ Март 2003 г. │ Март 2003 г. │ Январь 2003 г.│ Март 2003 г. │
└────────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┘
Конкретная биржевая цена выбирается обычно на дату (в пределах 10 — 15 дней), предшествующую дате подписания контракта (при условии, что контракт на одну поставку) или спецификации (при долгосрочных контрактах). Учитывая особенности продажи отдельных товаров, контрактная цена может соответствовать биржевым котировкам на дату выписки коносамента или определена как средняя величина биржевых котировок между датой выписки коносамента и датой прибытия товара в порт назначения.
Покупка реального товара по биржевым ценам, более отдаленным от даты поставки реального товара, требует дополнительных затрат от продавца товара и поэтому нехарактерна для торговой практики биржевыми товарами.
В связи с этим при проверке величины заявленной таможенной стоимости необходимо ориентироваться на биржевые котировки. При этом цена сделки товара без учета расходов по доставке, комиссионных расходов, премии или скидки за фактическое качество товара и премии продавцу должна соответствовать или быть в пределах значений биржевых котировок с ближайшим месяцем поставки за период (10 — 15 дней), предшествующий дате подписания контракта, приложения — спецификации или выписки коносамента.
В случае если нет сведений о ежедневных биржевых котировках, то для контроля может использоваться информация о средних значениях биржевых котировок за календарный месяц, когда осуществлялась отгрузка товара (был подписан контракт или приложение — спецификация).
Например, сахар — сырец был отгружен из Бразилии по контракту и спецификации, подписанными 15 декабря 2001 года, коносамент выписан 20 декабря, товар прибыл в порт назначения Новороссийск 15 января 2002 года. Это значит, что цена сахара по данной поставке (без учета стоимости доставки, страховки и прибыли продавца, а также премии за поляризацию и других вышеперечисленных расходов) должна соответствовать биржевой котировке за период с 1 декабря 2001 года по 15 декабря 2001 года «мартовского контракта» 2002 года на Нью — йоркской бирже на определенную дату (или их средней величине, ниже приведен пример, цифры условные).
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Даты торгов │ Цена сахара — сырца по фьючерсным контрактам в │
│ на бирже │ зависимости от месяца поставки │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ Март │ Май │ Июль │ Октябрь │ Март │
│ │ 2002 г. │ 2002 г. │ 2002 г. │ 2002 г. │ 2003 г. │
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│01.12.2001 │ 6,44 │ 6,29 │ 6,20 │ 6,29 │ 6,37 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│02.12.2001 │ 6,45 │ 6,30 │ 6,21 │ 6,30 │ 6,38 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│03.01.2001 │ 6,42 │ 6,30 │ 6,21 │ 6,29 │ 6,42 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│04.02.2001 │ 6,47 │ 6,29 │ 6,17 │ 6,29 │ 6,47 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│05.02.2001 │ 6,46 │ 6,30 │ 6,18 │ 6,30 │ 6,46 │
├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│и т.д. │ … │ … │ … │ … │ … │
└──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
При этом следует иметь в виду, что цена сделки реального товара определяется в зависимости от качества товара и коммерческих условий в процессе переговоров и так называемого уторговывания цены между продавцом и покупателем и может отличаться от биржевых котировок за счет качественных параметров, объемов поставок, страны происхождения, расходов по доставке, базиса поставки, премии продавцу и других факторов (по которым внешнеторговый контракт отличается от унифицированного биржевого контракта).
В приложении N 2 приведена сравнительная динамика биржевых котировок Нью — йоркской биржи на сахар — сырец (контракт N 11) и таможенной стоимости (в расчете за 1 кг) сахара — сырца, ввезенного на таможенную территорию Российской Федерации в 2001 году.
В случаях, когда заявленная таможенная стоимость биржевого товара, определенная по цене сделки с ввозимым товаром (без учета премии за фактическую поляризацию для сахара, расходов по доставке, премии продавцу, комиссионных и брокерских вознаграждений и др. расходов), отклоняется в сторону понижения на величину более 10% от уровня биржевых котировок с ближайшим месяцем поставки в пределах 10 — 15 дней, предшествующих дате прибытия товара в место назначения (от среднемесячной величины биржевых котировок), или определена по биржевым котировкам с отдаленными сроками поставки, это может свидетельствовать о наличии взаимозависимости между участниками сделки и / или наличии условий, повлиявших на цену сделки, а также о недостоверном декларировании.
В целях выявления взаимозависимости между участниками внешнеторговой сделки целесообразно при таможенном оформлении запрашивать у декларанта не только учредительные документы товара, но также и другие документы, в частности отчет о ценных бумагах, в котором приводятся данные об имеющихся у российского участника ВЭД акциях и ценных бумагах других организаций, в том числе зарубежных.
На наличие условий, повлиявших на продажу и цену сделки, при низкой величине цены сделки могут указывать следующие обстоятельства, не соответствующие правилам торговли биржевыми товарами.
Если внешнеторговым контрактом предусмотрено определение цены товара по биржевым котировкам с отдаленными сроками поставки, например при поставках реального товара в марте 2002 года по контракту, заключенному в январе 2001 года, цена товара определяется по биржевым котировкам января 2001 года «мартовского контракта» 2002 года.
В данном случае для осуществления этой торговой операции продавец должен был купить реальный товар в январе 2001 года и хранить его на складе более года (до марта 2002 года), в результате чего стоимость товара должна значительно возрасти за счет расходов по хранению и страхованию товара.
При этом учитывая, что под закупку данного товара на значительный срок были отвлечены финансовые средства, в стоимость товара обычно включается стоимость банковского процента, а также премия за риск. Если принять во внимание тот факт, что цена товара, определенная по биржевым котировкам годовой давности, в значительной степени не соответствует конъюнктуре рынка, сложившейся в момент поставки, то одной из сторон будет не выгодно исполнять данный контракт. В частности, при значительном отклонении цены в меньшую сторону от действующих котировок продавцу товара выгоднее расторгнуть контракт, уплатив штрафные санкции, и перепродать товар по более высокой цене.
Противоречит торговой практике и ситуация, когда контрактная цена фиксируется по биржевым котировкам с прошедшими сроками поставки (т.е. по так называемым «умершим контрактам»). Например, если контракт на поставку товара заключен в январе 2002 года, а цена товара фиксировалась по февральским котировкам 2001 года «мартовского контракта» 2002 года.
В случаях, когда внешнеторговым контрактом предусмотрены такие условия, как регулирование внешнеторговой цены с помощью спрэдов (т.е. одновременная покупка и продажа на бирже фьючерсных контрактов), заключение внешнеторговых сделок типа «онкольной» и / или с условием покупки опциона на этот товар, а также покупка российскими участниками ВЭД реального товара по биржевым ценам с одновременными покупкой и продажей на бирже фьючерсных контрактов (т.е. участие российского участника ВЭД в биржевых торгах), покупка товара с помощью биржевого брокера также указывает, что в цену сделки, сформированную на основе биржевых котировок, должны быть включены дополнительные затраты (гарантийные платежи на бирже, премия за опцион, расходы за брокерские услуги, внесение средств на депозит биржи и др.). При этом указанные затраты должны составлять, как правило, не менее 10% (по каждому виду услуг) от цены товара на условиях ФОБ.
При подготовке данного материала была использована следующая литература:
О. И. Дегтярева «Биржевое дело», Москва, ООО «Издательство Юнити — Дана», 2001 г.
«Биржевое дело», под редакцией В.А. Галанова, А.И. Басова, Москва, издательство «Финансы и статистика», 2000 г.
А.А. Иващенко «Товарная биржа», Москва, издательство «Международные отношения», 1991 г.
Журнал «Цена дайджест», выпуск 5 (35) 2000 г., Москва
Самоучитель игры на фондовой бирже — Российская газета
Мы беседуем с трэйдером 25-летним Сергеем Николаевым. Его имя стало известно всей стране после того, как он выступил в программе «Личный вклад». За те полтора года, что он играет на фондовой бирже, у него случались и взлеты и падения. Но главное — он научился зарабатывать деньги никуда не выходя из квартиры, прямо на домашнем компьютере. Думается, что его личный опыт может быть интересным для многих наших читателей.
Смертельные риски
— Сейчас очень много говорят по поводу игры на бирже, — рассказывает Сергей Николаев. — Говорят, что это быстрые деньги, и это действительно так. С наплывом американского кино, мы видим, как герои фильмов буквально выбиваются «из грязи в князи». Это, конечно, все правильно, и развитие фондовых бирж — это хорошо, все-таки рост экономики России. Но это еще не значит, что на бирже должны играть все. Надо хорошо представлять себе, что это такое. Ведь в Москве разорившиеся брокеры, взявшие на себя больше, чем могут потянуть, тоже стреляются или бросаются из окна.
— Все так страшно? В передаче про тебя говорили, что ты сильно проигрался в свое время. Но вот, живой, здоровый, и вроде преуспевающий.
— Ну, проиграл я тогда не так много. Как получилось: я «поднял» около 40 тысяч долларов, а чистыми где-то около 30 тысяч. На эти деньги купил машину, поехал в Питер, вернулся — и снова в игру… Все это весной было. А уже осенью сижу с голой попой на кухне. Я тогда закурил, кстати. 24 года не курил, а тут… В квартире действительно нет мебели, но уже есть три компьютера. То, что я проигрывал — это классический случай. Все с этого начинают. Это тебя встряхивает, дает возможность здраво посмотреть на это дело, на то, что с тобой происходит, подумать — твое это, или нет. На сегодня у меня реально получается 80-100 процентов годовых относительно портфеля. Но есть люди, у которых доходность гораздо больше. Их очень мало, и о них все знают.
Профессия — трэйдер
Профессия трэйдера — игрока на бирже, пожалуй, одна из немногих, которая может гарантировать нормальную работу независимо от экономической ситуации в любой стране. Во всяком случае так обещает одна из популярных в Интернете валютных бирж.
Собственно, это утверждение так же верно и по отношению к фондовой и товарно-сырьевой биржам. Помимо абсолютной независимости от состояния экономики трэйдер не зависит от прихотей начальников — у него их просто нет. Его не могут подвести подчиненные и партнеры — он работает в одиночку. В своем бизнесе он не зависит от многочисленной армии власть имущих, с которыми так или иначе приходится сталкиваться каждому бизнесмену. Более того, получив профессию трэйдера, отпадает необходимость искать себе место работы — на бирже места хватит всем, и трудоустройство гарантировано. И наконец, торговлей валютой, акциями, зерном и нефтью можно заниматься по совместительству, не оставляя основной бизнес или место работы. При этом пол, возраст и образование не имеют значения.
Так ли это на самом деле? Почему же тогда на бирже не играют абсолютно все? Ведь, казалось бы, условия самые подходящие. Вернемся к той же популярной валютной бирже: заплатив 100 долларов, вы получаете «плечо» (кредитование) в 10 тысяч «зеленых», на которые можно играть. А далее покупаете — продаете различную валюту, играете на повышение — понижение. И максимум, чем вы рискуете — это те самые вложенные сто долларов. Проиграешь — не страшно. Выиграешь — замечательно.
Школа молодого трэйдера
— Как ты начал играть? Ты учился этому специально? Ты экономист?
— Учился я в Нахимовском училище, на парады в Москву ездили. И здесь мне больше понравилось. Это мой город. В Питере более сонливо. Нет такой динамики. Перебираюсь сюда, получаю направление из Нахимовского в Военный университет Министерства обороны. Поступил на факультет юриспруденции. Не прошел по конкурсу и тут случайно встретил в коридоре капитана первого ранга, с которым я ходил в дальние походы. Мы с ним всю Адриатику прошли…
— На чем плавали?
— На чем ходили будет правильнее… На «Гангуте». Учебный корабль, курсантский. Их всего четыре: «Хасан», «Гангут», «Перекоп» и «Смольный». Команда была 18 человек. Мы ходили в Данию, плавали в Адриатику. Из Новороссийска в Санкт-Петербург… Короче, встретил я его и попал в академию.
Меня всегда тянуло к экономике… Я приезжал домой в Уфу, а там тогда все занимались взаимозачетами. Умельцы-коммерсанты находили способы отстоять перед местным или федеральным бюджетом долги и как могли их закрывали. Я приезжал, и меня все это захлестывало. Помнится первая сделка: 1996 год, в городе небольшой молочный завод, договорились о поставке сухого молока, выгоняем на реализацию фуру «КамАЗ», договорились с Волгоградом на живые деньги, приезжаем. Пропуск, девушки, секретари, все нормально, разгружаем на склад, утром приезжаем за расчетом — ничего нет, никаких компаний, девушек, секретарей, вообще ничего, в том числе ни денег, ни товара. Такой вот первый опыт.
Потом опять учеба, университет. Здесь мне приходилось забывать о коммерции и становиться военным. В конце второго курса я начал подрабатывать в «Мире новостей», вел полосу «Культура». Зарабатывал по курсантским меркам неплохо. И все равно это меня не устраивало. Тем более что начальник курса заявил, что за то время, которое я трачу на зарабатывание денег, надо платить. Уволился из армии, приехал домой. Вторая сделка: стоит задача найти в «Межрегионгазе» людей, которые смогут «закрыть» — списать как-то долги республиканского «Башкирэнерго». Я решаю эту проблему, и директор предприятия в знак благодарности «выкатывает» ликвидную продукцию — а так в счет долгов обычно неликвид шел. Продукция реализуется, наращиваются обороты. Я перебираюсь в Москву, покупаю квартиру.
Одно из моих увлечений — горы. И вот сидим с приятелем три года назад в Приэльбрусье. Высота — где-то три тысячи метров. Да и знакомство не случайное. Он с товарищами в лавину попал, у нас не все слава богу. Сидим и обсуждаем Драйзера, у него трилогия есть: «Финансист», «Титан», «Стоик» — там четко отображен образ дельца. Приятель и посоветовал: вот почитай книжку Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта». Совет попал на благодатную почву: я тогда как раз интересовался биржевой игрой, с чем это жуется, естся… Тут же достал ноутбук — всегда брал его с собой — и попытался в горах на трех тысячах метров выйти в Интернет. Но не получилось. С тех пор я и стал трэйдером.
— И как? Приехал в Москву, открыл сайт, закачал программу и пошел играть?
— Нет, все гораздо сложнее. Прочитал «Биржевого спекулянта», прочитал «Финансы и кредит» — это питерское издание, очень хорошее — и очень много другой литературы по риск-менеджменту, анализу рынка и т.д. Затем через друзей нашел брокерскую контору, нашел деньги и попытался там что-то сделать.
Иду ва-банк
— Давай с этого момента подробней. Что нужно для того, чтобы начать играть?
— Чтобы начать играть, получать от этого удовольствие и еще жить на этом, необходимо знание, чувство рынка. Будь ты трижды математик, дважды физик и пятикратный гуманитарий, главное — чувствовать рынок. Основное правило — вовремя купить, вовремя продать. Все. Но для того, чтобы нормально зарабатывать, нужно многому научиться и перечитать множество литературы.
— Сколько денег надо? Стартовая цена?
— Я много разговаривал с игроками, спрашивал, с каким активом они входили на рынок. Многие отдавали все, но при этом отдавали себе отчет, что реально будут играть лет пять. Чтобы начать играть — бери 15 тысяч долларов. Причем не последних. И не надейся на то, что ты их вложил и сразу потерял. Такого не будет. Но и куш сразу не сорвешь. Это твой свободный актив, с которым ты можешь что-то сделать. Биржа — это быстрые деньги, но рынок непредсказуем. Есть две новости: одна хорошая, другая плохая. Плохая — это то, что рынок нельзя предсказать, хорошая — чтобы заработать, его не нужно предсказывать.
— И как же играть при непредсказуемости? Наугад?
— Когда я начинал играть, мне казалось, что вот я сейчас почувствую рынок, я знаю, что такое толпа, я не подвержен массам, я индивидуален и пойду своим путем. И… были слезы, боль, выдранные волосы, было всякое. Я взял тайм-аут, сел и начал думать, почему так? И вывел очередное правило: надо контролировать свои эмоции. Например, цена растет, а ты сидишь, ждешь: вот она еще вырастет и тогда… Это уже эмоции: цена чуть поднимется и упадет, а ты остаешься в минусе. Ты должен застолбить свой риск. Есть такое понятие, как stop-loss, выход из сделки. Акции начинают падать, ты замораживаешь их на определенном уровне. Если ты его используешь — ты грамотный трэйдер, если нет — ты проиграешь.
Допустим, акции растут — ты покупаешь. Акции падают — надо продавать. Когда продать? Это — наугад. Допустим, купил 10 акций по 4 рубля, они упали до 3,9. Сейчас ты в проигрыше, с учетом комиссии и издержек ты потерял приличную сумму. Больше ты не сможешь заработать. Для этого и нужен stop-loss. Ты себе его определил, например 3,95, сообщил брокеру. Как только цена упала до этого уровня, ты выходишь из сделки.
— То есть таким образом ты страхуешься от риска?
— Есть три составляющих: анализ рынка, психология торговли и риск. Степень риска ты выбираешь сам: когда войти, когда выйти, когда купить, когда продать. И риск нужно рассчитывать не относительно стоимости акций, а относительно того капитала, который ты вкладываешь. Предположим, стоимость акции упала на 20 процентов. Ты думаешь, сейчас подожду, когда она вырастет на 25 процентов, и тогда продам. Но чаще всего она не растет, а падает, а твои убытки действительно растут, и чем дальше, тем больше. А с тебя потихоньку списываются издержки не только роста-падения курса акций, но и издержки брокерские, комиссии и все остальное. Время идет, и когда из актива высчитывают должную сумму, то впору плакать. А в качестве страховки — это мой портфель.
— Из чего он состоит?
— Это коммерческая тайна, но сумма приличная. Сразу оговорюсь, это не относится к моему стилю игры — это стандартный набор. В портфеле наступательные, оборонительные и стабилизирующие акции. Наступательные — это так называемые «голубые фишки», сырьевые компании. Оборонительные — это, например, акции компаний жилищно-коммунальных служб, пищевой промышленности. То есть компании, производящие продукцию, которая пользуется постоянным спросом. Что бы ни происходило на рынке, а соки всегда будут потреблять. И, наконец, стабилизирующие акции — это перспективные компании. Правда, определить их перспективу предстоит тебе самому.
Один на бирже не воин
— И как ты на всем этом играешь?
— Сырье постоянно растет в цене. Падает незначительно. И в принципе не может упасть очень сильно. Поэтому акции сырьевых компаний относятся к наступательным. И играю я в основном на них. На всякий случай в моем арсенале есть и оборонительные, и стабилизирующие. Это моя страховка. И я сам определяю объем этих частей. Эти акции формируют мой актив и компенсируют мои потери. Скажем, я проиграл на наступательных, но это не значит, что я банкрот: мои убытки компенсируются оставшейся частью портфеля.
— В передаче тебя назвали «медведем», то есть ты играешь на понижение…
— Нет, я не «бык» и не «медведь». Я играю в команде большинства. Когда на рынке берут верх «быки» — я играю с ними, когда «медведи» — с ними. Команда большинства всегда подразумевает под собой победу. Таким образом и риск уменьшается. Кстати, под «командой большинства» имеются в виду не десять тысяч таких, как я, а какая-нибудь тройка финансовых монстров. Ведь у нас на фондовом рынке есть лишь несколько компаний, которые делают погоду на рынке. Если одна из них начинает продавать, то курс акций значительно падает. И все начинают тоже продавать. Курс упадет до нужной отметки, компания начнет покупать. В этом случае лучше сидеть, выжидать и смотреть, что случится. Если, конечно, у тебя нет точной информации, чего эта компания добивается. Тогда есть шанс сыграть грамотно и с прибылью.
— В Интернете некоторые компании предлагают поиграть и заработать, вложив минимальные деньги. Например, за тысячу долларов тебе предоставят на игру сто тысяч. Может, так проще? Риск-то меньше?
— Риск меньше. Но, скорее всего, он и оправдается. Дело в том, что это называется маржинальным кредитованием. И там есть свои особенности. Скажем, если твои активы понижаются ниже какого-то предела, тебя просто закрывают. О принципах работы таких компаний в Интернете я могу только догадываться. Скорее всего там, как в казино: есть четкий расчет — сколько должно играть человек, чтобы компания все равно осталась в плюсе. Большинство игроков проиграет и закроется. Наверняка останется кто-то более-менее опытный, у кого хороший выигрыш. Но много он все равно не выиграет, потому что компания своих денег тоже терять не хочет и скорее всего введет в игру собственных опытных игроков, которые и сведут к минимуму предполагаемый выигрыш.
— Ну хорошо, но ведь любой брокер предоставляет подобное кредитование?
— Да, но, играя на бирже, ты играешь не с одной компанией. И там лишний раз полагаться на маржинальное кредитование не стоит. Ты торгуешь на ММВБ, у тебя не лучшие времена. Между тобой и ММВБ брокерская компания. Но я вижу перспективу, на чем сыграть наверняка, и говорю брокеру: «Дайте мне кредит». Мне предоставляют плечо. На не очень выгодных условиях. Например, если твои акции упадут на два процента, то компания отзовет кредит и потребует комиссию за его предоставление. В этом случае — я банкрот. А поэтому лучше, дешевле и правильнее играть на свои. Так ты и заработаешь быстрее.
— Предположим, у меня есть тысяча долларов. Я могу сейчас пойти, сыграть и выиграть на бирже?
— Гипотетически можешь выиграть, конечно, 1200 долларов за два дня. 200 баксов прибыли — это неплохо. Но это невозможно. Цена акций за такой короткий срок практически не изменится. А эта тысяча уйдет только на подключение к терминалу, на услуги брокера… Но если ты ничего в этом не понимаешь и просто захотел попробовать, то лучше пойти в казино и оставить эти деньги там. Вероятность заработать там в этом случае будет выше. Лучше рассмотреть цивилизованный вариант. У вас есть десять тысяч, вы приходите в управляющую компанию, отдаете им деньги, заключаете договор, через год получите 10 тысяч плюс неплохие проценты. Ставки на порядок выше, чем в банке. Только играть будете не вы сами, а профессионалы. И риск при этом минимальный.
— А если я все-таки хочу сам сыграть?
— Чтобы частному инвестору войти в игру, нужно тридцать раз проиграть.
— Но чтобы проиграть, надо хотя бы начать играть?
— Логично. На 10 тысяч долларов ты сможешь купить более-менее нормальный объем акций, собрать «портфель». В этом случае большая вероятность, что ты продержишься на плаву, увидишь, как это работает. Возможно, даже заработаешь. При тысяче долларов у тебя такой возможности нет вообще.
Рабочий день — сутки
— Сколько часов в день, в месяц, в год ты играешь?
— Сессия начинается в 10.30 — 10.45, в 19.30 — 19.45 она закрывается. Пять дней в неделю я играю. Бытует такое понятие: рынок мертв. Это не так: он всегда жив. Для меня есть такие понятия, как рынок активен или не активен. Сейчас, например, я взял себе тайм-аут. Числа с 25-го начну присматриваться. После праздников и подведения годовых итогов вся эйфория прошла, все как-то определились, и, думаю, что к середине весны будет стабильный оживленный рост.
— А ты бы смог играть в западных биржах?
— Играть в Лондоне или Нью-Йорке я, конечно, смогу, но не так, как здесь. Если здесь с двумя тысячами долларов я смогу начать играть и неплохо зарабатывать, то там, для того, чтобы чувствовать себя как здесь, мне потребуется гораздо больше денег. Или придется на кого-то работать. Хотя это, наверное, было бы хорошей школой.
— Как известно, всех денег не заработаешь. Долго собираешься играть?
— Я уже задавал себе вопрос, что мной движет? Желание подзаработать? Нет. Я люблю деньги как инструмент для решения каких-то задач. Деньги — они в твоих возможностях, в том, как тебя оценивают, в твоем профессионализме. Есть цель, к которой я стремлюсь. Стать, ну не столпом, но кем-то таким… Есть финансисты, чье слово ценится почти как закон, и когда это слово произносится кем-то из них, в этот момент можно услышать, как на Wall Street падает лист с дерева.
Акции: что нужно знать перед покупкой
Специалисты проекта ЦБ по финансовой грамотности выделяют три основных риска.
Рыночный риск. Акции могут расти в цене, а могут падать. Строго говоря, стоимость бумаг определяется спросом и предложением. Вопрос в том, что на них влияет. Это может быть экономическая ситуация в мире, финансовые показатели самой компании, успех или провал ее нового продукта, заявления основателя или, наоборот, представителей власти, а также геополитика.
Например, в 2018 году Илон Маск написал твит о готовящемся выкупе акций Tesla, что привело сначала к росту цен на бумаги компании примерно на 10%, а когда стало ясно, что выкупа не будет, вызвало падение на 20%. А в 2020 году акции компании подорожали больше чем на 700%, подняв Маска до тройки богатейших людей в мире по версии журнала Forbes.
Или вот Apple, достигшая капитализации в $1 трлн еще в 2018 году, к марту 2020 года стоила ниже этой отметки, но уже в августе 2020 года, на фоне пандемии, отыгралась — пробив заветную планку в $2 трлн.
Или развернувшаяся в начале 2021 года история с GameStop, когда спрос на акции компании оказался продиктован консолидацией частных инвесторов, выступивших против крупных хедж-фондов.
Так что главный совет здесь — не складывать все яйца в одну корзину. Инвестиционный портфель в принципе не стоит собирать только из одного продукта, то есть помимо акций в нем должны быть и другие инструменты — например, те же облигации или фонды. Но даже акционная часть портфеля не должна полностью состоять из бумаг компаний только одной отрасли. Покупайте акции разных компаний из разных отраслей экономики.
Риск ликвидности. Это риск, что ваши акции будет трудно продать, или никто вообще не захочет их покупать, или что согласится, но по заниженной цене. Например, бумаги голубых фишек — наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности — продать будет не проблема, в отличие от акций малоизвестных организаций.
Кредитный риск, что компания-эмитент разорится. Тогда владелец акций может претендовать только на долю имущества при ликвидации компании.
Добровольный обмен: определение, принцип, модель и примеры — видео и стенограмма урока
Принцип добровольного обмена
Рыночная экономика — это экономика, в которой цены на товары и услуги определяются поставщиками (или производителями) и потребителями, которые их требуют. В странах с рыночной экономикой нет государственных санкций в отношении того, как частные организации распределяют активы, рабочую силу и сырье. Правительство не контролирует распределение товаров и услуг; это осуществляется посредством добровольных соглашений между частными лицами и предприятиями о покупке и продаже.
Представьте, что ваш друг Сэнди владеет бутиком по продаже часов. Она носит часы, которые вы так долго искали, но по цене на 50% выше, чем у ее конкурентов. Вы чувствуете, что должны покровительствовать своей подруге, потому что она ваш друг, но у вас ограниченный бюджет. Что ты можешь сделать?
Принцип или модель добровольного обмена предполагает, что люди будут действовать исходя из личных интересов. Это важный компонент здоровой экономики. Если люди в рыночной экономике не чувствуют, что они выиграют от обмена, они не захотят его делать.Поэтому вы, вероятно, купите часы у конкурента Сэнди и надеетесь, что она не узнает!
Рассмотрим другой пример.
Kendall’s, ваш местный книжный магазин, предлагает учебники и романы в различных форматах: в твердом переплете, в мягкой обложке, авторизованные копии и электронные книги. Если мы предположим, что покупатели Кендалла удовлетворены тем, какой формат книг они покупают, а Кендалл довольны суммой, которую они взимают, то и покупатель, и магазин удовлетворили свои собственные интересы.Они успешно завершили добровольный обмен. Этот процесс — важная черта здоровой экономики.
Если бы вы купили часы в магазине своего друга по цене 300 долларов, а другой розничный продавец предлагал такие же часы за 200 долларов с вашим ограниченным бюджетом, ваше действие не могло бы считаться положительным вкладом в экономику. С этими дополнительными ненужными 100 долларами вы могли бы купить продукты питания, платье и пару подушек, тем самым внося дополнительный вклад в экономику.
Краткое содержание урока
Добровольный обмен — это процесс, при котором покупатели и продавцы свободно и без принуждения участвуют в рыночных сделках или обменах. Обычно это осуществляется путем обмена денег на товар или услугу. В результате этого обмена и покупатель, и продавец стали лучше, чем были раньше. В странах с рыночной экономикой отсутствуют правительственные санкции в отношении того, как частные организации распределяют активы, рабочую силу и сырье.Правительство не контролирует распределение товаров и услуг; это осуществляется посредством добровольных соглашений между частными лицами и предприятиями о покупке и продаже.
Принципы сопоставления
Для процесса сопоставления T7 обрабатывает заказы и котировки одинаково. Поэтому в дальнейшем термин «заказ» обычно применяется как к заказам, так и к котировкам.
Сопоставление — это процедура поиска пар или групп заявок, которые исполняются друг против друга. В простейшей форме есть один ордер на покупку и один ордер на продажу, которые исполняются по одной и той же цене исполнения и с одинаковым количеством.Однако, как правило, несколько ордеров на стороне покупки могут быть исполнены против нескольких ордеров на стороне продажи. Цена исполнения одинакова для всех задействованных ордеров, и накопленное исполненное количество на стороне покупки должно равняться накопленному исполненному количеству на стороне продажи. T7 информирует владельцев ордеров с подтверждением исполнения, а затем создает сделку и пересылает ее в клиринговую систему.
Сопоставление заявок, принадлежащих одному и тому же инструменту, называется прямым сопоставлением.В синтетическом сопоставлении ордера разных простых и сложных инструментов исполняются друг против друга. T7 поддерживает синтетическое сопоставление для фьючерсных спредов и спредов между продуктами. Дополнительную информацию о синтетическом сопоставлении см. В Справочном руководстве по функциям Eurex, глава 11.3.
Процедура сопоставления различает поступающие заказы и заказы в учете. Строго говоря, входящий заказ — это заказ, который находится в процессе ввода, а заказ на книгу — это заказ, который уже находится в книге заказов.
Однако в контексте сопоставления заказы из книги иногда рассматриваются как входящие. Это
- Ордера, которые изменяются таким образом, что цена улучшается,
- Котировки, которые повторно активируются,
- Рыночные ордера, которые запускаются,
- Стоп-ордера и Срабатывают ордера OCO,
- Ордер на фьючерсный спред и ордера на спред между продуктами, которые поступают на рынок после некроссинга.
Таким образом, далее термин «входящий заказ» применяется не только к фактическим поступающим заказам, но также распространяется на заказы, указанные в приведенном выше списке.
Ордер будет полностью соответствовать, если будет выполнено все его открытое количество. Поскольку больше нечего сопоставить, полностью согласованный заказ в книге удаляется из книги заказов, а полностью согласованный заказ, который находится в процессе ввода, не записывается в книгу.
Или заказ соответствует частично, если не все его открытое количество выполнено. В этом случае заказ, который уже был в книге заказов, остается в книге заказов, а заказ, который находится в процессе ввода и не является заказом IOC, записывается в книгу заказов. Выполненное количество удаляется из открытого количества и добавляется к накопленному выполненному количеству.
Один заказ может быть задействован в нескольких исполнениях в разные моменты времени. Например, ордер может быть частично исполнен при входе, в то время как оставшийся открытый ордер остается в книге заказов. Открытая часть может быть выполнена через минуту, через час или даже через несколько дней.
Когда заявки и котировки вводятся в центральную книгу заявок, они сортируются по типу, цене и в зависимости от времени ввода и / или размера метода распределения заявок.Рыночным ордерам всегда отдается наивысший приоритет для целей сопоставления. Лимитные заявки и котировки отсортированы вместе; котировки Market Maker не учитываются.
Приказы и котировки в центральной книге заявок анонимны: трейдер никогда не знает противоположную сторону сделки, совершаемой через биржу. Eurex Clearing AG всегда является контрагентом. Участники видят только конкретные детали своих заказов.
Приоритет цены / времени
Метод распределения времени сначала сортирует подходящие заказы по их отметке времени приоритета, заказы с более старой отметкой времени приоритета идут первыми.
Затем он определяет распределение для одного приемлемого заказа за другим в той последовательности, в которой они только что были отсортированы.
Каждый заказ получает распределенное количество, равное его открытому количеству, при условии, что количество, оставшееся для распределения после того, как предыдущие заказы в списке получили свою долю, является достаточным. Если этого количества недостаточно, то заказ распределяется независимо от оставшегося количества для распределения.
Таким образом, возможно, что заказы, которые находятся последними в списке, не получат ничего.
Обратите внимание, что термин «Распределение времени» является синонимом термина «Распределение цены и времени». Здесь применяется термин «Распределение по времени», потому что ценовой приоритет — это то, что является общей чертой всех процедур сопоставления в T7, независимо от метода распределения заказов. Что отличает метод распределения времени от других методов распределения заказов, так это то, что время приоритета является единственным критерием для распределения между заказами одного и того же уровня цен.
Пропорциональное соответствие
Пропорциональное распределение
Распределенное количество входящего заказа распределяется между всеми зарегистрированными заказами по лучшей цене.Распределение пропорционально размеру каждого заказа на книгу. При распределении учитываются все заказы на книгу по лучшей цене. Метод распределения сначала сортирует подходящие заказы по их открытому количеству, причем первыми идут заказы с большим открытым количеством. Если есть заказы с одинаковым открытым количеством, они затем сортируются между ними по их временному приоритету, причем заказы с более старой меткой приоритета времени предшествуют тем, у которых есть более новая метка времени приоритета.
Распределение по времени
Лучшие по цене заявки упорядочиваются по их временному приоритету. Заказы с более высоким приоритетом времени получают большее согласованное количество по сравнению с пропорциональным распределением за счет заказов с более низким приоритетом времени. По сравнению с распределением времени заказы с высоким приоритетом времени получают меньшее согласованное количество. В зависимости от конкретной ситуации в книге заказов может оказаться возможным, что не все ордера с наилучшей ценой будут рассматриваться для исполнения, и, следовательно, количество ордеров, учитываемых при пропорциональном распределении по времени, меньше по сравнению с пропорциональным распределением.
Принцип аукциона
Все ордера, которые исполняются в определенной процедуре некроссинга, исполняются по одной и той же цене исполнения, независимо от их предельной цены. Эта цена исполнения является аукционной ценой конкретной процедуры некроссинга.
T7 определяет цену аукциона таким образом, чтобы были достигнуты следующие две основные цели:
- Uncrossing: после аукционной торговли в книге заказов не останется двух ордеров, которые можно было бы исполнять друг против друга. Как следствие, лучшая цена продажи, доступная после заключения сделки на аукционе, всегда выше соответствующей лучшей цены покупки. Рыночные ордера считаются исполняемыми против любого лимитного ордера.
- Ценовая преемственность: цена аукционной сделки не будет ниже, чем лучшая цена покупки, доступная после выполнения аукционной сделки, и не будет выше, чем лучшая цена продажи, доступная после выполнения аукционной сделки. .
В качестве побочного продукта выполнения этих двух задач также выполняется принцип максимального выполнения, т.е.е. цена аукциона — это цена, при которой исполняемый объем максимален.
Бывают ситуации, когда аукционная цена не может быть определена и, следовательно, аукционная торговля не проводится:
- Книга заявок не пересекается; не существует двух заказов, которые можно сопоставить друг с другом.
- Есть только рыночные заявки по обе стороны стакана. В этом случае нет предельной цены, которая могла бы служить ориентиром для определения цены аукциона. Следовательно, аукционная торговля не проводится, и вышеупомянутое условие непересечения в любом случае считается выполненным.
Предотвращение саморегулирования
Предотвращение самосогласования — это дополнительная функция, которая позволяет бизнес-подразделению предотвращать сопоставление определенных собственных заказов одного и того же инструмента друг с другом. Предотвращение самосогласования поддерживается во время непрерывной торговли, но не в любых матчах аукциона или книги заказов без пересечения. Предотвращение самосогласования не поддерживается для синтетического сопоставления, т. Е. Оно не предотвращает сопоставления между ордерами разных инструментов.
При поступлении заказа (в расширенном смысле, как определено в главе 7.1 Справочного руководства по функциям Eurex) и заказ на книгу будут соответствовать друг другу, T7 проверяет, принадлежат ли они одному и тому же бизнес-подразделению и имеют ли они одинаковый перекрестный идентификатор, предоставленный пользователем. В этом случае соответствие между двумя заказами предотвращается, и количество, которое могло бы соответствовать, удаляется из количества заказа как для входящего заказа, так и для заказа на книгу. Для заказа на книгу, который частично соответствовал бы, общий объем заказа уменьшается на количество, которое могло бы соответствовать, а остаток остается в книге.Заказ на книгу, который полностью соответствовал бы, удаляется.
Для входящего заказа, если все еще остается открытое количество, оставшееся после того, как его количество уменьшилось на количество предотвращенных совпадений, то для этого остатка входящего заказа разрешается дальнейшее сопоставление, но только на том же уровне цен. Также возможно, что дальнейшие совпадения на этом уровне цен снова будут предотвращены из-за предотвращения самосогласования. После завершения сопоставления на этом ценовом уровне любое оставшееся открытое количество, оставшееся для входящего ордера, отменяется, эффективно предотвращая совпадение входящего ордера на дальнейших ценовых уровнях.
Перекрестные и заранее организованные сделки
Перекрестная сделка — это сделка, при которой участник торгует против собственного ордера в книге ордеров. В заранее оговоренной сделке заказы по крайней мере от двух участников исполняются друг против друга, как было согласовано ранее. Перекрестные и заранее организованные сделки не могут быть сознательно введены участником в систему T7, если только член не предшествует перекрестной или заранее согласованной сделке с перекрестным запросом. Участник рынка должен подать перекрестный запрос, чтобы проинформировать рынок о своем намерении совершить перекрестную или заранее согласованную сделку.Как только перекрестный запрос вводится в систему T7, все участники рынка имеют возможность вводить соответствующие заявки (или котировки, в зависимости от продукта и статуса участника рынка).
После ввода перекрестного запроса участник рынка-инициатор должен ввести соответствующие заявки (или котировки, в зависимости от продукта и статуса участника рынка). Ордера должны быть введены в течение определенного периода времени: существует минимальное время, в течение которого член рынка должен ждать перед вводом совпадающих ордеров / котировок, а также есть максимальное количество времени, в течение которого член рынка может ждать до истечения срока действия перекрестного запроса.Оба этих периода времени указываются биржей.
Биржа также может в любое время оговорить максимальный размер перекрестной торговли. Перекрестные запросы возможны как для опционов, так и для фьючерсов; Комбинированные перекрестные запросы можно вводить только для фьючерсов. Для комбинаций опций перекрестные запросы необходимо вводить в соответствующие участки. Поддерживаются перекрестные запросы на стратегии.
Mistrades
Ошибочная сделка — это сделка, которая значительно отклоняется от рыночной цены, определяемой как справочная цена.Процедуры определения справочной цены для каждого продукта можно найти в параграфе 2.8 Условий торговли на Eurex Deutschland и Eurex Zurich.
Для фьючерсов и опционов диапазоны продуктов определяются биржей. Параметры Mistrade будут периодически публиковаться в рассылке.
В случае ошибочной сделки трейдер должен немедленно связаться со службой поддержки трейдеров (Eurex Market Supervision) и выявить ошибочную торговлю.
Любые возражения против содержания подтверждения транзакции должны быть доставлены в Eurex Market Supervision в письменной форме по факсу, электронной почте или по телефону не позднее, чем через 30 минут после совершения сделки.
Окончательное решение о неправомерном обмене принимается Правлением Eurex.
Комитет по иностранной валюте — Федеральный резервный банк Нью-Йорка
СОДЕРЖАНИЕ
Письмо комитета
Введение
1. Назначение принципов и практики:
- 1. 1 Применимость
- 1.2 Сущность принципов
- 1.3 Дополнительный характер принципов
2. Участники — финансовые ресурсы:
2.1 Финансовые ресурсы
3.Участники — Политика и процедуры:
- 3.1 Политики и процедуры
- 3.2 Контроль и обучение сотрудников
- 3.3 Контроль и соответствие
- 3.4 Управление рисками
- 3.5 Независимый мониторинг рисков
- 3.6 Оценка
- 3. 6.1 Оценка сделок
- 3.6.2 Получение внешних оценок
- 3.6.3 Оценка внешних оценок
- 3.6.4 Предоставление оценок другим участникам
- 3,7 Кредитный риск
- 3.8 Правоспособность и право на совершение сделки
4.Отношения между участниками:
- 4.1 Добросовестность и профессиональные стандарты
- 4.2 Отношения с контрагентами
- 4.2.1 Возможность принятия решений
- 4.2.2 Доверие к инвестиционным советам
- 4.2.3 Информация о транзакции
- 4.2.4 Прочая деятельность контрагентов
- 4.2.5 Роль агента или брокера
- 4.3 Конфиденциальность
- 4.2 Отношения с контрагентами
5. Соображения, касающиеся взаимоотношений между участниками:
- 5.1 Введение
- 5.2 Возможность принятия решений контрагентом
- 5.3 Уведомление контрагентов о характере отношений
- 5.4 Предоставление дополнительной информации контрагентам
6. Механика транзакций:
- 6.1 Когда транзакции связывают
- 6.2 Подтверждения
- 6.3 Платежные и расчетные инструкции
- 6.4 Документация
- 6.5 Жалобы и урегулирование разногласий
7.Стандарты операций:
- 7.1 Неправильное использование рыночной терминологии и условных обозначений
- 7. 2 Манипулятивные методы
- 7.3 Взятки и внешние сборы и комиссии
- 7.4 Слухи и ложная информация
- 7.5 Отмывание денег и прочая преступная деятельность
ПИСЬМО КОМИТЕТА
17 августа 1995 г.
Уважаемый господин / госпожа:
Мы с удовольствием предоставляем прилагаемую окончательную версию Принципов и практик для операций на оптовых финансовых рынках («Принципы»).Принципы были разработаны в течение прошлого года редакционным комитетом, состоящим из представителей нескольких финансовых торговых ассоциаций, при координации Федерального резервного банка Нью-Йорка. Представители Ассоциации трейдеров развивающихся рынков, Комитета по валютным операциям Федерального резервного банка Нью-Йорка, Международной ассоциации свопов и деривативов, Ассоциации клиринговой палаты Нью-Йорка, Ассоциации государственных ценных бумаг и Ассоциации индустрии ценных бумаг участвовали в подготовке Принципы.
Процесс разработки потребовал приблизительно шестинедельного периода общественного обсуждения, в течение которого проект Принципов от 20 марта 1995 г. был широко распространен. В течение периода комментариев редакционный комитет получил письма с комментариями от 22 учреждений, юридических фирм, торговых ассоциаций, ассоциаций адвокатов и государственных учреждений в отношении проекта Принципов. Редакционный комитет также провел открытое заседание в Федеральном резервном банке Нью-Йорка для обсуждения этого проекта Принципов с заинтересованными сторонами.
При подготовке окончательной версии Принципов редакционный комитет внимательно рассмотрел все комментарии, сделанные в каждом из писем с комментариями. Члены редакционного комитета также лично встретились с представителями многих комментирующих организаций. Во многих случаях изменения в проекты Принципов были приняты в ответ на предложения комментаторов. Цель этого письма — выделить наиболее важные моменты, поднятые в письмах с комментариями и на этих встречах, и указать, где были внесены ответные изменения в проект Принципов.
- УЧАСТНИКИ
Несколько комментаторов отметили, что определение Участника в Разделе 1.1 проекта Принципов могло быть излишне запутанным или чрезмерным из-за длинного списка юридических терминов, на которые были сделаны ссылки. Редакционный комитет согласился с тем, что в этом списке нет необходимости, и он был удален из окончательной версии Принципов.Редакционный комитет считает, что техническое определение участника не соответствует добровольному характеру Принципов.Любой участник операций на оптовых финансовых рынках может по своему усмотрению придерживаться Принципов. Следовательно, достаточным определением Участника является «любая корпорация, товарищество, траст, правительство или другое юридическое лицо, которое регулярно участвует в одном или нескольких типах Сделок». Слово «регулярно» было добавлено, чтобы снять озабоченность некоторых комментаторов, опасавшихся, что каждое учреждение, заключившее лишь несколько Сделок, будет считаться Участником. Таким образом, определение было ограничено теми учреждениями, которые регулярно заключают Сделки.Конечно, даже учреждения, которые не регулярно заключают Сделки, могут найти ценность в пересмотре и применении, где это уместно, частей Принципов.
Несколько комментаторов предложили ограничить определение Участника дилерами, чтобы конечные пользователи, участвующие в оптовых финансовых рынках, не подпадали под действие Принципов. Это предложение было основано на представлении о том, что определенные допущения, содержащиеся в Принципах (т. Е. Предположение о рыночных отношениях), не должны применяться к таким конечным пользователям.Однако отклонение для Участников-конечных пользователей положений Принципов, подтверждающих коммерческий характер Транзакций, может способствовать альтернативному руководящему предположению о том, что Участники-конечные пользователи могут полагаться на сообщения своих контрагентов в качестве рекомендаций и советов по инвестированию в Транзакции. Редакционный комитет пришел к выводу, что такое предположение противоречило бы многим положениям Принципов, которые побуждают стороны четко сообщать характер своих отношений друг с другом и заключать письменные соглашения, когда один участник желает полагаться на другого участника. за рекомендациями или инвестиционным советом.Препятствовать тому, чтобы конечные пользователи подпадали под определение Участника, значило бы поощрять типы неопределенности, которые Принципы призваны уменьшить.
На высококонкурентных оптовых финансовых рынках участники могут свободно согласовывать характер своих отношений. Однако, особенно в периоды стресса на финансовых рынках, участники должны стремиться избегать двусмысленности в своих отношениях с другими участниками. Если характер взаимоотношений ясен, фирмы смогут лучше и быстрее решить, какие действия целесообразны в данных обстоятельствах.По этой причине благоразумие требует, чтобы решение о характере отношений принималось заранее. Если один Участник предпочитает не иметь отношений на расстоянии вытянутой руки, он, безусловно, сможет заключить письменное соглашение с другим Участником, если будет оговорено иное.
Хотя редакционный комитет не принял предложение исключить или иным образом отделить участников-конечных пользователей от Принципов, редакционный комитет признает, что некоторые положения Принципов будут более применимы к Участникам-дилерам, чем к Участникам-конечным пользователям. Таким образом, в Разделе 5.1 Принципов теперь отмечается, что положения Раздела 5 могут иметь особое значение для дилеров. Кроме того, Раздел 5.1 поощряет Участников к принятию политик и процедур для выявления и устранения общих обстоятельств, описанных в Разделе 5, с целью защиты Участника от рисков взаимоотношений, репутации или судебных рисков.
- НАДЕЖНОСТЬ НА КОНСУЛЬТАЦИИ
Разделы 1.2 и 4.2 Принципов подтверждают рыночный характер отношений между участниками сделок.В разделе 4.2.2 проекта Принципов указано, что Участник, который желает полагаться на своего контрагента в отношении рекомендаций, должен заключить письменное соглашение с контрагентом на этот счет. Некоторые комментаторы интерпретировали это положение широко, чтобы не брать на себя ответственность даже за фактическую точность заявлений, сделанных контрагенту.Редакционный комитет не намеревался толковать раздел 4.2.2 таким образом. Целью этого раздела было просто описать, что участники должны делать, если они хотят вступить в консультативные отношения, когда один участник будет давать рекомендации или советы по инвестициям другому. Он не был предназначен для защиты или оправдания неточных или преднамеренно вводящих в заблуждение фактических заявлений. Кроме того, Принципы не изменяют и не могут изменять нормы общего права в отношении мошенничества. Однако редакционный комитет признал необходимость разъяснения по этому поводу, и раздел 4.2.2 был соответствующим образом переработан, включая включение заявления о том, что фактические сообщения, касающиеся Транзакций, должны быть точными и не вводить в заблуждение намеренно.
Кроме того, несколько комментаторов отметили, что Раздел 4.2.2 проекта Принципов может быть истолковано как подрывающее потенциальные обязательства Участника в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении сотрудников 1974 г. («ERISA») и соответствующими положениями при заключении Сделок с пенсионными планами, которые являются Участниками. Эти комментаторы объяснили, что в определенных ситуациях Участник может стать доверенным лицом пенсионного плана, регулярно предоставляя инвестиционные советы или рекомендации в отношении ценных бумаг или другого имущества в соответствии с взаимным соглашением, договоренностью или пониманием, письменно или иным образом, если такие рекомендации служил основной основой для принятия инвестиционных решений в отношении активов пенсионного плана. Определение того, существуют ли такие отношения, основывается на фактах и обстоятельствах этих отношений. Поэтому, как отмечали некоторые комментаторы, Участник может стать доверенным лицом Участника пенсионного плана в соответствии с ERISA, даже если стороны не заключили письменное консультативное соглашение.
Как отмечено в Разделе 1.3 проекта Принципов, Принципы не предназначены для замены каких-либо применимых законодательных или нормативных актов, таких как ERISA. В разделе 4.2.2 проекта Принципов также говорится, что любые консультативные обязательства всегда подчиняются любым правилам или положениям, которые возлагают на Участника позитивные обязательства.Тем не менее, некоторые комментаторы считали, что Раздел 4.2.2 следует удалить, потому что он предлагает курс действий (заключение письменного соглашения), который может не потребоваться при определенных ограниченных обстоятельствах для создания доверительных отношений между Участниками.
Редакционный комитет признает озабоченность этих комментаторов и переработал раздел 4. 2.2 с учетом этих проблем. Примечательно, что в Разделе 4.2.2 теперь повторяется идея о том, что все участники должны заключать письменные консультативные соглашения, чтобы избежать недоразумений и споров, которые могут возникнуть, если полагаться на «факты и обстоятельства» для регулирования характера отношений.В пересмотренном разделе 4.2.2 также признается, что определенные законы, правила или постановления прямо предусматривают, что в некоторых ситуациях устное соглашение или только факты и обстоятельства отношений могут привести к возникновению консультативных или фидуциарных отношений, в некоторых случаях даже при наличии письменное соглашение, исключающее такие отношения. Наконец, раздел 1.3 был уточнен, чтобы дополнительно выразить мнение о том, что Принципы не заменяют и не изменяют какие-либо применимые законодательные акты, правила или положения.
Несмотря на эти изменения, направленные на устранение опасений, выраженных некоторыми комментаторами, редакционный комитет продолжает придерживаться мнения (разделяемого другими комментаторами), что участники должны стремиться прояснить характер своих взаимоотношений и сократить любые консультативные или фидуциарные соглашения до письмо.
В целях содействия прояснению рыночных отношений между Сделками в Разделе 5.2 Принципов теперь выражается желательность сохранения политик и процедур для выявления и решения ситуаций, когда контрагент имеет возможность понимать Сделки и принимать независимые решения в отношении них. но если контрагент ошибочно полагает, что он может полагаться на Участника в отношении рекомендаций или советов по инвестициям.
Если участник действительно желает полагаться на сообщения контрагента в качестве рекомендаций или инвестиционных советов, в Принципах указано, что участник должен уведомить своего контрагента в письменной форме о том, что он полагается, и получить письменное согласие контрагента на ведение бизнеса на этой основе. . В проекте Принципов также указано, что Участник должен предоставить контрагенту точную и полную информацию о размере, характере и состоянии бизнеса контрагента.Несколько комментаторов отметили, что стандарт «полноты» потенциально слишком широк. Раздел 4. 2.2 Принципов теперь относится только к информации, которая является точной и достаточной, чтобы позволить контрагенту давать рекомендации или советы по инвестициям Участнику.
- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
В разделе 4.3 проекта Принципов указано, что Участники должны сохранять конфиденциальность всей информации, относящейся к Сделкам, за исключением случаев, когда раскрытие информации требуется или запрашивается регулирующим органом.Несколько комментаторов пришли к выводу, что этот раздел несовместим с разделом 3.6.2, который побуждал участников запрашивать внешнюю оценку Сделок у внешних сторон через соответствующие промежутки времени. Эти комментаторы правильно отметили, что получение таких оценок обязательно потребует раскрытия информации стороннему оценочному агенту, которая может быть сочтена нарушающей Раздел 4.3.После дополнительного рассмотрения редакционный комитет пришел к выводу, что предложенный раздел 4.3 является чрезмерно широким и не отражает текущую рыночную практику. Таким образом, редакционный комитет признал, что ожидание конфиденциальности относится к личности контрагентов, участвующих в конкретных Сделках, а не ко всей информации, относящейся к таким Сделкам. Таким образом, пересмотренный Раздел 4.3 был ограничен информацией, относящейся к участию контрагента в Сделке. Поскольку личность контрагента не является необходимой для получения оценки, противоречие между разделами 4.3 и 3.6.2 разрешается этим изменением.
Наконец, редакционный комитет также признал, что в некоторых конкретных ситуациях (например, при наличии частной структуры сделки) Участник может пожелать сохранить конфиденциальность всей информации, относящейся к Сделке. Однако редакционный комитет считает, что такие ситуации должны рассматриваться сторонами в индивидуальном порядке, а не посредством широкого положения о конфиденциальности, содержащегося в проекте Принципов.
- ОЦЕНКА
Некоторые комментаторы отметили, что Раздел 3. 6 проектов Принципов (относящиеся к оценке) не утверждали, что Участники не обязаны предоставлять оценку Сделок контрагентам. Это упущение исправлено новой формулировкой в Разделе 3.6.4. В этот раздел были внесены дополнительные изменения, требующие от любого участника, предоставляющего оценку, четко указывать характеристики такой оценки. Это положение соответствует Разделу 3.6.2, который требует от любого Участника, запрашивающего оценку, четко указать желаемые характеристики этой запрашиваемой оценки.Раздел 3.6.2 также был изменен с целью убедительно побудить всех участников удостовериться в наличии внешних оценок (которые могут включать оценки от его контрагента) до заключения Сделки, если у Участника нет внутренней возможности оценить Транзакцию на соответствующие интервалы.
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
Некоторые комментаторы считали, что участники, которые придерживаются Принципов, должны публиковать или иным образом уведомлять контрагентов о своей приверженности. Такое уведомление будет соответствовать цели информирования контрагентов о характере отношений между участниками. В Раздел 5.3 внесены поправки, в которых предполагается, что отправка копии Принципов может быть одним из способов для Участника уведомить своего контрагента о взаимоотношениях между Участниками. - ИНФОРМАЦИЯ
Раздел 5.4 проекта Принципов касается добровольного предоставления дополнительной информации контрагенту, чтобы помочь ему в процессе принятия решений.Многие комментаторы признали, что такая добровольная дополнительная информация может быть особенно важной в контексте Транзакции, в которой формула платежа особенно сложна или которая включает значительный компонент кредитного плеча. Раздел 5.4 был изменен, чтобы отразить эти комментарии. - СПОРЫ
По предложению комментатора раздел 6.5 проекта Принципов был изменен, чтобы побудить Участников уведомлять своего контрагента о любых спорах или жалобах, связанных со Сделками с этим контрагентом. - ПРИГОДНОСТЬ
Несколько комментаторов предположили, что проект Принципов был в корне ошибочным, поскольку они не создавали новых обязательств для Участников определять пригодность Сделок для их контрагентов. Редакционный комитет считает эти комментарии выражением мнения о том, как следует проводить Сделки, которое в корне несовместимо с точкой зрения, отраженной в Принципах. Обязательство определять пригодность Сделок для контрагента (при отсутствии применимого закона, правила или постановления или письменного соглашения по этому поводу) создаст обязанности и ответственность, которые неизбежно будут расплывчатыми по своему охвату и будут противоречить коммерческому характеру Сделки.Этот альтернативный подход несовместим с центральной концепцией Принципов, поддерживаемой большинством комментаторов, которые побуждают Участников брать на себя ответственность за свои собственные решения, касающиеся Транзакций. Кроме того, альтернативный подход подорвет окончательность согласованных Сделок и создаст огромную неопределенность в отношении позиции Участников в отношении экономического риска. Таким образом, редакционный комитет считает, что обязательство о соответствии не может и не должно возлагаться на Участников.Вместо этого Принципы побуждают каждого Участника обращаться за независимой консультацией или заключать письменное консультативное соглашение, если он не может или не желает брать на себя ответственность за свои собственные решения, касающиеся Сделок.
В этом письме обобщены наиболее важные комментарии, полученные в устной и письменной форме в течение периода комментариев, а также основные изменения, отраженные в окончательной версии Принципов, основанной на этих комментариях.
От имени всего редакционного комитета мы хотели бы поблагодарить всех, кто нашел время, чтобы предоставить редакционному комитету свои комментарии и комментарии.Это участие привело к важным изменениям, которые должны способствовать достижению цели установления Принципов в качестве руководства для всех организаций, которые регулярно участвуют в операциях на оптовых финансовых рынках.
С уважением, Гей Х. Эванс
Сопредседатель Принципов
Редакционный комитет
Международная ассоциация свопов и деривативов, Inc.
Льюис У. Тел
Сопредседатель по Принципам
Редакционный комитет
Валютный комитет
Эрнест Т.Патрикис
Первый вице-президент
Федеральный резервный банк Нью-Йорка
ВВЕДЕНИЕ
Настоящие Принципы и практика операций на оптовых финансовых рынках являются результатом совместных усилий нескольких групп, представляющих участников внебиржевых финансовых рынков. Эти Принципы были подготовлены, чтобы подтвердить отношения между Участниками и сформулировать набор передовых практик в отношении операций на внебиржевых финансовых рынках между Участниками.
Представители Ассоциации трейдеров развивающихся рынков, Комитета по иностранной валюте Федерального резервного банка Нью-Йорка, Международной ассоциации свопов и деривативов, Ассоциации клиринговой палаты Нью-Йорка, Ассоциации государственных ценных бумаг и Ассоциации индустрии ценных бумаг участвовали в подготовке принципы. Подготовка Принципов координировалась Федеральным резервным банком Нью-Йорка.
1.ЦЕЛЬ ПРИНЦИПОВ И ПРАКТИКИ
1.1 Применимость
Настоящие Принципы и практика для операций на оптовых финансовых рынках («Принципы») предназначены для обеспечения руководства по проведению оптовых операций на внебиржевых финансовых рынках между участниками («Сделки»).
«Участник» означает любую корпорацию, товарищество, траст, правительство или другую организацию, которая регулярно участвует в одном или нескольких типах Сделок.Термин «контрагент», используемый в Принципах, означает Участника, который является другой стороной Сделки с Участником.
Принципы отражают принципы и практику Соединенных Штатов Америки и могут не отражать принципы и практику других стран.
1.2 Характер принципов
Принципы подтверждают независимый характер Сделок и описывают предположения, которые Участники могут делать друг о друге. В Принципах также сформулирован набор передовых методов, к которым участники должны стремиться в связи со своими Операциями.Предполагается, что Принципы (особенно содержащиеся в Разделе 3) будут продолжать развиваться с течением времени по мере изменения деловой практики. Принципы не создают никаких юридически закрепленных обязательств, обязанностей, прав или обязательств.
Соблюдение Принципов строго добровольно. Участник может применять Принципы по своему усмотрению. Любая политика или процедуры, внедренные или другие действия, предпринятые Участником на основе Принципов, должны соответствовать размеру, характеру и сложности Участника и его Операций, а также его коммерческой деятельности в целом.
Не следует предполагать, что субъект, подпадающий под определение Участника, обязательно придерживается Принципов. Тем не менее, поскольку Принципы подтверждают характер отношений между Участниками, субъект, подпадающий под определение Участника, должен знать, что Участники будут делать определенные допущения при заключении Сделок с этим объектом.
1.3 Дополнительный характер принципов
Принципы предназначены для дополнения и не предназначены для замены или изменения применимых законодательных актов, правительственных постановлений, правил биржи, торговых советов или саморегулируемых организаций и отраслевых практик (включая в применимых кодексах поведения).
2. УЧАСТНИКИ — ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
2.1 Финансовые ресурсы
Участник должен поддерживать адекватные финансовые ресурсы, включая капитал, ликвидность или другие источники поддержки, для управления существенными рисками, связанными с его Операциями, и выполнения своих обязательств по Сделке.
3. УЧАСТНИКИ — ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ
3.1 Политики и процедуры
В отношении политик и процедур типов, указанных в Принципах, Участник должен иметь политики, утвержденные его советом директоров, комитетом или соответствующим уровнем высшего руководства. Высшее руководство соответствующего уровня должно утверждать средства контроля и процедуры для реализации этих политик. Все политики, средства контроля и процедуры должны соответствовать размеру, характеру и сложности Участника и его Операций и должны пересматриваться по мере изменения деловой и рыночной конъюнктуры.
3.2 Надзор и обучение сотрудников
Участник должен поддерживать внутренние политики и процедуры для надзора и обучения соответствующих должностных лиц, сотрудников и представителей Участника в отношении поведения, связанного с Операциями.
3.3 Контроль и соответствие
Участник должен поддерживать и обеспечивать соблюдение процедур внутреннего контроля и соответствия, разработанных таким образом, чтобы его Операции проводились в соответствии с применимыми законодательными и нормативными требованиями, внутренней политикой и любыми особыми требованиями, содержащимися в любых соглашениях, применимых к его Операциям. .
3.4 Управление рисками
Участник должен поддерживать (i) политику и процедуры, которые четко разграничивают сферы ответственности за управление рыночными, кредитными и другими рисками, (ii) адекватные системы для измерения рисков, включая, где это уместно, системы для разработки стрессовые сценарии для измерения воздействия рыночных условий, которые могут снизить ликвидность или вызвать чрезвычайные изменения цен или волатильности, (iii) правильно структурированные лимиты на принятие рисков, (iv) политики и процедуры, разработанные для всеобъемлющей и своевременной отчетности о рисках, и (v) политики и процедуры для проверки адекватности внутренних показателей кредитного риска, рыночного риска и оценки.
3.5 Независимый мониторинг рисков
Участник должен иметь хорошо осведомленных лиц, ответственных за мониторинг и контроль рисков, которые не зависят от лиц, которые проводят Сделки, которые создают подверженность риску.
3,6 Оценка
3.6.1 Оценка Транзакций
Участник должен поддерживать политику и процедуры оценки Транзакций с интервалами, соответствующими типу рассматриваемой Транзакции, независимо от методологии бухгалтерского учета, используемой Участником.Эти политики и процедуры должны учитывать конкретную методологию, используемую для оценки, включая, при необходимости, использование рыночных оценок или оценок на основе моделей с резервами и корректировками.
3.6.2 Получение внешних оценок
Если Участник не имеет внутренней возможности для оценки Транзакции, а цена или рыночная оценка Транзакции не являются общедоступными или не могут быть легко определены иным способом, то Участник должен (i) удостовериться доступность внешних оценок (которые могут включать оценки контрагента) до заключения Сделки и (ii) получение внешней оценки Сделки с интервалами, соответствующими типу рассматриваемой Сделки. Когда Участник запрашивает внешнюю оценку для Транзакции, Участник должен четко указать желаемые характеристики запрошенной оценки (например, среднерыночная, ориентировочная или твердая цена).
3.6.3 Оценка внешних оценок
При оценке любой полученной внешней оценки важно, чтобы Участник рассмотрел обстоятельства, при которых была проведена оценка, включая такие критерии, как то, является ли сторона, предоставляющая оценку, контрагентом по Сделке , сроки, в течение которых была предоставлена оценка, и была ли сторона, предоставившая оценку, получила компенсацию за свои услуги.Участники должны понимать, что оценка конкретной Сделки может включать корректировки, среди прочего, кредитных спредов, стоимости переноса и использования капитала и прибыли, и не может быть репрезентативной для (i) оценки, используемой контрагентом для внутренних целей или (ii) других рыночных оценок или оценок, основанных на модели.
3. 6.4 Предоставление оценок другим участникам
Заключение Сделки не обязывает Участника предоставлять оценки этой Сделки своему контрагенту.Однако, если Участник действительно предоставляет оценки Сделок, он должен поддерживать политику и процедуры, касающиеся предоставления оценок. Такая политика и процедуры должны требовать от Участника четкого указания характеристик любой предоставленной оценки (например, среднерыночная, ориентировочная или твердая цена). На рынках с особыми соглашениями в отношении оценок участники должны предоставлять оценки с использованием этих соглашений, если не согласовано иное.
3.7 Кредитный риск
Перед заключением Сделки, связанной с кредитным риском в отношении контрагента, Участник должен оценить способность своего контрагента выполнить свои платежные обязательства. Поскольку кредитные отношения зависят от наличия правовых отношений между сторонами, участники должны осознавать ситуации, когда могут потребоваться особые шаги для обеспечения исковой силы Сделок в отношении стороны, на кредит которой Участник полагается, особенно при работе через третьи стороны, такие как агентов. , брокеры или инвестиционные консультанты, действующие от имени нераскрытых принципалов.
3.8 Правоспособность и полномочия на совершение сделки
Перед заключением Сделки Участник должен принять разумные в данных обстоятельствах меры, чтобы убедиться в том, что его контрагент обладает правоспособностью и полномочиями для заключения Сделки. Участник должен осознавать, что Сделки с государственными учреждениями и регулируемыми контрагентами (такими как депозитарные учреждения, паевые инвестиционные фонды, пенсионные планы, трасты и страховые компании) могут потребовать дополнительной проверки для определения объема правоспособности и полномочий контрагента.Особое внимание следует уделять сфере полномочий стороннего агента действовать от имени своего принципала.
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
4.1 Добросовестность и профессиональные стандарты
Участник должен действовать честно и добросовестно при маркетинге, заключении, выполнении и администрировании Сделок. Участник должен действовать таким образом, чтобы способствовать укреплению общественного доверия к оптовым финансовым рынкам.Кроме того, Участник должен проявлять профессиональную вежливость и внимательность к своим контрагентам.
4.2 Взаимоотношения с контрагентами
4.2.1 Возможность принятия решений
Участник должен убедиться в том, что у него есть возможность (внутренняя или посредством независимой профессиональной консультации) понимать и принимать независимые решения в отношении своих Операций. Эта способность включает в себя опыт, знания и способность анализировать налоговый и бухгалтерский учет, а также юридические, кредитные, рыночные риски и риски ликвидности каждой Сделки.При отсутствии письменного соглашения об обратном Участник должен ожидать, что его контрагент будет считать, что Участник имеет возможность понимать свои Сделки и принимать независимые решения по ним, и будет действовать соответствующим образом.
4.2.2 Доверие к инвестиционным советам
Характер и уровень риска, которые желательны для конкретного Участника, — это бизнес-суждение, которое надлежащим образом принимается руководящим органом или руководством Участника в соответствии с любыми применимыми законодательными или нормативными ограничениями. на основе оценки совокупности его конкретных обстоятельств и целей.
Участник может сообщать своему контрагенту экономическую или рыночную информацию, касающуюся Сделок, а также торговых идей или предложений по хеджированию. Все такие сообщения (письменные или устные) должны быть точными и не вводить в заблуждение намеренно. При отсутствии письменного соглашения или применимого закона, правила или нормативного акта, прямо налагающего позитивные обязательства об обратном, контрагент, получающий такие сообщения, должен предполагать, что Участник действует на коммерческой основе за свой собственный счет и что такие сообщения не являются рекомендациями или инвестиционными советами. на которые может рассчитывать контрагент.
В любом случае, когда Участник не желает принимать независимые инвестиционные решения в отношении Транзакции и вместо этого желает полагаться на сообщения контрагента в качестве рекомендаций или инвестиционных советов, Участник должен до заключения Сделки с этим контрагентом, предполагающей такую уверенность. , (i) уведомить своего контрагента в письменной форме о том, что он полагается на него, (ii) получить письменное согласие контрагента на ведение бизнеса на этой основе, и (iii) предоставить контрагенту точную информацию о его финансовых целях и размер, характер и состояние ее бизнеса, достаточные для предоставления таких рекомендаций или советов по инвестициям.Объем обязательств контрагента по предоставлению рекомендаций и советов по инвестициям в таком случае будет определяться этим письменным соглашением и любым применимым законом, правилом или постановлением, налагающим на контрагента позитивные обязательства. Некоторые законы, правила или положения прямо предусматривают, что в некоторых ситуациях устное соглашение или только факты и обстоятельства отношений могут привести к возникновению консультативных или фидуциарных отношений, в некоторых случаях даже при наличии письменного соглашения, направленного на отрицание такие отношения. Тем не менее, чтобы избежать недоразумений и споров, необходимо выполнить шаги, описанные выше.
4.2.3 Информация о транзакции
Участник должен убедиться, что он идентифицирует и достигает согласия по всем существенным условиям каждой транзакции, в которую он вступает. В некоторых случаях для сторон может быть полезно обменяться письменным описанием основных условий Транзакции до ее выполнения. Участник должен либо задавать вопросы и запрашивать дополнительную информацию, либо обращаться за независимой профессиональной консультацией, когда он не имеет полного понимания ни рисков, связанных с Транзакцией, ни соответствия между Транзакцией и ее желаемым профилем риска.Контрагент должен отвечать на такие вопросы и добросовестно отвечать на такие запросы о предоставлении дополнительной информации, а предоставленная информация должна быть точной и не вводить в заблуждение намеренно. Участник должен ожидать, что, если он прямо не задает вопросы или не запрашивает дополнительную информацию в отношении Транзакции, его контрагент будет считать, что Участник понимает Транзакцию и имеет всю информацию, необходимую для процесса принятия решений.
4.2.4 Прочая деятельность контрагентов
Участник должен знать, что на внебиржевых финансовых рынках для контрагента может быть обычным (i) открывать позиции по инструментам, которые идентичны или экономически связаны с Сделкой, которая была или будут заключены с Участником или (ii) иметь коммерческие отношения с эмитентом инструмента, лежащего в основе Сделки, которая была или будет заключена с Участником.
4.2.5 Роль агента или брокера
Участник, который обычно выступает в качестве «брокера» в Сделках, должен действовать только как агент для обеих сторон или (на тех рынках, где это принято делать) как безрисковый принципал, если он не ясно раскрывает всем сторонам перед выполнением Транзакции, что действует в ином качестве.
Участник, который, как правило, выступает в качестве принципала, может иногда согласиться действовать в качестве агента для контрагента, чтобы помочь контрагенту выполнить Сделку с другими Участниками на основе «наилучшего исполнения» или на определенном уровне. или для непосредственного осуществления Транзакции, если и когда Участник готов сделать это на определенном уровне.Участник, действующий в качестве агента, должен избегать злоупотребления своим знанием условий, на которых контрагент готов выполнить Транзакцию, чтобы получить несправедливое преимущество над контрагентом.
Участник должен знать, что его агент может заниматься другими видами деятельности, как описано выше в Разделе 4.2.4.
4.3 Конфиденциальность
Участник ожидает, что его участие в Сделке будет конфиденциально обработано его контрагентом.Соответственно, Участник не должен, кроме как с явного разрешения, раскрывать, обсуждать или требовать от других раскрывать или обсуждать информацию, касающуюся участия его контрагента в Транзакции, за исключением случаев, когда это требуется по закону или требуется или запрашивается регулирующим органом.
5. СООБРАЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
5. 1 Введение
Участник (особенно тот, который выступает в качестве дилера по определенному оптовому финансовому инструменту) должен поддерживать политику и процедуры, которые выявляют и устраняют обстоятельства, которые могут привести к неопределенности, недопониманию или спорам с потенциалом отношений , репутационный риск или судебный риск.Участник должен рассмотреть возможность включения в такие политики и процедуры положений, разработанных с учетом конкретных обстоятельств, описанных в этом Разделе 5. Поддержание и соблюдение таких политик и процедур следует рассматривать как шаги, предпринимаемые Участником для собственной защиты. Соответственно, ни поддержание, ни соблюдение таких политик и процедур не должно толковаться как повод для возложения обязанностей на других.
5.2 Возможность принятия решений контрагентом
Участник может пожелать оценить (на основе имеющейся у него информации) способность своего контрагента (внутренне или посредством независимой профессиональной консультации) понимать и принимать независимые решения в отношении условий своих Сделок. .Участник может, без ограничений, учитывать следующие факторы при оценке возможностей контрагента: характер бизнеса контрагента; финансовый размер и состояние контрагента; предыдущие сделки или опыт контрагента в Сделках; а также характер, сложность и риски предлагаемой Сделки. Участник должен знать, что, если он выступает в качестве дилера для определенного типа транзакции, другие участники будут предполагать, что он имеет возможность понимать и принимать независимые решения в отношении этого типа транзакции.
Участник может пожелать поддерживать политики и процедуры для идентификации (на основе информации, имеющейся у представителя Участника, выполняющего транзакцию от имени Участника) и решения исключительных ситуаций (которые могут создавать риски для отношений, репутации или судебного разбирательства для Участник), если его контрагент либо (i) не имеет возможности (внутри компании или через независимые профессиональные консультации) понимать и принимать независимые решения в отношении конкретной Сделки или типа Сделки, предлагаемой Участником, либо (ii) имеет возможность понимать и принимать независимые решения в отношении Транзакции, но если (а) сумма риска для контрагента, участвующего в Транзакции, кажется явно несоразмерной по отношению к размеру, характеру и состоянию бизнеса контрагента или (б) появляется контрагент неверно предположить, что он может полагаться на Участника для рекомендации советы или рекомендации по инвестициям.
Участник может пожелать рассмотреть возможность принятия таких мер, если таковые имеются, которые он может счесть целесообразными в данных обстоятельствах для решения этих типов исключительных ситуаций, включая, помимо прочего, (i) предоставление или получение дополнительной информации контрагенту или от него, (ii) привлечение дополнительного квалифицированного персонала внутри компании, (iii) привлечение дополнительного квалифицированного персонала контрагента, (iv) заключение письменного соглашения, определяющего характер отношений, или (v) отказ от заключения конкретной Сделки или типа Сделки с этим контрагент.Этот список шагов, которые следует учитывать в исключительных ситуациях, не является ни исчерпывающим, ни обязательным, поскольку любой соответствующий ответ будет основываться на фактах и обстоятельствах конкретной ситуации.
5.3 Уведомление контрагентов о характере отношений
Участник может пожелать проинформировать некоторых или всех своих контрагентов о характере отношений между участниками. Такая информация может, без ограничений, принимать форму (i) сообщений контрагенту, которые предназначены для уведомления контрагента о предположениях Участника относительно способности контрагента понимать и принимать независимые решения и не полагаться на Сделки с Участником. (какие сообщения могут включать отправку копии Принципов контрагенту) или (ii) заверения или раскрытия информации, подтверждаемые контрагентом, которые предназначены для подтверждения того, что предположения Участника относительно способности контрагента понимать и принимать независимые решения и не -соответствие относительно Сделок с Участником верное.
5.4 Предоставление контрагентам дополнительной информации
Для Операции, в которой формула платежа является особенно сложной или которая включает значительный компонент кредитного плеча, Участник может пожелать помочь контрагенту в процессе принятия решений, предоставив дополнительную информацию (например, как сценарии убытков) контрагенту, чем это обычно предусмотрено для других типов Сделок. Если сценарии убытков являются частью информации, добровольно предоставляемой контрагенту, или если сценарии убытков готовятся по запросу контрагента, и контрагент не оговаривает некоторые или все допущения, которые будут использоваться при проведении расчетов, Участник должен постараться вера в использование допущений, которые предоставляют информацию, которая является разумной в данных обстоятельствах.
6. МЕХАНИКА ОПЕРАЦИЙ
6.1 Когда транзакции носят обязательный характер
Сделка должна считаться окончательной и обязательной, если она заключена в соответствии с применимой рыночной практикой, будь то устными, письменными или электронными средствами.
6.2 Подтверждения
Сделки следует подтверждать как можно скорее и в соответствии с применимой рыночной практикой.Для большинства типов Транзакций подтверждение (отправленное по почте, телексом, факсом, электронным или другим способом) обеспечивает необходимую окончательную защиту от ошибок. Все подтверждения должны быть незамедлительно отправлены одной или обеими сторонами и тщательно проверены принимающей стороной, даже если была проведена устная проверка Транзакций. Отправка и проверка подтверждений также должны осуществляться или проверяться независимо от тех, кто проводит Сделки.
6.3 Платежные и расчетные инструкции
Участник должен предоставить своему контрагенту постоянные платежные и расчетные инструкции, и о любых изменениях в этих постоянных инструкциях следует сообщать как можно быстрее, чтобы способствовать быстрому расчету по Сделкам.
6.4 Документация
Участник должен использовать, насколько это практически возможно, стандартизированные или генеральные соглашения или сопоставимые механизмы, которые применяются к множественным Сделкам, чтобы предоставить стандартизированные условия, регулирующие Сделки, и обеспечить взаимозачеты или взаимозачет кредитных рисков. и платежные обязательства.Участник должен периодически просматривать и, при необходимости, изменять документацию, которую он использует в связи с Сделками, в свете изменений рыночной практики или законодательства.
6.5 Жалобы и урегулирование разногласий
Участник должен незамедлительно уведомлять своего контрагента о любых спорах или жалобах, связанных с Транзакцией, чтобы уменьшить любой ущерб для себя или своего контрагента. Участник должен попытаться быстро и справедливо разрешить любой такой спор или жалобу.Участник должен обеспечить, чтобы все жалобы, касающиеся Транзакций, оперативно и справедливо расследовались, где это практически возможно, сотрудниками или представителями Участника, которые не принимали непосредственного участия в оспариваемой Транзакции. Такие расследования следует рассматривать как проявление осмотрительности, направленное на снижение риска убытков в результате спора, а не как признание ответственности Участником.
Кроме того, после получения информации о том, что жалоба или спор, связанный с Транзакцией, может создать рыночный риск, Участник должен рассмотреть все доступные методы для уменьшения потенциальных убытков от такого воздействия.Любые такие предпринятые шаги следует рассматривать как проявление осмотрительности, а не как признание ответственности Участником.
7. СТАНДАРТЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ
7.1 Неправильное использование рыночной терминологии и условных обозначений
Трейдеры, брокеры и другие сотрудники или представители Участника должны использовать ясный и недвусмысленный язык при заключении Сделок. Признавая, что каждый тип Транзакции может иметь свою собственную уникальную терминологию, определения и вычисления, Участник должен, прежде чем участвовать в Транзакции, ознакомиться с терминологией и соглашениями этого типа Транзакции и, при необходимости, проинформировать свой персонал о различиях в терминология, условные обозначения и специальные термины, которые могут быть особенно подвержены неверному толкованию. Кроме того, ни один Участник не должен умышленно злоупотреблять рыночными процедурами или условностями для получения несправедливого преимущества перед своими контрагентами или для несправедливого ущерба им.
7.2 Манипулятивные методы
Участник не должен участвовать в каких-либо торговых действиях, которые представляют собой мошеннические, обманные или манипулятивные действия или методы в соответствии с применимыми законами и правилами.
7.3 Взятки и внешние сборы и комиссии
Ни один служащий или представитель Участника не должен предлагать или запрашивать явные стимулы для сотрудников или представителей других организаций в обмен на ведение бизнеса. Однако признается, что развлечения и подарки в разумных количествах предлагаются и принимаются в ходе обычной деятельности и не обязательно являются стимулом. Участник должен придерживаться политики и процедур, которые содержат инструкции по предоставлению и получению развлечений и подарков персоналом.
7.4 Слухи и ложная информация
Участник не должен распространять какие-либо слухи или дезинформацию, которые Участник знает или считает ложными или вводящими в заблуждение. Кроме того, Участник не должен распространять какую-либо информацию, которая ложно заявляет или подразумевает одобрение правительством какого-либо учреждения или Транзакции.
7.5 Отмывание денег и другая преступная деятельность
Участник должен принять меры, направленные на то, чтобы убедиться, что его Операции не используются для облегчения отмывания денег или другой преступной деятельности.
Принципы инвестирования | Чарльз Шваб
Я составлял бюджет каждый месяц, чтобы удостовериться, что у нас не будет выходить больше денег, чем приходило. Будучи матерью и медсестрой, работающей полный рабочий день, это было сложно, и я знала, что не хочу работать вечно. К тому времени, как я вышел на пенсию, я почувствовал, что нахожусь там, где хочу быть. Это было хорошо. И примерно в то время мой брат только что вложился в акции высокорисковых технологических компаний, они просто росли … большие прибыли, понимаете? Я не был человеком, который много рисковал, но мне просто казалось, что это здорово, я тоже могу это сделать, и я могу получить все это тоже.Я забрал все свои деньги из пенсионного фонда и вложил их в высокие технологии. Падение рынка, вероятно, началось в течение года. Не зная себя так много обо всем рынке, я просто ничего не делал. Я потерял добрую половину того, что было на моем пенсионном счете. Я не должен был так агрессивно инвестировать в фонды высокого риска на пенсии. Я определенно не должен был этого делать.
Первым делом я поговорил со своим сыном Джеффом, он помог мне вытащить оттуда остальные деньги и рассказал мне, что он думает о том, что я делаю.И это было нормально, я это заслужил. Вы знаете, я не все потерял, но я извлек из этого большой урок.
Я думаю, что когда вы станете старше, вам придется смотреть на свои средства иначе, чем когда вы были моложе. По мере приближения к пенсии вам нужно быть более консервативным. Я думаю, очень важно, чтобы люди получали рекомендации от того, кому они могут доверять. Я совершил ошибку, и если я смогу удержать кого-то от совершения той же ошибки, это заставит меня почувствовать, что я поступаю правильно.
Подходит ли вам ваше портфолио?
Schwab может помочь вам выбрать инвестиции с учетом вашего временного горизонта, устойчивости к риску и целей.
Важная информация:
Предоставленная информация предназначена только для общих информационных целей и не должна рассматриваться как индивидуальная рекомендация или индивидуальный инвестиционный совет.
Обсуждаемые мнения могут не отражать опыт клиентов и не являются гарантией будущих результатов или успеха.Инвестирование сопряжено с рисками, включая потерю основной суммы долга.
© Charles Schwab & Co. (член SIPC) Все права защищены. (0416-EU1U)
17 CFR § 240.10b5-1 — Торговля «на основе» существенной закрытой информации в случаях инсайдерской торговли. | CFR | Закон США
§ 240.10b5-1 Торговля «на основе» существенной внутренней информации в случаях инсайдерской торговли.Это положение определяет, когда покупка или продажа представляет собой торговлю «на основе» существенной закрытой информации в делах об инсайдерской торговле, возбужденных в соответствии с Разделом 10 (b) Закона и Правилом 10b-5 в соответствии с ним.В остальном закон об инсайдерской торговле определяется судебными заключениями, толкующими Правило 10b-5, а Правило 10b5-1 не меняет сферу действия закона об инсайдерской торговле в каком-либо другом отношении.
(а) Общие. «Манипулятивные и обманные средства», запрещенные разделом 10 (b) Закона (15 USC 78j) и § 240.10b-5, включают, среди прочего, покупку или продажу ценных бумаг любого эмитента на основании существенная закрытая информация об этой ценной бумаге или эмитенте в нарушение обязанности доверять или обеспечивать доверие, которая причитается прямо, косвенно или производным образом эмитенту этой ценной бумаги или акционерам этого эмитента или любому другому лицу, являющемуся источником существенной внутренней информации.
(b) Определение «на основе». При условии положительной защиты в пункте (c) этого раздела покупка или продажа ценной бумаги эмитента осуществляется «на основе» существенной закрытой информации об этой ценной бумаге или эмитенте, если лицо, совершающее покупку или продажу, было осведомлено о существенная внутренняя информация, когда лицо совершало покупку или продажу.
(c) Позитивная защита. (1) (i) В соответствии с параграфом (c) (1) (ii) этого раздела покупка или продажа лица не осуществляется «на основе» существенной закрытой информации, если лицо, совершающее покупку или продажу, демонстрирует, что:
(A) Перед тем, как узнать информацию, человек имел:
(1) Заключил обязывающий договор купли-продажи ценной бумаги,
(2) поручил другому лицу купить или продать ценную бумагу для учетной записи инструктирующего лица, или
(3) принял письменный план торговли ценными бумагами;
(B) Контракт, инструкция или план, описанные в параграфе (c) (1) (i) (A) данного Раздела:
(1) Указывается количество ценных бумаг, которые должны быть куплены или проданы, а также цена и дата, когда ценные бумаги должны были быть куплены или проданы;
(2) Включена письменная формула, алгоритм или компьютерная программа для определения количества ценных бумаг, которые должны быть куплены или проданы, а также цены и даты, на которую эти ценные бумаги должны были быть куплены или проданы; или
(3) Не разрешал лицу оказывать какое-либо последующее влияние на то, как, когда и нужно ли совершать покупки или продажи; при условии, кроме того, что любое другое лицо, которое в соответствии с контрактом, инструкцией или планом действительно оказывало такое влияние, не должно было знать о существенной внутренней информации при этом; и
(C) Покупка или продажа, которая произошла в соответствии с контрактом, инструкцией или планом. Покупка или продажа не является «согласно контракту, инструкции или плану», если, среди прочего, лицо, заключившее контракт, инструкцию или план, изменило или отклонилось от контракта, инструкции или плана покупки или продажи. ценные бумаги (будь то путем изменения суммы, цены или сроков покупки или продажи), или заключили или изменили соответствующую или хеджирующую сделку или позицию в отношении этих ценных бумаг.
(ii) Пункт (c) (1) (i) данного раздела применим только в том случае, если договор, инструкция или план покупки или продажи ценных бумаг были переданы или заключены добросовестно, а не как часть плана или схемы чтобы обойти запреты этого раздела.
(iii) Этот параграф (c) (1) (iii) определяет определенные термины, используемые в параграфе (c) данного Раздела.
(A) Сумма. «Сумма» означает либо определенное количество акций или других ценных бумаг, либо определенную долларовую стоимость ценных бумаг.
(В) Цена. «Цена» означает рыночную цену на определенную дату или предельную цену, или определенную цену в долларах.
(C) Дата. «Дата» в случае рыночного ордера означает конкретный день года, в который ордер должен быть исполнен (или как можно скорее после этого, насколько это практически возможно в соответствии с обычными принципами наилучшего исполнения).В случае лимитного ордера «Дата» означает день в году, когда лимитный ордер действует.
(2) Лицо, не являющееся физическим лицом, также может продемонстрировать, что покупка или продажа ценных бумаг не осуществляется «на основе» существенной закрытой информации, если это лицо демонстрирует, что:
(i) Лицо, принимающее инвестиционное решение от имени лица о покупке или продаже ценных бумаг, не знало об этой информации; и
(ii) Лицо внедрило разумные политики и процедуры с учетом характера его бизнеса, чтобы гарантировать, что лица, принимающие инвестиционные решения, не нарушат законы, запрещающие торговлю на основе существенной закрытой информации.Эти политики и процедуры могут включать в себя те, которые ограничивают любую покупку, продажу и вызывают любую покупку или продажу любой ценной бумаги, в отношении которой лицо имеет существенную непубличную информацию, или те, которые не позволяют таким лицам узнавать такую информацию.
Закон и правила товарной биржи
Закон о товарных биржах (CEA) регулирует торговлю товарными фьючерсами в Соединенных Штатах. Принятый в 1936 году, с тех пор в него несколько раз вносились поправки.CEA устанавливает нормативную базу, в соответствии с которой работает CFTC. В соответствии с этим законом CFTC имеет право устанавливать правила, которые публикуются в разделе 17 Свода федеральных правил.
Для удобства мы предоставляем следующие ссылки на CEA и связанные с ним документы:
Правила CFTC
- Правила CFTC находятся в Разделе 17, Глава I Свода федеральных правил (CFR) и доступны на веб-сайте US GPO Access.
- Перед опубликованием и включением в CFR предлагаемые и окончательные постановления CFTC публикуются в Федеральном реестре.
- Единая повестка дня регуляторных и дерегулирующих действий CFTC — полугодовая единая программа регуляторных и дерегулирующих действий от Reginfo. gov
- Выберите «Комиссия по торговле товарными фьючерсами» в поле «Выбрать агентство» и нажмите «Отправить».
- Чтобы получить справочную информацию о единой повестке дня, нажмите ссылку «О единой повестке дня», расположенную над полем «Выбрать агентство».
Закон Додда-Франка
После финансового кризиса 2008 года Закон Додда-Фрэнка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей 2010 года (Закон Додда-Франка) усилил регулирующие полномочия CFTC по надзору за рынком свопов на сумму более 400 триллионов долларов.
Составление правил
В результате Закона Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей CFTC разработала правила, регулирующие рынок свопов.
См. Информацию ниже относительно областей, которые CFTC рассмотрела при составлении правил. Также см. Предлагаемые правила и окончательные правила, выпущенные Комиссией на данный момент.
Просмотреть все Окончательные правила и приказы Додда-Франка
Посмотреть все руководства, советы и вопросы Додда-Франка
Действующие в настоящее время письма персоналу
Посмотреть все открытые встречи и круглые столы Додда-Франка
Просмотреть все предлагаемые правила, приказы и предварительные уведомления о предлагаемых правилах
См. Список областей нормотворчества
Просмотреть все определения сопоставимости для целей замещенного соответствия
Записи правил Додда-Франка
Отчеты и исследования
Закон Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей требовал от CFTC проведения ряда исследований и отчетов по широкому кругу вопросов, влияющих на рынок деривативов.Информация об этих отчетах и исследованиях будет публиковаться по мере ее поступления.
См. Список отчетов и исследований
Текст HR 4173: Закон Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей
Скачать счет в формате PDF, или
Прочтите текст на THOMAS
Положение о свопах
Закон Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей вносит всеобъемлющую реформу в регулирование свопов. Эти продукты, которые ранее не регулировались в США, оказались в центре финансового кризиса 2008 года. Исторический законопроект Додда-Франка разрешает CFTC:
Регулирующие дилеры по обмену
- Список временно зарегистрированных своп-дилеров
- Своп-дилеры будут соблюдать требования к капиталу и марже, чтобы снизить риск в системе.
- Дилеры должны будут соблюдать строгие стандарты ведения бизнеса, чтобы снизить риски и способствовать целостности рынка.
- Дилеры должны будут соблюдать требования к ведению учета и отчетности, чтобы регулирующие органы могли контролировать рынки.
Повышение прозрачности и улучшение цен на срочном рынке
- Вместо того, чтобы торговать вне поля зрения общественности, стандартизованные деривативы должны будут торговаться на регулируемых биржах или на механизмах исполнения свопов.
- Прозрачная торговля свопами повысит конкуренцию и приведет к более выгодным ценам на рынке. Это снизит затраты для предприятий и потребителей.
Снижение риска для населения США
- Стандартизированные производные инструменты будут перемещены в центральные расчетные палаты для снижения риска в финансовой системе.
- Клиринговые палаты действуют как посредники между двумя сторонами транзакции и принимают на себя риск того, что один из контрагентов может не выполнить свои обязательства.
- Расчетные палаты снизили риск на фьючерсном рынке с 1890-х годов.Законопроект Додда-Франка вносит это важное рыночное новшество на рынок свопов.
Я — дневной трейдер по паттернам? Знать требования к марже для дневной торговли
Активно ли вы торгуете акциями? Если это так, важно знать, что значит быть «дневным трейдером по шаблонам» (PDT), потому что есть требования, связанные с участием в дейтрейдинге по шаблонам. Как только вы поймете, каким требованиям вы должны соответствовать, вы снизите риск того, что ваша фирма наложит ограничения на вашу способность торговать.
Что такое дневная торговля?
Дневная торговля происходит, когда вы покупаете и продаете (или продаете и покупаете) одну и ту же ценную бумагу на маржинальном счете в один и тот же день. Правило применяется к дневной торговле любыми ценными бумагами, включая опционы. Дневная торговля на денежном счете обычно запрещена.
Кто такой дейтрейдер по паттернам?
Согласно правилам FINRA, вы считаются дейтрейдером по шаблону, если вы совершаете четыре или более «дневных сделок» в течение пяти рабочих дней — при условии, что количество дневных сделок составляет более шести процентов от общего количества ваших сделок на маржинальном счете. за тот же период в пять рабочих дней.
Есть два метода подсчета дневных сделок. Пожалуйста, свяжитесь с вашей фирмой для получения более подробной информации о том, как они считают сделки, чтобы определить, являетесь ли вы дневным трейдером по шаблону.
Правила также требуют, чтобы ваша фирма назначила вас дейтрейдером по паттернам, если она знает или имеет разумные основания полагать , что вы будете заниматься дейтрейдингом по паттернам. Например, если компания предоставила вам обучение дневной торговле перед открытием вашего счета, она может назначить вас дневным трейдером по шаблону.
В целом, как только ваша учетная запись будет закодирована как учетная запись дневного трейдера по образцу, фирма будет продолжать рассматривать вас как дневного трейдера по образцу, даже если вы не торгуете в течение пяти дней, потому что у фирмы будет «разумный» убежденность »в том, что вы — дневной трейдер по шаблону, на основании вашей предыдущей торговой деятельности. Если вы измените свою торговую стратегию, чтобы прекратить дневную торговлю, вы можете связаться со своей фирмой, чтобы обсудить соответствующее кодирование вашей учетной записи.
Каковы требования к дейтрейдерам по паттернам?
Во-первых, дневные трейдеры по паттернам должны поддерживать минимальный баланс в 25000 долларов на своем маржинальном счете в любой день, когда торгует клиентский день.Этот необходимый минимальный капитал, который может представлять собой комбинацию денежных средств и подходящих ценных бумаг, должен находиться на вашем счете до начала любой дневной торговли. Если на счету меньше 25 000 долларов, дневному трейдеру по модели не будет разрешено заниматься дневной торговлей до тех пор, пока на счете не будет восстановлен минимальный баланс в 25 000 долларов.
Дневные трейдеры по модели должны поддерживать минимальный баланс на своих маржинальных счетах в размере 25 000 долларов. Этот необходимый минимальный капитал должен быть на вашем счете до начала любой дневной торговли.
Кроме того, дневные трейдеры по паттернам не могут торговать сверх своей «покупательной способности дневной торговли», которая обычно в четыре раза превышает превышение поддерживаемой маржи на конец рабочего дня предыдущего дня. Превышение поддерживаемой маржи — это сумма, на которую собственный капитал на маржинальном счете превышает требуемую маржу.
Что делать, если я получу требование о внесении залога?
Если дневной трейдер по модели превышает ограничение покупательной способности дневной торговли, фирма выставит маржинальное требование для дневной торговли, после чего у дневного трейдера по модели будет не более пяти рабочих дней на то, чтобы внести средства для удовлетворения требования. Пока маржинальное требование не будет выполнено, покупательная способность счета будет ограничена только двукратным превышением поддерживаемой маржи на дневной торговой марже, исходя из ежедневных общих торговых обязательств клиента. Если требование о марже для дневной торговли не будет выполнено к установленному сроку, учетная запись будет дополнительно ограничена для торговли только наличными деньгами в течение 90 дней или до тех пор, пока требование не будет выполнено.
Любые средства, используемые для удовлетворения требований к минимальному размеру капитала для внутридневной торговли или для удовлетворения требований о внесении залога для внутридневной торговли, должны оставаться на счете в течение двух рабочих дней после закрытия рабочего дня в любой день, когда требуется депозит.Использование перекрестных гарантий для удовлетворения любых требований по марже дневной торговли запрещено.
Почему я должен поддерживать минимальный капитал в размере 25 000 долларов?
Дневная торговля может быть чрезвычайно рискованной как для внутридневного трейдера, так и для брокерской фирмы, которая проводит клиринг операций дневного трейдера. Даже если вы закончите день без открытых позиций, сделки, совершенные вами во время дневной торговли, скорее всего, еще не завершились. Маржинальные требования для дневной торговли дают фирмам возможность устранить любые недостатки на вашем счете, возникшие в результате дневной торговли.
Большинство маржинальных требований рассчитываются на основе позиций клиента по ценным бумагам в конце торгового дня. Клиент, который торгует только днем, не имеет позиции безопасности в конце дня, когда расчет маржи в противном случае привел бы к требованию маржи. Тем не менее, один и тот же клиент в течение дня подвергался финансовому риску. Эти правила устраняют этот риск, устанавливая маржинальные требования для дневной торговли, рассчитываемые на основе самой большой открытой позиции трейдера в течение дня, а не на открытых позициях в конце дня.
Фирмы могут устанавливать более высокие требования к собственному капиталу, чем минимум, указанный в правилах, и многие из них это делают. Эти более высокие минимальные требования часто называют «домашними» требованиями.
Подходит ли вам паттерн-дейтрейдинг?
Прежде чем вы сделаете какой-либо вывод, прочтите и рассмотрите пункты, изложенные в Заявлении о раскрытии рисков дневной торговли, содержащемся в Правиле FINRA 2270. В дополнение к минимальным требованиям к собственному капиталу, дневная торговля требует знания обоих рынков ценных бумаг в целом и, в частности, , методы ведения бизнеса вашей брокерской фирмы, включая работу систем и процедур исполнения заказов.
Дневная торговля обычно не подходит для людей с ограниченными ресурсами, ограниченными инвестициями или опытом торговли и низкой толерантностью к риску. Дневной трейдер должен быть готов потерять все средства, используемые для дневной торговли. Учитывая риски, дневная торговля не должна финансироваться за счет пенсионных сбережений, студенческих ссуд, второй ипотеки, средств на случай чрезвычайной ситуации, активов, отложенных для таких целей, как образование или владение домом, или средств, необходимых для покрытия расходов на проживание.